Swingtrading für Berufstätige
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Longs:
Infineon
SAP
Leoni
Symrise
Shorts:
Wirecard
Bei den Longs gibt es für morgen eine schöne Auswahl, für jeden was dabei. Ich entscheide mich für SAP da hier im Verlauf der letzten 2 Wochen ein tieferes Tief vorhanden ist, vielleicht dreht SAP nach oben und fängt einen neuen Swing mit einem höheren Tief an.
Wirecard ist eine Notlösung, habe in den DAXen nichts besseres gefunden. Der Kerzenkörper ist zwar leicht bullish, aber für mich noch akzeptabel.
Heute wurden bei mir MTU und Dt. Telekom aktiviert. Das Depot füllt sich wieder... -
Keine Positionen mehr aktiv, nachdem die Dt. Börse in den Stopp gelaufen ist. Gestern (15.05.) hatte ich keine Signale gefunden.
Deshalb aggressiv heute als Long:
MTU
und als Short:
Dt. Telekom
Beides keine Beautys aber bei MTU ist der Aufwärtstrend noch halbwegs intakt, auch wenn es die letzten Tag eher seitwärts ging.
Bei der Telekom sollte die Umkehrkerze den Abwärtsswing beschleuningen, auch wenn Docht recht lang ist und deshalb recht teuer, da schon ein Stück nach unten gelaufen. -
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whs-user schrieb:
....die psychologischen Aspekte bei einem sebst..
Da gibt es einen ganzen Thread dazu, wobei natürlich niemand in Anspruch nimmt, dass das Lesen des Threads diese Komponente vollinhaltlich behandelt, aber es gibt den einen oder anderen brauchbaren Tipp bzw. Literaturvorschlag.
Die Psyche - Schlüssel zum Erfolg!
Meiner persönlichen Ansicht nach hängt Erfolg an den Märkten -zumindest bei diskretionären Händlern- zu mindestens 80% von der Psyche ab, nur der kleine Rest ist Methodik. -
goso schrieb:
whs-user schrieb:
Wichtig ist nur was am Ende übrigbleibt... natürlich. Ich hatte nicht gedacht, daß meine Darstellung ein solches Echo hervorbringt...;-)
Meine Wortmeldung soll nur dazu dienen nicht -wie Michael sie nennt- falschen Zahlengöttern nachzulaufen, nachdem in diesem Thread auch einige Leute aktiv sind, die noch am Anfang ihrer "Traderkarriere" stehen, ist es meines Erachtens nützlich diverse Basics anzusprechen, in meiner nur schon mehr als achtjährigen "Karriere" in deutschsprachigen Boards habe ich zu viele Leute gesehen, die über Jahre hinweg immer wieder über die Basics gestolpert sind, das zu vermeiden war und ist meine Intention für meine Forenaktivitäten. (Trading, auch in sehr kleinen Timeframes, ist nämlich furchtbar langweilig )
goso, seinem Hang zum Altruismus nachgehend
Goso - war ja eine sehr konstruktieve meldung - vielen Dank...
Ubrigens:
Was bei den Basics auch immer übersehen wird sind die psychologischen Aspekte bei einem sebst... aber das ein neues grosses Thema, was wohl nicht in diesen Blog gehört. Ich muss nur häufig daran denken, da manchmal über die Verluste geklagt wird: Es ist völlig normal, daß 40-45% der trades verloren werden = jedenfalls bei meinen Trades...
Schlimm ist es nur, wenn an einem schlechten Tag viel mehr verloren geht, als vorher als max. festgelegt... dann stimmt etwas nicht!
Daher habe ich den letzten deal mit ThyssenKrupp etwas übertrieben dargestellt... - es wird ja nämlich auch etwas gewonnen
Viel Erfolg -
@Hintman: Warum wäre QSC für heute kein 1A-Kandidat gewesen? Starker Abwärtstrend, Korrektur, kleine Kerze in Trendrichtung ...
Viele Grüße
fuchs-1
whs-user schrieb:
Nicht fündig geworden im DAX für Shorts
Ansonsten
- QSC
- Sky Deutschland
Nur ein Long:
- Henkel
Rückschau:
ThyssenKrupp war heute gut gelaufen - bin gespannt wie es weitergeht, da die Aktie inzwischen bereits sehr start gefallen ist - auch eine Gegenbewegung ist hier möglich...
Viel Erfolg... -
whs-user schrieb:
Wichtig ist nur was am Ende übrigbleibt... natürlich. Ich hatte nicht gedacht, daß meine Darstellung ein solches Echo hervorbringt...;-)
Meine Wortmeldung soll nur dazu dienen nicht -wie Michael sie nennt- falschen Zahlengöttern nachzulaufen, nachdem in diesem Thread auch einige Leute aktiv sind, die noch am Anfang ihrer "Traderkarriere" stehen, ist es meines Erachtens nützlich diverse Basics anzusprechen, in meiner nur schon mehr als achtjährigen "Karriere" in deutschsprachigen Boards habe ich zu viele Leute gesehen, die über Jahre hinweg immer wieder über die Basics gestolpert sind, das zu vermeiden war und ist meine Intention für meine Forenaktivitäten. (Trading, auch in sehr kleinen Timeframes, ist nämlich furchtbar langweilig )
goso, seinem Hang zum Altruismus nachgehend -
Bin jedenfalls zufrieden, denn der Trade hat 2.63R gebracht - ist also mit dem 2.63fachen Anfangsrisiko aus dem Handel gegangen...Hintman schrieb:
goso ist mir zuvorgekommen: betet nicht die falschen Zahlengötter an. Wenn überhaupt, dann seht euch einfach das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den Verlusten an, und wieviel Anfangsrisiko (=1R) ein Trade eingebracht hat. Mit unserem theoretischen CRV von 3 erhält man je nach gewähltem Broker und Stückgröße zwischen 2,4-2,7R bei einem erreichten Kursziel.
Wichtig ist nur was am Ende übrigbleibt... natürlich. Ich hatte nicht gedacht, daß meine Darstellung ein solches Echo hervorbringt...;-)
Viel Erfolg -
Tradingrelevante Kenngrössen:
Oft wird die Trefferquote angeführt, isoliert betrachtet sagt sie aber über die Profitabilität des Handels exakt nichts aus, denn selbst eine TQ von 80% ergibt nicht zwangsweise schwarze Zahlen unterm Strich, denn wenn der durchschnittliche Verlust das Fünffache des durchschnittlichen Gewinns beträgt, sind selbst 80% TQ zu wenig.
Also, nächster Versuch, wir betrachten das Verhältnis durschnittlicher Gewinn zu durchschnittlicher Verlust, isoliert betrachtet leider auch wertlos, denn selbst ein Verhältnis von durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlicher Verlust von 3 führt bei einer TQ von 20% dauerhaft zu roten Zahlen.
Aha, also muss TQ und Avg. Win/Avg. Loss Ratio irgendwie gemeinsam berücksichtigt werden, diese Kenngrösse nennt sich Profit Factor, wenn dieser Wert gößer als 1 ist, ist das Trading profitabel, dieser Wert errechnet sich wie folgt:
(durchschnittlicher Gewinn/ durchschnittlicher Verlust) * (Anzahl Gewinntrades / Anzahl Verlusttrades)
Beispiele mit den Daten von oben:
(1/5) * (80/20)= 0,8 = dauerhafter Verlust
(3/1) * (20/80)= 0,75 = dauerhafter Verlust
So weit, so gut, leider berücksichtigt selbst der PF die Drawdowns nicht, da hilft dann eine Betrachtung des MAR Ratio, hier wird die jähhrliche Performance in ein Verhältnis zum max. Drawdown gebracht, wobei solche Betrachtungen speziell beim EOD Trading eine über einige Jahre gehende Tradeaufzeichnung braucht:
Beispiel:
- EOD-System mit 10k Euro Tradingkapital
- durchschnittlicher Jahresgewinn in den letzten 5 Jahren EUR 3k (30% Durchschnittsrendite)
- max DD in den letzten 10 Jahren EUR 2,5k => MAR = 3.000/2.500= 1,2
Dieser Wert sollte auf einen längeren Zeitraum grösser als 1 sein, es sind zwar auch Systeme, die einen kleineren Wert aufweisen, nicht grundsätzlich unprofitabel, aber meiner Erfahrung nach psychologisch eher ungünstig. -
whs-user schrieb:
Durch den relativ hohen Hebel ergab sich ein Gewinn von 64% auf das eingesetzte Kapital - nicht schlecht für gerade mal 1 Tag im Markt
ROI (Return on Investemet) auf die Margin bereichnet ist im Trading eine vollkommen sinnfrei Kenngrösse, denn sie ist u.a. davon abhängig welche Leverage der Broker/Marketmaker anbietet.
Beispiel: Wenn ich bei oanda FX handle, dann muss ich 2% Margin (Hebel 1:50) hinterlegen, d.h. für eine Trade mit 100k EUR sind 2k Margin fällig, angenommen ich mache damit 50 Pips Profit und steige bei 1,2500 aus dem Trade aus, dann habe ich USD 500 oder EUR 400 Gewinn, ROI somit 20%.
Wenn Trader B bei einem Marketmaker mit 1:100 Leverage beim gleichen Setup mit gleich viel Risiko einsteigt, aber schon nach 30 Pips bei 1,2480 aussteigt, dann hat er USD 300 oder EUR 240,38 Gewinn gemacht, da er durch den höheren Hebel aber nur EUR 1k Margin hinterlegt hat ergibt das auf die Margin bezogen ein ROI von 24,038
Trotzdem ist der Trade bei oanda profitabler gewesen, obwohl er ein schlechters marginbezogenes ROI ausweist.
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