Programmierung "Frei Schnauze"

      Geht es hier nicht mehr weiter?
      Ich bin zwar nicht der Top-Programierer, die Ausführungen haben mich aber sehr interessiert.
      Auch wenn man nicht programmieren möchte, lernt man doch viel aus den dargestellten Überlegungen.
      Es gibt anscheinend wenige Trader, die sich intensiv damit beschäftigen.

      PT, zu deinen angesprochenen 7000 Usern, ich habe mal Grobstatistik betrieben.
      Die Anzahl der User, die mehr als 10 Postings schrieben, und die auch in neuerer Zeit noch schrieben, liegt unter 30.
      Das heißt, im Endeffekt besteht das Forum aus 30 aktiven Usern.
      Es wird bestimmt auch Nurleser geben. Von diesen hat man dann aber keinen Input.
      Ein Erfahrungsaustausch unter 30 sehr erfahrenen Tradern kann auch sehr nützlich sein.
      Das letzte Hemd hat keine Taschen.
      Vielen Dank für das Lob - es freut mich sehr! Da ist die Motivation wieder ein wenig größer, an der Sache dran zu bleiben.

      Zu der Entwicklung der Codes sei gesagt, dass ich vor etwas mehr als einem Monat begonnen habe, mich mit Python zu beschäftigen. Zunächst 2-3 Tage in einem Online-Buch gelesen und dann überlegt, wie der Programmablauf generell aussehen könnte. Zunächst angelehnt an klassische empirische Kapitalmarktstudien, dann nach und nach erweitert um praxisrelevante Aspekte.
      Bei der Programmierung selbst dann sehr viel learning-by-doing muss ich sagen. Man möchte etwas realisieren, tippt dazu ein Schlagwort in Verbindung mit "python" bei google ein, landet dann tatsächlich meist bei 'stackoverflow.com' und kann mit den dort gegebenen Hilfestellungen einfach mal herum probieren.

      So bin ich vor einiger Zeit auch an Matlab und VBA herangegangen. Generelle Dinge zu der Programmiersprache lesen und dann direkt loslegen. Ansonsten liest man zu viel - merken kann man sich die ganzen Beispielcodes eh nicht. Also ausprobieren und kleinere Dinge selbst programmieren und schauen wie die Dinge funktionieren, so lernt man meiner Meinung nach schnell und nachhaltig.
      So wie in Sprachschulen nach ein wenig Grammatik auch viel gesprochen wird, um das Gelernte zu verinnerlichen.


      Viele Grüße,
      Sammy

      Daumen hoch Python!

      Daumen hoch Python!

      sammy_s mit seinem sauberen Python-code und PT mit seinen wegweisenden Infos über Python haben mich zum Überlegen gebracht, ob ich doch von matlab zu Python umschalte.

      Ich hatte nur etwas Anfängerangst, dass die Einarbeitung viel Zeit in Anspruch nehemn würde, rechne aber jetzt mit der Unterstützung der Wissenden hier im Forum.

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Backtesting mit python

      Der Druck wird kontinuierlich erhöht, da will ich mal versuchen zu liefern.

      Vor einigen Wochen habe ich mich hier ebenfalls als Matlab-Fan gemeldet und mir nach dem Hinweis der Verfügbarkeit mehr und mehr freie Alternativen angeschaut. Die Lizenzpolitik für Nicht-Studenten seitens Mathworks ist tatsächlich eher schlecht. Keine Möglichkeit für Privatanwender eine nicht-kommerzielle Version zu bekommen.
      Daraufhin habe ich die bis dahin erstellten Dinge versucht in python umzusetzen. Das Selbststudium dieser Sprache ist definitiv machbar mit der im Internet zur Verfügung gestellten Tutorials. Gerade die Matlab<->python Übersetzung (Link hat PerfectTrader schon gebracht) ist für Matlab-User hilfreich. Und wenn das nicht klappt, arbeitet man halt wieder mit for-Schleifen :)

      Also an diesem Post hängt nun eine Zip-Datei mit python-Codes für den Datendownload von yahoo-finance, das Generieren von Signalen und deren Backtesting. Parameter wie StopLoss, TakeProfit, Spread, Gebühren und und und kann alles zu Beginn des Durchlaufs im Programmcode angegeben werden. Eine kleine Dokumentation ist in PDF-Form vorhanden.

      Entwickelt und getestet habe ich mit Windows7-64Bit und Winpython-64Bit. In der Traumwelt läuft der Signalgenerator dann stundenweise in der Amazon-Cloud auf einer günstigen virtuellen Linux-Kiste und schickt mir nachts eine Email mit den Tradeempfehlungen. Dass es noch ein weiter Weg bis dahin ist, sieht man an dem Erfolg der bisherigen Parametern (in der Doku erläutert). Die dort gewählten Parameter sind bisher nicht sehr profitabel. Gerade der StopLoss mit 0,6*ATR10 ist vielfach zu eng gewählt bei der maschinellen Auswahl der Titel. Etwas besser sieht es aus mit einem Abstand von 1,0*ATR10 (statt 0,6*ATR10) und einem Ziel-CRV von 2 (statt 3).

      Ich wollte eigentlich erst veröffentlichen, sobald das System noch ein wenig ausgefeilter ist. Es könnten noch mehrere Dinge wie Schleifen ausgelagert werden. Da mir aber momentan wieder etwas die Zeit fehlt, möchte ich die Codes nun schon zur Verfügung stellen.
      Als nächstes werde ich wohl versuchen ähnliche statistische Dinge zu erledigen wie sie marmooli vorgestellt hat. Die Korrelation mit "idealen" Kursverläufen im kurzfristigen Bereich finde ich extrem interessant. Auch ein ganz großer Durchlauf mit möglichst vielen Parameterkombinationen (wie Timestop, Stoploss, ZielCRV, Mindestscore) steht noch aus. Profitabilität der einzelnen Titel muss auch noch sein. Vielleicht kann man den ein oder anderen Titel ganz rauswerfen. Wobei das auch nicht ganz richtig wäre --> Stichwort: Survivorship bias


      Vielleicht haben ja nun auch noch mehr Teilnehmer Lust an dem System zu arbeiten, da die grundlegende Arbeit schon erledigt ist. Das Einarbeiten in fremde Programmcodes ist natürlich ebenfalls nicht ganz einfach. Wir werden's sehen.

      Viele Grüße,
      Sammy
      Dateien

      Perfect Trader schrieb:

      Grundsätzlich mag ich einen solchen Schreibstil überhaupt nicht...

      Das war zu erwarten, schließlich bist Du der fleischgewordene Anti-Krümel und der Einzige, der tatsächlich zu 100% inkompatibel zu mir ist. :D

      Perfect Trader schrieb:


      Anmerkung: Amazon-Links, die am Ende allerlei Tracking-Infos enthalten, wie man zu einem Link navigiert ist, kann man bis auf die obige Weise kürzen.

      Wenn im nächsten Jahr mein rechter Zeigefinger wieder benutzbar ist und nicht mehr geschient, werde ich eventuell diesen Hinweisen nachkommen. Gestern war ich froh, dass ich die Postings mehr schlecht als recht mit meinen restlichen Fingern getippt bekam. :rolleyes:

      @marmooli
      @all
      Wenn Du Probleme bei/mit Matlab hast oder Dir die Ideen ausgehen, schau doch mal bei Stackoverflow nach, die haben auch eine "Abteilung" für Matlab (Links auf der rechten Seite). Unten auf der Seite sind auch noch Links zu "größeren Gebieten", z.B. Mathematik. Was da noch nicht aufgelistet ist, weil noch in der Beta befindlich, ist der Link zur Quant-Abteilung. Bislang ist das Niveau sehr hoch, hoffen wir mal, dass das so bleibt.

      Perfect Trader schrieb:

      @ Krümel
      Leider gab der inhaltlich eher das wieder, was eigentlich nicht gehört werden wollte, aber schon befürchtet wurde.

      Kenn' ich :D. Nennt sich Waage.

      Perfect Trader schrieb:


      Tief im Inneren hoffte ich, daß gerade Du, als eine der ganz wenigen im Forum bekannten Statistik-ExpertInnen, uns soweit auf Trab bringen könntest, daß wir über unsere eigenen bisher vielleicht noch auf mangelnde Recherche geschobenen Defizite an passender Literatur hinweg kommen könnten, indem Du uns einen dicken Batzen bewältigbaren Lernstoff aufgibst. :S

      Hab ich doch gemacht. Wenn man das Statistik-Grundwissen verstanden hat, kann man es auch auf jedes beliebige Gebiet inkl. der Daten anwenden. Außerdem bin ich kein Statistikexperte, sondern wie weiter unten schon erwähnt Statistik-Endanwender. Das äußert sich darin, dass man bei einer bestimmten Formeldichte die Bücher auch lieber zu- als aufmacht.

      Aber mal im Ernst: wenn man "seine" Daten verstanden hat (Struktur, Auto/ Korrelation, Querschnitt, Längsschnitt, welche Skala usw.), dann die richtigen Fragen stellt und die dafür angemessenen und beherrschten/verstandenen Methoden einsetzt... was ist daran denn so kompliziert ? Optimierungsmethoden-Literatur gibt's auch wie Sand am Meer (angefangen von Numerical Recipes, damals noch in Rot, Mann, bin ich alt geworden :(), Money-Management (Vince und Co.).... Man muss doch die Sachen nur lesen und verknüpfen. Man macht halt immer so viel, wie man schafft und kann. Wahrscheinlich gibt es kein Buch über die Thematik, weil es sich nicht lohnt. Und für die Profis gibt's eh die dicken Wälzer mit viel Black-Scholes und Value-At-Risk und "Hedgen von Energie-Portfolios" (wer von uns macht sowas bitte schön :rolleyes: ).

      Ah....da fällt mir noch die "Head First"-Reihe ein. Die Bände Designpattern und Softwareentwicklung kann ich sehr empfehlen für Programmierer/ Softwareentwickler. Es gibt auch Bände für Statistik und für Datenanalyse. Kann zu denen zwar noch nichts sagen, aber die anderen beiden sind Klasse.
      Der Schreibstil der Head-First-Reihe ist nicht jedermanns Sache, mir liegt er aber ungemein. Das Wissen bleibt viel besser hängen, man übt viel mit dem Buch und lernt zu verstehen (was auch bedeutet, man kann das Wissen ANWENDEN).

      janson schrieb:


      Gibt’s eigentlich ein gutes Buch wie man Tradingideen statistisch erarbeitet/überprüft? Es gibt doch bestimmt so etwas wie einen roten Faden für eine vernünftige Vorgehensweise.

      Ich kenne leider auch nur Literatur zu Quantitative Finance, die sowohl schwer im Gewicht (8 Zentimeter gepresste Baumrinde sind Pflicht) als auch schwer im Inhalt ist.

      janson schrieb:


      Praxisbeispiele liest man eher selten, das letzte Mal war glaube ich als Krümel in Harleys BuFu-Thread vor einigen Monaten ein paar anschauliche Auswertungen postete.

      Ja, die waren aber wirklich total low-level... Meine Intention war ja damals, Mathematica zu lobpreisen, weil ich selbst so begeistert davon bin.

      Statistik (für Endanwender wie ich einer bin) kann man grob unterscheiden in
      a) Deskriptive Statistik (oder auch beschreibende Statistik)
      und b) Inferenzstatistik.

      Für a) lernt man im Laufe der Zeit die Liste an Werkzeugen kennen, arbeitet damit oder halt auch nicht. Dazu zählen z.B. verschiedene Abbildungstypen wie Boxplot, Heatmaps, Histogramme usw. Das muss man einfach ausprobieren und mit der Zeit merkt man schon irgendwie, was man wie einsetzen kann, wie sich matschige Daten in den verschiedenen Abbildungstypen äußern usw.
      Vorteil: man braucht nur ein rudimentäres Statistikwissen, sondern muss sich nur mit Werkzeugen und ihren Eigenarten herumschlagen.

      Für b) braucht man etwas mehr Statistikkenntnisse und je tiefer man in dieses Teilgebiet eindringt, umso dunkler wird der Wald.
      Aber man muss ja nicht alles auf einmal machen. Das Schöne ist, dass man auch mit wenig Kenntnissen ne Menge erforschen kann. Man muss dafür nur die Probleme passend machen (weniger komplex machen, Fragestellung umformulieren, Variablen weglassen).
      Man kommt immer so weit wie einen die Füße bzw. das Wissen tragen. Und wenn man es leid ist, zum 20.ten Mal eine Korrelation gerechnet zu haben, schaut man sich z.B. mal die Varianzanalyse an. Und danach die Clusteranalyse oder die Faktorenanalyse.
      Wenn man die einfacheren Methoden nicht verstanden hat, macht es keinen Sinn, die komplexeren anzuwenden. Denn wenn bspw. die mathematischen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gilt: Bullshit in, bullshit out. Statistik ist nur ein Hilfsmittel, Auswählen der angemessenen Methoden und Denken muss man leider selbst.

      Krümel schrieb:

      Für Animationen, die Lebendigkeit widerspiegeln sollen, sind starre Plots verschwendetes Potential . Ich kann als Ersatzformat animated gif empfehlen. Wie man solche Formate mit Matlab erstellt, kann man bei Mathworks nachlesen.
      vielen Dank krümel, genau sowas bräuche ich, perfekt...

      Krümel schrieb:

      Ich habe auch nicht ganz verstanden, ob die "Feuerdiagramme" lediglich animierte Heatmaps sind. Zumindest kenne ich diesen Abbildungstyp unter dieser Bezeichnung.

      ja, die Flammendiagramme sind nichts anders als animierte Heatmaps, wo man die Entwicklung der Hotspots nachvollziehen kann.

      Wenn Du Dich mit matlab auskennst, freue ich mich sehr Deine wertvolle Meinung weiter im Thread lesen zu dürfen. 8o

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Für Animationen, die Lebendigkeit widerspiegeln sollen, sind starre Plots verschwendetes Potential ;). Ich kann als Ersatzformat animated gif empfehlen. Wie man solche Formate mit Matlab erstellt, kann man bei Mathworks nachlesen.

      Ich habe auch nicht ganz verstanden, ob die "Feuerdiagramme" lediglich animierte Heatmaps sind. Zumindest kenne ich diesen Abbildungstyp unter dieser Bezeichnung.

      Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. :thumbup: