Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

      Zitat Georg: Genau das ist der Grund, warum es ein Code nicht schaffen wird und kann. Ähnlich Goso's 80/20. Da lag der Edge an Goso.

      Grundsätzlich: Der Einstieg in eine Position erfolgt diskretionär und nicht mit Stop Orders.

      3 Kriterien fließen in die Entscheidungsfindung ein wobei mindestens 2 übereinstimmen sollten.

      1. Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren
      auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen
      (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden. Es ist nicht zwingend notwendig , dass eine
      Zone punktgenau angehandelt wird . Der Einstieg mit einer Umkehrkerze kann unter der Zone oder darüber stattfinden.
      im angefügten chart sieht man deutlich, dass zwar in der 2. Jahreshälfte 2009 dauerhaft die Bedingung erfüllt ist: 20< Vdaxnew<31 für gleichbleibende Entfernung der Aktionszonen, die ersten 6 Monate aber beim Backtest offensichtlich mit anderen Werten geprüft werden müssen.
      Bilder
      • vdaxn.png

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      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
      @ Georg M.

      hehe. in der Tat. so geht es nicht im Tradesignal. Aktionszone ist Aktionszone und 5 Punkte vorher einsteigen geht nicht.

      Mit sowas kommt halt ein Code nicht klar: "vorläufig". Somit sind die Zonen nicht exakt. Ergo: kann man das über den Daumen machen. Sollte der VDAX natürlich massivst ansteigen, gehts natürlich hoch.

      5. Vorläufige Limit Orders 5 Punkte vor den Zonen
      Grund: sehr oft wird Zone um 1-3 Punkte verfehlt. Bei einer Tradingeinheit von 3 Kontrakten würden Limit orders wie folgt gesetzt:
      -1 Kontrakt 5 Punkte vor Zone - 1 kontrakt an Zone und 1 Kontrakt 5 Punkte über für short und 5 Punkte unter für Long.
      Bei allem Respekt cranberries18

      Man verlangt vom mir sehr präzise Angaben und kann daher auf deine Untersuchungen nicht kompetent eigehen wenn diese dort fehlen.

      Mit Beitrag 75 habe ich die Einstiegszonen in Abstimmung mit der VDAX-NEW Indikation präzise benannt. Kamen diese nicht zur Anwendung dann kann dein Untersuchungsergebnis natürlich nicht korrekt sein.

      Leider ist es in den Foren aber so, dass zunächst einmal deine Ausführungen als bare Münze genommen werden.

      Viele werden auch sofort meinen Widerspruch als frech bezeichnen.

      So geht es nicht!

      GeorgM
      ...da ist dann mal ein Monat dabei, in dem sehr sehr oft komplett daneben liegst und das kostet dann gleich haufenweise Punkte und im System kann ich jetzt nicht sagen: hier steige ich mal 5 Punkte vorher trotzdem ein, da warte ich wieder, bis die Zone genau getroffen wird. Entweder oder. Diskretionär geht das, ja.
      Hi Georg!

      Von 2009 weg, zwischen 30 und 40. Das sollte passen. Exakt kann man es ja sowieso nicht festlegen. So wie du sagst, 5 Punkte drunter machst du ja aktuell den Einstieg, sowie ich das gelesen habe. VDAX war 2008 hoch. Soweit zurück habe ich nicht mehr geschaut, bzw. schauen lassen. Vorher schon abgebrochen.
      Wegi (Programmierer) und ich haben die FDAX Strategie von Georg angefangen nahzustellen. Im Speziellen die beiden Zonen. Kauf erste Zone, Nachkauf 2te Zone. 2012 sah vielversprechend aus, aber weiter zurück wars heftig.


      cranberries18

      Sei doch so nett und teile präzise mit, welche Zonenabstände bei welcher VDAX-NEW Indikation zur Anwendung kamen . Danke.

      GeorgM
      Warum beschäftigt sich jemand heute noch mit der Strategie die er, wohlgemerkt erst nach meiner Aufkündigung dort weiter zu schreiben, als brandgefährlich herausposaunt hat und jedem Mitglied untersagt diese in seinem Forum zu erwähnen bzw. darüber zu schreiben?


      Re: Georg Regelchecker

      von Systemtrader » Fr 1. Jun 2012, 01:21

      So diese Regelwerke Oben werden oder wurden von Georg Dokumentiert, die Gap Geschichten hab ich aus dem Regelchecker entfernt da diese nicht Teil der Dokumentation war um die es geht. Nun bleibt eigentlich nur noch dem Trendtag etwas Aufmerksamkeit übrig. Das mache ich Morgen.

      Aber mal eine Andere frage es kann ja sein das ein Signal ein Gewinn bringt und das gleiche Signal ein Zweites mal ausgelöst werden kann. Das Herz das dies Steuert ist dieses.

      Code: Alles auswählen#---------------------------------------------------------------------------------------------
      #-------------------------------------- Flag zurueck setzen ----------------------------------
      #---------------------------------------------------------------------------------------------

      #--- on toush zone1 ---
      if ontouchlong1 == 1:
      if RTDax - Zone1Long >= 18:
      ontouchlong1 = 0

      if ontouchshort1 == 1:
      if Zone1Short - RTDax >= 18:
      ontouchshort1 = 0

      #--- on toush zone2 Jederzeit ---
      if ontouchregel2long == 1:
      if RTDax - Zone2Long >= 18:
      ontouchlong2 = 0

      if ontouchregel2short == 1:
      if Zone2Short - RTDax >= 18:
      ontouchshort2 = 0

      #--- Zone 1 und Zone 2 ---
      if zone1longuks == 1:
      if RTDax - Zone1Long >= 18:
      zone1longuks = 0

      if zone1shortuks == 1:
      if Zone1Short - RTDax >= 18:
      zone1shortuks = 0

      if zone2longuks == 1:
      if RTDax - Zone2Long >= 18:
      zone2longuks = 0

      if zone2shortuks == 1:
      if Zone2Short - RTDax >= 18:
      zone2shortuks = 0

      Ab welchem Gewinn darf ein neues Signal enstehen würde mich über Anregungen freuen damit ich zügig weiterkomme. Imo darf ein neues Signal enstehen wenn ein Gewinn von 18 Punkten entstanden wäre.
      Wegi (Programmierer) und ich haben die FDAX Strategie von Georg angefangen nahzustellen. Im Speziellen die beiden Zonen. Kauf erste Zone, Nachkauf 2te Zone. 2012 sah vielversprechend aus, aber weiter zurück wars heftig. Fairerweise war es nur ein grober Test, um die Zonen zu analysieren. Wie bei Goso's 80/20 im cable, kann auch das nicht vernünftig programmiert werden - zuviel Fingerspitzengefühl nötig. Das Salz in der Suppe ist leider, wie so oft der diskretionäre Einfluss. Als Gerüst, ähnlich Goso's 80/20 kann man es durchaus nehmen. Für mehr reichts nicht. Ist aber auch so wie Georg schreibt. Er bezieht ja auch News mit ein und was weiß ich. Peganuss hat auch im DAX mal sowas gemacht. Kenne den Thread nicht mehr. Hat tatsächlich 1 Jahr zurück sehr gut funktioniert. Haben es dann 6-7 Jahre im Backtest angesehen und die Show war vorbei.

      Perfect Trader schrieb:

      @ Systemtrader

      ... wird solange leer bleiben, bis DU dort etwas einstellst. Wenn du noch keine anderen Inhalte hast, fange am besten mit einem Styleguide an. Da brauchst Du nur einen schon vorhandenen, der Dir gefällt aus dem Internet übernehmen.

      Die Frage ist nur, ob Du Dich dann auch dran hälst.

      Statt einem Lesezeichen im Browser wirst Du dazu aber eher einen Git-Clienten brauchen.

      Mein Repo ist es jetzt erstaunlich 8) Das ist also deine Teamarbeit ich wusste garnicht das Teamarbeit heut zu Tage Systemtrader heißt. Da hast du bestimmt was missverstanden, ist aber nicht schlimm.

      Perfect Trader schrieb:

      Wobei ich mich aber schon frage, ob es überhaupt möglich ist, mit jemandem sinnvoll zu diskutieren, der Spaces nicht von Tabs unterscheiden kann oder will und jemanden, der das 1) kann und 2) auch objektiv aufzeigen kann, dann auch noch herabsetzen möchte.

      Wie trivial dürfen denn die Dinge noch sein, mit denen wir beim Urschleim rumzustreiten anfangen, statt einfach fachgerecht vorzugehen?

      Selbst der Verdacht, daß sich Sytemtrader hier nur wieder angemeldet hat, um das von ihm schon einmal lahmgelegte Projekt nach neuem Interesse durch Jürgen und Andere erneut lahmzulegen, ist nach dem hohen Maß an Aggressivität gegenüber Georg nicht zwangsweise das Produkt einer völlig paranoiden Phantasie.

      Ich denke du vertust dich da das ist sicher nicht meine Absicht über Georg brauche wir als Person gar nicht mehr zu Reden das hab ich unten bereits gesagt mein Verhältnis zu ihm ist Geordnet im sinne der Produktivität. Von mir kommt da kein Wort mehr über die Tastatur und schon gar nicht in diesen guten Forum das von der Anzahl der User und Beiträge incl Qualität führend in Deutschland ist. Diesen Ruf möchte ich nicht mit meinen Persönlichen Problemen beflecken.

      pips schrieb:


      Da ich aufgrund keiner IT-Ahnung hier nur minimal sachdienliche Beiträge liefern kann, darf ich zumindest darauf hinweisen, dass ich den guten Willen diverser Beteiligter erkenne und hoffe, dass dieser auch andere ansteckt, die sich eventuell noch nicht sicher sind, ob / inwieweit sie den auch in sich spüren. Ohne die Überzeugung, dass Alle, die hier (eventuell noch) mitmachen, (werden) über guten Willen verfügen, der sich vor allem auch auf sicher vorhandene Schwächen Anderer bezieht, wird hier nämlich nichts passieren, zumindest nichts dem formulierten Thread-Ziel entsprechendes.
      Dass der gute Wille sogar bei hier nicht Schreibenden vorhanden ist, die sich positiv einmischen, ist für mich jedenfalls ein Zeichen dafür, dass die Menschlichkeit (hier speziell: Erfolg eines GEMEINSAMEN Projektes) auch, oder sogar gerade im eher dem "Hauen und Stechen" zuzuordnenden Trading-Geschäft noch lebt.
      Sehe ich auch so aber das Repo ist noch Leer bin gespannt wann man dort den ersten Stillgerechten und Hochwertigen Code zu sehen bekommt. Lasse mich Traditionell gerne eines besseren belehren. Hab mir Extra ein Lesezeichen in die Symbolleite gesetzt und werde es Täglich besuchen ;)

      Perfect Trader schrieb:

      Ich hatte übrigens schon gedacht dieses Post im Netiquette-Thread zu schreiben, wo dann über die Leute statt mit ihnen gesprochen wird, hoffe aber noch, daß Du die Kurve kriegst und den vielen guten Willen siehst, der Dir hier - auch von mir - entgegen gebracht wird.
      dazu noch, aus Post 132: " Es gehört auch zu den großmütigen Tugenden der Menschen, sich wechselseitig und von Herzen verzeihen zu können" und ebenda: "...daß wir alle evtl. nur verlieren könnten, weil wir uns im Falle der
      fehlgeschlagenen Implementation wie Trottel fühlen und im Falle der
      Bestätigung von Georg's Ansatz er einen bisher noch nie gesehenen
      Höhenflug bekommen könnte."

      Da ich aufgrund keiner IT-Ahnung hier nur minimal sachdienliche Beiträge liefern kann, darf ich zumindest darauf hinweisen, dass ich den guten Willen diverser Beteiligter erkenne und hoffe, dass dieser auch andere ansteckt, die sich eventuell noch nicht sicher sind, ob / inwieweit sie den auch in sich spüren. Ohne die Überzeugung, dass Alle, die hier (eventuell noch) mitmachen, (werden) über guten Willen verfügen, der sich vor allem auch auf sicher vorhandene Schwächen Anderer bezieht, wird hier nämlich nichts passieren, zumindest nichts dem formulierten Thread-Ziel entsprechendes.
      Dass der gute Wille sogar bei hier nicht Schreibenden vorhanden ist, die sich positiv einmischen, ist für mich jedenfalls ein Zeichen dafür, dass die Menschlichkeit (hier speziell: Erfolg eines GEMEINSAMEN Projektes) auch, oder sogar gerade im eher dem "Hauen und Stechen" zuzuordnenden Trading-Geschäft noch lebt.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher