...auch Daimler.

Hallo zusammen,

habe mich dann über meine Handvoll Trades hergemacht und mir ATR-Einflüsse angeguckt.

Erstmal zur Klarstellung: Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, in Seitwärtsphasen an der ATR rumzuspielen. Das bestätigt ja auch das Ergebnis von Gigamat.

Im Vergleich zu dani-biker habe ich aber mit dem Ansatz, Vola-Diskrepanzen als Filter zu verwenden, eine messbare Verbesserung - wenn auch immer noch kein vernünftiges Ergebnis in den letzten Wochen - hinbekommen.
Wie bin ich vorgegangen:
Zunächst mal ins Trading-Log die Spalte ATR(3) eingefügt und die Werte nachgetragen, dann in einer weiteren Spalte einen Prozentwert gerechnet "ABS(ATR(10)-ATR(3))/ATR(10)" Das Ergebnis siehe Screenshot.
Alle Werte mit einer Differenz von > 30% sind rot markiert.

In der Excel-Tabelle finden sich dann als Vergleich:
- das Ergebnis aller Trades
- das Ergebnis der Trades ohne die rot markierten, also alles mit ATR-Differenz > 30% weggefiltert.
- das Ergebnis nur der roten Trades

Vorweg zwei methodische Anmerkungen:
- Es finden sich einige Trades, die mit meiner heutigen Erfahrung (*räusper*) nicht so ganz FS-konform waren.
- 57 Trades sind so wenig, dass der statistische Zufallsfaktor noch ziemlich hoch ist.
Daher sind die Ergebnisse bitte mit Vorsicht zu bewerten!

Diese Einschränkungen vorweg zeigt sich folgendes:
Bei mir hätte das Weglassen der ATR-Differenz Trades ein deutlich besserer Ergebnis gebracht. Brutto (vor Broker) 144,81 € Gewinn statt 29,33 € Gewinn ist prozentual erheblich.

Dazu noch eins:
Während die Short-Trades der ATR-Monster völlig untergehen (wenn auch mit gerade mal 6 Trades als Betrachtungsgrundlage, Vorsicht...), sehen die Longs der ATR-Monster sogar erfolgreicher aus als bei den gefilterten Trades.
Das liegt genau an einem einzigen Trade: Der einzige Wert, der bei mir je am 1. Tag ins Kursziel lief, fällt in die ATR-Monster-Gruppe. Das war Indras Sistemas, völliger Glückstreffer an einem Draghi-Tag.
Nehme ich den raus (vierte Tabelle ganz rechts), gehen Longs und Shorts der ATR-Monster unisono unter. --> ob das jetzt Zurechtgefummel von objektiv anderen Werten oder sinnvolles Weglassen eines Extremereignisses ist, muss die Zukunft zeigen.

Was heißt das jetzt?
- Bei mir ist der Effekt da. Nochmal, die Datenbasis ist mickrig, aber der Unterschied ist schon signifikant!
- Bei dani-biker nicht. Wo der Unterschied ist?? Keine Ahnung. Ich muss mir die Tabelle von dani-biker auch noch mal näher ansehen, ist ja komplex und ganz anders aufgebaut. @dani-biker: Oder siehst du sofort einen Unterschied?
- Ich ziehe für mich den Schluss: Unter Beobachtung halten.
- In meine eigene Signalauswertung kommt die ATR(3) sowie die Abweichung mit rein (einen visuellen Filter für die FutureStation gibt es seit heute auch, wenn den Code jemand haben will, bitte Nachricht)
- Ich überlege, diese Trades in einem Paper-Konto oder mit reduziertem Einsatz zu handeln. Paper-Konto bedingt, dass ein zweites Log geführt werden muss... Hm, ich tendiere dazu, bei Auftreten dieses Effekts bis auf weiteres nur mit Spaßpositionen zu handeln und in 150 Trades neu auszuwerten.

LG
Casi

Hi,

nach dem Urlaub mag ich auch wieder mitspielen. Neben Daimler überlege ich mir noch Royal Dutch Shell A.

Deutsche Post überzeugt mich wegen des schwachen Trends und dem Widerstand bei 16 Euro nicht so ganz - auch wenn ein Hedge ganz nett wäre.

Viele Grüße
M$B

Unibail (F) - Doppeltop
Air Liquide (F) - Doppeltop
Syngenta (CH) - Widerstand bei 335 CHF

Finde aber auch Daimler am überzeugendsten.
Gruß
fuchs-1

Hallo,

Ich habe jetzt mal meine letzten ca. 20 Signale der Gurkenzeit unter die Lupe genommen. Hier habe ich um den Kurs in Seitwärtsbewegungen mehr Luft zu lassen mal für jedes Signal das ich hatte eine 1fache ATR für den Stopp sowie 3fache für das Limit getestet. Mich hat das Ergebnis meiner Signale schon überrascht: So gut wie keine Änderung(!) die schlecht Performance des letzten Monats wäre mit einer 1fachen ATR ebenso eingetroffen. Zwei Signale wären nicht in den Stopp gelaufen, aber der Mehrbetrag wurde durch zwei andere Gewinntrades (Zeitstopp) wieder ausgeglichen. Dieser wäre dann durch die kleiner Positionsgröße geschrumpft. Es scheint defakto unglaublich schwer zu sein, so ein Seitwärtsgedaddel unbeschadet zu überstehen. Denke man sieht das auch, in den Charts, fast jeden zweiten Tag gab es hier einen Richtungswechsel zudem mit immer weniger Vola. Ich muss allerdings nach der Analyse meiner Sigale auch zugeben, dass diese aufgrund der Seitwärtsphase auch weniger schön waren und ich (vermutlich aus der guten Erfahrung des Vormonats) auch weniger perfekte Signale getradet habe. Bei einigen dieser flaggenartigen Signale ist hier eher der Wunsch auf einen Ausbruch gehandelt worden (vielleicht mit dem Hintergedanken, dass so eine Seitwärtphase ja irgendwann enden muss.). Mein Fazit ich werde versuchen in extrem engen Seitwärtsphasen nur noch 1A Signale zu handeln. Da man natürlich keine Glaskugel hat wird es schwer sein, das Ende dieser Phasen vorherzusehen. Aber: Wenn es wieder solche politischen Richtungsentscheidungen mit exaktem Datum gibt werde ich diese Events abwarten. Zusammen mit dem Sommerloch hätte man diese enge Range schon antizipieren können, jetzt weiss ich aber, dass bei der nächsten Daddelphase höchste Vorsicht geboten ist.

Hoffen wir, dass der Spuk vorbei ist, (ich werde am Montag mit [color=#ff0000]Daimler[/color] und [color=#ff0000]Repsol[/color] antreten),

Gruss gigamat

Nabend zusammen,

ich habe die Gedankengänge von RealCasi mal aufgegriffen und analysiert, wie es sich auf meine vergangenen Trades ausgewirkt hätte. Die Abweichung der Vola10 von der Vola3 oder Vola4 kann bis zu 30% betragen. Diese Tatsache als Filter zu verwenden, um Verlusttrades zu minimieren, führte bei der Vola3 zu einer Verschlechterung des Gesamtgewinnes. Bei der Vola4 könnte man in meinem speziellen Fall alle Trades weglassen mit einer Abweichung der Vola10 und Vola4 von über 20%. Jedoch ist der zusätzliche Gewinn nicht signifikant groß. Ich habe euch mal meine Auswertung angehangen. Grundlage bilden alle meine Trades der letzten 6 Monate nach der FS-Theorie.

Ich muss das für mich noch genau analysieren und abschätzen, ob dieser zusätzliche Filteraufwand in einem Verhältnis zu den möglichen kleinen zusätzlichen Gewinn ist. Auch ist es sicher fraglich ob meine knapp 100 Trades schon aussagekräftig genug sind.

Schreibt mal eure Meinung.

@TraderMik: da hättest du auch gleich deine gewünschten Signale

Ein schönes WE,
dani-biker

Sorry wenn ich hier mal ein Punkt aus "Programmierung FS" reinposte. Aber ich hätte da eine Frage / Bitte...

Würde mir jemand seine Aufzeichnungen der Signale zur Verfügung stellen? Mir würde Name der Aktie und Datum des Signals reichen (Datum des Signals nicht Datum des Einstiegs, da können auch Signale dabei sein die nicht gehandelt wurden). Irgendwelche Preise und Positionsgrößen brauche ich nicht. Ich würde gerne meine gefundenen mit denen diskretionären vergleichen.

@Hintman: Deine Liste wäre natürlcih eine Super-Referenz!

LG TraderMik

Hi,

hier noch meine Signalfindung für Montag, heut ging bei mir [color=#009900]Infineon[/color] schon ins Ziel, hoff die Durststrecke hat jetzt ein Ende. Longs hab ich leider keinen schönen gefunden (Frankreich, Holland/D/ Spanien/Schweiz). Short [color=#990000]Swiss Re[/color] (etwas illiquide) und [color=#990000]Repsol[/color].

Gruß und schönes WE,

gigamat

Hallo,

Ich denke eine niedrige ATR (besser stark abnehmende ATR) ist eher eine direkte Konsequenz aus einer engen Seitwärtsbewegung. So wie z.Bsp auch eine Bollinger Band Squeeze. Für mich ein Indiz, dass das FS System in engen Seitwärtsphasen keine guten Ergebnisse bieten kann. Ich werd mir am Wochenende auch mal alle Trades genauer anschauen. Was mir auffällt bei den Seitwärtsphasen, dass man hier eher vom Swingtrade zum Breakout-Trader wird. Viele der Charts und auch der Signale die man zwangsläufig handeln musste (oder wollte ) haben keine richtigen Swings mehr, sondern eher Flaggen (während der Flaggenbildung kommt es dann dazu, dass man dauernd rausgekegelt wird). In solchen Phasen würde es dann wohl eher Sinn machen die ATR größer zu wählen z.Bsp bei 1* ATR für den Stopp und 3*ATR für das Limit. Da wär man dann mit einer kleineren Posi länger drin und wenn dann endlich mal die Flagge aufgelöst wird (der Markt wieder ordentlich Vola aufbaut), dann erreicht man schnell auch mal die 3 fache ATR. Dümpelt der Markt weiter, dann verliert man in der Seitwärtsrange weniger, da ja auch die Posis kleiner sind zudem wird man nicht rausgekegelt. Falls ich am WE Zeit habe, werde ich mal schauen wie die Gurkentrades bei einer Anpassung der ATR gelaufen wären.

Gruß und vielen Dank für die super Anmerkungen spezieller Dank an Casi!

Hallo zusammen,

habe mir noch ein paar Sachen zum Thema ATR-Entwicklung angesehen. Interessant ist eine Betrachtung von DAX und ATR (10) im 5-Jahres-Chart, siehe Anhang.
Wie unschwer zu erkennen und grundlegend bekannt finden sich die ATR(10) Peaks durchgängig in Crash-Situationen: Abwärts kann es halt erheblich schneller gehen als aufwärts, und ein paar Tage ernsthaft rote Kerzen wie nach Lehman lassen dann die Vola explodieren.

Der Vola-Peak vom 03.08.12, immerhin Platz 7 im Ranking der letzten 5 Jahre, ist da rein optisch eine Ausnahme. In der gewählten Skalierung ist kein wirklicher Absturz zu erkennen. Was also ist passiert?
In der Zeit vom 23.07. bis 03.08. gab es eine signifikante Häufung von langen Kerzen. Der kleine, aber steile Rücksetzer 23./24.07. wurde genauso schnell aufgeholt, man beachte das fast symmetrische „U“. Dann noch die beiden auffälligen Kerzen vom 02./03.08., die sich mehr oder weniger ausgeglichen haben. Und genau das ist selten! -> Normalerweise hat eine Häufung von langen Kerzen eine Richtung.

Ein ähnliches Bild ergibt sich noch zwischen dem 16.11.10 und 02.12.10 – ab dem 03.12.10 war auch die Vola schlagartig eingedampft. Abgeschwächt zwischen dem 19.08.10 und 01.09.10. War da schon jemand dabei? -> Der Theorie nach müssten da im Anschluss auch schreckliche Zeiten für FS-Trader geherrscht haben.

Man kann zunächst feststellen:

• Peaks in der Volatilität sind zumeist mit Crash-Phasen verbunden.
• In diesen Situationen schaut aber jeder auf die rasanten Kursbewegungen und stellt sich ohnehin auf den Markt ein.
• Vola-Peaks mit anschließendem Abbremsen ohne nennenswerten Crash sind selten, aber für uns anscheinend gefährlich. Zumindest hatten wir alle einen grauenhaften Monat und es gab diese Ausnahme-Situation – und es gibt eine logische Begründungskette dazu. (Weitergehende statistische Analyse wäre schön, aber mir fehlt es an Datengrundlage)
• Mit Blick auf den 5-Jahres-Dax geht eine ruhige Vola-Entwicklung zumeist einher mit einem ruhigen Kursverlauf, egal in welche Richtung. Es gibt jedenfalls keinen(!) Umkehrschluss, dass die ATR-Tiefs bei Kurs-Hochs liegen!

Frage:

• Kann jemand erklären, was passiert, wenn die Vola so plötzlich abnimmt? Es ist ja auch auffällig, dass die Kerzen ab dem 06.08 oder auch 30.07.-01.08. so extrem winzig sind im Vergleich zu den Kerzen vor besagtem „U“. Dazu fällt mir nichts ein. Wenn ich mir das ähnliche „U“ um den 07.03.12 herum ansehe, ging es danach auch mit „normalen“ Kerzen weiter.

Ich gucke mal, ob ich am WE einen Indikator baue, der die Relation ATR(10) zu ATR (3) anzeigt. (Eigentlich wollte ich meinen Trade-Check weiter bringen, aber das muss momentan warten. Erst mal verstehen, ob der Spuk vorbei ist und es eine gute Idee ist, weiter zu handeln)

LG
Casi

karl76 schrieb:

Einen Punkt möchte ich noch dazusteuern: wie ist die Richtung der ATR(10), wenn ein Signal in einem Wert kommt?
Steigt sie, fällt sie, oder ist sie seitwärts?
Und kann man vielleicht anhand der Richtung grob sagen, ob der Trade eher ins Gewinnziel oder eher in den Stop Loss läuft? Oder gibt es keinen signifikanten Zusammenhang?

So rein von der Logik her würde ich sagen, alle ATR-Werte sind ok, solange sie nicht allzu krass die Richtung ändern.
Es ist ja gerade das Charmante, dass die Kursziele hier flexibel sind.

An sich(!) ist auch der fast schon historische Tiefstand der ATR's kein Problem, sondern kann sogar Chancen in Seitwärtsphasen bedeuten: Wenn die ATR bei 0,20 € liegt und ein Wert in einer Range von 1,50 € pendelt, kann man das prima nach FS handeln. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass aufgrund dessen ein kleines Rücksetzerchen als Signal völlig ausreicht bzw. die Swings innerhalb einer Range als Trend anerkennen.

Problematisch ist nur ein steiler Ansteg oder aber steiler Rückgang: Dann kann sich die ATR (10) als zu träge erweisen. Meine Überlegung geht ja dahin, dass genau das passiert ist.
In der Praxis wird es natürlich oft so sein, dass einer auffallend hohen ATR ein starker Anstieg voran gegangen ist.

LG
Casi

RealCasi schrieb:

Kann es eine sinnvolle FS-Systemerweiterung sein zu sagen, „Finger weg von Signalen, bei denen ATR (10) und ATR (3) deutlich auseinander klaffen“?

@ RealCasi:
Die Idee von dir finde ich hervorragend! Ich werde das dann mal anhand meiner vergangenen Trades durchspielen und werde euch meine Ergebnisse hier zu Verfügung stellen.

Schön, daß hier wieder etwas Diskussion aufkommt, besonders das Thema ATR ist ja eigentlich auch der Schlüssel innerhalb des FS-Systems
Das hilft uns sicher allen weiter, das FS-System besser zu verstehen (sprich: warum funktioniert es?)

Einen Punkt möchte ich noch dazusteuern: wie ist die Richtung der ATR(10), wenn ein Signal in einem Wert kommt?
Steigt sie, fällt sie, oder ist sie seitwärts?
Und kann man vielleicht anhand der Richtung grob sagen, ob der Trade eher ins Gewinnziel oder eher in den Stop Loss läuft? Oder gibt es keinen signifikanten Zusammenhang?

Generell können Seitwärtsphasen natürlich auch große Kerzen haben, besonders dann, wenn eine Seitwärtsphase eine größere Ausdehnung hat.
Innerhalb der Seitwärtsphase können ja Upswings bis zum oberen Rand und anschließend Downswings bis zum unteren Rand erfolgen, etc. Dies würde dann eben auch in Seitwärtsphasen ein profitables FS-System ermöglichen, wenn nämlich die ATR(10) so klein ist, daß 1,8fach ein Kursziel innerhalb der Seitwärtsrange ist.
Gerne auch bei Vorliegen eines Außenstabes, bei dem dann intraday außerhalb der Außenstabrange gehandelt wird, aber am Tagesschluß ist der Kurs doch wieder zurück im Außenstabbereich. Auch hier kann das FS-System profitabel sein.

Lieben Gruß und good n8
karl76

Hallo zusammen,

das Schimpfen auf die Politik mag ja berechtigt sein, aber hilft uns nicht. Auch Angie kann kein Gesetz erlassen, das dem Dax einen Trend befiehlt. Wie heißt es so schön „Dein Geld ist ja nicht weg, es hat nur ein anderer“ – also jemand, dessen Strategie momentan besser funktioniert.
Mit diesem Gedanken habe ich mir die Trades der letzten Wochen noch mal angesehen und ein – wie ich finde – sehr spannendes Muster entdeckt, nämlich die Entwicklung der ATR, die ja nun sehr wichtig für unser System ist.

Zunächst ein paar Zahlen über die ATR(10)-Kurve der DAX-Werte , alle auch zu prüfen in der anhängenden Excel-Tabelle (visuell ist der Inhalt wahrscheinlich schneller zu erfassen):

• Bei 27 Dax-Titeln ist zwischen dem 06.08.2012 und dem 23.08.2012 die ATR(10) um 40-60% gefallen
• 16 Dax-Titel hatten das Jahrestief der ATR (10) zwischen dem 20.08. und dem 24.08. Weitet man den Zeitraum auf 20.08. bis 31.08. aus, sind es die ATR(10) Jahrestiefs von 20 Dax-Titeln, zählt man Thyssen Krupp dazu (29.08. Minimalst-Unterschied zu Jahrestief), sind es 21 Titel.
• Beim Jahreshoch der ATR(10) finden sich 13 Titel in der Woche 08.11.11 bis 14.11.11. Erweitert man auf den Zeitraum 03.11.11 bis 14.11.11, sind es 15 Titel
• Eine weitere Häufung von ATR(10) Jahreshochs findet sich zwischen dem 22.09.11 und dem 29.09.11 mit 6 Titeln
• Die 5-Jahres-Hochs der ATR(10) finden sich zur Hälfte (15 Titel) zwischen dem 16.10.2008 und dem 31.10.2008, das war der Lehman-Crash. Weitere 7 Titel haben ihr 5-Jahres-Hoch der ATR(10) zwischen dem 11.08.11 und dem 18.08.11 und 4 weitere Titel zwischen dem 25.01.2008 und dem 01.02.2008. Damit liegen die 5-Jahres-Hochs der ATR bei 26 von 30 Titeln in drei Phasen zu insgesamt vier Wochen
• Bei den 5-Jahres-Tiefs der ATR(10) finden sich 6 zwischen dem 21.08.12 und dem 31.08.12 (ThyssenKrupp mitgezählt), 6 weitere zwischen dem 23.12.10 und dem 10.01.2011 sowie 5 weitere zwischen dem 16.03.10 und dem 25.03.2010. Somit liegen 17 der 5-Jahres-Tiefs ATR (10) in drei Phasen zu insgesamt sechs Wochen.

Es ist nicht neu, dass die Volatilität einzelner Papier mit dem Markt geht, aber diese enge Korrelation hat mich überrascht. Die ATR (10)-Ups und Downs laufen über alle DAX-Papiere wirklich sehr parallel! (die absoluten Werte natürlich nicht)

Kernaussage - ich sehe zumindest eine Logik im Faktor der heftigen Bremsspur „ATR zwischen 06.08. und 23.08. bei 27 Titeln um mindestens 40% gefallen“:

• In den Tagen direkt nach dem 06.08. bis 20.08. war durchgängig die ATR (3) erheblich geringer als die ATR (10). Daraus kann man logisch ableiten, dass bei diesem krassen Rückgang die „normalen“ Kursziele 1,8xATR(10) „zu groß“ waren. Ich kann zumindest für meine Trades bestätigen, dass sich in dieser Zeit die Zeitlimits und manuellen Stopps gehäuft haben. Die kurzfristige Vola hatte nicht mehr die Kraft für die Kursziele.
• Die Tage ab dem 20.08. waren von der EXTREM niedrigen Vola (siehe oben) unserer Kursziele geprägt. Die kurzfristige Vola ATR (3) schlug mittlerweile wilde Haken und war vielfach deutlich höher als die ATR (10). Daraus ergibt sich, dass die gesetzten SL’s viel zu knapp waren und im normalen Grundrauschen gerissen wurden.

Ich bitte zunächst um Hilfe bei der weiteren Analyse:

• Deckt sich diese Beobachtung mit den Logfiles anderer FS-Trader?
• Gibt es hier Leute (Hintman???), die lange genug FS oder ein ähnliches ATR-abhängiges System handeln, um zu prüfen, ob die älteren extremen ATR-Phasen auch besonders schlecht liefen?
• Hat vielleicht jemand Lust und Zeit, eine vergleichbare Excel-Tabelle für CAC40, AEX25 und MDAX zu erstellen? (Achtung, habe gerade 3-4 h gebraucht für den DAX…) Ich erwarte ähnliche Zahlen bzgl. derHäufung von ATR-Extremen, aber eine saubere Auswertung wäre sehr interessant.
• Hat jemand Theoriewissen, von welchen Faktoren die ATR-Entwicklung abhängen soll? Klar ist, steile Trends (Lehman….) bedingen lange Kerzen und somit eine große Volatilität, aber sollen Seitwärtsphasen eigentlich immer kleine Kerzen haben? -> Gibt es der Theorie nach Seitwärtsphasen mit langen Kerzen?

Aus alledem ergibt sich folgender Gedanke/Frage (das Folgende ist ausdrücklich nicht zu Ende gedacht, sondern als Diskussionsanstoß gemeint!):

• Kann es eine sinnvolle FS-Systemerweiterung sein zu sagen, „Finger weg von Signalen, bei denen ATR (10) und ATR (3) deutlich auseinander klaffen“?
• Das kann mal das eine, mal das andere Signal sein – aber in den letzten Wochen wäre dann so gut wie alles rausgefallen.
• Das würde auch die gegenwärtige Diskussion zwischen „Ich mache Handelspause“ und „wer am Strand steht, verpasst die nächste Welle“ lösen: Wenn eine solche Systemerweiterung Sinn macht, waren ggf. sehr viele Signale der letzten Wochen schlicht ungültig. Dann handelt man nicht, aber ist automatisch wieder dabei und muss nicht über schlecht definierte Handelspausen nachdenken.
• Ob ATR (3) oder vielleicht ATR (4) der richtige Vergleichswert ist – keine Ahnung.
• Wie groß „deutlich“ ist – keine Ahnung.
• Aber ich kann mir _grundlegend_ vorstellen, dass hier ein Optimierungspotential liegt und freue mich auf kritische Kommentare.

Lieben Gruß und gute Nacht
Casi

Die EZB kauft nun doch Anleihen und die Kurse gehen durch die Decke...

Meine verbliebenen Shortpositionen sind bis auf eine in den SL gelaufen,
-2- hat es wieder erwischt, also noch 2mal Risiko, ergibt 3.600,- ,
darf man gar keinem erzählen, der für sein Geld hart und körperlich
arbeiten muss !!

Jetzt haben wir natürlich noch eine hohe Vola dazu, also mit eingestoppten
Positionen wird es nun auch wieder heikel, wenn es ordentlich rauf und runter
geht.

Ich zieh jetzt erst mal die Bremse, denn ich hab meinen grossen Urlaub ,
mal sehen, ob mir danach die Strategie noch taugt, vielleicht hab ich dann
nach -3- Wochen auch etwas mehr Abstand.

Weiterhin gute Trades euch allen (lese natürlich aus Neugierde weiter mit )

madison

Wer an der Börse nicht verliert, sondern es schafft zumindest Plus/Minus Null zu bleiben, kann sich schon zu den Gewinnern zählen. Noch ein bisschen Geduld und Feingefühl für die gewählten Signale und man landet schließlich im Gewinn.

Angeregt durch Real Casis Auflistung habe ich auch mal meine Tradestatistik erstellt.
Ich bin jetzt seit 9.8. dabei, 26 Trades wurden bis heute eingestopt.

Bilanz:
a) 4 Gewinner, 9x Stop Loss, 3x Zeitstop mit passablem Gewinn, 3 Trades sind noch am Laufen
b) 1x Positionsdrehung, 6x nicht nach Zeitstop zugemacht (sondern weiterlaufen lassen; Ergebnis: in Summe kleiner Verlust)

a) ist sauber nach FS-System gehandelt
b) war der eigenmächtige Versuch, noch was aus den laufenden Trades zu machen...

Insgesamt bin ich plus/minus Null nach Abzug der Gebühren.
Allerdings sehen die noch offenen Trades nicht gut aus.

Aber wie schon einige zuvor geschrieben haben: Aufgeben gilt nicht
Sonst verpassen wir, wenn der Zug wieder im Gleis ist und Vollgas gibt.

Lieben Gruß
karl76

bidi1983 schrieb:

In den von Unsicherheiten und Nachrichten geprägten Phasen wie momentan, halten sich Gewinn und Verlust die Waage.

Hmm schön wärs, ist bei mir gerade nicht so. Problem ist, dass Kaptial verloren geht und damit die nächste Welle mit kleinerem Segel genommen werden muss

Denke aber so lange Seitwärtsphasen sind eher selten.

Gruß,

Gigamat

bidi1983 schrieb:

Was ich eigentlich also sagen will: Man muss konsequent und beständig handeln, um im richtigen Moment zum Zug zu kommen und am Ende nicht zuzuschauen, wie der Zug allein abfährt.

nur der surfer der auch im wasser ist kann die schönsten wellen erwischen