Rainbowtrader

      Hallo, eigentlich wollte ich zu PTs Kommentaren nichts mehr schreiben. Man muß ihn einfach länger "kennen" um seinen Beiträgen auch etwas Gutes abzugewinnen. Doch das letzte Posting hier war einfach wieder nur ein Stänkerposting. Ich will auch nicht weiter Öel ins Feuer gießen, aber bevor ich hier nach einer gewissen Zeit wieder gefragt werde, ob ich aufgegeben habe, kann vielleicht der ein oder andere verstehen, daß ich endgültig keine Lust mehr habe, hier etwas zu schreiben. Wen es interessiert verweise ich auf meinen Thread bei ST-Trader, dort dokumentiere ich mit Freude weiter. Alles Gute und weiter so, auch Dir PT. Vielleicht lese ich neben Deinen Kritiken ja auch mal, wie es besser geht. Laß einfach mal die Hosen runter und zeig uns mal, was Du wirklich drauf hast. Nicht nur daß dies und das nicht geht, sondern mach endlich mal Vorschläge, wie es gehen könnte. Oder zeig mal was Konkretes aus Deinem Traderalltag, damit wir endlich mal was von Dir lernen können. By EF.EM60
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Sorry zunächst, daß ich mich so lange nicht gemeldet habe. Hatte Internet und Computerprobleme. Werde ab Juni endlich wieder handeln können. Nach wie vor bin ich von dem Rainbow überzeugt. Aber wie Goso dankenswert schrieb, belaßt Eure willkommenen Beiträge in diesem Thread bitte beim Rainbow. Bis demnächst mit Bildern zur Rainbowstrategie.
      Gib nie nie nie auf H.Ford

      Goso, letzter off-topic Kommentar von mir in diesem Thread: FX-"Rentner" haben immer Zeit, also trau di. Ich spüre, dass es in deinen Fingern kribbelt, als würden tausende Ameisen darüber krabbeln. Ich fasse es jedenfalls als versteckte Bewerbung an Hintman gerichtet auf. Außerdem, Kaiser Franz hatte auch mal kurzzeitig den FC Bayern trainiert, als alles drunter und drüber ging. Wärst also in guter Gesellschaft. :D

      Was bin ich doch froh hier nicht mehr Mod zu sein, denn einerseits müsste ich "motzen", dass das ALLES nichts mehr mit dem Rainbowtrader zu tun hat und andererseits müsste ich den Thread trennen und die ganzen nicht in diesen Thread passenden Beiträge irgendwohin auslagern. ;)

      Ahso, na dann:)

      Zu den Equity-Kurven: ich hab mit einem anderen Ansatz herum-experimentiert, funktioniert circa so: man sieht sich die letzten 20 Trades an, berechnet einen Score und entscheidet dann (jenachdem, ob der Score über einem gewissen Level liegt), ob man den Trade real oder paper tradet. Den Score berechnet man so:

      (Durchschnittl. Profit) * (Anzahl der Trades)^0.5 / (Standard-Abw. der Profite)


      Je geringer die Standard Abweichung und je höher der Profit, desto höher der Score. Ich habe unten einen Chart angehängt, mit der KK und der KK wenn man nur Trades nimmt, wenn der Score > 1 ist. Wenn sich der DD dadurch prozentual mehr verringert als man Performance verliert, könnte man sagen, die Methode bringt was. Meiner Beobachtung nach war das oft der Fall, aber natürlich kann man mit solchen Geschichten ein unprofitables System nicht verbessern. Und bei Ansätzen mit vielen kleinen Losern und ein paar grossen Gewinnern ist das ebenfalls nicht sinnvoll.

      Mit dem Score kann man auch relativ einfach mehrere Systeme miteinander vergleichen und sehen, wie sie sich ergänzen/korellieren, da der Score normalisiert ist. Theoretisch könnte man die Methode auch fürs diskretionäre Traden verwenden, um zu entscheiden, wann man es besser bleiben lässt.
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      Hi Goso,

      wenn du Renko oder Constant Range bars o.ä. im Backtesting verwendest, würde ich mir noch mal genau ansehen, ob die Software diese Charts auch wirklich so produziert wie mit realtime Daten. Wenn die historischen Renko-Bars auf Basis von 1-Minuten Daten generiert werden, kann man im Nachhinein teilweise nicht nachvollziehen, ob ein neuer Brick entstanden wäre oder nicht(bzw. kann man nicht genau nachvollziehen, WANN - oder ob zuerst ein neuer höherer oder tieferer Brick entsteht). Ich habe auch damit experimentiert - und die Charts sehen teilweise schon sehr unterschiedlich aus, wenn man Renko-Charts auf Basis von 1-Min Daten oder auf Basis von einem Tick-Replay miteinander vergleicht.

      Ich habe diese Geschichte eine Zeit lang mit meinen Systemhandelspartnern gemacht, die Probleme sind aber wie von PT beschrieben, unterm Strich ist dabei kein Vorteil dabei rausgekommen, eher das Gegenteil, das Extrembeispiel des Gegenteils haben wir mit folgender Methodik produziert:

      Wenn KK unter GD, dann Signale Invertieren, Ergebnis: Sehr effektive Art Geld zu verbrennen.

      Irgendwo habe ich vor einiger Zeit eine Methodik gesehen, bei der die KK mittels Regressionskanal analysiert wird, wenn die KK unten rausfällt, dann Neuoptimierung, ich habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt.

      @Goso und ST, danke. Ja, mir war das mit dem GD als Trendfolger bewusst, nur würde ich wetten, dass es nicht Jedem sofort klar war, was RM in dem Zusammenhang bedeuten sollte. Sollte kein Test sein, nur eine Anfrage einer genaueren Erklärung. Jetzt kann sicherlich Jeder mehr damit anfangen, was gemeint war. ;)

      EDIT: Um nicht hinten anzustehen, entfussele ich sicherheitshalber meine Abkürzungen in #51 auch gleich mit dazu. :D
      DD = Drawdown, TQ = Trefferquote, SR = Sortino Ratio

      Hallo Trash

      DD kommen meistens nicht durch einen Trade zustande sondern durch eine Häufung von Verlust Trades wenn man nun ganz einfach z.b einen GD aud die equity (Kapitahlkurve) legt kann man grob gesagt sagen, ist die equity unterhalb seines GD dann keine Real Trades sondern Papier liegt die equity wider oberhalb von seinem GD wider Reale Trades, das ist aber eine grobe Erklärung zum, besseren Verständnis.

      LG ST

      @XXX, max DD, wie ich ihn begrifflich kenne, ist der max Verlust einer Verlustserie. Profitfaktor wäre ja Gross Profit/Gross Loss. Gesamtverlust ist aber nicht max. DD. Unten siehst du ein Bsp Schaubild von der Handelshistorie eines Aboverkäufers, die ich mal erstellte, da er es nicht tat. Eine der zwei Kurven stellt den max Drawdown dar. Welche das ist, sollte allein anhand der Farbgebung klar sein. Nebenbei, wenn dir jemand, z.B. ein Signalanbieter, etwas von Super-TQ und Megaperformance erzählt, würde ich ihn auch gleich mal fragen, ob er dir auch etwas über Sortino erzählen könne. Wenn er dich fragt, ob das ein Knabbergebäck Hersteller aus Italien sei, dann ist wahrscheinlich eh alles zu spät. Sortino Ratio gibt dir Auskunft, wie risikohaft eine Performance zustande kam. Im Gegensatz zum Sharpe Ratio schaut es sich nur die Downside Deviation (Volatilität bei Abwärtbewegungen) an. Je höher SR, um so besser. Man kann es auch zusätzlich mit dem Sharpe Ratio abgleichen. Sharpe Ratios von 1.5 bis 2 sind schon sehr gut, erst recht, wenn es über mehrere Jahre anhält. Wenn das Sortino Ratio kleiner als das Sharpe Ratio ist, wäre das schon ein besserer Hinweis als nur Sharpe allein betrachtet. Jemand mit bspw. Sharpe von 2 und Sortino 5 wäre schon recht gut.
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      Hallo Goso

      Die Idee mit dem DD=DD*2 ist gar nicht so schlecht was ich selber in meinen Backtest auch immer Extra mache ist ein Stress Test Wirtschaftsriese Immobilienkrise und bekannte Crash aus der Vergangenheit,da in der Regel hier die größten DD entstehen ist die Justierung vom MM hier besonders sinnvoll. Was aber eine gute Idee ist,ist die Kapitalkurve z.b mit einem Trendfolger zu versehen die RM True oder False setzt das hilft ungemein die DD zu Dämpfen.

      LG ST

      PF ist zwar eine der aussagekräftgieren Kennzahlen, wenn ich aber neue Ideen teste, dann interessiert mich vordergründig der Worst Case, d.h. der maxiamle Verlust.

      Ich "spiele" mich gerade mit einem Intradaytrendfolger auf Multi-Bricksize-Renko Basis herum, wobei sich bei den Tests herausgestellt hat, dass das Einstiegssignal zwar relativ effektiv ist, wirklich brauchbar macht die Geschichte aber erst ein bestimmtes Positionsgrössenmodell (relativ schneller Teilausstieg damit für den verbleibenden Rest ein Free Trade bleibt, wobei der Rest bei sehr günstigen Bedingungen sogar wieder aufgestockt wird).

      In einem relativ realistischen Backtest (realistisch deswegen, weil Slippage eher grosszügig berücksichtigt wurde) inkl. MC Simualtion hat sich herausgestellt, dass diese Stratgie rund 10% Risk/Trade "aushalten" würde, erst mit mehr Risk/Trade würde beim max. DD der Kontostand so weit sinken, dass die Marginanforderung für die Einstiegsposition nicht mehr erfüllt werden könnte. Da ich aber immer davon ausgehe, dass der grösste DD in der Zukunft liegt -und ich rechne da einfach mit dem Faktor 2- wäre das maximale Risk eben 5% pro Trade. Selbstverständlich wird das nicht mit 5% Risk bezogen auf mein Gesamttradingkapital gehandelt, für dieses System wird ein gewisser Betrag zur Verfügung gestellt, von dem wird dann eben mit diesem Risk gehandelt.