Million$Baby schrieb:

Du kaufst bei WHS immer zum Ask-Kurs und verkaufst zum Bid-Kurs - aber nicht zum gehandelten Kurs wie an der Börse

Einspruch: Bei einer Marketorder kaufst du auch an einer Börse zum Ask und verkaufst zum Bid, und eine Stoporder löst eine Marketorder aus! Zum Last handelt NIEMAND, nur die Charts zeigen den Last an (ausser man stellt sie auf Bid oder Ask um). Anders sieht die Sache bei einer Limitorder aus!

Mehr dazu morgen, um die Uhrzeit hält sich mein "Helfer-Syndrom" schon sehr in Grenzen!

Hi madison,

WHS hat sicher kein Interesse dich abzufischen, sie würden dich ja als Kunden verlieren. Du spielst ja nicht gegen deinen Broker.

So wie das aussieht, hast du wirklich Pech gehabt. TSO und PRT bilden die gehandelten Kurse ab, also immer den ausgehandelten "Kompromiss" zwischen Bid und Ask. WHS nutzt börsenechte Ask- und Bid-Kurse, aber nicht die gehandelten. Du kaufst bei WHS immer zum Ask-Kurs und verkaufst zum Bid-Kurs - aber nicht zum gehandelten Kurs wie an der Börse. Den Spread bezahlst du daher immer mit.

Daher bekommst du keine Übereinstimmung der Kurse mit PRT und TSO hin. Insofern ist die Erklärung von WHS schon plausibel. Du wärst aber auch ein paar Minuten später eingestoppt worden.

Mir ging es allerdings auch schon andersherum: Ich wurde trotz Erreichen des Ask-Kurses nicht eingestoppt, was auch mein Glück war, da dies auch der Tageshöchstkurs war und die Position rapide gen Süden ging. Da kam der reale Trade an der Börse wohl nicht zustande. Deswegen würde ich nicht von "Abfischen" reden. Kein echter Trost - ich weiß. Das Geld ist trotzdem weg

Viele Grüße
M$B

Ich bleib morgen draussen, da ich wie M$B keinen Short gefunden habe,
als Long habe ich noch BOUYGUES gefunden:nach Doppelboden wieder im Uptend,
heute mit kleiner bullischer Kerze mit nahme Trigger für einen Long
(siehe Anhang);
Renault ist leider kein Short mehr , es ist zumindest ein wackeliges, ist mir einfach
zu unsicher;

na dann ein schönes verlängertes Wochenende

madison

Hallo zusammen,

ich habe am Montag abend eine Stop-Buy-Order für Beiersdorf mit folgenden
Daten für Dienstag aufgegeben:
Stop-Buy: 70,67, SL: 69,894, TP: 72,958, Stückzahl: 265;
die ATR war 1,26 bei TSO;

Position wurde eingestoppt und lief dann gleich in den SL;
Als Anhang der Chart bei WHS in der Webversion: der Kurs hat anhand der Tageskerze
nie den Stop-Buy erreicht (siehe Höchstkurs);
meine anschliessende Rückfrage mit der Bitte um Klärung anhand des "Time & Sales"- Auszuges
(eine Art Orderbuch ?) ergab dann folgendes:
lt. Servicedesk von WHS wurde ich um 08:09.34 bei einem Bid/ Ask von
70,60 / 70,67 (die linke Spalte der 6. Wert von unten) in die Position eingestoppt;

Bei PRT wird im Tageschart auch kein Höchstkurs von 70,67 angezeigt,
ebenso wenig bei TSO; die oben genannte Uhrzeit ist 08:09.34 (+1), so stand es in der
email von WHS; welche Kursstellung ist das

Merkwürdigerweise häufen sich diese Fälle bei mir in der letzten Zeit und ich habe langsam
keine Lust mehr, bei WHS jedesmal nach dem "Time & Sales" - Auszug zu fragen;
aufgrund dieses "Abfischens" bin ich mittlerweile selbst bei sehr guten Signalen soweit,
dass ich mir überlege, eine OCO-Order aufzugeben ;
dies geht nun schon seit einigen Wochen so und ich trete im Depot bei -7,5R auf der Stelle ;

Ich weiss da echt keinen Rat mehr

madison

Hallo Leute,

wenn ich das richtig sehen, hat die Börse morgen offen.

Für morgen habe ich nur Longs:
L'Oreal
Air France
BMW
Beiersdorf
ProSieben

Die beiden Franzosen gefallen mir dabei am besten.

Gute Trades
M$B

Million$Baby schrieb:

Und damit sind wir wieder beim manuellen Backtesting... Eine große Schwäche sehe ich auch darin, dass man nur einzelne Aktien testen kann. Ein gemischtes Portfolio über einen längeren Zeitraum zu verfolgen ist einfach zu aufwendig und mit einfachen Mitteln nicht machbar. Deswegen sagt ein Backtesting auch nichts über die Strategie, weil man z.B. Hedging bzw. die Kombination mehrerer Werte in einem Portfolio gar nicht nachvollziehen kann.

Gute Trades
M$B

Hallo M$B,

wenn Du ein wenig Zeit hast, um die genannten Informationen genau zu prüfen, wist Du feststellen, dass genannte Tools / Basis-Anleitung all das tun, was Du im Begriff bist zu vermissen: nämlich aus einem Portfolio von Aktien zu Backtesten und pro Tag exakt jene auszuwählen,

• welche die Einstiegs-Kriterien erfüllten
• welche der erlaubten max. Anzahl pro Tag entsprachen (wenn man will, ab besten getrennt L und S)
• welche überhaupt noch möglich waren (max. erlaubte Anzahl Aktien im Konto je Seite (L/S) schon voll? --> RM)
• auch kann man, sofern mehr Werte die Einstiegs-Kriterien erfüllen würden
  (immer am betreffenden Tag), diejenigen auswählen lassen, die gemäß einer zu
  erstellenden Regel am höchsten priorisiert sein sollen
• ...
• ...
• ...
  

M$B - Du fragtest ja, ob es für Berufstätige noch andere Ideen gibt - das ist eine davon.
Viel Spaß beim Forschen ...

Viele Grüße
HWTrader

Signale für morgen:

Ich hätte zusätzlich noch Air France und Dialog Semiconductor.

Ciao
M$B

Edit: Dialog morgen Quartalszahlen - Mist!

HWTrader schrieb:

Million$Baby schrieb:

Für Optimierungen bleibt eigentlich nur das (manuelle) Backtesting der Strategie. Das ist aufwendig und bildet die Realität auch nur bedingt ab. Ich bin aber auch ein wenig ratlos, denn als Vollzeit-Beschäftigter kann ich tagsüber nicht traden und bin auf eine EOD-Strategie angewiesen. Oder gibt es bessere Ideen für Berufstätige?

Allen weiterhin viel Erfolg auf der Suche nach dem eigenen Tradingerfolg!
Und bitte immer das Risiko im Auge behalten. Für mich persönlich ergäbe 1% auf 0.6*ATR[10] anzuwenden eine schon über-grenzwärtige Positionsgröße.
Ungehebelt geht das wahrscheinlich überhaupt nicht. Wenn man weiß, dass ungehebelte Strategien schon einen max. DD von teils 30% haben - was passiert dann mit einem mehrfach gehebelten Konto?

Hi HWTrader,

danke dir für deinen Post. Es ist ja schon etwas beruhigend, dass auch andere die gleichen Probleme haben. Vor lauter Backtesting, Optimierung und der Suche nach dem besten System kommt man nicht mehr zum Traden. Oder eben umgekehrt: Das Traden nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass man nicht zum Forschen kommt.

Generell wäre es schön, wenn man die Strategie mathematisch erfassen könnte, aber leider geht das nur zum Teil. Kerzenform und Korrektur lassen sich ja wunderbar messen und vergleichen (Gott sein Dank!!). Ich bekomme nur den Trend und die Bewegung nicht quantitativ erfasst. Da habe ich schon alles ausprobiert. Das ist immer noch Gefühls- und Erfahrungssache. Und die bekommt man nur durch Übung.

Und damit sind wir wieder beim manuellen Backtesting... Eine große Schwäche sehe ich auch darin, dass man nur einzelne Aktien testen kann. Ein gemischtes Portfolio über einen längeren Zeitraum zu verfolgen ist einfach zu aufwendig und mit einfachen Mitteln nicht machbar. Deswegen sagt ein Backtesting auch nichts über die Strategie, weil man z.B. Hedging bzw. die Kombination mehrerer Werte in einem Portfolio gar nicht nachvollziehen kann.

Gute Trades
M$B

Million$Baby schrieb:

Für Optimierungen bleibt eigentlich nur das (manuelle) Backtesting der Strategie. Das ist aufwendig und bildet die Realität auch nur bedingt ab. Ich bin aber auch ein wenig ratlos, denn als Vollzeit-Beschäftigter kann ich tagsüber nicht traden und bin auf eine EOD-Strategie angewiesen. Oder gibt es bessere Ideen für Berufstätige?

Hallo M$B,

ja, das ist generell das Dilemma. Strategien, welche propagiert werden, gibt es wie Sand am Meer. Begründungen, warum diese funktionieren (sollen), werden schon nicht mehr so oft "mitgeliefert". Aber kann man diesen trauen? Sollte man wirklich etwas glauben, das allgemein propagiert wird?

Glauben oder Wissen, scheint eine interessante Frage zu sein. Und Du hast schon Recht. Wenn man einer Strategie wirklich trauen will, dann bleibt also nur, sie zu verifizieren, in Deinem Fall manuell backzutesten.

Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich funktioniert (soll heißen wirklich aussagekräftig ist). Manuelles Backtesting stelle ich mir so vor, dass man sich einen Chart anschaut, bezüglich dieser Strategie hier die entsprechende kleine Kerze nach einer wie auch immer gearteten Korrektur mit geschulten Auge sieht, und so nach und nach alle möglich gewesenen Trades per Excel etc. auswertet. Ich denke aber, dass hier die menschliche visuelle Wahrnehmung oft genug einen Streich spielen wird. Denn man wird öfter die kleinen Kerzen sehen und somit beachten, die vor einem abermaligen Swing in die "richtige" Richtung stehen. Und natürlich solche nicht so oft sehen und also nicht im "manuellen Backtest" beachten, wo es einfach nur weiter korrigierte.

Aber gesetz den Fall, ich habe diese Wahnsinns-Konzentrations-Übung wirklich mit aller Akribie abgeschlossen, und hätte wirklich alle Trades in meiner Auswertung, die ich eingegangen wäre, als rechts neben der jeweiligen Kerte noch alles weiß war, dann begänne der eigentlich wirklich interessante Teil, nämlich das Erproben, welche weiteren Parameter welche Ergebnisse lieferten. Das geht sicher bis dahin, mit welchen Parametern die "Achterbahnfahrt" auf ein erträgliches Maß reduziert wäre. Oder auch der Test, welche Achterbahnfahrt hätte meine Strategie in 10/2008 gemacht - oder hätte es das Konto dann nicht mehr gegeben etc. Das zu tun hieße aber den weiteren Verlauf auch noch mittels der x nächsten OHLC auszuwerten. Also je Trade jede Menge an Daten, die es bereitzustellen und auszuwerten gäbe. Und noch so einige Dinge mehr.

Wenn man so etwas hätte, vielleicht sogar über mehr als 10 Jahre getestet, über ein Portfolio an Aktien, die über diese Jahre konstant ein positives Ergebnis gebracht hätten, mit einem maximalen Drawdown von vielleicht 20% ... das wäre schon etwas. Aber das geht nur, wenn man den manuellen Aufwand entschieden reduziert, denke ich. Und das heisst, die Strategie muss einfach mathematisch modellierbar sein (klingt jetzt sehr hochtrabend, muss es aber nicht sein). Ich glaube hier im Forum gab es auch schon solche Bestrebungen bezüglich dieser Strategie.

Wie aber eine Strategie dem Computer beibringen, damit das ganze Drumherum per Knopfdruck errechnet werden kann? Dafür wiederum gibt es Tools, die man hernehmen könnte (WaelthLab, RightEdge ...). Das kann bis dahin gehen, dass man sich jeden Morgen die Daten holt (per Knopfdruck), dann seine Strategie drüber laufen lässt, die die Signale und Kriterien für den Einstieg heute + Ausstieg ausgibt. Und wenn man dann noch die API für das Tradingfrontend mit einem Tool ansprechen kann, kann man die Trades ohne Eingabefehler auch noch einfach vor Börseneröffnung abschicken. Trading fertig. Auf Arbeit gehen.

Bis man das hat, muss man natürlich auch knochenhart daran arbeiten, aber dann ... für's Trading nur noch wenige Minuten täglich. Mit einer EOD Strategie. Vielleicht auch was für M$B.

Mir persönlich (ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise) haben die Informationen, die H.Helnwein preisgibt, wertvollstes Wissen geliefert. Ein kleiner Einblick findet sich unter youtube.com/watch?v=lC204NgzKoU Er ist auch stark im "Tradingnetzwerk" aktiv. Ich glaube ein Webinar hieß mal "Margin und sonstige Hebel des Bösen" - auch sehr aufschlussreich.

Als ich selbst versuchte, eine Strategie zu finden, die für mich funktioniert, habe ich natürlich die gängigen propagierten Strategien versucht zu implementieren. Vielleicht so viel: ich bin damit nicht wirklich weitergekommen. Das hilft für's erste nicht weiter, bewahrte mich aber davor etwas nachzutun, was nicht funktioniert, und das ist sehr viel Wert. Achtung! Die FS-Strategie meine ich ausdrücklich nicht. Die kann ich nicht.

Warum schreibe ich das alles? Ich hatte einfach Lust, auch meine Erfahrungen zu posten. Gerade auch weil ich sehe, wie einige sich hier wirklich mühen. Und ich weiß selbst, dass es unheimlich nützt, auch mal die Erfahrungen anderer zu hören, wenn auch nicht zu teilen. Die Schmerzen und all das, was Trading ausmacht, muss schon jeder selbst durchleben.

Allen weiterhin viel Erfolg auf der Suche nach dem eigenen Tradingerfolg!
Und bitte immer das Risiko im Auge behalten. Für mich persönlich ergäbe 1% auf 0.6*ATR[10] anzuwenden eine schon über-grenzwärtige Positionsgröße.
Ungehebelt geht das wahrscheinlich überhaupt nicht. Wenn man weiß, dass ungehebelte Strategien schon einen max. DD von teils 30% haben - was passiert dann mit einem mehrfach gehebelten Konto?

Klöckner hat am 08.05.13 Q-Zahlen - ist also nix mit Short :(

madison

EADS am Zeitstopp beendet, Deutsche Post minimal vor TP per Hand
geschlossen;

Klöckner hat bei WHS einen Spread von 3 Cent (Bid - Ask: 9,262 - 9,291),
ist also eigentlich ganz in Ordnung;

als Short habe ich noch Hochtief und Heidelcement (die läuft aber gerade in
einen Seitwärtstrend hinein); Hochtief befindet sich nach Downtrend wieder
aufwärts und hat heute eine Doppeltop ausgebildet, zeigt mir bei WHS allerdings
einen Spread von 15 Cent :!: ;
im CAC40 habe ich noch Sanofi gefunden, allerdings kein umwerfendes Signal
(übergeordnet: LONG, kurzfristig: Short, da Doppeltop gebildet);

Weiterhin gute Trades im Mai :)

madison

Hallo zusammen,

Peugeot ausgelöst und auf der Nulllinie, Pernod Picard im Minus. Mal schauen, da ist noch alles drin.

Für morgen habe ich:
Beiersdorf (ist OK)
Klöckner (zuletzt leider wenig Volumen und hoher Spread)

AB Inbev (kein wirklich schöner Swing)


Habt ihr noch bessere Signale?

Ciao
M$B

Als Gegenposition Pernot Ricard.

Achja, für morgen habe ich nur Peugeot gefunden...

goso schrieb:

Nur so als Info: Wer 5,96% p.m. macht verdoppelt das Kapital in einem Jahr, wie weit das dauerhaft mit EOD Trading und erträglichem Einzelrisk möglich ist, soll jeder selbst beurteilen, wer dauerhaft 30% p.a. (Achtung: Dauerhaft, das bedeutet beim EOD Trading über mehrere Jahre) macht, zählt schon zu den absoluten Könnern!

Letztlich liegt genau hier mein Problem. Die Performance eines Monats sagt eigentlich gar nichts aus, da man nicht gerade viele Trades macht. Es freut mich aber trotzdem. Nur: Ich kann nie sagen, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin, denn eine verlässliche Rückmeldung fehlt einfach aufgrund der wenigen Trades. Und gerade bei "Frei Schnauze", wo die Aktienauswahl oder genauer die Trendeinschätzung in weiten Teilen auf Erfahrung und Gefühl basiert, habe ich ein Problem mein Trading systematisch zu optimieren.

Meine reale Ertragskurve fährt echt Achterbahn - auch wenn mein maximales Risiko pro Richtung nie 1% überstiegen hat. Das hat mich dazu bewogen, mein Risiko zu halbieren und weniger auf das Geld zu schauen als auf die Trades selbst. Es geht also derzeit mehr um das "Spiel" als um den Gewinn. Aber trotzdem würde ich gerne kontinuierlich Geld verdienen.

Für Optimierungen bleibt eigentlich nur das (manuelle) Backtesting der Strategie. Das ist aufwendig und bildet die Realität auch nur bedingt ab. Ich bin aber auch ein wenig ratlos, denn als Vollzeit-Beschäftigter kann ich tagsüber nicht traden und bin auf eine EOD-Strategie angewiesen. Oder gibt es bessere Ideen für Berufstätige?

Viele Grüße
M$B

In den Wikifolios sind ja einige Depots mit 50% im halben Jahr und 100% Ansagen p.a.
bin schon sehr gespannt wie diese Portfolios in 5 Jahren aussehen und was abgeht
wenn es wieder einschneidende wirtschaftliche Ereignisse gibt.

SL hab ich dort ja noch keinen gesehen und die Trader werden nicht 24/7 vor den Bildschirmen hocken.

Nur so als Info: Wer 5,96% p.m. macht verdoppelt das Kapital in einem Jahr, wie weit das dauerhaft mit EOD Trading und erträglichem Einzelrisk möglich ist, soll jeder selbst beurteilen, wer dauerhaft 30% p.a. (Achtung: Dauerhaft, das bedeutet beim EOD Trading über mehrere Jahre) macht, zählt schon zu den absoluten Könnern!