Im Profil eines Members zu lesen:

Der Unterschied zwischen Intuitionist und Analytiker ist nicht der,
dass der Analytiker etwas überlegt tut und der Intuitionist etwas blind macht.
Bei beiden gründet alles Handeln auf Erfahrung, nur beim Intuitionisten ist es
so in Mark und Fleisch übergegangen, dass er es nicht mehr bewusst analytisch zerlegen kann.

Und genau da beginnt das Problem bei der Vermittlung von diskretionären Tradingansätzen, viele Dinge, die für den "Erfinder" einfach so sind, resultieren aus einem sehr langfristigen Lern- und Erfahrungsprozess, diesen zu verkürzen ist nur bedingt möglich.

Ich habe einige Wochen versucht all meine Trades (und da kommt einiges zusammen, ich agiere sehr kurzfristig, d.h. irgendwo zwischen 10 und 30 Trades/Tag) mittels Sprachaufzeichnung zu begründen, beim Abhören der Aufzeichnungen sind mir sehr viele Kleinigkeiten aufgefallen, diese sind aber schlecht vermittelbar, denn ich gewichte manche Faktoren situativ unterschiedlich, ergo ist daraus keine "Universalweisheit" ableitbar.

Meine Empfehlung an alle angehenden disktretionären Trader: Kauft/mietet euch Chartsoftware mit Replayfunktion, investiert eure Freizeit und geht hunderte bis tausende Charts Schritt für Schritt durch. Wer nicht bereit ist diesen Weg zu gehen (wofür ich durchaus Verständnis aufbringe) sollte meines Erachtens entweder Trading gänzlich abhaken oder systematisch handeln.

Unter den diskretionären Daytradern gibt es einen Spruch, der lautet: "Screentime ist durch nichts zu ersetzen, nur durch noch mehr Screentime", das gilt in Wahrheit für diskretionäre EOD Trader auch.

Hallo zusammen,

bevor Mißverständnisse entstehen, möchte ich hier kurz ausholen:

Ich maße mir nicht an, das FS-System hier zu optimieren, auch wenn es sich so lesen mag. Dazu fehlt es mir völlig an Erfahrung.

Aber: Es gibt Dinge, die ich schon ein paar Tage länger mache (und wo ich auch durchaus selbstbewusst bin), und da war auch mal eine Colsultant-Zeit.
In dieser Zeit habe ich sehr oft gesehen, dass (fähige!) Menschen ihren Job gut gemacht haben, aber trotz oder gerade wegen täglicher Anwendung nicht imstande waren, die Regeln ihrer eigenen Arbeit zu formulieren.
Dabei kam dann gerne raus "mchen wir frei Schnauze", was aber gar nicht so war.

Und ich werde das Gefühl nicht los, dass hier ein ähnlicher Fall vorliegt. Es geht also nicht darum, FS zu verbessern, sondern auf den Punkt zu bringen, der eine bessere Nachvollziehbarkeit und damit Wiederholbarkeit ermöglicht.
Wie letztens schon mal gesagt: "Wie klein ist eine kleine Kerze, wie schön ist ein schöner Rücksetzer"?

Weiterhin kann ich mir vorstellen, dass zu den Gedanken bzgl. "ATR bzw. Kursziel muss zur Trendstärke passen" Hintman vielleicht sagt "ist doch völlig klar, mache ich doch immer so", aber das halt nicht so wirklich formuliert war. Andere Beispiele im gleichen Sinn.

LG
Casi

PS: Die letzte Entscheidung bleibt diskretionär. Frei nach der Alfa-Werbung "Ohne Kaufen-Knofp wären wir nur Maschinen"

RealCasi schrieb:

Daher spiele ich mit dem Gedanken (völlig unausgereift, nur mal laut gedacht), jedes potentielle Signal auf formal korrekten Trend (das letzte Hoch war über dem vorletzten, das letzte Tief über dem vorletzten, sonst sofort Finger weg) zu prüfen und außerdem noch einen Trendstärke-Indikator zu begutachten (ich hoffe, ich löse mit dem Wort jetzt keinen Religionskrieg aus ).
Mal sehen, was dann überbleibt und ob das etws ändert. Ich könnte mir vorstellen (noch nicht geprüft), dass die Signale, die in die stabile Seitenlage wechseln, vorher einen eher schwachen Trend hatten und der vermeintliche Rücksetzer eher ein Ausschwingen ist.

finde ich eine gute Idee, zu prüfen, ob zumindest in bestimmten Fällen (geeignete) Indikatoren ein Filter sein können - nicht um den Einstiegszeitpunkt zu finden/optimieren, sondern nur, um zu warnen, dass ein formal korrekter Einstieg schiefgehen könnte (ohne zuviele profitable Trades rauszufiltern). Warum sollte es da Tabus geben?

LG

fuchs-1

Hallo zusammen,

erst einmal ein Kompliment an euch, dass jeder so offen über seine Verluste und damit natürlich auch über mögliche eigene Fehler spricht. Nur so kommen wir gemeinsam weiter.

Ich selbst bin jetzt über ein Jahr dabei und habe zuerst mit den Fibos gehandelt, bevor ich zu FS gewechselt habe. Gestartet habe ich als absoluter Trading-Anfänger. Die Performance war letzlich eine reine Achterbahn. Erst ging es 10R nach oben (Hurra, das ist ja gar nicht so schwer!!!), dann aber 20R in den Keller (also Gesamtbilanz -10R). Da habe ich echt die Welt nicht mehr verstanden, aber die Fehler lagen bei mir, weil ich einen Sport daraus gemacht habe, selbst in den schwierigsten Phasen noch ein Signal zu finden.

Dann kam der Wechsel zu FS. Ich konnte die Verluste ausgleichen und ging darüber hinaus sogar mit fast 12R ins Plus. Naja, und jetzt habe ich davon wieder 4,5R abgegeben...

Ich habe also alles andere als eine gleichmäßig verlaufende Ertragskurve, meine Brötchen könnte ich so definitiv nicht verdienen. Da wäre wohl die eine oder andere Diätphase dabei...

Ich denke, dass wir trotzdem auf einem guten Weg sind. Wir posten Signale und erläutern unsere Gedanken dazu. So können wir voneinander lernen. Was mir allerdings immer mehr fehlt, ist das Urteil des Meisters. Es wäre klasse, wenn uns Hintman an dieser Stelle öfter unter die Arme greifen könnte. Er weiß nämlich definitiv mehr als wir. Das stelle ich in den Webinaren immer wieder fest. Gerade jetzt, wo ich das Gefühl für die Qualität eines Signals schon zunehmend unsicher wird.

Wie auch immer: Euch allen gute und vor allem profitable Trades
M$B

Ich denke auch das man an dem System selbst nicht rum schrauben braucht.
Dennoch denke ich das wir nicht alle die gleichen Aktien handeln, weil wir ein unterschiedliches empfinden der Signale haben.
Deswegen habe ich mich jetzt durch gerungen noch mal meinen persönlichen Backtest zu machen.

Für heute habe ich YARA im Blick.
Es wäre schön wenn ihr mir Eure Meinung sagen könntet, den nach 13 Verlusttrades in folge bin auch ich nicht mehr so selbstbewusst dabei.

Allen einen erfolgreichen Tag

Ich werd es heut mit Fugro uns Symrise probieren.

@gigamat

Richtig, Belgacom gibt es nicht bei ETX Capital, ich habe aber mehr als einen Broker und konnte die deswegen heute handeln (bei IB)
Ich habe allerdings letztens bei einem Webinar von ETX Capital mitgemacht, und da hat der Kollege gemeint, daß man über Telefon auch Werte handlen könne, die erstmal auf der Plattform nicht sichtbar sind.
Die würden einem dann exklusiv für das eigene Konto freigeschaltet werden. Allerdings wohl auch nicht jede Feld-, Wald- und Wiesenaktie.
Aber wer weiß, wenn ein Wert oft genug nachgefragt wird, kommt er vielleicht auch in das Standardportfolio.

@M$B
Danke für die Tradevorschläge, ich versuche jetzt mal, die rein nach FS-System zu bewerten:
adidas: seit Tagen nur seitwärts, gestern allerdings neues Jahreshoch am 25.9. gemacht; wäre etwas für die Watchlist (Downswing fehlt), aber kein Signal für morgen
Gemalto: relativ kleiner Downswing vorhanden, dafür ist das Tageshoch eigentlich wieder zu weit vom Tagetief entfernt, ansonsten relativ kleine Kerze (auch bezogen auf die ATR); könnte man handeln, ist aber kein sehr schönes Signal
Symrise: das beste der 3 Signale: schöner Upswing, heutiges Tagestief ist über dem Vortagestief, die 27,00 wurde mehrfach angetestet aber nie überwunden (Anfang September); allerdings ist das Tagestief schon wieder weiter weg vom Vortageshoch; ich werde es trotzdem wagen, da das Kursziel noch vor dem Swingtief vom 17.9. liegt

So, ich hoffe mal, meine Einschätzung ist im Einklang mit der FS-Methodik, ansonsten gehe ich gerne nochmal zurück auf die Schulbank...

4,5 R, 10 R - das kann ich "toppen"
Meine "Performance" für den September ist bis jetzt 16 R, minus versteht sich... (mit Belgacom kann ich das vielleicht drücken auf 13 R, wenn die nicht auch noch ausgestopt wird)
Und trotzdem bleibe ich am Ball, bin ich schon ein wenig stolz auf mich, das war in der Vergangenheit nicht so.
Da habe ich dann wie Real Casi immer mal wieder was neues ausprobiert, hier noch einen Indikator ersetzt, dort einen weiteren Oszillator dazugenommen, und wenn alle dann sagen "grün!", dann konnte ich einsteigen. Kam aber selten vor, und führte doch zu nichts.
Letztendlich ist aber die eigentliche Problematik: Funktioniert mein System, dann muß ich dabei bleiben, funktioniert mein System nicht, dann muß ich es ersetzen.
Und das FS-System hat ja zumindest im Backtesting herovorragend funktioniert. "Never change a running system" sagt man ja.

Ich will jetzt nicht sagen, daß man beim FS-System nicht noch etwas optimieren kann, aber ich befürchte, daß man sich verzettelt, wenn man zu viele Kriterien heranzieht.
Ich habe am Montag beim Webinar mitgemacht, und wurde wieder ein wenig geerdet. Anscheinend mache ich mir auch zuviele Gedanken bei potentiellen Signalen, da meine Trendrückschau teilweise zu weit in die Vergangenheit reicht. Außerdem haben wir wohl auch Signale gehandelt, die nach FS gar keine gewesen wären.
Vielleicht sollten wir darauf ein stärkeres Augenmerk legen und das System nicht verkomplizieren, indem wir immer mehr Kriterien hinzunehmen.

@Real Casi
Du hast ja momentan fast nur schlecht laufende Trades nach FS-System gemacht, insofern kannst Du beim Hinzunehmen von weiteren Kriterien nicht sehen, ob die gut laufenden Trades ein bestimmtes Kriteriumsmuster aufweisen würden. Du siehst also erstmal nur, ob die schlechten Trades ein Muster haben (was ich ehrlich gesagt bezweifle).
Interessant wäre es natürlich momentan schon, wenn man die Trefferquote erhöhen könnte und die schlechten Trades erst gar nicht loslaufen läßt.
Aber vielleicht handeln wir das FS-System nicht streng genug, obwohl es ja diskretionär ist.

Ich habe die letzten Tage bewusst mehr Signale die dann aber mit weniger Risiko reingenommen. Da sollte doch zumindest statistisch gesehen der ein oder andere Treffer dabei sein. Leider Fehlanzeige. Es fällt mir schwer zu sagen, die Signale waren einfach alle schlecht. Es gibt ja kaum einen hier im Forum der in den letzten Wochen ohne Verlust geblieben ist. Ich will aber auch nicht schon nach 2.5 Monaten aufgeben, da ich wie Casi durchaus von der Hintmanstategie angetan bin. Wer ist denn schon länger dabei und kann langfristig etwas über den Erfolg sagen? Gab es Drawdowns von solcher Wucht schon öfters und wie lange ging die Dürre? Für so Greenhorns wie mich ist es schon ernüchtend wie schlecht es in letzter Zeit läuft und obwohl ich auch von der Strategie überzeugt bin, gibt mir das Ausmaß und die Trefferquote zu denken. Ein wenig Mut von Tradern die hier schon schöne Gewinne würde mir gut tun.

Hoffen wir auf bessere Zeiten,

Gigamat

Million$Baby schrieb:

Adidas (das Tief vom 21.09. liegt ja deutlich unter dem heutigen Niveau, ist das überhaupt ein Swing??)

Hallo M$B,

ich glaube, Adidas ist ein prima Beispiel für die Gedanken zum Thema Trendstärke.

Folgende Überlegung:
- Der aktuell laufende Trend beginnt am 29.06., siehe Screenshot
- In nunmehr 64 Handelstagen seitdem ist der Wert 10,83 € gestiegen, das sind im Durchschnitt seit Trendbeginn 17 ct pro Tag.
- In 5 Handelstagen wären das 0,85 €

Wenn du jetzt mit 65,02 € einsteigst und das Limit auf 67,24 € setzt (<- das kommt bei mir raus), muss der Kurs aber in 5 Tagen 2,22 € steigen.

Mit anderen Worten: Wenn sich die Annahme "das ist ein Trendfolgesignal, der Trend geht nach dem Rücksetzer weiter" bewahrheitet, reicht das einfach nicht.
Um Adidas ins Kursziel zu bekommen, müsste der Trend ab morgen nicht nur weitergehen, sondern deutlich an Fahrt aufnehmen - und dafür sehe ich keine Indizien.

Ganz generell heißt das: Volatilität muss zu Trendstärke passen.
Der Faktor war mir auch noch nicht so wirklich klar. Mal sehen, wie man den in eine Zahl/Formel gepackt kriegt

LG
Casi

Ähnlich.... Mein letzter Zieleinlauf ist 1,5 Monate her und der letzte nennenswerte Gewinn fast einen Monat - allerdings habe ich auch eine Woche mal bewusst nur zugesehen.

Ich teile auch die Beobachtung, dass viele formal schöne Signale eine Seitwärtsphase einläuten. Gerne am ersten Tag so einigermaßen in die gewünschte Richtung, und dann nur noch Trudeln und in den Stop.
Keine Ahnung... Ich habe es nicht gerechnet, aber gefühlt wäre eine Haltedauer von 1 Tag besser gewesen.

Woran das liegt? Nix wissen, vielleicht eine Laune der Statistik?

Das Grundvertrauen in das System ist da - je mehr ich lese und mit anderen Systemen vergleiche, desto mehr bin ich überzeugt, dass Hintman da etwas wirklich schlaues auf die Beine gestellt hat.
Bleibt also als Fehlerquelle - wenn es denn eine gibt und es kein 2-Monats--Zufall ist - man selber.
Der Schluss, den ich für mich selber ziehe: Eine vergleichbare, objektiv nachvollziehbare Prüfung der Signale. Ich glaube schon, dass man sich mit zu sehr frei Schnauze selbst was in die Tasche lügen kann.
Also nur "Das sieht doch prima aus" reicht mir nicht. Ich arbeite daran.

Als Teil davon: Ein Trendfolgesystem lebt - logisch - vom Trend. Regelmäßig findet sich die Aussage "Jeder Wert ist nur 15-20% der Zeit in einem Trend, sonst sind die Bewegungen eher erratisch".
Daher spiele ich mit dem Gedanken (völlig unausgereift, nur mal laut gedacht), jedes potentielle Signal auf formal korrekten Trend (das letzte Hoch war über dem vorletzten, das letzte Tief über dem vorletzten, sonst sofort Finger weg) zu prüfen und außerdem noch einen Trendstärke-Indikator zu begutachten (ich hoffe, ich löse mit dem Wort jetzt keinen Religionskrieg aus ).
Mal sehen, was dann überbleibt und ob das etws ändert. Ich könnte mir vorstellen (noch nicht geprüft), dass die Signale, die in die stabile Seitenlage wechseln, vorher einen eher schwachen Trend hatten und der vermeintliche Rücksetzer eher ein Ausschwingen ist.

Fuchs-1 hat ja letztens geschrieben, dass eine erstellte Auswertung ergeben hat, dass die eher unsauberen Rücksetzer sogar besser liefen - aber dazu fällt mir keine logische Erklärung ein.
Und ich bleibe insowweit Formalist, dass ich zu einer Auswertungs-Signifikanz auch eine stimmige Begründung brauche, sonst kann ich ihr kein Gewicht beimessen.

LG
Casi

Hi Leute,

ich habe auch fast nur Miese, bei mir sind es ca. 4,5R. Und irgendiwe sehe ich auch kein Ende. Alleine von der Statistik her müssten doch schon einige Trades auch mal positiv schließen bzw. erst einmal den Zeitstopp erreichen. Sehr seltsam. FMC war heute auch bei mir ein Reinfall - warum shorte ich auch ausgerechnet den Tagessieger im DAX???

Für morgen habe ich gefunden:
Adidas (das Tief vom 21.09. liegt ja deutlich unter dem heutigen Niveau, ist das überhaupt ein Swing??)
Gemalto (manchmal recht hoher Spread)

Symrise (ist auch schon wieder weit weg vom Hoch)

Ich muss aber gestehen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob das überhaupt annehmbare Signale sind. Die Verluste der vergangenen Zeit machen mich skeptisch und echt unsicher. Mich interessieren mal eure Meinungen.

Ciao
M$B

Ging mir auch so, heute 4 Positionen in den Stop gelaufen. Das ist mit Abstand der schlechteste Monat mit einem Minus von 10R. Oft sind die Werte nach der Korrektur in einer Seitwärtsphase hängen geblieben und somit wurden die Stops der Reihe nach ausgelöst. Ich hoffe zum Jahresende wird das wieder besser.

karl76 schrieb:

Hm, Ihr Glücklichen!

So würd ich das nicht nennen... Heute mit Randstad, Axa und Allianz wie gestern schon befürchtet alle Longs um die Ohren geflogen und dann als Sahnehäubchen noch FMC für ne Stunde gehabt und dann die wohl einzige Aktie die heut steigt ab in den Stop . Jetzt ist wieder alles leergefegt, ist echt irre zur Zeit.

PS.: Wollt heut morgen Belgacom ordern, aber bei ETX nicht gefunden?

Hm, Ihr Glücklichen!
Ich habe gar keine Positionen mehr am Laufen, habe mich wohl die letzten Tage für die "falschen Signale" entschieden.

Werde es morgen dann mit Commerzbank (mein Lieblingslong ;)), ThyssenKrupp und Belgacom (aggressiv klingt gut) versuchen.

gigamat schrieb:

Hi,

habe zu den schon genannten Werten noch Gerry Weber und Veolia auf der Beobachtungsliste für morgen. Allerdings heute mit Unilever und Lafarge beide Shorts ausgestoppt da werd ich wohl eher was rotes ins Depot legen, Axa, Allianz und Randstad als Long noch im Depot hoff die überleben morgen früh die schwachen US Vorgaben von heut Abend.

Gute Trades,

gigamat

Ich hoffe auch die Longpositionen werden morgen nicht gerissen, ein paar Gewinne sind diesen Monat bitter nötig.

Hi,

habe zu den schon genannten Werten noch Gerry Weber und Veolia auf der Beobachtungsliste für morgen. Allerdings heute mit Unilever und Lafarge beide Shorts ausgestoppt da werd ich wohl eher was rotes ins Depot legen, Axa, Allianz und Randstad als Long noch im Depot hoff die überleben morgen früh die schwachen US Vorgaben von heut Abend.

Gute Trades,

gigamat

FS 26.09.

Ich habe noch Aalberts im Angebot.

Favoriten Thyssen und Credit Agricole (F)

Hi,

für morgen habe ich Commerzbank, ThyssenKrupp und Fresenius MC. Belgacom wäre auch noch ein aggressiver Short.

Ciao
M$B