FDAX-Trading-Strategie

    Eure Überlegungen zu den Aktionszonen

    Hallo @ all

    lese Euere Postings sehr gerne.

    Aber meiner Meinung nach versucht Ihr das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen.

    Ich denke der Kopf ist da wo der Trendtag ist!

    somit sollte die Programmierung da anfangen wo dieser ist und einen Filter für Diesen entwikeln denn ob ich 30 oder 40 Pkt. AZ nehme ist erstmal völlig irrelevant.

    Der Trendtag bricht UNS das Genick und nicht die 10 Pkt. die wir erstmal verschenken ;-)

    Also lasst uns doch die Trendtage genauer betrachten!

    Die Zonenabstände sind schon wieder FEINOPTIMIERUNG!

    Grüße woodix

    Jürgen schrieb:





    Das scheint aber nicht mit der FDAX-Strategie konform zu sein. Da wird doch erst morgens um 08:00 Uhr entschieden, was am Tag gemacht werden soll!






    Siehe Beitrag # 486 " ( Wahrscheinlichkeitsstrategie ) " Dies ist eine Weiterentwicklung der FDAX STRATEGIE

    mit eigenständigen Regeln :



    Regelwerk für "Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-Kursentwicklung"



    Die FDAX-TRADING-STRATEGIE ( FDTS ) basiert, ausser an manifesten



    Trendtagen, auf Trading By Mean Reversion.



    Der Handelsansatz " "Wahrscheinlichkeiten der FDAX-Intraday-



    Kursentwicklung" ist ein By-Product der FDTS, denn es wurde untersucht



    wie man von den zwingenden Kursbewegungen hin zu den Aktionszonen,



    an denen die Umkehr gehandelt wird, profitieren könnte.



    Seit dem 3.Januar 2011 dokumentiere ich nach dem Zufallsprinzip aber



    mit einem nachvollziehbaren Regelwerk Resultate (Mikroebene) die bisher



    und auch in Zukunft auf ( Makroebene) laufend Gewinne produzieren. Die



    Untersuchungen erstrecken sich auf einen viel längeren



    Betrachtungszeitraum konnten doch erst mit dem Handel über Nacht und



    neuer Finanzmarktinstrumente praktisch umgesetzt werden.



    Es ging zunächst einmal darum die Bewegungen innerhalb der ersten



    Aktionszonen zu untersuchen und zu sehen ob man daraus Kapital



    schlagen konnte. Das positive Ergebnis übersteigt alle Erwartungen. Das



    Regelwerk greift bei einer Vola von 17 - 50. Mit der Gewissheit, dass bis



    jetzt nur ganz wenige Verlusttage anfielen kann sich der Marktteilnehmer



    entspannt zurücklehnen und die Entfaltung der Kursdynamik fast wie ein



    Unbeteiligter analysieren. Dabei fallen wertvolle Erkenntnisse für die FDTS



    an.



    Trade Management mit CFDs DE30 Future und DE30 Cash.



    Grundregel:



    Handelstäglich wird mit der Zeitachse jeweils nur eine Position Long/Short



    oder Short/Long innerhalb der ersten Aktionszonen der FDAX-Trading-



    Strategie eröffnet. Die erste Aktionszone hat einen Abstand von 30



    Punkten zum Eröffnungskurs um 8h oder Schlusskurs 22h Vortag. Einstieg



    mit Stop Buy oder Stop Sell 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs des



    jeweiligen Finanzmarktinstruments um 22h. Gewinnziel für Stop Buy



    Order ist die erste Aktionszone Short und für Stop Sell die erste



    Aktionszone Long. Nach Erreichung der ersten Aktionszone wird die



    Position gedreht und das Gewinnziel ist jeweils Eröffnungskurs des Tages



    oder Schlusskurs vom Vortag gemäß der Zoneneinteilung der FDAXTrading-



    Strategie. Eine eventuelle Verlustposition wird zum Schlusskurs



    glatt gestellt. Ergebnisse für Longpositionen werden oben im Chart und für



    Shortpositionen unten im Chart fortschreibend festgehalten. Entwicklung



    der Longpostion wird innerhalb des Charts mit grüner und der



    Shortposition mit roter Trendlinie dargestellt.



    Legende: Grüne Trendlinie Close Vortag 22h, rote Trendlinie Open um 8h



    und blaue Trendlinien die Aktionszonen Short/Long mit einem jeweiligen



    Abstand von 30 Punkten zu Close oder Open.



    Im Einklang mit der vorherrschenden Volatilität wird der oben erwähnte



    Abstand der Aktionszonen wie folgt angepasst:



    VDAX-NEW Indikation von 15 - 20 = 30 Punkte beidseitig



    VDAX-NEW Indikation von 21 - 30 = 40 Punkte auf der Long- und 35



    Punkte auf der Shortseite



    VDAX-NEW Indikation über 31 = 50 Punkte auf der long- und 40 Punkte



    auf der Shortseite



    Obwohl mit der Grundregel und einem Stop Loss von 100 Punkten für die



    Longposition nachhaltig Gewinne erzielt wurden hat ein zusätzliches



    Regelwerk - das peut a peut entwickelt wurde - die Performance



    gesteigert. Die hohe Vola ab dem 5 August 2011 ist eine echte



    Herausforderung und dieser wurde mit der Regel 5.2 begegnet.



    Die nachstehende Fassung des Regelwerks ist verbindlich und wird auch



    nicht nach Belieben geändert. Es ist zu berücksichtigen dass eine neue



    Gliederung mit kleinen Änderungen die Regelangabe in den vergangenen



    Charts teilweise obsolet macht und zwei Ergebnisse negativ beeinflusst.



    Insgesamt wird das bisherige Gesamtergebnis bei Anwendung der jetzigen



    Regeln eher verbessert was wiederum gut für die Zukunft ist.



    1. Ist eine Übernachtposition durch eine große Eröffnungslücke 50 Punkte



    + im Gewinn, dann wird für den Tag keine konträre Position an der ersten



    Aktionszone Long oder Short eröffnet.



    2. Ist eine Erstposition, Long oder Short, bei niedriger VDAX-NEW



    Indikation ( unter 22 ) mit 25 Punkten nach Börseneröffnung um 8h im



    Gewinn wird diese Position mit Gewinnstopp auf 20 Punkte abgesichert.



    Sofern glatt gestellt, ohne dass eine Aktionszone erreicht wurde, wird bei



    Erfüllung trotzdem eine konträre Position gemäß dem Regelwerk eröffnet.



    Der durchschnittliche langfristige Mittelkurs des VDAX liegt bei 22.



    Liegt morgens nach den Kriterien der FDX-Trading-Strategie ein Trendtag



    vor dann wird Regel 2 wie folgt modifiziert:



    2.1. Kein Gewinnmitnahmestopp. Bei Erreichung einer ersten Aktionszone



    mit Gewinn wird die Position glatt gestellt. Es wird in Folge an der ersten



    Aktionszone keine konträre Position zu der bereits glatt gestellten



    eröffnet.



    3. Die Positionen werden mit einem Stop Loss abgesichert wenn für den



    Tag ein Verlust von 100 Punkten erreicht wurde. Dabei wird der



    angefallene Gewinn für die konträre Position angerechnet. Beispiel:



    Shortposition erzielt einen Gewinn von 30 Punkten dann kann die



    Longposition bis höchstens 130 Punkte in den Verlust laufen.



    4. Wurde eine Position bereits mit Gewinn glattgestellt und die dann oder



    bereits vorher eröffnete Position läuft von diesem Glattstellungspunkt



    vorübergehend über 30 Punkte in den Verlust, dann wird diese bei einem



    Rücklauf in Breakeven bzw. wenn insgesamt für den Tag ein Gewinn



    erzielt wurde glatt gestellt.



    5. Der Handelsansatz ist derart konzipiert, dass das Anfangsrisiko nicht



    über 40 Punkte liegen sollte. Ein Anfangsverlust von 40 Punkten tritt in



    der Regel dann ein, wenn beide Positionen, Long und Short, über Nacht



    oder später eröffnet wurden ohne dass eine dieser Positionen mit Gewinn



    vorher glatt gestellt wurde.



    5.1 Werden über Nacht oder im Laufe des Tages 2 Positionen , Long und



    Short, eröffnet ohne dass bis 15:30h eine Aktionszone punktgenau



    angehandelt wurde dann wird eine der beiden Positionen erst dann glatt



    gestellt, wenn nach US Börseneröffnung eine Rangeerweiterung der



    Handelsspanne über die ersten Aktionszonen festgestellt wird und es in



    Folge zu einem Kursrücklauf über die Aktionszonen in Richtung Mittelkurs



    kommt.



    Kommt es zu keiner Ausführung, dann wird die Gesamtposition kurz vor



    22h mit 40 Punkten Verlust geschlossen.



    5.2 Kommt es bei einer sehr hohen VDAX-NEW Indikation über 30 zu



    einer zweifachen Einstoppung über Nacht dann bieten sich folgende



    Möglichkeiten an:



    - Bis mittags Glattstellung der Verlustposition an einer der ersten



    Aktionszonen. Gewinnposition bis zu einem Verlustausgleich in Richtung 2.



    Aktionszone laufen lassen.



    - Nachmittags beginnend um 15:30h wenn ein Kurslücklauf über die 2.



    Aktionszone in Richtung Mean stattfindet.



    Auch hier Glattstellung wenn ein Verlustausgleich erzielt wurde.



    Diese Regel trifft auch für den Fall zu wenn bei einer Vola von Plus 30



    über Nacht nur eine Position eröffnet wurde, diese nach 8h in den Verlust



    läuft und dabei eine konträre Position eröffnet wird.



    Sofern diese Aktionen keinen Erfolg haben dann erfolgt eine Glattellung



    der noch im Rennen befindlichen Position entweder zum Schlusskurs oder



    wenn für den Tag ein Gesamtverlust von 100 Punkten anfällt.



    6.3 Kommt es in ganz seltenen Fällen, meistens über das Wochenende,



    bei Einstoppung einer Position zu einem Slippage dann wird die konträre



    Position nach Möglichkeit mit einer Stop Order an den 40 Punkte Abstand



    herangeführt. Einer der beiden Positionen wird dann glatt gestellt wenn



    die ganz normalen Aktionszonen erreicht werden.



    6. Common Sense . Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass bei



    besonderen Umständen - persönlicher oder externer Art - Verluste



    begrenzt und Gewinne kapitalisiert werden.

    Die einzelnen Regel werden nach und nach mit Charts erklärt.



    Jürgen schrieb:


    Erhielt im Zusammenhang 3 Mails:

    1. Ich fürchte dem Land der Dichter und Denker sind die Denker abhanden gekommen und der Rest dichtet sich was zusammen, stolpert aber übers Denken.

    2. Ein gewisser Gael ... der als Arzt in Spanien lebt hatte mich vor 2 Wochen als Erstkontakt um eine Übersetzung in Englisch des Ansatzes: Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE gebeten. Woraufhin ich ihm diese übermittelte. Siehe Anhang.

    Er überraschte mich mit einem Mail mit folgendem Inhalt: Here are the results over a week period following "Entry into the Strategy FDAX". Result first week of june [4/6/2012 - 8/6 2012]: 192 points

    und fügte einen Chart der ganzen Woche hinzu. Siehe Anhang.

    Ein Herr mit 83 Jahren aus Australien schickt mir jeden Tag den Eröffnungschart zur Überprüfung zu. Siehe Anhang.

    Es versteht sich, dass ich gerne mit diesen Herren zusammenarbeite.

    Hallo Jürgen

    Werde noch später auf die Zonen eingehen. Danke.

    GeorgM
    Bilder
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    Dateien
    @ Julia

    Die Frage von Trash bezieht sich auf das Post #75 von Georg im Nachbarthread. Dort ist kein Hinweis, dass die AZ bei einem Gap unter 10 anders behandelt werden!
    Ist das jetzt eine Weiterentwicklung von Georg oder eine Nachlässigkeit in der Beschreibung?
    Deshalb haben auch einige Leser einfach ein Problem mit Georgs Beschreibungen.

    Es ist dann auch schade, dass der Versuch die FDAX-Strategie mathematischer zu beschreiben, gleich als Wiederlegungsversuch der Strategie ausgelegt wird.
    Wie Trash bereits gezeigt hat, würden sich da zumindest die Vorbereitungen um 08:00 uhr (Gaps, AZs, ...) automatisieren lassen.
    Schade, dass da nicht mehr Mitarbeit von den Insidern kommt.

    Julia schrieb:

    Für den Montag habe ich kurz vor Schluß 22 Uhr meine Orders wie folgt gesetst :



    stopshort 6140 , stoplong 6188 .

    Das scheint aber nicht mit der FDAX-Strategie konform zu sein. Da wird doch erst morgens um 08:00 Uhr entschieden, was am Tag gemacht werden soll!
    Soviel zum Thema "Back to the roots".
    Also bitte beim Thema und sachlich bleiben. Schau bitte mal nach Deinen Browser-Einstellungen. Deine Posts sehen ja grauslig aus.


    @ trash

    Beim Chart im Post #476 von Georg scheint es so, dass auch ein kleines Gap berücksichtig worden ist. Also keine Sonderregel an dieser Stelle.
    Ich weiß, dass Du klasse programmieren kannst. Es geht aber noch übersichtlicher.
    Dateien
    • Aktionszonen.txt

      (2,13 kB, 302 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    [quote='trash','index.php?page=Thread&postID=171411#post171411']



    Well, well, well, ...

    Aber wahrscheinlich ist das nicht gewollt, damit es geheimnisvoll bleibt? ...



    [/quote]




    Nein , nimm den Beispiel ST der konnte die Strategie um verzweifelns nicht programieren , hat

    ein Dachschaden bekommen und anschließend die ganzen Leuts in seinem Board verprügelt . Aus

    die Maus . Das mus nicht auch noch in diesem Thread sein .

    lg Julia

    trash schrieb:





    Scheinbar schreibe ich Spanisch.







    Si si senjor .


    1. Erstens :
    " 9 Volatilitätsabhängige Einteilung in Aktionszonen



    Die morgendliche Einteilung der Aktionszonen orientiert sich an der FDAX-Notierungslücke im Verhältnis


    zum Schlusskurs vom Vortag um 22:00h so wie an der vorherrschenden Volatilität."



    2. Zweitens :


    " Notierungslücke von 10 􀀀 0 Punkten:

    Erste Aktionszone Long/Short
    35 􀀀 45 und zweite Aktionszone 70 􀀀 80 Punkte beidseitig des

    Referenzkurses.
    Kurslücke weiter als 10 Punkte:

    Nach negativer Notierungslücke erste Aktionszone

    30􀀀40 und zweite Aktionszone 60􀀀70 Punkteunter Eröffnungskurs für Long-Positionen. Für Short-Positionen erste Aktionszone 30􀀀40 und
    zweite Aktionszone 60 􀀀 70 Punkte über Vortagsschlusskurs. Invers bei positiver Notierungslücke"



    3.Drittens :

    " Bei ansteigender Volatilität werden die Aktionszonen für Long-Positionen gemäß der Marktanatomie


    graduell um
    10 Punkte erweitert und unter 20 Punkten um 5 􀀀 10 Punkte gekürzt."



    Alles in der PDF " FDAX - TRADING - STRATEGIE " zu finden .
    Bei uns sind Osterferien da muß du halt mal selber lesen .

    lg Julia

    trash schrieb:

    Definiere "Tendenz Vdaxnew long oder short" in Bezug auf Bestimmung AZs und in welchem PDF ist darüber etwas zu finden?
    Trash, Ich vermute, mehr als (Zitat Georg):

    "Habe aber nach dem letzten Freitag analysiert, dass die VDAX-NEW Indikation zunächst nicht weiter fallen würde und dies
    denjenigen die wirklich mit Geld handeln auch mitgeteilt. Daraus resultiert auch der Chart eines spanischen Traders."

    aus Post # 469 wirst Du in vorhandenen PDFs nicht finden. Und dabei scheint mir auch nicht die Tendenz des VDaxN angesprochen zu sein, sondern das Ende der Tendenz (Steigen mehrere Tage lang- was im Übrigen darauf hin deutet, dass Georg nicht fallen, sondern steigen meinte, was der VDaxNew drei Tage in Folge getan hatte, nämlich von 27,62 => 32,4).
    Wenn Du das in ein Programm packst, ist das schon einen Asbach Uralt wert.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

    Julia schrieb:

    trash schrieb:


    Well, Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas?

    Nein , fehlt einiges zbspl . Gapabstand , Tendenz Vdaxnew long oder short , Gapschließen und was weiß ich .
    Gapschließen bzw. Doppelgap weil dies vorneweg behandelt werden muß . Ist wichtig deswegen
    widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt .

    Scheinbar schreibe ich Spanisch. Und da redet jemand über Postingverschiebung.

    trash schrieb:


    Fangen wir also noch mal bei den Aktionszonen an ... und bewegen uns Stück für Stück nach vorn.
    Im Code unten habe ich bisher nur den VDAX New einfließen lassen. Was fließt noch ein in die Bestimmung der Aktionszonen (mit Bitte um genaue Beschreibung)? Spielt das FDAX Gap noch eine Rolle dabei? Ansonsten ist die Bestimmung soweit richtig?


    Wie genau fließt das Gap oder fließen die Gaps (FDAX/YM) in die einzelnen VDAX NEW Bedingungen zur Bestimmung der AZs mit ein?
    Und was bitte soll eine FDAX Gapschließung, die noch nicht stattgefunden hat, mit der Lage der AZs zu tun haben? Definiere "Tendenz Vdaxnew long oder short" in Bezug auf Bestimmung AZs und in welchem PDF ist darüber etwas zu finden?

    BTW
    Ist wichtig deswegen
    widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt.

    was weiß ich

    Sind schon Sommerferien oder lebt Kurt Felix noch?

    trash schrieb:




    Well, Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas?







    Nein , fehlt einiges zbspl . Gapabstand , Tendenz Vdaxnew long oder short , Gapschließen und was

    weiß ich .

    Gapschließen bzw. Doppelgap weil dies vorneweg behandelt werden muß . Ist wichtig deswegen

    widme ich diesem Bereich besondere Sorgfalt .

    Back to the roots

    Nun ja die Pointe für den Übernachttrade ist verpufft ich will sie aber noch Fortsetsen um eine

    Problematik zur Gapschließung aufzuzeigen wie ich sie händel . Schleßlich habe ich hundert

    Punkte Stop im Nacken und das macht mich wischi .

    Also , nach dem switschlong erfolgte nach Eröffnung Kassa Dax ein erwarteter Pullbak . Dies

    war deutlich im 5 Min.TF . Der Fdax läuft dem Kassa entgegen sicherheitshalber und danach

    wieder gummiartig wieder long um danach erstmal wiederwillig ein Trend ( short ) einzugehen .

    Am auffallenden Signalgeber Reversalbartief im 5 Min. TF habe ich wieder auf schort

    geswitscht dann bei 40´er Az aufgelöst und parallel anschließend long mit der Wahrscheinlich-

    keitsstrategie weiter . Damit war der Nachttrade abgeschlossen und ebenfalls das Gapproblem .

    Die frühmorgendliche Formation war sogar mustergültig . Auch wenn ich noch mal hätte

    switschen müssen wäre es lohnenswert gewesen .

    Im weiteren Verlauf hat der Kurs den open durchrannt , deutlich zu sehen im 5 Min. TF , unter

    der Insidebar dann gekanselt . Das Triggern oben am 30´er Az habe ich ausgelassen . Grund

    hierzu war erstens der eingefahrene Longtrott nach 18 Uhr und die kurze Zeit bis zum close .

    Fertisch .

    Ein Gap , Gapschließung , Doppelgap , DJF - Trend oder sonstwas hat immer nur Gültigkeit

    bis zur Az . Man kann dieser Problematik einige Zeit widmen und ruhig ein paar switsches

    eingehen im Mikrobereich .

    Im übrigens wurden am Tag zuvor , am Donnerstag , beide Seiten getriggert und beide

    positiv aufgelöst . Das hat vielleicht Nerven gekostet .

    Für den Montag habe ich kurz vor Schluß 22 Uhr meine Orders wie folgt gesetst :

    stopshort 6140 , stoplong 6188 .

    lg Julia

    RE: AZ-Bestimmung

    pips schrieb:

    trash, Dein Versuch sieht m.M. geglückt aus; ich nehme an, die Ausnahme zum Einstieg an AZ1 bei "Duchhandeln mit WRB" kann frühestens später, wenn überhaupt, eingebaut werden.


    Einstiege kommen ja noch. Es geht ja erst mal um die Festlegung der Vorbedingungen.

    Ich bitte darum die beiden letzten Beiträge und Folgediskussion in den dafür ursprünglich vorgesehenen Thread :

    Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

    zu veschieben . Danke.

    GeorgM


    Well, well, well, erstens hat es nichts mit Python zu tun. Zweitens ist es so verständlich in Formeln formuliert, dass es selbst ein Nichtprogrammierer oder Nichtprofi im Programmieren versteht und drittens ist es ein Versuch die Strategie unmissverständlich auf das Wesentliche zu komprimieren. Aber wahrscheinlich ist das nicht gewollt, damit es geheimnisvoll bleibt? Und schließlich heißt der Thread "FDAX-Trading-Strategie ". Ist die mathematische Formulierung soweit stimmig? Und noch mal meine Frage, ist aktuell der VDAX New Wert die einzige Bedingung für die Festlegung der AZs oder fehlt noch etwas?

    AZ-Bestimmung

    trash, Dein Versuch sieht m.M. geglückt aus; ich nehme an, die Ausnahme zum Einstieg an AZ1 bei "Duchhandeln mit WRB" kann frühestens später, wenn überhaupt, eingebaut werden.
    "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
    Da gerade bisschen Zeit, versuche ich den Hund noch mal am Schwanz anzupacken, um endlich mal auf den Punkt zu kommen, da man das ja nicht mehr mit anschauen kann. Keiner schafft es bisher, die Sache vollständig und klar verständlich auf das Wesentliche zu komprimieren.

    Fangen wir also noch mal bei den Aktionszonen an ... und bewegen uns Stück für Stück nach vorn.
    Im Code unten habe ich bisher nur den VDAX New einfließen lassen. Was fließt noch ein in die Bestimmung der Aktionszonen (mit Bitte um genaue Beschreibung)? Spielt das FDAX Gap noch eine Rolle dabei? Ansonsten ist die Bestimmung soweit richtig?

    IIf(...., ...., ....) bedeutet: Wenn( das, dann das, sonst ...)

    FDAXEK ist Eröffnunskurs "heute"
    FDAXSK ist Schlusskurs "gestern"