Unsere Ausstiegsparameter (Zeitstopp 3 Tage, Kursziel 1,8x ATR, Stopp-Loss 0,6x ATR) funktionieren auch auf völlig neuen Aktien als den bisher getesteten ausgezeichnet. Das ist äußerst erfreulich, weil es zeigt wie stabil diese Abstimmung ist. Man könnte zwar mit einem höheren Kursziel noch bessere Erträge erzielen, bzw. es sogar ganz weglassen und nur den Zeitstopp arbeiten lassen. Aber das ist mir dann doch zu unangenehm, ich habe einfach gerne das Erfolgserlebnis eines erreichten Targets.

Manche Aktien funktionierten in diesem vergangenen Jahr sehr gut, wie Voestalpine, Daimler und ADVA. Aber wir haben auch Aktien mit einem Profit-Faktor < 2, und die würde ich in der Praxis dann so nicht handeln. Besonders mies hat Siemens abgeschnitten, die einzige Aktie die mit unserem System ein Minus erzielt hätte. Adecco und Wacker-Chemie sind aber auch keine Erfolgsgeschichten.

209 Trades sind schon brauchbar aussagekräftig, und da wir die Sorgenkinder natürlich im Testportfolio belassen, und sämtliche Börsenphasen abgedeckt sind, sehe ich keinen Änderungsbedarf.

3 von 12 Monaten haben mit einem Verlust geendet, das ist ein sehr vernünftiger Schnitt. Und ein drastischer Drawdown hat sich überhaupt noch nicht blicken lassen, -9,1% im März sind das höchste der Gefühle. Das spiegelt auch wunderbar unsere praktische Erfahrung hier im Thread wider, war nicht einfach zuletzt Gewinne zu erzielen.

Die Shorttrades schneiden etwas schlechter ab, generell ist die Trefferquote mit 54% noch nicht so wie ich sie gerne hätte. Aber bei einem theoretischen CRV von 3 reicht das ja auch. Wie man bei den Kennzahlen sieht, erreichen wir im langfristigen Schnitt ein Ratio von 1,76 was durchschnittliche Gewinne zu den Verlusten angeht.

Ich bin letztendlich sehr zufrieden, wie das doch enorm strikte Regelwerk abgeschnitten hat bei diesen 10 Aktien. Bei den Exits muss ich da erfreulicherweise gar nicht mehr viel herumexperimentieren. Ich konzentriere mich daher auf eventuelle Filter und Variationen der Fibo-Regeln.

Ich habe mir die Charts unserer 10 Aktien jetzt über die letzten 12 Monate angesehen, und die Signale eingepflegt. Das bekannte rigide Regelwerk aus Posting 1 kam dabei zur Anwendung, ich habe sogar auf die schwerer zu entdeckenden Ausbruchstrades verzichtet. 90% davon könnte man wohl programmieren, 10% Fingerspitzengefühl bleiben. Das betrifft halt Entries nahe Widerständen/Unterstützungen, oder bei nicht gerade starken Korrekturen in ansonsten aber absolut eindeutigen Trends.

Um der Überoptimierung entgegen zu wirken, habe ich auch Signale reingenommen die ich nur mit viel Bauchweh eingehen würde, bzw. die in der Praxis ignoriert werden weil man sich einfach für schönere Signale entscheidet an diesem Tag. Apropos, es ist völlig egal wieviele Trades an einem Tag eingegangen wurden, es geht in diesen Backtestings um die Summe der Einzelsignale, nicht um Portfoliooptimierung.

Getestet wird mit TradeSignal, sämtliche Module wurden programmiert vom begnadeten User stock-profi. Seine diesbezüglich bedeutendsten Threads wären:
tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=13551 sowie
tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=14549 und
tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=17968

Wer seine Module nutzen möchte, muss sich mit diesem Beispieltext von Beitrag #205 an ihn wenden:
tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=13551 und bei den Modulen noch [x] disTrader anführen.

Damit ist man imstande, sich selbst Entrystrategien zu programmieren, und mit den Modulen von stock-profi die verschiedensten Exits zu managen. Und den disTrader braucht man dann, um diskretionäre Trades einzupflegen mit einem Datums- oder auch Zeitstempel (für Intradaycharts). Die Anleitungen zur Vorgehensweise bitte den entsprechenden Threads entnehmen, bei Detailfragen helfe ich natürlich gerne aus.


So, nun wieder zurück zur Praxis: Wir verwenden ein Startkapital von 20.000€, mit 0,1% Slippage pro Trade und den Konditionen von WHS (4,5€ Fixgebühr +0,054% pro Order), riskiert werden 1% pro Trade.
Ich hänge hier mal Ertragskurve und die Kennzahlen an, die Schlussfolgerung kommt gleich.

Ah, bevor ich es wieder vergesse für längere Zeit: wenn der Zeitstopp greifen würde, und man hat keinen Stress in den letzten Handelsminuten, dann kann man durchaus prüfen, ob an diesem Tag nicht gleichzeitig ein neues Signal in die ursprüngliche Richtung entstehen würde. Weil man dann ja für nächsten Tag ohnehin eine neue Order aufgeben würde (außer man findet attraktivere Signale), kann man ja gleich im Trade bleiben und die Exits auf das neue Signal anpassen.

Ein aktuelles Beispiel habe ich gerade im Backtesting für Solarworld vorliegen am 25.11.2010. Sind im Short, Zeitstopp greift, gleichzeitig neues Signal. Im Backtest sind das nun 2 verschiedene Trades, in der Realität kann man ja gleich im Short bleiben und erspart sich so die Transaktionskosten.

Hast Recht, Hochtief raus, Wacker rein. Den Dax nehme ich in dieses Portfolio nicht auf, geht ja doch hauptsächlich um Aktien. Um Indizes kümmern wir uns ein ander Mal, ich habe hier tatsächlich keine Lust auf Stopps von 60 Punkten oder mehr.

Der UBS-Short macht heute einen netten ersten Schritt, von den Longs wäre nur Aurubis ausgelöst worden heute (mit negativem Ausgang).

OMV hält sich wacker in den letzten beiden Wochen, formell wäre das heute sogar ein Kaufsignal über dem Tageshoch. Ist mir aber zu vage.
Nicht wenige Aktien rutschen laut unserer Definition heute zurück in den Shortmodus, ein tatsächliches Verkaufsignal für morgen findet sich aber nicht im Webinar-Portfolio. Dafür taucht mit Alcatel-Lucent ein weiterer schwacher Kaufkandidat auf, aufgrund des Widerstandes bei 4,1€ wird das aber ignoriert.

Und sonst:
Fresenius Med. Care
A. Springer (schwach)
Aareal Bank
Gildemeister
Heidelberg. Druckma.
Puma
Carl-Zeiss
Phoenix Solar
Roth+Rau

So, hab mir mal 10 Aktien aus 6 europäischen Indizes rausgesucht, Kriterien waren einfach Beliebtheit, Liquidität (und damit schöne Kerzen) und Trendverhalten. Zudem auf Diversifikation geachtet, nicht zu viele Finanztitel etwa.

Daimler (Dax)
Allianz (Dax)
Siemens (Dax)
Adecco (SMI)
Alcatel-Lucent (CAC40)
Voestalpine (ATX)
Adva (TecDax)
Solarworld (TecDax)
Hugo Boss (MDax)
Hochtief (MDax)

@Praktiker

Im Grunde zwar immer noch Longsignal, ja. Aber der lange Schatten bedeutet schließlich auch, dass das Tief der aktuellen Swingbewegung auf 8,04€ lag. Willst du dann tatsächlich zu 8,6€ noch einsteigen, fast 7% über dem Tief?

Nordex hat sich stark nach unten verabschiedet nach den Zahlen @Charlie, Trigger wäre aber ohnehin nicht ausgelöst worden.

Am schönsten entwickelten sich die Dax-Longs, während die Shorts komplett umsonst waren.

Für morgen sieht UBS nicht gut aus, abseits des Webinar-Portfolios finden sich noch:

Metro
Aurubis
Gildemeister
Q-Cells

Julius Baer ist nach heute wieder auf günstigem Niveau im intakten Aufwärtstrend zu haben. Cap Gemini wurde heute nicht ausgeführt und schreit ebenfalls nach einem Long, switche aber auf Baer um wegen dem langen unteren Schatten.

Weitere Kandidaten:
Daimler
Henkel
K+S
Douglas
Gagfah
Praktiker
Rheinmetall
Aixtron
Nordex

Klar, werde die Schritte gerne beschreiben. Möchte mich aber auf Aktien beschränken bei dieser Testreihe, möchte nur mal die Exitparameter erneut abklopfen abseits vom ATX und SMI. Und eine neue Art des Anlegens der Fibos testen.

Ich habe mich gerade dazu entschlossen, auch die nächsten Backtestings öffentlich durchzuführen. Möchte mich dabei auch nicht mehr auf den ATX und den SMI konzentrieren, sondern einfach einen Korb von 10 Kandidaten bilden zum raschen Test neuer Feinabstimmungen. Also nur her mit euren Lieblingen, in ein paar Tagen dann wähle ich mir sonst welche aufs Geratewohl aus.

Muss mich langsam echt an die Untersuchung der Wochentage machen, Montage werden laufend unsympathischer.

Cap Gemini ist heute wieder günstiger zu haben nach dem Freitagshoch. Leider massiver Widerstand um 43€, man kann nur selten alles haben.
Bei Credit Suisse bahnt sich ein Ausbruchstrade an, über 39,5 bzw. unter 38,75 CHF sollte es wieder Bewegung zu sehen geben.

Was tut sich sonst so:
BMW
Daimler
Linde
Merck
SAP
Rheinmetall
Salzgitter
SGL Carbon
ADVA
Evotec

ibelieve schrieb:

Hintman schrieb:

auf kleine Kerze mit nahem Trigger (=Tagesextrem) warten

Hintman schrieb:

die roten Pfeile markieren allesamt brauchbare Signale.

Der Kurs befindet sich aber ja weit vom Trigger da er auf der anderen Seite der Kerze ist.
So mit sollte das Signal nicht so gut sein.

Oder verstehe ic hier was Falsch?

Ah, das meintest du also:

1. roter Pfeil: ja, unsympathisch lange, hätte mir da sicher ein schöneres Signal gesucht an diesem Tag
2. roter Pfeil: deto.
3. gestrichelter Pfeil: 1A-Signal, wenn das Tief des Vortages noch etwas weiter weg wäre.

Dein 3. blauer Pfeil ist übrigens nix für mich. Trigger praktisch am Bewegungstief, ohne Korrektur.