Wahrscheinlichkeiten

      Perfect Trader schrieb:

      Trotzdem - und alleine schon wegen des Willens diverse Strategien auch zu automatisieren - bevorzuge ich statistische Auswertungen.



      @ PT: Du weißt, dass ich selber ein Freund von mthematischen und stochastischen Auswertungen bin. Jedoch bin ich der Meinung, dass man, wenn es nur ums profitables Trading geht, genau so gut und Statistik auch traden. Du hast Recht. Zum Automatisieren braucht man das (vielleicht); aber zum Traden ist das mE kein muss.

      Andererseit denke ich, dass der Begriff Wahrscheinlichkeit in diesem Thread etwas misbraucht wird. Solche Fragen wie: Die Position hat sich 70 pips in meine Richtung bewegt, mei Ziel sind 100 pips, wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit dass mein Ziel erreicht wird? Solche Fragen dieser Art sind absolut sinnlos. Bitte nicht falsch verstehen. Ich will weder klug schei*** noch jemanden beleidigen, bin selber etwas zwischen Anfänger und Fortgeschrittener, aber solche Fragen haben keine Antwort. Man könnte zwar bei einer viel genaueren Formulierung der Frage inklusive Definierung der Randbedingungen irgendeine Prozentzahl berechnen. Nach allen diesen Rechnereien merkt man aber dann:

      "Da stehe ich, ich armer Tor,

      und bin so klug als wie zuvor."



      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      CRV durch Stop-Adjustierung gleich halten

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      @ Bill:

      ich denke ein erfahrener Trader mit einem trainierten Auge weiß genau so viel wie ein Trade-Statistiker der irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ermitteln kann. Wenn es nur darum geht, profitabel zu traden, dann bin ich der Meinung, dass beide Wege zum gleichen Erfolg führen. Diese sprechen zwar unterschiedliche Sprachen aber im Endeffekt sagen das gleiche. Es kommt darauf an was man durch das Trading erreichen will.

      Ich würde vorschlagen, lass die Wahrscheinlichkeiten und keep it simple!

      Servus, marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      grob ist ein Teilverkauf inklusive vergrößern des TP-Levels der Restposition wie Nachziehen des SL bei gleichbleibendem TP, oder?

      Und warum sind die Teilverkäufe generell nicht so gut?

      Es gibt manche Setups und Situationen, wo so ein Ansatz Sinn macht. Manchmal ist es völlig sinnlos einfach pauschal 2R als TP-Ziel setzen weil ich unbedingt ein CRV von 2:1 haben will! das bestimme ich nicht, das bestimmt der Markt selbst. Ich weiß wie viel ich riskieren will aber ich weiß nicht wie viel michder Markt dafür belohnt. Andererseit in manchen Situationen, mit einem Nachziehen des SL mache ich nichts anders als dem Markt sagen: komm stopp mich aus! In solchen Situationen könnte man dem Markt genug Platz geben und ihn langsam entfalten lassen. Sobald sich ein neues SL-Niveau herauskristallisiert kann man auch den SL evtl. nachziehen. Aber bis dahin neheme ich mein Risiko durch einen Teilverkauf raus aus dem Trade.

      Eine pauschale Zielsetzung nach dem Motto: Mein CRV muss immer mindestens 2:1 sein hat zur Folge dass man oft zuschauen muss wie schöne Gewinne kurz vor dem Ziel schmelzen und im besten Fall ein Break-Even raus kommt. Ich habe so verstanden, dass genau das eins der Bills Bauchschmerzen ist, von daher der Vorschlag mit Teilverkäufen...

      marmooli

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      @ Bill,

      warum versuchst Du es nicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen: Teilverkäufe!

      Teilverkäufe mehr oder weniger sind wie Stop-Nachziehen (abgesehen von Orderkosten, wobei bei Forex-Spreads tut es nicht so weh wie bai Aktien-CDFs).

      Du hast Durch Teilverkäufe unter anderem folgende Vorteile:

      - Dein Initial Stop nach Deiner ursprünglicher Trade-Idee bleibt dort wo er ist.

      - Kannst anstatt ständiger Überwachung des Marktes nach dem Prinzip "Fire & Forget" Deinen Trade in Ruhe für sich bewegen und sich entfalten lassen.

      - Du gibst Deinem Trade praktisch mehr Raum und bist länger im Trend dabei, falls dieser vor hat länger zu dauern.

      - hast nervenschonende DDs (nach dem Motto 9 Schritte zurück und 1 Schritt voran oder lieber ein Schritt zurück und zwei nach vorne)

      Das Potenzial der Teilverkäufe kannst Du sogar im nächsten Schritt besser ausschöpfen wenn Du dies mit einen weniger dynamischen Stop-Nachziehen kombinierst.

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Positionsrisiko steht dem Risiko gegenüber, ausgestoppt zu werden. Ich persönlich ziehe mittlerweile die Stopps nicht mehr so schnell nach [relativ gesehen... :) ] . Wenn ein Innerbar-Bereich auf H1 mit einem kräftigen Bar verlassen wird, der selber das Zeug hat, einen Innerbar-Bereich zu markieren, dann wird der Stopp nachgezogen. Habe mich schon dabei ertappt, wenn sich die Position nicht groß entwickelt, dass ich den Stopp pro Bar um ein zwei Pips reduziere. IR = 10 Pips sind das bei einem Pipe schon 10% weniger Risiko. Erhöht sich jetzt das Risiko, ausgestoppt zu werden, ebenfalls um 10 % ?

      BTW:
      Im Prinzip ist doch ein ReEntry eine Stoppausweitung. Mit dem Thema habe ich auch so meine Probleme und denke mal, auch viele anders. So wie an manchen Marken die Kurse hin und her zittern, werden sicherlich ordentlich Order von Teilnehmern abgeräumt, die zu knauserig mit ihren Stopps sind.
      ich raube, also bin ich....

      Jap, daher wurden meine einzigen BE-Stops, die ich getestet habe, erst nach X Bars und/oder Y Gewinn aktiviert. Hat aber auch keinen positiven Beitrag zur Performance bringen können.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Stops

      Bei genauerer Betrachtung erscheint mir das ultraschnelle Nachziehen des Stops auf Breakeven (oder manuelle Schließen am Entry) immer weniger sinnvoll.
      Die ersten 10 Minuten bin ich zB. mit 20 Pip Verlust einverstanden und danach nicht mehr? Wieso nicht, was unterscheidet die ersten 10 Minuten von der Zeit danach? (Hätte man im Stau gestanden, wäre man auch 10 Minuten später am Rechner) Zu sagen: "Siehst Du, ein Glück habe ich meinen Stop sofort auf Breakeven gezogen, der Kurs wäre mir sonst in den Stop gelaufen." ist Unsinn, dies hätte auch innerhalb der ersten 10 Minuten geschehen können und dann wäre es okay? Oder, der Kurs ist 10-20 Pip in die gewünschte Richtung gelaufen, hat aber das angedachte Kursziel von zB. 50 Pip längst nicht erreicht. Angenommen, dies ist wegen des aktuell benötigten CRV in Verbindung mit der TQ aber so geplant gewesen. Nun dreht der Kurs und zittert, vorbei an meinen Einstieg, den Stop entgegen. Kurz davor dreht er wieder um und rennt in Richtung Kursziel und weiter. Auch hier hätte ein Breakeven-Stopper das nachsehen.
      Ich kann ja nicht wissen, wann sich der Berufshandel dazu entscheidet auf den Button zu drücken und den Kurs in meinen Stop oder in Richtung Ziel zu treiben. Schon garnicht, ob das innerhalb in der von mir favoriierten Zeit passiert. Ich bin darauf angewiesen abzuwarten. Zum zweiten ist es egal, ob ich innerhalb der 10 Minuten ausgestoppt werde oder eben dahinter. Und es ist egal ob der Kurs innerhalb der ersten 10 Minuten in die gewünschte Richtung läuft oder eben erst später und meint, mich vorher nochmal terrorisieren zu müssen.
      Des Weiteren stellt mich ein ReEntry wieder genau vor dasselbe Problem. Also kann der Initialstop doch eigentlich gleich dort bleiben, wo er anfangs lag.
      Dieses Ausgestoppe und ReEntry und ... ist mir nämlich gestern so (auf den Beutel) gegangen und zur Belohnung durfte ich leer ausgehen. :evil:

      Gruß Bill

      Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber nicht einfacher. Albert Einstein

      Gewinne laufen lassen?

      ... ist der Weisheit letzter Schluß, könnte man meinen.

      Um so mehr ich darüber nachdenke, um so stärker die Zweifel. Warum?
      Weil ich mir ständig die angelaufenen Gewinne wieder abnehmen lassen muß. Dies ist der Disziplin geschuldet die, bei korrekter Stopversetzung, von Nöten ist, wenn man einem Trend folgen will.
      Wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit einen solchen Trend zu erwischen?

      Dazu möchte ich die Ausführungen von Erdal Cene bemühen. Er unterteilt Trends in drei Altesstufen, nämlich in Jung, Mittel und Alt. Was bedeutet das?
      Es bedeutet konsequenterweise, das aus einem jungen Trend ein mittelalter Trend und aus diesen letztendlich ein alter heißgelaufender Trend werden kann.
      In Kurzform:
      Jung > Mittel > Alt

      Wenn es dabei bliebe, wäre doch alles "wunderbar" (E. Cene) :D
      Nun kann es aber auch vorkommen, dass zB. auf Mittel nicht Alt sondern wieder Jung folgt, der Trend ist zu Ende oder dreht sogar.
      Wenn auf Jung wieder Jung folgt, befände sich der Kurs in einer Range bzw. Seitwärtsmarkt. Einzig sicher ist, dass auf Alt wieder Jung folgen muß. Dies würde einer Countertrend-Strategie den Vorzug geben.
      Ein Bild sagt mehr.....

      Wie zu sehen, ist die Chance einen schönen Trend zu erwischen, sehr gering. Daher rührt auch die geringere TQ, in Verbindung mit größeren Einzelgewinnen, der Trendfolger.
      Eine geringere TQ begünstigt allerdings auch größere Drawdowns.
      wichtiges Zitat von cavobi:
      bedenke aber, dass je kleiner die TQ desto größer der mögliche DD. So haben crv 2:1 mit TQ70% & crv 6:1 mit 30% die gleiche expectancy, bei 30% hast du aber den entsprechend großen DDvorprogrammiert. Solltest du bei einer verschiedenen Anzanl ans Setups immer im Hinterkopf haben.
      Fazit: Wenn man Verluste begrenzen soll, muß man auch Gewinne an bestimmten Punkten realisieren , wegen meiner ab Faktor CRV 2:1. Da hilft es im Prinzip nur herauszufinden, welche Setups im Mittel das größte positive CRV erreichen. Hier kommt wieder die Statistik ins Spiel.

      Vielleicht sind meine Überlegungen ja ein einziger großer Irrtum, wer weiß...

      Gruß Bill
      Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber nicht einfacher. Albert Einstein

      MCS Stresstest ?

      @Bill,

      ergaenzend zum Thema "Wahrscheinlichkeiten": denke immer dran, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Deine getesteten DDs im realen Trading spaeter hoeher sein werden (auch wenn Dein Handelsansatz nachwievor funktioniert). Falls Du Interesse hast, stell ich Dir fuer einen Deiner Backtests gerne eine beispielhafte Monte Carlo Simulation (eine sog. Systemsimulation bzw. Stresstest) hier ein.

      ciao,

      zentrader

      Warum es einfach halten, wenn´s auch kompliziert geht... :whistling:

      Recht schönen Dank für die Antworten, haben mir sehr weiter geholfen.

      cavobi schrieb:

      bedenke aber, dass je kleiner die TQ desto größer der mögliche DD. So haben crv 2:1 mit TQ70% & crv 6:1 mit 30% die gleiche expectancy, bei 30% hast du aber den entsprechend großen DD vorprogrammiert

      goso schrieb:

      wobei zu beachten ist, dass bei den Trades mit den geringeren Gewinnzielen bereits ein neues Setup vorliegen kann, während du beim 4R Trade noch im Trade bist
      Das würde bedeuten, daß wenn der Erwartungswert der gleiche ist, eher zu Gunsten einer höheren Trefferquote zu agieren ist. Und das zwei 2R-Gewinntrades "schneller" zu realisieren sind, als ein 4R-Gewinner (Faktor Zeit). Das sind zwei wichtige Punkte, daran hatte ich noch nicht gedacht.
      Das war verständlich. ;) Dann mach ich mich mal ans Werk.

      Danke und Gruß Bill
      Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber nicht einfacher. Albert Einstein

      @ Bill,

      bedenke aber, dass je kleiner die TQ desto größer der mögliche DD. So haben crv 2:1 mit TQ70% & crv 6:1 mit 30% die gleiche expectancy, bei 30% hast du aber den entsprechend großen DD vorprogrammiert. Solltest du bei einer verschiedenen Anzanl ans Setups immer im Hinterkopf haben.
      Meine Frage ist, wenn nun 4R Gewinn realisiert werden konnte, wird dieses Resultat nur in die Spalte 4 eingetragen oder noch zusätzlich auch in die Spalten 1,2 und 3, weil ja 4R Gewinn schließlich die Gewinne 1-3 beinhalten?
      In alle Spalten, Angenommen du hast 10 winner:
      3x1R, 4x2R, 2x3R, 1x4R.

      Somit hast du:
      100% -1R, 70% - 2R, 30% - 3R, 10% - 4R.

      Somit kannst du dann abschätzen wann du was erwarten kannst und ggf. danach dein MM ausrichten.

      Verständlich? :)