FDAX-Trading-Strategie
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Hallo @ all
lese Euere Postings sehr gerne.
Aber meiner Meinung nach versucht Ihr das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen.
Ich denke der Kopf ist da wo der Trendtag ist!
somit sollte die Programmierung da anfangen wo dieser ist und einen Filter für Diesen entwikeln denn ob ich 30 oder 40 Pkt. AZ nehme ist erstmal völlig irrelevant.
Der Trendtag bricht UNS das Genick und nicht die 10 Pkt. die wir erstmal verschenken ;-)
Also lasst uns doch die Trendtage genauer betrachten!
Die Zonenabstände sind schon wieder FEINOPTIMIERUNG!
Grüße woodix -
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Jürgen schrieb:
Das scheint aber nicht mit der FDAX-Strategie konform zu sein. Da wird doch erst morgens um 08:00 Uhr entschieden, was am Tag gemacht werden soll!
Siehe Beitrag # 486 " ( Wahrscheinlichkeitsstrategie ) " Dies ist eine Weiterentwicklung der FDAX STRATEGIE
mit eigenständigen Regeln :
Regelwerk für "Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-Kursentwicklung"
Die FDAX-TRADING-STRATEGIE ( FDTS ) basiert, ausser an manifesten
Trendtagen, auf Trading By Mean Reversion.
Der Handelsansatz " "Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-
Kursentwicklung" ist ein By-Product der FDTS, denn es wurde untersucht
wie man von den zwingenden Kursbewegungen hin zu den Aktionszonen,
an denen die Umkehr gehandelt wird, profitieren könnte.
Seit dem 3.Januar 2011 dokumentiere ich nach dem Zufallsprinzip aber
mit einem nachvollziehbaren Regelwerk Resultate (Mikroebene) die bisher
und auch in Zukunft auf ( Makroebene) laufend Gewinne produzieren. Die
Untersuchungen erstrecken sich auf einen viel längeren
Betrachtungszeitraum konnten doch erst mit dem Handel über Nacht und
neuer Finanzmarktinstrumente praktisch umgesetzt werden.
Es ging zunächst einmal darum die Bewegungen innerhalb der ersten
Aktionszonen zu untersuchen und zu sehen ob man daraus Kapital
schlagen konnte. Das positive Ergebnis übersteigt alle Erwartungen. Das
Regelwerk greift bei einer Vola von 17 - 50. Mit der Gewissheit, dass bis
jetzt nur ganz wenige Verlusttage anfielen kann sich der Marktteilnehmer
entspannt zurücklehnen und die Entfaltung der Kursdynamik fast wie ein
Unbeteiligter analysieren. Dabei fallen wertvolle Erkenntnisse für die FDTS
an.
Trade Management mit CFDs DE30 Future und DE30 Cash.
Grundregel:
Handelstäglich wird mit der Zeitachse jeweils nur eine Position Long/Short
oder Short/Long innerhalb der ersten Aktionszonen der FDAX-Trading-
Strategie eröffnet. Die erste Aktionszone hat einen Abstand von 30
Punkten zum Eröffnungskurs um 8h oder Schlusskurs 22h Vortag. Einstieg
mit Stop Buy oder Stop Sell 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs des
jeweiligen Finanzmarktinstruments um 22h. Gewinnziel für Stop Buy
Order ist die erste Aktionszone Short und für Stop Sell die erste
Aktionszone Long. Nach Erreichung der ersten Aktionszone wird die
Position gedreht und das Gewinnziel ist jeweils Eröffnungskurs des Tages
oder Schlusskurs vom Vortag gemäß der Zoneneinteilung der FDAXTrading-
Strategie. Eine eventuelle Verlustposition wird zum Schlusskurs
glatt gestellt. Ergebnisse für Longpositionen werden oben im Chart und für
Shortpositionen unten im Chart fortschreibend festgehalten. Entwicklung
der Longpostion wird innerhalb des Charts mit grüner und der
Shortposition mit roter Trendlinie dargestellt.
Legende: Grüne Trendlinie Close Vortag 22h, rote Trendlinie Open um 8h
und blaue Trendlinien die Aktionszonen Short/Long mit einem jeweiligen
Abstand von 30 Punkten zu Close oder Open.
Im Einklang mit der vorherrschenden Volatilität wird der oben erwähnte
Abstand der Aktionszonen wie folgt angepasst:
VDAX-NEW Indikation von 15 - 20 = 30 Punkte beidseitig
VDAX-NEW Indikation von 21 - 30 = 40 Punkte auf der Long- und 35
Punkte auf der Shortseite
VDAX-NEW Indikation über 31 = 50 Punkte auf der long- und 40 Punkte
auf der Shortseite
Obwohl mit der Grundregel und einem Stop Loss von 100 Punkten für die
Longposition nachhaltig Gewinne erzielt wurden hat ein zusätzliches
Regelwerk - das peut a peut entwickelt wurde - die Performance
gesteigert. Die hohe Vola ab dem 5 August 2011 ist eine echte
Herausforderung und dieser wurde mit der Regel 5.2 begegnet.
Die nachstehende Fassung des Regelwerks ist verbindlich und wird auch
nicht nach Belieben geändert. Es ist zu berücksichtigen dass eine neue
Gliederung mit kleinen Änderungen die Regelangabe in den vergangenen
Charts teilweise obsolet macht und zwei Ergebnisse negativ beeinflusst.
Insgesamt wird das bisherige Gesamtergebnis bei Anwendung der jetzigen
Regeln eher verbessert was wiederum gut für die Zukunft ist.
1. Ist eine Übernachtposition durch eine große Eröffnungslücke 50 Punkte
+ im Gewinn, dann wird für den Tag keine konträre Position an der ersten
Aktionszone Long oder Short eröffnet.
2. Ist eine Erstposition, Long oder Short, bei niedriger VDAX-NEW
Indikation ( unter 22 ) mit 25 Punkten nach Börseneröffnung um 8h im
Gewinn wird diese Position mit Gewinnstopp auf 20 Punkte abgesichert.
Sofern glatt gestellt, ohne dass eine Aktionszone erreicht wurde, wird bei
Erfüllung trotzdem eine konträre Position gemäß dem Regelwerk eröffnet.
Der durchschnittliche langfristige Mittelkurs des VDAX liegt bei 22.
Liegt morgens nach den Kriterien der FDX-Trading-Strategie ein Trendtag
vor dann wird Regel 2 wie folgt modifiziert:
2.1. Kein Gewinnmitnahmestopp. Bei Erreichung einer ersten Aktionszone
mit Gewinn wird die Position glatt gestellt. Es wird in Folge an der ersten
Aktionszone keine konträre Position zu der bereits glatt gestellten
eröffnet.
3. Die Positionen werden mit einem Stop Loss abgesichert wenn für den
Tag ein Verlust von 100 Punkten erreicht wurde. Dabei wird der
angefallene Gewinn für die konträre Position angerechnet. Beispiel:
Shortposition erzielt einen Gewinn von 30 Punkten dann kann die
Longposition bis höchstens 130 Punkte in den Verlust laufen.
4. Wurde eine Position bereits mit Gewinn glattgestellt und die dann oder
bereits vorher eröffnete Position läuft von diesem Glattstellungspunkt
vorübergehend über 30 Punkte in den Verlust, dann wird diese bei einem
Rücklauf in Breakeven bzw. wenn insgesamt für den Tag ein Gewinn
erzielt wurde glatt gestellt.
5. Der Handelsansatz ist derart konzipiert, dass das Anfangsrisiko nicht
über 40 Punkte liegen sollte. Ein Anfangsverlust von 40 Punkten tritt in
der Regel dann ein, wenn beide Positionen, Long und Short, über Nacht
oder später eröffnet wurden ohne dass eine dieser Positionen mit Gewinn
vorher glatt gestellt wurde.
5.1 Werden über Nacht oder im Laufe des Tages 2 Positionen , Long und
Short, eröffnet ohne dass bis 15:30h eine Aktionszone punktgenau
angehandelt wurde dann wird eine der beiden Positionen erst dann glatt
gestellt, wenn nach US Börseneröffnung eine Rangeerweiterung der
Handelsspanne über die ersten Aktionszonen festgestellt wird und es in
Folge zu einem Kursrücklauf über die Aktionszonen in Richtung Mittelkurs
kommt.
Kommt es zu keiner Ausführung, dann wird die Gesamtposition kurz vor
22h mit 40 Punkten Verlust geschlossen.
5.2 Kommt es bei einer sehr hohen VDAX-NEW Indikation über 30 zu
einer zweifachen Einstoppung über Nacht dann bieten sich folgende
Möglichkeiten an:
- Bis mittags Glattstellung der Verlustposition an einer der ersten
Aktionszonen. Gewinnposition bis zu einem Verlustausgleich in Richtung 2.
Aktionszone laufen lassen.
- Nachmittags beginnend um 15:30h wenn ein Kurslücklauf über die 2.
Aktionszone in Richtung Mean stattfindet.
Auch hier Glattstellung wenn ein Verlustausgleich erzielt wurde.
Diese Regel trifft auch für den Fall zu wenn bei einer Vola von Plus 30
über Nacht nur eine Position eröffnet wurde, diese nach 8h in den Verlust
läuft und dabei eine konträre Position eröffnet wird.
Sofern diese Aktionen keinen Erfolg haben dann erfolgt eine Glattellung
der noch im Rennen befindlichen Position entweder zum Schlusskurs oder
wenn für den Tag ein Gesamtverlust von 100 Punkten anfällt.
6.3 Kommt es in ganz seltenen Fällen, meistens über das Wochenende,
bei Einstoppung einer Position zu einem Slippage dann wird die konträre
Position nach Möglichkeit mit einer Stop Order an den 40 Punkte Abstand
herangeführt. Einer der beiden Positionen wird dann glatt gestellt wenn
die ganz normalen Aktionszonen erreicht werden.
6. Common Sense . Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass bei
besonderen Umständen - persönlicher oder externer Art - Verluste
begrenzt und Gewinne kapitalisiert werden.
Die einzelnen Regel werden nach und nach mit Charts erklärt.
Jürgen schrieb:
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Erhielt im Zusammenhang 3 Mails:
1. Ich fürchte dem Land der Dichter und Denker sind die Denker abhanden gekommen und der Rest dichtet sich was zusammen, stolpert aber übers Denken.
2. Ein gewisser Gael ... der als Arzt in Spanien lebt hatte mich vor 2 Wochen als Erstkontakt um eine Übersetzung in Englisch des Ansatzes: Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE gebeten. Woraufhin ich ihm diese übermittelte. Siehe Anhang.
Er überraschte mich mit einem Mail mit folgendem Inhalt: Here are the results over a week period following "Entry into the Strategy FDAX". Result first week of june [4/6/2012 - 8/6 2012]: 192 points
und fügte einen Chart der ganzen Woche hinzu. Siehe Anhang.
Ein Herr mit 83 Jahren aus Australien schickt mir jeden Tag den Eröffnungschart zur Überprüfung zu. Siehe Anhang.
Es versteht sich, dass ich gerne mit diesen Herren zusammenarbeite.
Hallo Jürgen
Werde noch später auf die Zonen eingehen. Danke.
GeorgM -
@ Julia
Die Frage von Trash bezieht sich auf das Post #75 von Georg im Nachbarthread. Dort ist kein Hinweis, dass die AZ bei einem Gap unter 10 anders behandelt werden!
Ist das jetzt eine Weiterentwicklung von Georg oder eine Nachlässigkeit in der Beschreibung?
Deshalb haben auch einige Leser einfach ein Problem mit Georgs Beschreibungen.
Es ist dann auch schade, dass der Versuch die FDAX-Strategie mathematischer zu beschreiben, gleich als Wiederlegungsversuch der Strategie ausgelegt wird.
Wie Trash bereits gezeigt hat, würden sich da zumindest die Vorbereitungen um 08:00 uhr (Gaps, AZs, ...) automatisieren lassen.
Schade, dass da nicht mehr Mitarbeit von den Insidern kommt.
Julia schrieb:
Für den Montag habe ich kurz vor Schluß 22 Uhr meine Orders wie folgt gesetst :
stopshort 6140 , stoplong 6188 .
Soviel zum Thema "Back to the roots".
Also bitte beim Thema und sachlich bleiben. Schau bitte mal nach Deinen Browser-Einstellungen. Deine Posts sehen ja grauslig aus.
@ trash
Beim Chart im Post #476 von Georg scheint es so, dass auch ein kleines Gap berücksichtig worden ist. Also keine Sonderregel an dieser Stelle.
Ich weiß, dass Du klasse programmieren kannst. Es geht aber noch übersichtlicher. -
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[quote='trash','index.php?page=Thread&postID=171411#post171411']
Well, well, well, ...
Aber wahrscheinlich ist das nicht gewollt, damit es geheimnisvoll bleibt? ...
[/quote]
Nein , nimm den Beispiel ST der konnte die Strategie um verzweifelns nicht programieren , hat
ein Dachschaden bekommen und anschließend die ganzen Leuts in seinem Board verprügelt . Aus
die Maus . Das mus nicht auch noch in diesem Thread sein .
lg Julia -
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trash schrieb:
Scheinbar schreibe ich Spanisch.
Si si senjor .
1. Erstens :
" 9 Volatilitätsabhängige Einteilung in Aktionszonen
Die morgendliche Einteilung der Aktionszonen orientiert sich an der FDAX-Notierungslücke im Verhältnis
zum Schlusskurs vom Vortag um 22:00h so wie an der vorherrschenden Volatilität."
2. Zweitens :
" Notierungslücke von 10 􀀀 0 Punkten:
Erste Aktionszone Long/Short35 􀀀 45 und zweite Aktionszone 70 􀀀 80 Punkte beidseitig des
Referenzkurses.Kurslücke weiter als 10 Punkte:
Nach negativer Notierungslücke erste Aktionszone
30􀀀40 und zweite Aktionszone 60􀀀70 Punkteunter Eröffnungskurs für Long-Positionen. Für Short-Positionen erste Aktionszone 30􀀀40 und
zweite Aktionszone 60 􀀀 70 Punkte über Vortagsschlusskurs. Invers bei positiver Notierungslücke"
3.Drittens :
" Bei ansteigender Volatilität werden die Aktionszonen für Long-Positionen gemäß der Marktanatomie
graduell um
10 Punkte erweitert und unter 20 Punkten um 5 􀀀 10 Punkte gekürzt."
Alles in der PDF " FDAX - TRADING - STRATEGIE " zu finden .
Bei uns sind Osterferien da muß du halt mal selber lesen .
lg Julia
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trash schrieb:
Definiere "Tendenz Vdaxnew long oder short" in Bezug auf Bestimmung AZs und in welchem PDF ist darüber etwas zu finden?
"Habe aber nach dem letzten Freitag analysiert, dass die VDAX-NEW Indikation zunächst nicht weiter fallen würde und dies
denjenigen die wirklich mit Geld handeln auch mitgeteilt. Daraus resultiert auch der Chart eines spanischen Traders."
aus Post # 469 wirst Du in vorhandenen PDFs nicht finden. Und dabei scheint mir auch nicht die Tendenz des VDaxN angesprochen zu sein, sondern das Ende der Tendenz (Steigen mehrere Tage lang- was im Übrigen darauf hin deutet, dass Georg nicht fallen, sondern steigen meinte, was der VDaxNew drei Tage in Folge getan hatte, nämlich von 27,62 => 32,4).
Wenn Du das in ein Programm packst, ist das schon einen Asbach Uralt wert."Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher -
Julia schrieb:
trash schrieb:
Well, Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas?
Nein , fehlt einiges zbspl . Gapabstand , Tendenz Vdaxnew long oder short , Gapschließen und was weiß ich .
Gapschließen bzw. Doppelgap weil dies vorneweg behandelt werden muß . Ist wichtig deswegen
widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt .
Scheinbar schreibe ich Spanisch. Und da redet jemand über Postingverschiebung.
trash schrieb:
Fangen wir also noch mal bei den Aktionszonen an ... und bewegen uns Stück für Stück nach vorn.
Im Code unten habe ich bisher nur den VDAX New einfließen lassen. Was fließt noch ein in die Bestimmung der Aktionszonen (mit Bitte um genaue Beschreibung)? Spielt das FDAX Gap noch eine Rolle dabei? Ansonsten ist die Bestimmung soweit richtig?
Wie genau fließt das Gap oder fließen die Gaps (FDAX/YM) in die einzelnen VDAX NEW Bedingungen zur Bestimmung der AZs mit ein?
Und was bitte soll eine FDAX Gapschließung, die noch nicht stattgefunden hat, mit der Lage der AZs zu tun haben? Definiere "Tendenz Vdaxnew long oder short" in Bezug auf Bestimmung AZs und in welchem PDF ist darüber etwas zu finden?
BTW
Ist wichtig deswegen
widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt.
was weiß ich
Sind schon Sommerferien oder lebt Kurt Felix noch? -
trash schrieb:
Well, Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas?
Nein , fehlt einiges zbspl . Gapabstand , Tendenz Vdaxnew long oder short , Gapschließen und was
weiß ich .
Gapschließen bzw. Doppelgap weil dies vorneweg behandelt werden muß . Ist wichtig deswegen
widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt . -
Nun ja die Pointe für den Übernachttrade ist verpufft ich will sie aber noch Fortsetsen um eine
Problematik zur Gapschließung aufzuzeigen wie ich sie händel . Schleßlich habe ich hundert
Punkte Stop im Nacken und das macht mich wischi .
Also , nach dem switschlong erfolgte nach Eröffnung Kassa Dax ein erwarteter Pullbak . Dies
war deutlich im 5 Min.TF . Der Fdax läuft dem Kassa entgegen sicherheitshalber und danach
wieder gummiartig wieder long um danach erstmal wiederwillig ein Trend ( short ) einzugehen .
Am auffallenden Signalgeber Reversalbartief im 5 Min. TF habe ich wieder auf schort
geswitscht dann bei 40´er Az aufgelöst und parallel anschließend long mit der Wahrscheinlich-
keitsstrategie weiter . Damit war der Nachttrade abgeschlossen und ebenfalls das Gapproblem .
Die frühmorgendliche Formation war sogar mustergültig . Auch wenn ich noch mal hätte
switschen müssen wäre es lohnenswert gewesen .
Im weiteren Verlauf hat der Kurs den open durchrannt , deutlich zu sehen im 5 Min. TF , unter
der Insidebar dann gekanselt . Das Triggern oben am 30´er Az habe ich ausgelassen . Grund
hierzu war erstens der eingefahrene Longtrott nach 18 Uhr und die kurze Zeit bis zum close .
Fertisch .
Ein Gap , Gapschließung , Doppelgap , DJF - Trend oder sonstwas hat immer nur Gültigkeit
bis zur Az . Man kann dieser Problematik einige Zeit widmen und ruhig ein paar switsches
eingehen im Mikrobereich .
Im übrigens wurden am Tag zuvor , am Donnerstag , beide Seiten getriggert und beide
positiv aufgelöst . Das hat vielleicht Nerven gekostet .
Für den Montag habe ich kurz vor Schluß 22 Uhr meine Orders wie folgt gesetst :
stopshort 6140 , stoplong 6188 .
lg Julia -
Julia schrieb:
GeorgM schrieb:
Ich bitte darum die beiden letzten Beiträge und Folgediskussion in den dafür ursprünglich vorgesehenen Thread :
Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python
zu veschieben . Danke.
GeorgM
Wollt ich auch grad sagen .
Dein Posting ist am ehesten verschiebungswürdig, da reine Platzverschwendung. -
pips schrieb:
trash, Dein Versuch sieht m.M. geglückt aus; ich nehme an, die Ausnahme zum Einstieg an AZ1 bei "Duchhandeln mit WRB" kann frühestens später, wenn überhaupt, eingebaut werden.
Einstiege kommen ja noch. Es geht ja erst mal um die Festlegung der Vorbedingungen.
Ich bitte darum die beiden letzten Beiträge und Folgediskussion in den dafür ursprünglich vorgesehenen Thread :
Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python
zu veschieben . Danke.
GeorgM
Well, well, well, erstens hat es nichts mit Python zu tun. Zweitens ist es so verständlich in Formeln formuliert, dass es selbst ein Nichtprogrammierer oder Nichtprofi im Programmieren versteht und drittens ist es ein Versuch die Strategie unmissverständlich auf das Wesentliche zu komprimieren. Aber wahrscheinlich ist das nicht gewollt, damit es geheimnisvoll bleibt? Und schließlich heißt der Thread "FDAX-Trading-Strategie ". Ist die mathematische Formulierung soweit stimmig? Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas? -
GeorgM schrieb:
Ich bitte darum die beiden letzten Beiträge und Folgediskussion in den dafür ursprünglich vorgesehenen Thread :
Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python
zu veschieben . Danke.
GeorgM
Wollt ich auch grad sagen . -
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Da gerade bisschen Zeit, versuche ich den Hund noch mal am Schwanz anzupacken, um endlich mal auf den Punkt zu kommen, da man das ja nicht mehr mit anschauen kann. Keiner schafft es bisher, die Sache vollständig und klar verständlich auf das Wesentliche zu komprimieren.
Fangen wir also noch mal bei den Aktionszonen an ... und bewegen uns Stück für Stück nach vorn.
Im Code unten habe ich bisher nur den VDAX New einfließen lassen. Was fließt noch ein in die Bestimmung der Aktionszonen (mit Bitte um genaue Beschreibung)? Spielt das FDAX Gap noch eine Rolle dabei? Ansonsten ist die Bestimmung soweit richtig?
IIf(...., ...., ....) bedeutet: Wenn( das, dann das, sonst ...)
FDAXEK ist Eröffnunskurs "heute"
FDAXSK ist Schlusskurs "gestern"
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