Wahrscheinlichkeiten

      Könntest du den Drawdown vielleicht noch %uell anzeigen?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Mir kommt dieser Simulator gerade ziemlich gelegen. Ich spiele seit ein paar Wochen mit einer US-Aktien-Intradaystrategie herum. Und bin mir noch sehr unsicher bezüglich der besten Exitvariante. So ein Simulator zeigt schon mal schön die Unterschiede zwischen höherer Trefferquote vs. höheres CRV.
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      Der Simulator im Praxiseinsatz

      Ich habe es mir mal erlaubt, die von Peganuss geposteten Werte seines Systems im Simulator anzuwenden. Das angehängte Bild zeigt, dass bei den Systemparametern mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 222 abgeschlossenen Trades ein Gesamtergebnis größer als 1500 € und kleiner als 8700 € herauskommt. Das durchschnittliche Ergebnis zeigt auf etwa 4.100 €, was nicht weit entfernt ist von den 3.750 €, die real erzielt wurden, im Vergleich zur möglichen Variabilität von 7.200 €. Hier wäre also das durchschnittliche Ergebnis eine gute Prognose für Peganuss' reale Ergebnisse gewesen.

      @Mr.Moon:
      Dreimal ausprobieren des Simulators friert bei mir das Fenster ein. Evt. ein Bug.
      Eben nochmal ausprobiert, nach dem 5ten mal wirds richtig langsam.
      Das ist kein Bug, sondern langsames Javascript. Das hatte ich unten schon angesprochen:
      Im Moment tritt eben der unschöne Effekt, dass, wenn man komplexe Simulationen macht und die Berechnung lange dauert, die Oberfäche in der Zeit einfriert (wie bei Software ohne Nebenläufigkeit).
      Du hast wohl schlichtweg zu große Werte eingesetzt bei Simulationen und/oder Trades. Wenn ich das portiere auf PHP, kann ich das ausmerzen und statt eingefrorenem Bildschirm dann einen Ladebalken zeigen. Ohne Portierung wird es schwierig, das in den Griff zu bekommen.
      Bilder
      • peganuss.JPG

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      Tatsächlich habe ich eine Simulation durchgeführt, dann einen neuen Wert für Trefferquote eingesetzt und wieder Simul. starten geklickt, das ganze dann mit einem dritten Wert wiederholt.
      Das brachte eine identische Kurve und ab Zeile 4 die gleichen Tabellenwerte. Siehe Bild in #129 und rechtes Bild in #130.
      Ich habe nun mal das Verfahren wiederholt und es funktioniert. "Neue Stichprobe" für alte Werte hatte ich schon richtig verstanden, daher schien es sich nach meinem Dafürhalten um eine Fehlfunktion zu handeln.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Keine neue Stichprobe

      @pips:
      Du hast auf dem einen Bild in 129 "Neue Stichprobe ziehen" auf "Nein" gesetzt. Also macht er 200 Simulationen - nur eben 200 mal das Gleiche. Deswegen sagte ich ja weiter unten:
      Zieht man keine neue Stichprobe ist die Durchführung mehrerer Simulationen natürlich sinnlos, da immer die gleiche Folge verwendet wird.
      ;)


      Gruß,
      Topologicus
      Zunchst war die rechte Seite (Statistik) ab Zeile 4 und die Kurve identisch, witzigerweise gab es beim Upload der Bildchen Probleme, die ich nun auch schon entsorgt habe.
      Bei einem weiteren Versuch funzte der Simulator richtlg.
      Bilder
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      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
      Großartiges Teil. Funktioniert flüssig und hat alles was man grundsätzlich braucht, die Kosten hast du ja schon für eine nächste Version eingeplant. Tolle Sache :thumbup:
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      Trading-Simulator v2.0

      Der neue Simulator ist nun da. Der Simulator kann alles und noch einiges mehr, was der EquityCurveSimulator kann, den Roti mal gepostet hat.
      Er erlaubt im Vergleich zur Vorgängerversion folgendes:
      • Durchführung mehrerer Simulationsreihen inklusive statistischer Auswertung.
      • CRV kann ebenfalls als Zufallsvariable modelliert werden, sodass der angegebene Wert den Mittelwert bildet, um den das reale CRV normalverteilt streut (für Strategien, die kein konstantes CRV haben).
      • Insbesondere wird eine kurze statistische Auswertung, die Auskunft gibt über das minimal, durchschnittliche und maximale Gesamtergebnis. Dazu wird die max. Phase ohne Hochs angezeigt, die ein Schätzer für die maximale Zeitspanne ist, in der die Strategie effektiv kein Geld verdient. Wichtig, wenn man vom Trading leben will. ;)
      • Maximaler Dawdown, sowie durchschnittliche Return-Risk-Ratio werden ebenfalls ausgegeben.
      • Es gibt die Möglichkeit auf das Ziehen einer neuen Stichprobe zu verzichten. Dadurch wird es möglich, Unterschiede durch andere Folgen von Gewinnen und Verlierern auszuschalten und sich nur das Resultat unter verändertem CRV oder Risiko anzusehen. Die angehängten Bilder zeigen die gleiche Folge von Gewinnern und Verlieren, aber einmal mit 1% Risiko und einmal mit 1,25%. Hier sieht man, wie sich durch den Zinseszinseffekt die geringfügige Andersbelegung deutlich im Ergebnis niederschlägt. Zieht man keine neue Stichprobe ist die Durchführung mehrerer Simulationen natürlich sinnlos, da immer die gleiche Folge verwendet wird.
      Durch die Betrachtung der statistischen Auswertung wird es möglich, Abschätzungen für minimale und maximale Ergebnisse zu geben für Systeme mit den eingegebenen Parametern. Wenn man z.B. 100 Simulationen durchführt, dann ist das minimale Gesamtergebnis ein Schätzer für das 1%-Perzentil, also für den Wert, sodass nach N Trades 99% der Gesamtergebnisse besser sind. Analog gilt dies für das Maximum, denn es ist ein Schätzer für das 99%-Perzentil, also für den Wert, über dem nur 1% der Ergebnisse liegen.

      Weitere Verbesserungen gibt es dann in neuen Versionen, da Hintman mich auf die Idee brachte, Kostenbetrachtungen pro Trade in die Auswertung einzubeziehen. So wird es noch einen Kostendialog geben und auch die Risikoparameter sollen variabler gestaltbar sein. Um beliebig viele Simulationen und Trades zuzulassen, würde sich vielleicht eine Portierung auf PHP empfehlen (s. mein letzter Beitrag).

      Und hier gehts es zum Simulator:
      Trading-Simulator v2.0
      Bilder
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      Kostenbetrachtung im Simulator

      @Hintman:

      Das ist eine sehr gute Idee, die Kostenbetrachtung in den Simulator einzufügen! Da ich aber schon eine Art "Release Candidate" habe, der seit einigen Tagen einwandfrei funktioniert, kommt das dann mit in die nächste Version des Simulators. Mir schwebt folgendes vor:
      • einen eigenen Dialog für Kostenbetrachtungen.
      • Möglichkeit, Slippage einzugeben (absolut oder in R-Einheiten).
      • Möglichkeit Kosten des Trades einzugeben (absolut oder in R-Einheiten).
      Dazu noch folgendes:
      • Möglichkeiten, komplexere Risikostrategien zu fahren: z.B. prozentual bis zu einer Grenze X und darüber nur konstantes Risiko, um zu simulieren, dass man das Risiko aufgrund von fehlender Liquidität nicht mehr prozentual erhöhen kann.
      Man könnte sogar dann Simulationsexperimente durchführen, welche Tradefrequenz für eine Strategiebelegung und gegebenen Kostenparametern den höchsten Profit auf einer gewissen Anzahl von Trades bringt. Das wäre aber frühestens was für die übernächste Version. Die nächste Version ist im Grunde fertig, kann sich nur noch um 1-2 Tage handeln, bis ich das hier veröffentliche ;)

      Ich überlege auch, den Kern der Engine von JavaScript zu PHP zu portieren, die Simulationsausgabe als JSON-Objekt. Dann ließe sich mit asynchronem Javascript eine Lösung entwickeln, bei der man "wie parallel" arbeiten könnte. Im Moment tritt eben der unschöne Effekt, dass, wenn man komplexe Simulationen macht und die Berechnung lange dauert, die Oberfäche in der Zeit einfriert (wie bei Software ohne Nebenläufigkeit). Mit dem Portieren auf PHP und asynchronem Javascript könnte man so diesem Effekt entgehen und dann wie bei einer Desktopanwendung einfach einen Ladebalken anzeigen. Oder ist es in Javascript möglich, so eine Art Nebenläufigkeit einzuführen?
      @Topologicus
      @all

      Wäre seeehr interessant, in Simulatoren auch die Kosten mit einbeziehen zu können. So schlage ich mich immer wieder mit "merkwürdigen" Tradern herum, denen ein deutscher Broker mit 2 Punkten Spread lieber ist als ein ausländischer mit 1 Punkt. Dabei sind das Scalper, denen würde ich gerne mal eine Kurve präsentieren was das bei 1000 Trades Unterschied macht bei deren Stückzahlen...

      Oder kennt sowas schon jemand? Ich müsste mir jetzt sonst dazu ein Exceltool anlegen.
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      ein Danke schön

      @ Topologicus:

      meinerseits einen großen Dank, da ich weiß, dass solche Sachen viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Ich weiß Deine Arbeit zu schätzen und denke, dass die anderen auche der gleichen Meinung sind.

      weiter so... :thumbsup:

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Für die Ungeduldigen - Ein Screenschot des neuen Simulators

      Heute habe ich es auch endlich geschafft, die Anbindung eines Formulars an die Simulationsengine hinzubekommen. Bisher konnte ich die Parameter nur verändern, wenn ich von außen in den Quelltext eingriff. Dann traten auch ein paar böse Fehler auf, die ich aber in einigen Stunden Arbeit ausmerzen konnte.
      Ich verwende nur noch Webtechnologien, da der auf Java basierende Simulator sich manchmal aufgehängt hat. Hier sehen auch die Grafiken schöner aus.
      Der Simulator befindet sich noch in der letzten Testphase, ehe ich ihn demnächst freigebe. Einen Vorgeschmack liefert das angehängte Bild.
      Bilder
      • screenbean.JPG

        169,79 kB, 1.507×642, 846 mal angesehen

      Erweiterter Simulator geplant

      Hallo,
      ich arbeite gerade an einem erweiterten Simulator, der zusätzlich zu dem unten verlinkten weitere Möglichkeiten der Einstellung und der Auswertung der Simulationen bietet. Ich poste dann demnächst einen Link zum neuen Simulator. Die Entwicklung ist dann aber noch nicht zu Ende. Ich habe weitere Verbesserungen geplant mit Value-at-Risk-Berechnung etc.

      @Hintman:
      Falls du den verwenden möchtest, schau einfach regelmäßig in diesen Thread. Wird bald auftauchen ;)
      Na dann, viel Spaß. Wenn man mal überlegt, dass bei den Ausgangswerten crv 1 und TQ 50% die Kurven so weit in den positiven oder negativen Bereich driften können, ist das schon krass. Da denkt man, man hat ein halbwegs runde Sache gefunden und womöglich gibt es kein positiven Erwartungswert. Nur die normale Streuung
      ich raube, also bin ich....
      Großartig, genau so einen Simulator bräuchte ich des Öfteren in Webinaren!
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