Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

      archie schrieb:

      @ Systemtrader

      Deine Thesen machen den Eindruck, als littest Du schon längere Zeit an gespaltenem Bewusstsein und hättest von Georgs Ansatz gestern erstmals gelesen. Dabei warst Du es doch, der den Schonraum bzw. Streichelzoo bereitwilligst zu Verfügung gestellt hat und jedes geringste Fünkchen Kritik gnadenlos unterbunden hat!
      Deine Worte sind richtig und stimmen zu 100% deswegen kann man es auch so sehen das ich beleidigt bin die Unterstellung würde ich auch hinnehmen auch wenn es so nicht ist, Fakt aber ist das ich Georg als Mensch mag das weiß eigentlich auch jeder, seine Strategie habe ich auch in meinem als Streicheilzoo bekanntem Forum immer mit meiner eigenen Skepsis betrachtet aussagen wie ist nichts für mich und meine Meinung zu Trendtagen ist allgemein der Leserschaft in meinem Forum sehr wohl bekannt, ich habe selbstverständlich Georg auch im sinne der Aktivität des Forum seinen platz unter Freundlicher Umgebung gegönnt, da ich der Meinung war das man hier schon sehr Spezielle Geschütze gegen Georg auffährt.

      Aber nun hab auch ich meine Erfahrung gemacht die unten stehenden Punkte haben mich schon gestört das Wissen auch sehr viele. Was mich aber dann doch sehr gestört hatte war die Tatsache das einfache fragen dann frech beantwortet wurden, oder erst gar nicht darauf eingegangen wurde, wenn jemand leise Kritik hatte hieß es der ist von CT hier um seine Strategie oder den Frieden zu Korrumpieren, wenn Leute beleidigend waren wurden sie gemäß der Foren Regeln aus dem Streicheilzoo wie ihr es nennt entfernt, das Recht sollte auch jeder haben Beleidigungen gibt es in meinem Forum niemals Streicheilzoo hin oder her.

      Fakt ist ich bestimme wer in meinem Forum aufgrund von Regelverstößen fliegt, es gab aber druck und Aufforderungen das User Rausfliegen müssen ohne Objektiv gegen die Regeln verstoßen haben das kam mehrmals vor und hat mich enorm gestört,da war ich einfach zu gutmütig loeseke sei mal Namentlich genannt.

      Aber als dann auch noch Kritiken ( die waren Sachlich und Freundlich ausgedrückt ) kam die von MOD Seite kamen wie von Helge ist ihm der Hals geplatzt. st-trader.de/phpBB3/viewtopic.php?p=7914#p7914

      Eine aussage wie dieses Zitat von Georg sehe ich als Beleidigung gegen meinem Forum und zeigt das er diesem Schaden wünscht. Womit sich auch dieses erklärt st-trader.de/phpBB3/viewtopic.php?p=7916#p7916

      Zur Freude vieler Leser die hauptsächlich
      in anderen Foren beheimatet sind sage ich hiermit klipp und klar. Es
      reicht und verabschiede mich hiermit von diesem Forum.
      Georg

      Ich habe als Forenbetreiber das Gefühl das dem Georg am meisten daran liegt nur die Sonne auf seine Geschichte scheinen zu lassen aber wehe es kommt Schatten dann eskaliert es, siehe Beitrag unten Punkt 4 und Link oben aus dem ST-Forum.
      @ Systemtrader

      Deine Thesen machen den Eindruck, als littest Du schon längere Zeit an gespaltenem Bewusstsein und hättest von Georgs Ansatz gestern erstmals gelesen. Dabei warst Du es doch, der den Schonraum bzw. Streichelzoo bereitwilligst zu Verfügung gestellt hat und jedes geringste Fünkchen Kritik gnadenlos unterbunden hat!
      Hallo


      Wenn es mal zu irgendeinem Python Projekt kommt an dem sich mehrere Beteiligen bin ich nicht abgeneigt auch meinen Teil Beizugsteuern bis dahin warte ich mal ab was noch kommt.

      Mensch Georg Heute ist ein guter Tag und deine Zeichnung ist wider Optimal aber gut mal Punkt für Punkt.

      1,) Du Dokumentierst seit Jahren fleißig deine Strategie Tag für Tag wo sind die Verluste? Wenn man denkt deine Bilder (alle mit 100% Besten Trades) stellen die Wahrheit dar dann ist das der Heilige Gral wenn man jeden Tag sicher Gewinne macht ist dies ja ein Gral. Was sagst du dazu.

      2,) Du sagst auf 1-5 Punkte kommt es nicht an jeder Statistiker fällt bei der aussage direkt ohne über Los zu fahren direkt vom Stuhl!!!! Überlege mal was in deiner Strategie 5 Punkte sind, das sind > 10% Abweichung zu deiner durchschnittlichen Zonen Abständen. Außerdem und das macht es noch viel schlimmer lässt diese Tatsache dein Regelwerk aufweichen wie ein dicken schwamm voller Wasser. Was sagst du dazu??

      3,) Deine Statistik zu Gap´s und Trendtagen scheint dann auch wie unter Punkt 3 erklärt sehr Schwammig zu sein, 10% unterschied in der Gap Statistik auf Jahre berechnet ist eine Katastrophe und nichts anderes. Was sagst du dazu???

      4,) Warum Reagierst du auf Kritiken Grundsätzlich schlecht ???? Zu einfache fragen darf man nicht stellen! Etwas gegen deine Strategie in frage zu stellen ist in deinen Augen eine Frechheit! Und wenn einer mal vor deiner Strategie warnt das Rennst du weg ?? Warum wenn du dir deiner so sicher bist??

      5,) Wo sind die Erfolgreichen Jünger ??


      Georg ich meine es nicht Böse mit dir das weißt du!! Du bist in der Welt der Foren Strategien nicht alleine ich kenne keine einzige Foren Strategie einschließlich meiner mit der man leichtes Geld verdienen kann in den meisten Foren geht es um Träume die Realität ist aber eine andere.
      Der Markt lebt, Vola, Handelsspanne und Korrelationen ändern sich.

      Es versteht sich daher von selbst, dass der Handel dem Umfeld angepasst werden muß und auch neue Erkenntnisse Änderungen zum Besseren mit sich bringen.

      Um den Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE zu erleichtern wurde ein sehr präzises Einsteigerkonzept entwickelt. Das Regelwerk kann von jedem auf Effizienz
      überprüft werden. Siehe:

      GeorgM« hat folgende Datei angehängt:

      Freunde der FDAX_docx.pdf (47,1 kB - 69 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 07:06)

      Diese Datei wurde bis heute 69 mal heruntergeladen. Diese wird von den Protagonisten in diesem Thread nicht erwähnt. Warum nicht?
      Sehr wahrscheinlich passt es nicht in ihr Konzept denn bei Überprüfung würde festgestellt, dass bei Anwendung des Regelwerks eine überwältigende
      Performance erzielt wird. Das schließt auch gelegentliche kleinere Verluste ein.

      Eingefügt Chart von heute . Nach dem Regelwerk wurde bisher ein Einstieg Long durchgeführt. Die Weiterentwicklung muß abgewartet werden.

      Siehe auch Chart von gestern weiter unten.

      GeorgM
      Bilder
      • 30.5.2012.gif

        45,3 kB, 1.377×670, 257 mal angesehen

      Perfect Trader schrieb:

      Wenn es rationale und belegbare Argumente für eine Sache gibt, dann will doch mit deren Vorschlag niemand Anderen die Arbeit schwer machen, sondern im Gegenteil mit den Vorteilen werben. Die kann man aber nur erkennen, wenn man wenigstens minimal aufgeschlossen und nicht schon in jungen Jahren total verknispelt ist.

      Mein Einwurf als Vertreter der jüngeren Generation:

      Das Problem ist unabhängig von der Programmiersprache langweilig, unspannend und es wird nichts dabei rauskommen, weil es total unscharf spezifiziert ist und an jeder Ecke und Kante Sonderfälle usw. zur Rettung des Konzeptes nachgereicht wurden/werden. Erinnert mich sehr an die Freudsche "Theorie", die ja auch keine ist, aber viele Psychologen jahrzehntelang beschäftigt hat, weil sie sie unbedingt "retten" wollten.

      Die Kombination "neu zu lernende Programmiersprache" (ich nehm mich da mal aus, ich hab schon Python programmiert vor paar Jahren und mir aus den L&S-Seiten die Kursdaten rausgeparst und hatte dann meinen eigenen RT-Datencrawler mit wxPython ^^), für die man die Notwendigkeit für sich nicht sieht und "Problem, für das man keine befriedigende Lösung erwartet" ist aber anscheinend nicht förderlich, die Massen hier zu mobilisieren.

      Vielleicht wäre ein anderes Problem nützlicher, damit zumindest das Interesse für Python geweckt wird. Man könnte sich z.B. man durch die "Basics" durchkämpfen. Welche Arten von Renditen gibt es, wie lassen die sich berechnen, wie darstellen, was sind Verteilungen, welche Arten gibt es, welche sind typisch für Kursdaten, was kann man eigentlich damit anfangen, was sind Korrelation, was kann man damit machen, was nicht.

      Dann vielleicht noch paar einfache Statistiken erstellen (Wochentage/Stunden - Ranges etc.), aus denen man sich dann zu Hause allein ein superduper System basteln kann, denn sowas postet man ja nicht mehr im Forum :D.

      Diese Sachen sind alle schön zerlegbar - teile und herrsche. Damits nicht zu sehr in Arbeit für einen ausartet, kann man ja Reihum je was Überschaubares machen. Ich hab immer den Eindruck, viele Leute benutzen Begriffe aus der Statistik, wissen aber weder, wie man das berechnet, noch was man über die Verwendung des Begriffs hinaus damit anfangen kann und wo auch die Grenzen sind. Statistik ist ja keine Rocket-Science. Das lernen schließlich auch Psychologiestudenten im zweiten Semester. (Und die meistern haben Psychologie als Fach gewählt, weil sie nie wieder was mit Mathe zu tun haben wollten, hihi ^^).

      Für sowas könnte ich mich vielleicht sogar auch noch unter Umständen begeistern und würde in Python mitarbeiten - auch wenn ich dazu schon Megabytes an Mathematica-Notebooks mit meinen eigenen verknispelten Ideen vollgeschrieben habe. :P
      Diese Aussage ist richtig. Per Definition werden die Aktionszonen mit dem 8:00 Uhr Kurs berechnet.
      Im voraus kann Georg das dann auch nicht! Ich habe deshalb den Eindruck, dass Du Dich mit den Strategien von Georg nicht auseinandergesetzt hast.

      Wenn man sich an die Definition von den Aktionszonen hält, können diese von jedem in einem Chart eingezeichnet werden.
      Auch nachträglich, da sie fest von den Kursen um 22:15 Uhr und 08:00 Uhr abhängen! Dann kann auch nachträglich festgestellt werden, ob und wie oft diese Aktionszonen vom Kurs angelaufen werden. Allein das hat mich fasziniert!



      Handelstag 29.5.2012

      Charts lügen nicht. Eingezeichnet die Aktionszonen und die spätere Entwicklung.

      GeorgM
      Bilder
      • 29.5.2012.gif

        44,59 kB, 1.377×670, 265 mal angesehen

      Perfect Trader schrieb:

      Vielen Dank an trash, daß er wie immer Aussage-fähige Materialien liefert und mit pastehtml.com auch gute Dienste im Netz nutzt.

      Ansonsten bin ich immer noch der Meinung, daß diejenigen, die ursprünglich mit dem Werbe-Feldzug für Python begonnen haben sowie alle anderen Intereessierten einfach mal die Dinge per Programm nachprüfen sollten, statt um Einzelfälle zu feilschen. So geht die Nutzung von IT für Trading-Zwecke nämlich nicht. Dann kann ich auch gleich bei Georg die Tatsachen für bare Münze nehmen.

      Wenn die Insider diese Fehl-Entwicklung nicht mal bemerken, dann kann das von Georg's Jüngern oder von Georg selbst erst recht nicht erwartet werden.

      Ich halte mal fest: Wegen mangelhafter Ergebnisse, die teils aus ungenügender Beschäftigung mit den vorgelegten Materialien, teils aus mangelnder Begeisterung des Publikums und dessen Mitarbeit, teils aus Frust über geifernde Polemik und möglicherweise auch teils aus nur mangelhafter Beherrschung der Technologien her rührten, wurden einige Hoffnungen in dieses qualifizierte Forum gesetzt, aber die Fehler-Muster, die völlig unabhängig von den Autoren dieses Forums unter eigener Regie stattfanden, noch nicht ausreichend abgestellt.

      Ich selber beobachte die Schar von Georg's Jüngern mittlerweile kaum noch kritischer als deren Kritiker und finde das Ganze als Trauer-Spiel recht interessant.
      PT deine Motivation finde ich großartig aber es ist einfach nicht Ziel führend sicher wäre ein Python Backtest machbar aber es wäre deutlich Komplexer so das sich die frage stellt wer es macht, und wem es im Forum was bringt die Lernkurve muss schnell steigen wer da dann mitkommen will. Ich denke auch hier gibt es zu wenig Begeisterung dazu und auf jeden Fall zu wenig Python Programmierer. Oder ?

      LG ST
      Hallo


      PT Python ist wirklich sehr schöne Programmierspache Leicht zu Lernen und Mächtig ist sie auch, GUI´s gehen auch sehr schnell von der Hand auch ohne Designer aber für ein Trading Forum vielleicht doch nicht so angebracht die allermeisten nutzen eben Plattformen und nur wenige ausschließlich Hochsprachen von daher passt es wahrscheinlich einfach nicht hierher.

      Zur Georg Geschichte.

      Ich hab die Nase voll es bringt doch eh alles nichts, hier in diesem Forum wurde schon immer mächtig viel Kritik an Georgs Fdax System laut, hat es ihm Geschadet nein er zieht immer noch ohne ende Leute an die an ihm Glauben und fasziniert sind von den Tollen gemalten Bildern mit Perfekten Trades Tagein Tagaus, Menschen die das auf lange Sicht glauben sind doch selber schuld wenn sie auf die fresse fallen, denn dann gehören sie auch bestraft. Es gibt kaum Leute die behaupten das sie gute Erfahrungen gemacht haben außer einen Deal2win dem ich das auch glaube das er damit gut zurecht kommt aber er Handelt seinen eigenen Still und nutzt das Georg System nur als Gerüst. Aber anders Rum kenne ich eine Menge die viel Geld verloren haben, denen alle zu sagen sie wären nur zu dumm halte ich für abwegig. Ich denke man kann sagen das Regelwerk ist in der Form in der es Dokumentiert wurde hier im Forum wie bei mir sehr Schwammig ist was Heute Richtig war ist meist Morgen wider Falsch, oder wie vorhin um 3- 5 Punkte kommt es nicht an. Und dann diese Trendtage die den Jüngern immer wider das Konto zerfetzen können mit wohlgemerkt aufgebauten Positionen ?(

      Jeder muss Wissen was er macht es tut mir leid das ich es so direkt Geschrieben habe ist eigentlich nicht meine Art und will Georg auch nicht beleidigen aber das muss einfach auch mal gesagt werden dürfen.

      Am ende wird dieser Beitrag auch nichts ändern, Georg wird er nicht schaden, und auch die Kritiker werden nicht verstummen, das Spiel geht weiter. Es sei denn Georg wird sich klar das das alles eh nichts bringt und seine Zeit lieber mit Golf verbringt was ja auch keine schlechte Idee ist.

      GeorgM schrieb:

      Also man könnte vermuten, dass auch diese Aussage großzügig geschätzt und nicht überprüft wurde, obwohl recht simple zu machen.

      Hallo trash,

      was heißt: auch diese Aussage ?


      So wie es geschrieben steht. 90% Trendtage (wenn "Trendtag" sich nach deiner strikten Definition richtet) stimmt z.B. auch nicht. Auch bezieht sich die Aussage auf die Doppelgaptage, die deiner Definition folgend in sehr geringer Anzahl auftraten. Und was interessiert mich OTC DE30? In deinem Manuskript steht FDAX.

      Ich habe vergessen zu erwähnen, dass bei der Gap Auflistung in #94 ein Filter gesetzt wurde, der nur Gaps > 10 Punkte anzeigt. Ich könnte ihn auf 1 setzen, aber macht das Sinn?

      Was das andere angeht, kann ich gern untersuchen, wieviele Punkte gefehlt haben, um das Gap zu schließen als auch Date/Time der Schließung und wieviele Punkte es vorher in die nicht präferierte Richtung ging, bevor die Schließung stattfand.

      Im Anhang ist noch der Chart des FDAX vom 23.05.. Wie man erkennen kann, haben ein paar Punkte gefehlt.
      Bilder
      • 23.05.png

        28,08 kB, 1.247×762, 248 mal angesehen
      Also man könnte vermuten, dass auch diese Aussage großzügig geschätzt und nicht überprüft wurde, obwohl recht simple zu machen.

      Hallo trash,

      was heißt: auch diese Aussage ?

      Habe mal deine Tabelle von hinten angefangen und wenn ich diese richtig interpretiere wurde am 23.5.2012 die Kurslücke nicht geschlossen. Habe Chart eingefügt aus dem zu erkennen ist, dass die Gap sehr wohl geschlossen wurde. Es handelt sich zwar um DE30 aber an diesem Tag sind die Kurse der Futures fast gleich. Weitere Untersuchungen spare ich mir. Alle von mir über Jahre händisch ausgewerteten Charts beziehen sich auf DE30 !

      Weiterhin wäre zu überprüfen, wieviel Punkte an den anderen Tagen zur Gapschließung fehlten. 1-5 Punkte spielen keine Rolle. Möchte hier klar stellen, dass die von mir festgestellten Wahrscheinlichkeiten bezüglich der Gapschließung auf die Aktionszonen und den Handel überhaupt keinen Einfluss nehmen und allgemeiner Natur sind.

      Es heißt daher im Text:

      Niedrige Volatilität führt zu engen und hohe zu weiten Eröffnungslücken. Neunzig Prozent dieser Gaps sind geringer als 30 Punkte und werden größtenteils im Tageshandel geschlossen. Die Intraday-Kursverteilung findet in hohem Maße unter und über dem Schlusskurs vom Vortag und dem Eröffnungskurs statt. Zwanzig Prozent der Handelstage sind Trendtage.

      Wichtig ist, wie wird gehandelt wenn diese Ereignisse zutreffen !

      GeorgM
      Bilder
      • Gapschließung.gif

        29,64 kB, 1.377×670, 238 mal angesehen