Swingtrading für Berufstätige

      Realperformance & Testkonto

      Ich habe mir jetzt den Vormittag genommen und endlich wieder die Realperformance, die Trades hatte ich hier auch gepostet, eingepflegt. Bin erstmal nur bis zur WoT-Pause Ende November gekommen, komme frühestens am Sonntag dazu weiter zurück zu gehen und diese Swingtrades aus den anderen die ich auf meinem Hauptkonto mache heraus zu picken.

      Kurzfazit: Januar ist Scheiße, die Longs der letzten beiden Monate waren Scheiße. Im Dezember noch fast 12% Profit gemacht, seit Jahresbeginn geht es abwärts. Auch wegen dem Missgeschick mit BMW und Dt. Bank mit deren profitablen Signalen vom 30.12. Das MT5-Script hat mir wegen den großen Gaps am 4. Januar die Trades ja nicht ausgelöst, die beide ins Kursziel gelaufen wären. Somit sind 6% Profit ins Wasser gefallen, die sind natürlich nicht in der Historie, weil ich das Script da auch schon am Hauptkonto laufen hatte.

      Dafür ein paar richtig schlechte Trades, wo ich mir beim einpflegen im Rückblick nur dachte "echt? ernsthaft?". Wie Orange am 4.1. etwa, und noch zwei drei andere.

      Zum Testkonto:
      das ist wie der Name schon sagt zum testen der Scripte von Christoph da. Das neue Script hat schon die ein oder andere Schwäche offenbart, zudem ist beim Entry keine Toleranz zum Hoch/Tief dabei. Ich werde also wieder zur vorigen Version übergehen.
      Mit der Realperformance stimmt das insofern nicht 1:1 überein, wegen anderer Stückzahlen und weil ich die Trades nicht so aufmerksam warte wie im Hauptkonto. Wie z.B. dass ich die Exits zu Carrefour gestern noch nicht angepasst habe.

      Ihr könnt mir diesbezüglich ruhig regelmäßig in den Hintern treten, ich bin wie manche wissen sehr faul was mein Tradingjournal angeht. Was ich bezüglich Swingtrading real eingehe poste ich in der Regel hier auch. ABER: ich kann mich nur wiederholen und betonen, dies ist KEIN Signaldienst. Ich bin nicht interessiert daran der geile Hecht zu sein mit ach so tollen Signalen. Sondern hier sollen wir uns austauschen und voneinander lernen können.

      Ich weiß es dauert oft seine Zeit, bis ich dazu komme ausführlicher auf Fragen zu antworten, oder andere gefundene Signale zu kommentieren. Das tut mir auch sehr leid, aber ich kann das momentan nicht ändern. Ich bin gerade leidenschaftlich gern Unternehmer, viel lieber noch als Trader. Und brokerdeal.de frisst hier jede Minute auf die ich erübrigen kann. Habe mittlerweile sogar schon meiner Familie gegenüber ein schlechtes Gewissen, und das obwohl ich mein Büro im Haus habe. Daher freut es mich umso mehr, dass ihr euch hier immer öfter schon miteinander auftretende Fragen selbst beantwortet, Hut ab.

      Und jetzt hoffe ich mal das Tief geht auch wieder bald vorbei, good trades euch allen.
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      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      OHLC schrieb:

      Ich wiederhole nochmal meine Frage bezüglich Positionsdrehung, die ist wohl letzte Woche zwischen den Posts untergegangen

      ja, ich erinnere mich das gelesen zu haben, ist dann aber doch untergegangen.

      Aus meiner Sicht:
      1. ist b) eine schlechte Idee, denn wenn der Kurs doch nicht dreht, hast du deinen Gewinn aus dem ersten Trade verschenkt. Der Stop-Entry ist ja dafür da, Signale, die sich nicht in die richtige Richtung bewegen, herauszufiltern. Das ist ein wichtiger Punkt der Strategie und den sollte man nicht einfach umgehen, indem man die ursprüngliche Position einfach so schließt, ohne zu wissen, in welche Richtung der Kurs nun wirklich dreht.
      2. ich nehme immer die Variante c), also wenn der Stop-Entry der neuen Position ausgelöst wird, dann zeigt das, dass der Kurs tatsächlich drehen will, warum soll ich dann die alte Position noch weiter ins Minus laufen lassen.
      3. Variante a) hat vielleicht noch psychologische Vorteile, es ist durchaus schonmal passiert, dass die neue Position eröffnet (und die alte geschlossen) wurde, aber der Kurs dann trotzdem in die urpsrüngliche Richtung gelaufen ist. In dem Fall hat man dann zwei Trades durch die Positionsdrehung versemmelt, anstatt eine ins TP laufen zu lassen. Wenn man die ursprüngliche Order unangetastet lässt, wäre für dieses Szenario das Risiko kleiner, allerdings aber auch der mögliche Profit, da beide Positionen eine Weile lang entgegengesetzt laufen.
      Da solche Setups für Positionsdrehungen nun nicht übermäßig oft vorkommen, ist es vermutlich auch nicht ganz einfach die beste Variante zu ermitteln. Wichtig ist, dass es in Einklang mit deinem Trading-Stil steht, wie man immer so daher sagt...
      Ich wiederhole nochmal meine Frage bezüglich Positionsdrehung, die ist wohl letzte Woche zwischen den Posts untergegangen :)

      ​@Hintman: Wie gehst du denn praktisch vor wenn du eine laufende Position drehen würdest?
      a) Neue Order zusätzlich ohne an der laufenden Position incl. Stop etwas zu ändern, oder
      b) Neue Order und gleichzeitig laufende Position um 9 Uhr schließen, oder
      c) Neue Order und laufende Position erst bei Ausführung der neuen Order schließen (bzw. den Stop auf das Entry der neuen Order)?
      @Carrefour

      Entry war ja mit Slippage, habe am Testkonto die Exits nicht an den tatsächlichen Entrykurs angepasst, erst jetzt nachgeholt.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      OHLC schrieb:

      Wie sieht's mit IFX aus?


      Zu geringe Korrektur für ich, Trigger liegt ja nur minimal unter dem Hoch von Montag.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Publicis und Vonovia sind aggressive Longchancen, ich hab aber grad etwas die Seuche in den letzten Tagen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Habe früher einige Börsenbriefe mit Aktienempfehlungen und Musterdepots abonniert....
      Wenn einem dann auffiel, dass die Performance nicht dem entsprach, was man selber heraus bekam und man nach bohrte, bekam man nie ne (befriedigende) Antwort.
      Habe eigentlich den Eindruck, dass es hier ehrlicher zu geht, aber es ist immer schwierig mit Werten zu arbeiten, die nicht real gehandelt, sondern nachträglich - aus welchen Gründen auch immer - eingefügt wurden.
      Habe vor Jahren schon 2x versucht, die damaligen Strategien zu traden, ging leider nicht gut, so dass ich nach je ca. 3 Monaten aufgehört hab. Hab mich immer gefragt: liegt es am meinen umgesetzten Signalen oder am Zeitpunkt (m. E. immer in so ner Volaphase wie jetzt) oder???
      Die Performance im letzten Jahr bei Hintan war aber so gut, dass ich es noch mal versuche.....
      Denke aber auch, dass einem diese Volaphasen den letzten Nerv rauben können und man das Risiko zurück fahren sollte - oder wie seht ihr das?
      @naturalm ich schick dir nachher mal mein Tradingjournal per Mail, muss es noch komplettieren mit dem Supertrade von heute. Carrefour SL bei 25,2 drin gehabt, wurde aber getriggert mit Tages-High von 25,185.......Hmm, tolle Wurst.
      Meine Live-Performance seit Dezember ist knapp -1R mit dem heutigen Trade (war eben Live, mal Slippage, mal riesen Gap, mal schlechte Ausführung, von allem was dabei).
      Ist momentan eben alles zu News-lastig und sprunghaft, nicht allzu hilfreich bei solch knappen Stopps.
      Aber nicht verzagen werte Mittrader, wichtig ist was am Ende des Jahres unter dem Strich steht und nicht was in solch verrückten Zeiten wie aktuell passiert! Straight weitermachen oder für die nächsten zwei drei Wochen Risiko etwas zurückfahren, bis sich die Sprunghaftigkeit legt.

      Beste Grüße
      Markus
      @fx2
      ja, mit eröffnet meine ich Stop-Entry ausgelöst.
      8 von 64 ist auch auch nicht viel. Ich weiß nicht wie deine Performance ist--- aber rein rechnerisch hast du 24 ATR verloren (wenn die Verlusttrades mit -0,6 ATR geschlossen wurden - was bei Gaps höher ausfallen kann), 14,4 ATR gewonnen und bei 16 positiven = wh. irgendwo gegen 0 % oder abzüglich Orderkosten im leichten Minus :(
      auch bei mir waren einige irgendwo im +. dennoch decken sie nicht die Verlusttrades.

      zum Backtesting:
      ich habe nicht geschrieben, dass es "unwahrscheinlich" ist das richtige Signal zu erwischen.. sondern dass es der "kritische Punkt sein wird".
      Aber du hast recht, dass im Backtest auch Nieten dabei sind. Es ist halt die Frage wie gut die Trefferquote im Backtest und real ist..

      Ich denke, dass meine SL und TP richtig sind und auch der Broker ok ist.

      Was die Berechnung von Conti betrifft, scheint es jetzt richtig zu sein. Vielleicht habe ich mich vertippt oder es wurde im Nachhinein editiert.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „naturalm“ ()

      naturalm schrieb:

      ich habe bis jetzt 73 Trades eröffnet - 4 davon waren im TP.

      insgesamt, also ohne Berücksichtung ob mit oder ohne Gap eröffnet?
      Und mit eröffnet meinst du, dass tatsächlich der Stop-Entry ausgelöst wurde? Wenn ja, sind tatsächlich wenige ins TP gelaufen. Ich hatte seit Oktober 64 eröffnete Trades, davon 8 ins TP, und weitere 16 irgendwo im Plus, wobei ich schon den Eindruck hatte, häufig daneben gegriffen zu haben.

      Zum Backtesting: Soweit ich weiß, hat Hintman jeweils ein mögliches Signal (pro Tag/Richtung) aus dem DAX30 für den Backtest gewählt. Allerdings kann ich deinen Argument mit <richtiges Signal zu erwischen ist unwahrscheinlich> nicht nachvollziehen. Denn einerseits gibt es nicht nur das eine richtige Signal, und andererseits ist im Backtest ja nicht automatisch das beste Signal für den entsprechenden Tag drin, d.h. auch der Backtest enthält Signale, die sich im Nachhinein als Niete erwiesen haben, wo andere vllt. besser wären. Wenn man nun also andere Signale als im Backtest gehandelt hat, sollte man mal drüber, mal drunter liegen, aber am Ende hat der Backtest die gleiche Wahrscheinlichkeit wie du, das "richtige" Signal ausgewählt zu haben (zumindest wenn die Signale unvoreingenommen ausgewählt werden, davon gehe ich einfach mal aus).


      Also entweder hattest du bisher ziemliches Pech, was die Signalauswahl anging (was bei ~70 Signale durchaus sein kann, da hat man noch keine allzu gute Statistik), oder irgendetwas anderes stimmt nicht.
      Hat dein Broker börsenechte Kurse und Spreads? Also werden deine Orders entsprechend gehandelt, wenn du im Nachhinein manuell mit papertrading vergleichst?
      Deine SL und TP Berechnungen sind korrekt? Sonntag hattest du geschrieben, dass svedan sich bei Continental verrechnet hatte. Ich weiß nicht, was vor seinem Edit drin stand, aber die aktuellen Werte sind ok, ich komme auf ähnliche Werte (paar % Abweichung, aber bei einem so großen Aktienwert ist die Nachkommastelle nicht mehr so wichtig)
      heute geht die %-kurve natürlich nach oben, da der Markt ja wieder Jojo spielt :(
      meine auswahl deutsche post hält sich noch, vermute aber nicht ewig. außer die ami's kommen dann rein und drücken alles nach unten ;)

      wegen der Performance:
      ich werde mich melden, sobald ich ein paar mehr trades auf dem schirm habe.
      dem stimme ich nicht zu.
      es genügt dass ich mir den heutigen Tag anschaue.

      zu meiner Performance:
      ich habe schon mal im Forum meine Performance gepostet und auch in die Runde gefragt - bis auf 1-2 Antworten über PN hat sich keiner gemeldet, deshalb werde ich keine Zahlen mehr nennen.

      rob-trading schrieb:



      Aber grundlegend ist die prozentuale Gapschließung auf einen weiten Zeithorizont ausgelegt. bei 4 Tagen wird diese wohl weit unter 60 % sein, außer man "arbeitet" gerade in Range-Märkten.

      Ich vermute auch stark, dass es

      -erstens: mit der Marktphase zusammenhängt (Markttechniker machen in Seitwärtsphasen ja auch oftmals keinen Gewinn - oder sie weichen halt auf trendige Märkte aus)

      - und zweitens: am Bauchgefühl/der Erfahrung des jeweiligen Trader's liegt (da müsste man wohl Hintman's Gehirn klonen) ;)

      Aber grundlegend ist die prozentuale Gapschließung auf einen weiten Zeithorizont ausgelegt. bei 4 Tagen wird diese wohl weit unter 60 % sein, außer man "arbeitet" gerade in Range-Märkten.


      Fazit: Hintman klonen und nur in Trends traden :P

      @Naturalm: darf man mal fragen wie deine Performance derzeit aussieht? wann hast du angefangen?
      @fx2

      das ist richtig. meine nächste Frage wäre gewesen wie viel % der Trades ins TP laufen?
      ich habe bis jetzt 73 Trades eröffnet - 4 davon waren im TP.

      Der Backtest zeigt das letzte Jahr und dieses war besonders.

      Ich gehen davon aus, dass die TP in klaren Trends und nicht volatilen Marktphasen erreicht werden - was aktuell nicht der Fall ist.

      Des Weiteren weiß ich leider immer noch nicht, ob im Backtesting die tatsächlich gehandelten Signale oder mögliche Signale getestet werden. Sollten es die zweiten sein, dann verstehe ich warum meine Performace so schlecht ist. Denn die Wahrscheinlichkeit genau das Richtige Signal unter den möglichen zu erwischen, wird der kritische Punkt sein.

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