PT, es ist keine Intradaystrategie. Wie ich noch erfuhr, handelt Derjenige zudem mit größeren Stops. Wie die TPs im Schnitt waren weiß ich nicht, aber wohl kleiner. Es wurde auch überwiegend diskretionär gehandelt, weniger nach starren Ausstiegsregeln. Es ist mehr eine Strategie nebenher zum eigentlichen Beruf, weshalb wohl auch die weiten Stopps sowie Einstieg möglichst gleich nach 8 suchen zu begründen sind.
Aber es kommt ja noch ein zusätzliches Problem hinzu, da hier mit Emiprodukten bei dt. Brokern gehandelt wird. Dort wird ja die Steuer, z.B. bei Fl_t_x, nach jedem Trade verrechnet bzw im gegebenen Fall einbehalten. Für zB. den Fall von 80/40 (SL/TP) hätte das, falls alles so real zustande gekommen wäre, bedeutet, dass man statt ca 18.000€ (nach Abzug Steuer+Soli am Ende) noch 6.000€ weniger hätte bei Steuerverrechnung pro Trade, bzw statt ca +80% am Ende nur +20% erzielt hätte. Die theoretische Equitykurve f. den Bsp.fall 8040 hat dann auch einen sichtbaren Seitwärtsverlauf statt ansteigend.
Mein Threadgrund war eigentlich nur, das Ding mal anzutesten bzw auf Richtigkeit abzugleichen. Fallstricke, die real einwirken, wurden aufgezeigt. Richtigkeit oder Verbesserungen kann ja nun jeder selbst erledigen.
Aber es kommt ja noch ein zusätzliches Problem hinzu, da hier mit Emiprodukten bei dt. Brokern gehandelt wird. Dort wird ja die Steuer, z.B. bei Fl_t_x, nach jedem Trade verrechnet bzw im gegebenen Fall einbehalten. Für zB. den Fall von 80/40 (SL/TP) hätte das, falls alles so real zustande gekommen wäre, bedeutet, dass man statt ca 18.000€ (nach Abzug Steuer+Soli am Ende) noch 6.000€ weniger hätte bei Steuerverrechnung pro Trade, bzw statt ca +80% am Ende nur +20% erzielt hätte. Die theoretische Equitykurve f. den Bsp.fall 8040 hat dann auch einen sichtbaren Seitwärtsverlauf statt ansteigend.
Mein Threadgrund war eigentlich nur, das Ding mal anzutesten bzw auf Richtigkeit abzugleichen. Fallstricke, die real einwirken, wurden aufgezeigt. Richtigkeit oder Verbesserungen kann ja nun jeder selbst erledigen.