trash schrieb:

Open als Einstieg ist falsch.

Damit war nicht gemeint, dass ein Einstieg zum Open generell falsch ist! Nur ein Einstieg zum Openkurs des Signalbars (hier Wocheneröffnungskurs) ergäbe laut Regeln keinen Sinn. Unten noch mal anhand eines deutlicheren Chartbildes zu sehen, weshalb es keinen Sinn ergibt. Wenn jetzt Montag der 28.04.97 08:00 Uhr wäre, sähe es zum ersten Kurs des Tages so wie unten aus im Wochenchart. Erstens ist von einem Cross über 20 noch keine Spur und zweitens kann man zu dem Zeitpunkt noch garnicht nicht wissen, dass der Indikator zum Wochenschluss über 20 stehen wird. Es könnte genauso gut erst in zwei oder drei Wochen der Fall sein. Cerberus24, ich denke, du stimmst mir zu, dass "Mr. Weit" einen (bzw mehrere) Fehler begangen und sich nicht an seine Regeln gehalten hat. Es sollte mMn nun einleuchtend sein, denke ich. Normalerweise sollte man das auch von VTAD Prüfern voraussetzen können, dies zu erkennen. Aber irren ist bekanntlich menschlich. Passiert mir auch. Sollte mir bspw jemand plausibel erklären, dass ich derjenige bin, der hier falsch liegt, bin ich der Erste, der flehend "mea culpa" schreit.

Cerberus24 schrieb:

@ trash

1. Ich habe keine "Aktien" in diesem System, ich will es lediglich vorurteilslos überprüfen.
2. Der backtest wurde anscheinend vom Verfasser mit Tradesignalonline gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass deren Softwareguru manchmal " eigenständig" Indikatoren interpretiert.
3. Aber..... das Ding hat einen Preis vom VTAD gewonnen, in dem Club sind alle erlauchtenund selbsternannten Götter und Halbgötter der dt. TA-Scene, Traders-Autoren und Super-Duper-Seminarzampanos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arbeiten nicht per Peer-Review recensiert wurden. So blöd können die garnicht sein.

4. Aaaaaabbber......auch ein anderes daxiges System hat dort einen Preis gewonnen, wird hier (auf Candletalk) mitleidig belächelt -- in einer anderen dt. Fabrik aber mit standing ovations gefeiert.


MFG

Der Bressert Verlauf ist der selbe. Ich habe mir den Chart angesehen in der PDF-Datei. Du hast doch auch die beiden Indikatoren, oder nicht? Du siehst doch selbst, dass der Sprung über 20 im Bsp des 97er Trades erst bei Wochenschluss erfolgt und erst bei einem Stand über 3400. Das selbe gilt für das Sell Signal. Da stimmte der Ausstieg auch nicht im Bsptrade.

Meine Vermutung ist folgende



Hier noch der Bressert von einer anderen Software. Selbe Einstellungen, selber Cross zum selben Bar, selber DSS Wert von 26,37


Open als Einstieg ist falsch.

zu 3. Naja, meine Devise... glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und bzgl. Prüfer ... was ich dir alles über Prüfer erzählen könnte ....

Ich habe das Ganze mal mit Startkapital 10.000 und durchgängig 300 KO Zertis (pro DAX-Punkt 3€) getestet, ohne jegliche Zusatzeinflüsse. 1997 bis 2012 +276% bei 14% Max Drawdown. Getestet mit Schlusskurs Signalbar als Ein-/Austieg. Ob next bar Open oder aktueller Close bringt keine großen Unterschiede. Beide Male ca 270% zu 14% maxDD.

Renaissance als typischer HF? Es ranken sich ja viele Gerüchte um die tatsächliche Performance als auch um die Strategien - RenTech veröffentlicht ja nichts. Falls wir vom selben Renaissance sprechen..

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Cerberus24 schrieb:

Ich habe mir den Text nochmal vorgenommen: Es ist,wie der Verfasser -verklausuliert- schrieb: Unter dem Datum des Sonntags am Ende der Woche hat er das Signal vom Montag (also 6 zuvor) vermerkt. Ich habe 20 der 30 Daten per AB-Quoteeditor überprüft: Stets das Open des VORHERIGEN Montags - soweit nicht wegen Börsenfeiertag anders.

Weißt du in real-time auch schon eine Woche vorher, dass nächste Woche ein Cross stattfinden wird? Herzlichen Glückwunsch, ich würde dich dann bitte gern adoptieren! Am berüchtigten unteren Beispiel in #9 kann am Montag zuvor, dem 28.04.97, noch gar kein Einstieg erfolgen (laut seinen Regeln), da an diesem Tag noch gar kein Wochencross über 20 stattfand. Wie erwähnt, seine Zahlen ergeben mMn so keinen Sinn, wenn er das ernst meint. Mit meinen richtigen Angaben (so meine Überzeugung) ergibt das für diesen 97er Trade schon mal 150 Punkte weniger (bei Nutzung Close, bei Nutzung Open next bar ca 200 Punkte).

Den Unterschied kann ich dir an einem Bsp zeigen. Ein paar Angaben ergeben keinen rechten Sinn bei ihm. Siehe erster Trade unten.

Für den Test hatte ich Close (selber Bar) genommen. Open Next Day ergab einen Unterschied von 100 Euro bei Pos. Size 10% of Equity (Start 100.000). Wie gesagt, das war nur ein erster simpler Test. Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Was ich noch hinzugefügt hatte als eine zusätzliche Möglichkeit von vielen war ein Notstopp, der eine kleine Verbesserung von paar Prozent über die gesamte Testperiode ergab.

Ich habe mal einen simplen Optimierungsdurchlauf gemacht und geschaut wie der 3D Optimimierungschart für CAR/MDD aussieht. CAR - Compound Annual Return, MDD - max Drawdown. Allg ist dieser Wert beim getesteten DAX sehr niedrig und liegt unter 1 ja sogar unter 0.5 (durchweg). Ist natürlich ein sehr suboptimaler Wert und wird wohl auch daran liegen, dass nur wenige Trades stattfinden. Position Sizing 10% of Equity.

youtube.com/watch?v=GkjStfiQcmw&feature=youtu.be&hd=1

CSV Dateien für DSS smoothing Periode 3 und 4 habe ich mal hochgeladen (entweder mit Excel oder mit O3G.exe im AB Ordner öffnen). Es wurde nur nach DSS Hauptperiode und TII Periode optimiert. Es wurde dabei die im PDF zusätzlich erwähnte Stopp-Periode im AFL mit hinzugefügt (tiefstes Tief oder höchstes Hoch seit letztem Exit als Stopp, wodurch das Backtestergebnis beim Dax etwas verbessert wurde). Backtest Charts mit Standardperioden-Einstellung (DAX als Underlying) habe ich auch noch hochgeladen.

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Cerberus24, kein Grund sich zu zurückzuziehen. Ich habe es mir gestern kurz angesehen und es ist ja ziemlich simpel zusammenzusetzen. Deshalb mein Vorschlag an dich, dir zu helfen, das Grundgerüst mal selbst zusammenzustecken. Keine Loops notwendig. DSS und TII scheinst du ja, schätze ich, schon von anderswo (Yahoo list, ...) parat liegen zu haben. DSS zwei Formelzeilen, Tii 4 Zeilen. Jetzt schaue dir doch mal in einer freien Minute die ersten zwei Absätze auf Seite 23 an, die die Strategie beschreiben.

Teile es auf in

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.
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Buy_dss = ...;
Buy_tii = ...;
Buy = Buy_dss AND Buy_tii;
Sell = ...;

Short_dss = ...;
Short_tii = ...;
Short = Short_dss AND Short_tii;
Cover = ...;

// Remove excessive Signals
Buy = ExRem( Buy, Sell );
Sell = ExRem( Sell, Buy );
Short = ExRem( Short, Cover );
Cover = ExRem( Cover, Short );
.
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.

Mehr ist es nicht. Wenn du dich nicht öffentlich traust, schicke es mir per PN. Und wenn du hängen bleibst, dann keine Scheu zu fragen. (Es lacht übrigens keiner!). Ich warte aber nicht auf deine Lösung, da wie erwähnt, ich es gestern mal angeschaut hatte. Geplottet siehst es dann so oder ähnlich wie unten aus. Man braucht auch keine 100 Minuten. 5/10+ Minuten incl Durchlesen.

Soweit ich weiß wurde der Bresset schon von Florek 2001 in seinem Buch beschrieben. Der TII wäre auch nichts andres als ne Summierung von MA><Close über eine Periode, die nicht weiter spezifiziert wurde. Ich würde das über eine Schleife machen, wobei die Häufigkeit mit zwei Counter ins Verhältnis gebracht werden, sofern ich das in MT programmieren wollte, lol. Ansonsten hat PT diesmal sicher recht, so wenig Signale sind den Aufwand nicht wert.

Weiterhin einen schönen Abend, prost^^

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