downtowncr schrieb:

@ falo 1955, i believe

Hallo, ich teile euer Interesse hier mal die Systemkennzahlen der einzelnen Personen zu vergleichen. Man kann und sollte hier aber niemanden zwingen die eigenen Ergebnisse zu posten! Insbesondere wenn man hier noch nichts selbst beizutragen hat, kann man auch von den anderen Membern keine Offenlegung fordern, falo!

@ all
Ich für meinen Teil führe jetzt ab sofort Buch und bin gerne bereit die Ergebnisse hier im Monatsrhytmus öffentlich zu machen, das macht aber nur Sinn, wenn ich nicht der Einzige bin, und wenn die anderen Member die Strategie ähnlich umsetzen. Hier fängt es aber schon an, i believe handelt lieber US-Werte (sind die sonstigen Regeln gleich?), ich tendiere eher zu anderen Signalen als Million$Baby und wer sonst tatsächlich nach den Regeln tradet kann ich noch nicht wirklich beurteilen.

Wenn noch andere Member Interesse an einem Vergleich haben und bereit sind die eigenen Systemkennzahlen offen zu legen, mache ich gerne Anfang nächsten Monats den Anfang! Wer Interesse hat, kann mir ja gerne eine Mail schicken, damit wir den Thread hier nicht unnötig zuspammen.

Ich bin gerne auch dabei. Aber ich muss doch mal eine Frage stellen: Welche Systemkennzahlen wollen wir denn posten? Schließlich soll das ganze ja auch vergleichbar und aussagekräftig sein. Ich bin nicht der Backtesting-Spezialist, der mit statistischen Kenngrößen um sich wirft. Ich muss da etwas naiv fragen. Ich würde meine getradeten Werte, meine Einschätzung und die Ergebnisse dokumentieren. Brauchen wir noch mehr? Oder kann man daraus schon alles Notwendige errechnen?

Viele Grüße
M$B

@ Million$Baby

Wie alle anderen Handelssysteme auch, macht auch dieses System in engen Seitwärtsmärkten Probleme. Zum einen häufen sich die Fehlsignale bereits beim Einstieg, zum anderen sinkt das CRV da die Märkte öfters wieder drehen. Dies deckt sich auch mit deiner Erfahrung, dass dies auf die Mehrzahl deiner protokollierten Signale zutrifft. Ich habe früher eher einen Trendfolgeansatz gehandelt, da war es noch um einiges schlimmer! Hintmans Erfahrung macht mit Sicherheit auch einiges aus, die Systemkennzahlen sollten aber in klaren Trendphasen deutlich besser werden.


@ falo 1955, i believe

Hallo, ich teile euer Interesse hier mal die Systemkennzahlen der einzelnen Personen zu vergleichen. Man kann und sollte hier aber niemanden zwingen die eigenen Ergebnisse zu posten! Insbesondere wenn man hier noch nichts selbst beizutragen hat, kann man auch von den anderen Membern keine Offenlegung fordern, falo!

@ all
Ich für meinen Teil führe jetzt ab sofort Buch und bin gerne bereit die Ergebnisse hier im Monatsrhytmus öffentlich zu machen, das macht aber nur Sinn, wenn ich nicht der Einzige bin, und wenn die anderen Member die Strategie ähnlich umsetzen. Hier fängt es aber schon an, i believe handelt lieber US-Werte (sind die sonstigen Regeln gleich?), ich tendiere eher zu anderen Signalen als Million$Baby und wer sonst tatsächlich nach den Regeln tradet kann ich noch nicht wirklich beurteilen.

Wenn noch andere Member Interesse an einem Vergleich haben und bereit sind die eigenen Systemkennzahlen offen zu legen, mache ich gerne Anfang nächsten Monats den Anfang! Wer Interesse hat, kann mir ja gerne eine Mail schicken, damit wir den Thread hier nicht unnötig zuspammen.

Signale für morgen habe ich keine. Ich bleibe draußen.

Gute Trades
M$B

Hallo zusammen,

es ist nicht so, dass ich meine Ergebnisse nicht veröffentlichen will, sondern ich bekomme einfach keine echte Aussage hinsichtlich der Strategie hin. Ich habe Monate, da kann ich alles kaufen und das Konto füllt sich, dann gibt es wieder Monate (wie z.B. Feb und Mär 2013), da geht gar nichts. Da geht es mal 15R rauf aber auch wieder runter. Ich bin daher dazu übergegangen, mal alle Signale (genauer max 5 Long und 5 Short) aufzuschreiben und die Ergebnisse zu protokollieren - auch wenn ich die Werte selbst nicht gehandelt habe.

Ich habe daraus noch keine Ergebnisse bekommen, die mir die Erleuchtung bringen. Dazu ist der Zeitraum der Aufzeichnungen auch zu kurz. Was ich aber bisher herausgefunden habe, ist folgendes:

- Wenn meine gehandelten Signale gut laufen, funktionieren auch die anderen Werte
- Kaum zu glauben: Wenn meine gehandelten Signal mir Kummer bereiten, geht auch alles andere in die Wicken. NUR: Hintman schafft es trotzdem oft, genau die eine Ausnahme zu handeln, die auch in Verlustzeiten Profit macht. Der von ibelieve genannte "Hintman-Faktor" ist leider nicht von der Hand zu weisen.
- Was mich aber zur Verzweiflung bringt: Die Signalqualität - also Trendigkeit, Kerzenform und Korrektur - scheinen nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die Devise scheint mir eher zu sein: Entweder der Markt läuft oder er läuft nicht.

Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Statistik von Hintman, welche Werte als Short und als Long gut performen, hier auch noch eine Hilfe sein können, um die Trading-Ergebnisse zu verbessern. Im Moment sitze ich aber noch mit einem Fragezeichen vor dem Rechner und versuche mir ein Bild zu machen. Ich melde mich gerne wieder, wenn ich etwas herausgefunden habe.

Viele Grüße
M$B

Vollkommen Irrelevant.
Seid bestehen des Threads hier versuche ich schon raus zu bekommen wie viel die Strategie ausmacht und wie groß der Hintman Faktor ist. Ich bin ziemlich davon überzeugt das ein sehr großer Teil seines Erfolges an seiner Erfahrung liegt und weniger an den Signalen bzw. der übernehmbarkeit von anderen. Aber dafür bräuchte man halt man Daten von Anderen die leider nicht kommen.

natürlich interessant, mal aussagefähige Vergleichs-Daten zu bekommen.
Mein Reden, Bitten und betteln seid es den Thread hier gibt.
Für mich gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten.
Entweder es handelt niemand die Strategie so ernst das es sich für Ihn lohnt eine Aufstellung zu machen
oder
die Ergebnisse sind so schlecht das Sie sie nicht zeigen wollen weil Sie meinen nur Sie wären so schlecht.

Und ich dachte, das wär `ne eingeschworene Gemeinschaft hier....tssstssstsss.
Schade eigentlich, denn die Strat hört sich ok an.
Ich kenn ja den Inhalt der 178 Seiten nicht...wird denn irgendeine Rücksicht auf den Trend genommen oder auch im Down-Trend up gehandelt?
Hast Du die Strat auch mal bei Forex versucht oder nur Aktien?
So long.

falo1955 schrieb:

Beim letzten Webinar erwähnte Michael eine TQ von gut 50%.

Vollkommen Irrelevant.
Seid bestehen des Threads hier versuche ich schon raus zu bekommen wie viel die Strategie ausmacht und wie groß der Hintman Faktor ist. Ich bin ziemlich davon überzeugt das ein sehr großer Teil seines Erfolges an seiner Erfahrung liegt und weniger an den Signalen bzw. der übernehmbarkeit von anderen. Aber dafür bräuchte man halt man Daten von Anderen die leider nicht kommen.

falo1955 schrieb:

Durch die Stopp-Setzung von 0,6-fach Vola und Target von 1,8-fach ergibt sich ein -theorethisches- CRV von 3 (1,8/0,6).

wie du schon sagst, ein theoretisches CRV
ich könnte mein Ziel auch bei 3 anstatt 1,8 setzen und käme dann auf ein CRV von 5. Hört sich gut an, bringt aber nicht wirklich was . wenn ich nicht irre meinte Hintman am anfang es wäre am besten ohne Ziel zu Arbeiten und nur den Zeitstopp zu verwenden. Dann hätte man gar kein berechnetes CRV und müsste das nehmen was wirklich bei den Trades raus kommt. ABer auch hier bräuchte man Daten von Anderen, sonst macht es keinen Sinn.

falo1955 schrieb:

Im Gegenteil, wenn ich täglich long und short-Trades gleichzeitig laufen habe, hedge ich doch mein risk, wenn es mal richtig runterrauscht in Dax und Co, oder?

Es wird ja versucht 1 Long und einen Short am Tag zu nehmen wenn es den die Signale hergeben. Bei meinen letzten beiden HAndelstagen wurden aber beide eingestopp und am gleichen Tag wieder ausgestopp. Es schützt also nicht wirklich.

falo1955 schrieb:

natürlich interessant, mal aussagefähige Vergleichs-Daten zu bekommen.

Mein Reden, Bitten und betteln seid es den Thread hier gibt.
Für mich gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten.
Entweder es handelt niemand die Strategie so ernst das es sich für Ihn lohnt eine Aufstellung zu machen
oder
die Ergebnisse sind so schlecht das Sie sie nicht zeigen wollen weil Sie meinen nur Sie wären so schlecht.

@falco: Der PF war 1,49 und nicht 1,93.
Weiterhin wollte ibelive darauf hinweisen, dass Moneymanagement nicht nur das Risiko pro Trade, sondern auch das Risiko für das Gesamtkapital kontrolliert. Dadurch sind die Anzahl der gleichzeitig laufenden Trades begrenzt. Nicht zuletzt ist der Margin zu beachten. Wenn du z.B. bei WHS handelst, muss du 20 % Margin (overnight rate) beachten, wodurch die Anzahl der gleichzeitig laufenden Trades - vor allem bei kleinen Depots - ebenfalls begrenzt wird.
Nicht zuletzt ist zu beachten, dass wir alle unterschiedliche TQ und PF erzielen/aufweisen, da das entry und die Auswahl der Aktien diskretionär erfolgt.

Just my 2 cents.

Happy Trading

Diego

ibelieve schrieb:

Bei Deinem Werdegang würde ich meine Überlegungen erstmal dahingehend ändern das ich nicht überlegen würde wie werde ich schnell theoretisch Reich sondern wie schaffe ich es Praktisch nicht zu schnell mein Kapital zu verlieren.

Meinst Du beim handeln von mehreren Signalen auch ein aufteilen des Risikos auf die Anzahl oder jeden mit vollem Risiko was dann schnell ein zu hohes Risiko aufs Depot bringt?

Von welcher TQ und CRV sprichst Du?
Ich habe hier im Thread noch nie irgend welche Zahlen da zu gesehen?

Wenn ich mir meine anschaue kann ich leider nicht vor Begeisterung jubeln, würde mich aber über andere von Anderen freuen.

C/R 1.45
Anzahl Trades 26
Gewinn Trades 7 26.92%
Verlust Trades 19 73.08%
Verhältnis G/V 0.37

Tabelle

Nach 26 Trades liege ich bei einer TQ von 27% und einem CRV von 1.45 da die Verlust-Trades meist voll ausgestoppt werden, aber die Gewinn-Trades nicht alle im Ziel landen sondern meist durch den Zeitstopp fliegen.

Beim letzten Webinar erwähnte Michael eine TQ von gut 50%.
Durch die Stopp-Setzung von 0,6-fach Vola und Target von 1,8-fach ergibt sich ein -theorethisches- CRV von 3 (1,8/0,6).
Was das Handeln mehrerer Signale gleichzeitig betrifft:
Wo ist der Unterschied, was das Risiko fürs Konto betrifft, ob ich jetzt jeden Tag 1 Trade mache und verliere 25 Tage hintereinander oder ich trade 5 Tage lang
täglich 5 verschiedene Signale und verliere alle Trades?
Der Unterschied ist, daß ich im Fall 1 nach 1 Monat 25% meines Kontos und im Fall 2 nach 1 Woche 25% des Kontos verloren habe...
oder sehe ich da irgend etwas falsch?
Das Ergebnis bleibt gleich. Da ich für jeden Trade das risk auf 1 % beschränke, kann es doch gleich sein, ob ich jeden Tag nur 1% risk verteilt auf 1 Monat eingehe, oder 5% pro Tag verteilt auf 1 Woche.
Im Gegenteil, wenn ich täglich long und short-Trades gleichzeitig laufen habe, hedge ich doch mein risk, wenn es mal richtig runterrauscht in Dax und Co, oder?
Was Deine persönliche Statistik angeht:
Da hatte Michael im Webinar einen PF (Profitfaktor) für die longs von -ich meine- gut über 2 und die shorts von lediglich 1,16 (?) angegeben- geschuldet dem längeren up-trend der letzten Monate...im Schnitt kam er auf PF 1,93 .
Von daher ist vielleicht Deine Tradeauswahl zu überarbeiten? Aber das können Dir Andere sicher besser beantworten, die längere Erfahrung mit der Strat haben. Wäre
natürlich interessant, mal aussagefähige Vergleichs-Daten zu bekommen.
Gruß

FS 02.04.

ich hab für morgen folgende Signale:
Essilor als Long,
Continental und Safran als Short.

Auch möglich wären:
Dt. Post, SAP
Lafarge, Michelin

falo1955 schrieb:

Was mich noch über die Strategie interessiert: Warum wird immer nur 1 Signal befolgt ?
Was spricht bei dieser Trefferquote und einem CRV von 3 dagegen, mehreren Signalen gleichzeitig zu folgen-

Bei Deinem Werdegang würde ich meine Überlegungen erstmal dahingehend ändern das ich nicht überlegen würde wie werde ich schnell theoretisch Reich sondern wie schaffe ich es Praktisch nicht zu schnell mein Kapital zu verlieren.

Meinst Du beim handeln von mehreren Signalen auch ein aufteilen des Risikos auf die Anzahl oder jeden mit vollem Risiko was dann schnell ein zu hohes Risiko aufs Depot bringt?

Von welcher TQ und CRV sprichst Du?
Ich habe hier im Thread noch nie irgend welche Zahlen da zu gesehen?

Wenn ich mir meine anschaue kann ich leider nicht vor Begeisterung jubeln, würde mich aber über andere von Anderen freuen.

C/R 1.45
Anzahl Trades 26
Gewinn Trades 7 26.92%
Verlust Trades 19 73.08%
Verhältnis G/V 0.37

Tabelle

Nach 26 Trades liege ich bei einer TQ von 27% und einem CRV von 1.45 da die Verlust-Trades meist voll ausgestoppt werden, aber die Gewinn-Trades nicht alle im Ziel landen sondern meist durch den Zeitstopp fliegen.

downtowncr schrieb:

Außerdem ist mir beim Papertrading aufgefallen, dass die Trades bei dem engen Stopp bei 0,6xATR doch relativ schnell ein hohes Volumen (Wert CFD x Anzahl CFDs) aufweisen, der auch bei 1% Risiko pro Trade teilweise fast schon dem Gesamtvolumen des Depots entspricht. Das ist mit CFDs zwar problemlos machbar, kann aber bei Gaps zu einem Problem werden. Ich hatte mit CFDs bisher immer die Regel nie mehr als 25% des Gesamtdepotvolumens pro Trade zu investieren. Wie machst du das in der Praxis?

Ich für meinen Teil habe es auch so auf 25% beschränkt.
Vor allem für die Short Seite, da ich es schon mal gesehen habe wie ein Wert der bei ca. 10$ stand am nächsten Tag mit über 30$ eröffnete weil aus heiterem Himmel ein Übernahme Angebot kam.
Man sollte immer bedenken das auf der Short Seite das Risiko halt nicht auf 100% beschränkt ist.

Nächstes Webinar am 04.04.

Hallo zusammen,

am Donnerstag um 18:00 Uhr ist wieder ein Webinar geplant:

godmode-trader.de/events/page/…topic/all/date/undefined/


@ Michael: Ich hätte noch zwei Fragen, vielleicht könntest du im Webinar noch kurz darauf eingehen

Vielleicht könntest du noch einmal auf den Filter "keine langen Tageskerzen" eingehen. Ich bin nach Durchsicht der Webinare nicht hunderprozentig sicher, ob du das eher auf die Gesamtschwankungsbreite oder nur auf den Kerzenkörper beziehst?

Außerdem ist mir beim Papertrading aufgefallen, dass die Trades bei dem engen Stopp bei 0,6xATR doch relativ schnell ein hohes Volumen (Wert CFD x Anzahl CFDs) aufweisen, der auch bei 1% Risiko pro Trade teilweise fast schon dem Gesamtvolumen des Depots entspricht. Das ist mit CFDs zwar problemlos machbar, kann aber bei Gaps zu einem Problem werden. Ich hatte mit CFDs bisher immer die Regel nie mehr als 25% des Gesamtdepotvolumens pro Trade zu investieren. Wie machst du das in der Praxis?

Hallo falo1955,

dir und allen anderen auch Frohe Ostern!

Wie viele Signale man realisiert bleibt jedem selbst überlassen. Wenn es möglich ist, ordere ich einen Long und einen Short zu je 1% Risiko. Gibt es mehrere Signale, gebe ich auch mal Orders zu je 0,5% auf und splitte damit die Positionen. Damit habe ich hinsichtlich der Diversifikation tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt gehe ich aber je maximal 1% Short- und maximal 1% Long-Risiko pro Tag ein. Ansonsten habe ich einfach zu viel auf dem Herd stehen, und ich will ja mein Risko im Griff behalten.

Ein weiterer begrenzender Faktor ist - zumindest bei mir - auch die Ordergebühr. Bei meinem Broker zahle ich pro Order eine Kombination aus Festgebühr und variabler Gebühr, so dass das Eingehen mehrerer Positionen irgendwann mal unwirtschaftlich wird.

Viele Grüße
M$B

Danke für die Tipps.
Werde mich dort mal schlau machen. Papertrading vor dem Neustart ist auf jeden Fall geplant.
Ab Jan. 2014 wären weitere 3000,- Kapital vorhanden, aber das ist noch soooo lange hin.
Was mich noch über die Strategie interessiert: Warum wird immer nur 1 Signal befolgt ?
Was spricht bei dieser Trefferquote und einem CRV von 3 dagegen, mehreren Signalen gleichzeitig zu folgen-
womöglich unter Vermeidung des gleichzeitigen Tradens der selben Branche?
Danke im Voraus und
FROHE OSTERN

falo1955 schrieb:

Bin beim Stöbern auf Hintmans Webinar FS gestoßen.
Hat mich sofort fasziniert. Danke dafür.
Habe leider mehrere tausend oiros verbrannt die letzte Zeit- danach erstmal 1 Jahr Wunden geleckt.
Suche nun eine Strategie für Feierabend-Trader. Habe mit Schrecken auf Seite 1 vom Startkapital in Höhe von 20.000,- gelesen. Hab aber nur noch 600,-.
Was meint ihr, was braucht man minimum für diese Strat? Bei meinem broker active trades, der neuerdings auch Aktien anbietet, kostet jeder deal 8,- €.
Da könnte ich mir wahrscheinlich jeweils 1 Aktie kaufen und hätte damit die 1%-Risk-Formel wegen der Gebühr bereits verletzt, oder?
Dank im Voraus für wissende Antworten.
Gruß

600 Euro sind nicht wirklich die Welt für ein Tradingkonto, aber es gibt ja Broker, die ihre Gebühren rein volumenbasiert erheben. Schau dir z.B. mal ETX an. Ansonsten solltest du auf Hintmans Seite www.Brokerdeal.de fündig werden.

Aber viele Broker bieten dir auch die Möglichkeit eines Demokontos, wo du erst einmal mit Papertrading etwas üben kannst. Wahrscheinlich wäre das eine bessere Idee, als eine dir noch neue Strategie gleich mit realem Geld zu probieren. Du musst doch erst einmal ein Gefühl dafür bekommen, ob dir die Strategie überhaupt zusagt. In der Zwischenzeit kannst du dir ja noch etwas Geld für das Trading ansparen und dann richtig einsteigen.

Viele Grüße
M$B

Bin beim Stöbern auf Hintmans Webinar FS gestoßen.
Hat mich sofort fasziniert. Danke dafür.
Habe leider mehrere tausend oiros verbrannt die letzte Zeit- danach erstmal 1 Jahr Wunden geleckt.
Suche nun eine Strategie für Feierabend-Trader. Habe mit Schrecken auf Seite 1 vom Startkapital in Höhe von 20.000,- gelesen. Hab aber nur noch 600,-.
Was meint ihr, was braucht man minimum für diese Strat? Bei meinem broker active trades, der neuerdings auch Aktien anbietet, kostet jeder deal 8,- €.
Da könnte ich mir wahrscheinlich jeweils 1 Aktie kaufen und hätte damit die 1%-Risk-Formel wegen der Gebühr bereits verletzt, oder?
Dank im Voraus für wissende Antworten.
Gruß

Zu Publicis fällt mir nur meine Signatur ein.

VG,
kriD

ojikutu schrieb:

... war heute der absolute Griff ins Klo

madison

PUBLICIS ist damit gemeint

Ich mache mein Scanning mit ProRealTime. Ebenso wie bei Tradesignal werden dort die gehandelten Kurse angezeigt. WHS zeigt immer nur die Bid-Kurse an, daher kommen auch die Differenzen zu Tradesignal und PRT.

Ich müsste in WHS erst einmal eine Liste mit meinen Aktien erstellen, die ich scannen will und wirklich komfortabel in der Bedienung ist WHS auch nicht. Beim Ermitteln der Ein- und Ausstiege benutze ich dann allerdings tatsächlich die Bid-Kurse auch WHS.

Im Forum diskutieren wir halt immer auf Basis der gehandelten Kurse, daher scheidet WHs erst einmal aus. Letzlich ist es aber Geschmackssache.

viele Grüße
M$B