FDAX-Trading-Strategie
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Fortsetzung Handelstag 19 Mai 2011
Mit Beitrag 3 der Analyse wird das Handelsmanagement nach 14:30h behandelt. Auf der Shortseite des Charts
(über Eröffnungskurs) erfolgt der Einstieg bis mittags nach dem der Kurs von unten nach oben in Richtung der Aktionszonen tendiert. Nachmittags erfolgt der Einstieg Short wenn der Kurs von oben nach unten gehandelt wird.
Auszug aus dem Strategietext:
"Tradingrahmen für Mean-Reversion nach 14:30h bzw. 15:30h nach US-Börseneröffnung Gehandelt werden Korrekturen(Reversals) außerhalb oder an den Rändern der Value Area eingeleitet durch eine signifikante Umkehrkerze. Kommt es zu einem Kursrücklauf über die Aktionszonen in Richtung Mittelkurs, so dienen diese wiederum zum Einstieg."
Wie aus dem angehängten Chart zu ersehen ist erfolgte der Einstieg Short nach dem die 2. Aktionszone zum ersten Mal berührt wurde (on touch). Eine signifikante Umkehrkerze hatte sich vorher nicht angeboten. Für Puristen, oder die noch keine besseren Alternativen kennen, wurde ein Stop Loss 5 Punkte über Tageshoch eingezeichnet der nicht ausgelöst wurde. Hurst hin Hurst her, ich setze dort keinen Stop Loss und zwar aufgrund dessen dass es sich um eine Shortposition handelt und bei einer Vola unter 20 die normale Handelsrange ziemlich ausgeschöpft war. Mit meinen Eischätzungen bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung fahre ich sehr gut.
Inmitten der Value Area wird , außer bei morgendlichen Gaps, in der Regel keine Position eröffnet. Es handelt sich um eine Zone extremer Unsicherheit. Ausnahmen sind perfekte Chartmuster wie gestern der Morning Star. Nach Einstieg wird allerdings ein Stop Loss 5 Punkte unter das Pivot-Tief gesetzt.
Trade well , GeorgM -
Fortsetzung Handelstag 19 Mai 2011
Auszug aus dem Strategietext:
14 Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld ( VDAX-NEW Indikation unter 22) regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr.
Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden. Der beste Einstieg Long ist immer unter dem Eröffnungskurs. Sofern bereits mit einer Longposition ein Gewinn erwirtschaftet wurde, sollte auf eine Shortposition verzichtet werden.
Hoffnung auf wachsenden Arbeitsmarkt ist zurzeit ein großes Thema in den US und daher sind die Veröffentlichungen ein Katalysator im Vorfeld.´Von insgesamt 23 Handelstagen seit Januar 2011 an denen US Arbeitsdaten veröffentlicht wurden oder sich der FED zur Zinsentscheidung traf wurde nur an 2 Tagen mit einer Longposition ein nennenswerter Verlust gemacht.
Damit wird Absatz 14 der FDAX-Trading-Strategie eindrucksvoll bestätigt.
Trade well, GeorgM -
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Eine effiziente Strategie wird durch nachhaltige Ergebnisse bestätigt und nicht durch subjektive Meinungen bewertet.
In einer Folge von 3 Beiträgen wird der bisherige Handelstag analysiert. Betrachten wir im angehängten Chart zunächst den gestrigen Einstieg Long an der ersten Aktionszone Long. Vom Einstieg bis zum Schlusskurs hat der Kurs 80 Punkte zugelegt.
Handelsmanagement
Bei einer VDAX-NEW-Indikation von 20-30 werden nach Positionseröffnung mit 3 FDAX Kontrakten/Stückzahl CFDs (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) folgende Gewinnziele angestrebt: Für 1 Kontrakt 20 Punkte und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte. Die Restposition bleibt im Rennen.
In den seltensten Fällen wird die Restposition bis zum Close gehalten. Wichtigster Aspekt ist die Gewinnsicherung
der Teilgewinne von bereits 55 Punkten. Die Restposition darf dann nie in den Verlust laufen. Jeder kennt die Trailing Stops und ähnliche Gewinnsicherungen. Läuft der Kurs günstig sollte man sich mit 45 weiteren Punkten sehr zufrieden geben.
Das heutige Chartbild bis 14:30h eignet sich vortrefflich für das heute morgen erklärte Riskomangement wenn nach einer Positionseröffnung Short an der ersten Zone der Kurs in Folge bis zur 2. Zone gehandelt wird. ( Siehe Beitrag 128 kein Link nur einige Beiträge zurück)
Nach dem vorerklärten Handelsmanagement konnte mit einer Tradingeinheit 100 Punkte Gewinn ezielt werden. Eine weitere Positionseröffnung an der 2.Zone war daher nicht angebracht. Eine offene Position hätte aber kurz vor 14:30h geschlossen werden müssen.
Der nächste Beitrag erklärt den Einstieg Long gemäß dem Regelwerk.
Trade well, GeorgM -
Interessante Bewertungs MethodeVikke schrieb:
... ist also jetzt von Dir abgesegnet worden. Das ist toll. -
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Hallo Eistee88
Diese "kleinen" Differenzen werden bei Nutzung unterschiedlicher Finanzinstrumente und Data Feed immer wieder auftreten . Wie bei Vorstellung bereits erkärt, werden in die Charts Kurse der DE30 und US30 eingestellt. Außerdem steige ich antizipativ aus guten Gründen bis zu 5 Punkte mit Marketorder früher ein und zwar deshalb weil sehr, sehr oft der Kurs die Zone kurz berührt oder 2 Punkte vorher dreht. Auch heute . Siehe eingefügter Chart. Bei Zweifel: Einstieg mit Umkehrkerze.
Die Kursdifferenzen der Futures FDAX und DJIA FUT zu DE30/Xetra DAX und US30/DJIA (DOW) werden bis zum Ende der Laufzeit aufgrund der Carry Cost geringer. Bei einem Momentum Spike oder langen Kerze kann sich die Differenz vorübergehend gewaltig ausweiten und das Bild verzerren. Mit Geschick kann diese momentane Ineffizienz auch als Windfall Profit genutzt werden.
Trade well, GeorgM -
@GeorgM
Vielen Dank für Deine Ausführungen zum Handelstag 17.05.2011.
Ich habe aber noch eine Frage, ich verstehe nicht, warum die Position per "on touch" eröffnet werden durfte. Laut FDAX Times&Sales wurde die 1 .Shortzone bei 7376,5 um 10:41:01 erreicht, zu diesem Zeitpunkt notierte der DOW bei 12.549, was bezogen auf den Vortageskurs von 22.15h [12508] +41 Punkte entspricht. Laut Strategietext darf aber nur bei einer Dow Differenz <30 per "on touch" der Trade eröffnet werden. -
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Betreff: Risiko Management für Short Position an der ersten Aktionszone Short am 17. Mai 2011
(Siehe angehängter Chart DE30)
Die Arbeit für den VTAD war hinsichtlich Wortzahl limitiert und daher wird der Zeistopp in dieser nicht vollständig
wiedergegeben.
16.2 Secure f nach Ryan Jones, Pyramiding und Cost Averaging
Bezogen auf den Tageshandel gemäß der FDAX-Strategie handelt es sich um den variablen Einsatz von Positionsgrößen (Position Sizing) die situationsbedingt den höchsten Return on Investment (ROI) erwirtschaften.
Cost Averaging mit erhöhter Stückzahl nur vor 12:00h an den zweiten Aktionszonen.
Zeitstopp:
Bei einer notleidenden Position findet der Zeitstopp, je nach Veröffentlichungen der US Wirtschaftsdaten, spätestens um 14:29 h oder vor US Börseneröffnung um 15:29h Anwendung. Weiterhin wird eine sich bis 14:29 h oder 15:29h im Gewinn befindliche Teilposition mit Stop Loss zum Einstandspreis oder mit einem Trial Stop abgesichert. Hat sich der Kurs nach drei voll ausgebildeten 15 Minuten Kerzen nicht wesentlich verändert, öfters in den Mittagszeiten, sollte die Gesamtposition glatt gestellt werden.
Die DE30 Shortposition wurde um10:30h aufgrund der US30 / DJIA FUT Notierung korrekt on touch eröffnet. Es handelt sich um eine Shortposition die nicht durch einen Not- oder SAR Stopp abgesichert wird. Der DE30 eröffnete mit einer kleinen Downgap und daher lag nach den etablierten Kriterien kein Aufwärts-Trendtag vor. Weiterhin standen bis 14:30h keine Wirtschaftsdaten an, die schon vor US.Börseneröffnung eine Rangewerweiterung herbeigeleitet hätte.
Gemäß diesem Marktumfeld war davon auszugehen, dass vor der eventuellen Erreichung der 2. Aktionszone 1-2
Stück der Tradingeinheit von 3 mit Gewinn glatt gestellt werden was das Gesamtrisiko bereits reduziert.
Wird die 2. Aktionszone vor 12h erreicht und eine neue Shortposition mit erhöhter Stückzahl eröffnet ist mit höchster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass zumindest durch ein Minireversal von 15 Punkten unter die 2. Aktionszone eine Gesamtgewinn erzielt wird. Ein Cost Averaging wird jedoch nur vorgenommen wenn die DJIA FUT zu diesem Zeitpunkt nicht signifkant über 50 Punkte notieren.
Tritt das bei einer vorherrschenden Vola von zurzeit 20 sehr seltene Ereignis ein, dass der Kurs vor 14:30h signifikant über die 2.Aktionszone Long steigt, dann greift der Zeitstopp spätestens um 14:29h.
Nach meiner Erfahrung wurde mit einer Long Position unter den geschilderten Umständen noch nie eine Position
ohne Teilgewinne glatt gestellt.
Trade well, GeorgM -
Purri und Goso,schön, dass ihr hier auch einmal eine Frage stellt.
Eistee88. Du bist ja erst in der der Orientierungsphase. Prüfe den Text und komme dann mit einer Antwort. Purri und Goso werden sicherlich nichts dagegen haben, wenn ich diese morgen früh gemäß den Regeln beantworte.
Eistee88 . Bin begeistert, so stelle ich mir eine Selbstiniative vor.
Arbeite mit einer Gruppe zusammen die je nach beruflichen Möglichkeiten eine Arbeitsteilung vornehmen, ihre Resultate und auch Schwierigkeiten mitteilen. Nicht immer ist die Korrelation und das Chartbild deutlich aber alle werden bestätigen , dass es bei Verlusten immer an ihnen selbst liegt und die Regeln ignorieren. Man muß auch einmal auf den Händen sitzen bleiben,während Neueinsteiger ständig aktiv sein wollen .
Es gab im wesentlichen 2 Einstiege heute:
1. Short nach einer Umkehrkerze etwas unter der 1. Aktionszone. Aufgrund der weiten Upgap, verursacht durch
die sehr positiven DJIA FUT, gab der Kurs nach weil die DJIA FUT über Stunden keine neuen Aufwärtsimpulse
lieferten. Siehe eingefügter Chart US30.
2. Long an der 1. Aktionszone. Die DJIA FUT zogen den FDAX nach oben und als die DJIA FUT am über Nacht
Hoch andockten endete zunächst die Party.
Diese Korrelationen kann man nicht alle in einem Strategietext festhalten. Es sind Erfahrungen die sich in allen
Berufen mit der Zeit entwickeln.
Trade well, GeorgM -
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Um nicht immer im Forum nur zu konsumieren, versuche ich mal den Handelstag vom 17.05.2011 nach meinem Verständnis des FDAX Trading Systems hier darzustellen. Mich persönliche interessiert nur der sogenannte „Mean ReversionTrade“ an den 1. Aktionszonen, daher werde ich nur diesen Trade darstellen. Alle Angaben beziehen sich auf den Dow 5$ und FDAX Future, so ist es besser nachvollziehbar.
Kurse 16.05. 22.15h (deutsche Zeit)
FDAX 7.346,5
DOW 12.508
Kurse 17.05. 08.00h
FDAX 7.342 (-4,5)
DOW 12.514 (+6 bezogen auf 22.15h Vortag)
Da die FDAX Notierungslücke <10 Punkte, ist der
Referenzkurs für die Aktionszonen der FDAX Close vom Vortag (7346,5).
Aktionszone 1. Short 7346,5 + 30 = 7.376,5
Aktionszone 1. Long 7346,5 – 30 = 7.316,5
Mit der 15 Minuten Candle 10.30 bis 10.45h wurde die Aktionszone Short bei 7.376,5 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt (10.30-10.45h) handelte der DOW zwischen 12.531 und 12.550, was bezogen auf den DOW Vortagskurs von 22.15h ein Plus von maximale 42 Punkten entspricht. Der Einstieg durfte also nicht sofort per sogenannten „on touch“ erfolgen, sondern erst bei einer signifikanten Umkehrkerze.
Die FDAX Kerze 10.45-11.00h würde ich als signifikante Umkehrkerze ansehen, daher wäre man zum Close bei 7352 mit 3 Kontrakten Short gegangen.
Für den einen Kontrakt ist das Gewinnziel 20 Punkten, für den 2ten 35 Punkte. Der 3te Kontrakt bleibt nicht näher definiert „im Rennen“.
Die Gewinnziele (20 und 35 Punkte) wurden mit der Kerze 11.45-12.00h erreicht. Nach dem Einstieg um 11h gab es für 45 Minuten keine gewünschte Short Bewegung, daher wäre man evtl. schon zu früh mit einem Zeitstopp ausgestiegen. Da es keine konkreten Regeln für den Zeitstopp gibt, kann diese Frage nicht abschließend beantwortet werden, gleiches gilt für das Ergebnis für den 3 Kontrakt.
Für den 17.05.2011 bleibt festzuhalten, dass der FDAX wie gewünscht Punktgenau in der 1. Short Aktionszone sein Tageshoch hatte. -
Guten Tag, cav.
Es handelt sich um eine kleine liebevolle Anekdote und da gehört der Akzent dazu so wie bei Hans Moser.
Ich lese von Ansprüchen und Kritk. Hohe berufliche und ethische Ansprüche stellt man zuerst an sich selbst !
Kritik hat in fast jeder Sprache Nuancen. Ich liebe Verbesserungsvorschläge, kritisieren kann jeder.
Ich kann keine Trades ansagen. Diese entwickeln sich durch die Kurs DE30 (FDAX) und US30 (DJIA FUT) gemäß dem Regelwerk der Strategie.
Angehängt 2 Charts. Der Einstieg Long an der unteren 1. Aktionszone Long war on touch korrekt weil, wie aus dem
US30 Chart zu ersehen ist, diese zu diesem Zeitpunkt nicht im Verlust waren.
Es ist ja alles im Strategietext der FDAX-TRADING-Strategie festgehalten. Hoffentlich ist mit den Einzeichnungen im DE30 Chart auch die Frage von triple-x beantwortet.
Sorry, aber meine Kapazität von spontanen Beantwortungen ist damit erschöpft. Fast Uropa !
Trade well, GeorgM -
(OffTopic on)
:D
@ Thema Kritik,GeorgM schrieb:
In diesen Zusammenhang erinnere ich mich sehr lebhaft an einen deiner Anrufe ( ich kenne ja deine Nummer nicht) und ich nach deinem Vornamen fragte: Erinnerst Du dich noch
an deine Antwort mit dem Brandenburger Akzent ? :
klar sind die Ansprüche z.b. von PT hoch aber da gewöhnt man sich dran. Mann muss aber auch sagen, dass diese objektiv betrachtet sehr konstuktiv sind, die Destruktivität entsteht erst durch einen selbst. Alles eine Frage der Perspektive, was für die einen ein Problem ist, ist für die anderen eine Motivation.
(OffTopic off)
@ Georg,
einfach cool bleiben, du kennst dein "Baby" in und auswending die anderen müssen sich erstmal zurecht finden. Hier im Forumherrscht eine Gute Stimmung und wird auch hoffentlich so bleiben, wir wollen hier keinen zerpflücken sondern eher genau das Gegenteil.
Ich würde mir aber auch wünschen, dass du nach Möglichkeit vll. den ein oder anderen Trade ansagen könntest, zum besseren Verständnis. -
Hi,Triple-X, werde später antworten. Hatte dir aber auch angeboten mich direkt mit E- Mail anzusprechen.
Hallo PT
Es geht doch nicht um die Nicks sondern um meinen Familiennamen. Mit dem hatte ich mich anfangs im Forum angemeldet weil ich an ein privates Forum dachte und mir aus Naivität nicht vorstellen konnte, dass er über Google ins www gelangt.
In diesen Zusammenhang erinnere ich mich sehr lebhaft an einen deiner Anrufe ( ich kenne ja deine Nummer nicht) und ich nach deinem Vornamen fragte: Erinnerst Du dich noch an deine Antwort mit dem Brandenburger Akzent ? :
Das geht nicht, denn dann kennen mich ja alle.
Trade well, GeorgM
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