Servus TraderMik,

hier ganz kurz ein Kommentar, obwohl ich noch im Urlaub bin und kein richtiger Internetzugang habe. Ich werde nach der Rückkehr ausführlicher die Sache mit Dir (ich sage "Dir", weil sich bisher keiner so richtig programmtecnisch interessiert hat) besprechen. Auch Danke für die Umsetzung der Idee mit Ninjatrader, ich habe es selber urlaubsbedingt noch nicht probiert.
Also es freut mich wenigstens, dass Du Dich aktiv darum gekümmert hast und einiges auch programmiert hast. Aus meinei SIcht müssen wir aber dieses Projekt wirklich als ein "Projekt" betrachten und anstatt "Rumprobieren", tatsächlich eine Systematik und Methodik entwerfen, die spezifiziert, wie wir überhaupt mit der Sache umgehen wollen und diese optimieren und bewerten können.

das allerwichtigste von diesem Projekt ist das "Bewerten der gelieferten Ergebnisse". Wir müssen wissen, nach welchen Kriterien wir unser Konzept bewerten können. Mein Vorschlag wäre folgendes:
1- Eine ständige Abstimmung der Ergebnisse des automatischen Handelssystems mit denjenigen, die viel Erfahrung mit diesem System haben, vor allem mit Hintman selbst einerseits
2- Und andererseits das Definieren von sauberen Kriterien, mit denen man jede Änderung im Programm bewerten und objektiv vergleichen kann.

zu Punkt 2: Die zentrale Frage ist, absolut unabhängig davon welches Programm und welches Sytem getestet wird, wie will man eine Änderung eines Parameters oder ähnliches bewerten und wie kann nachweisen dass Parameter x=a besser ist als x=b ??
Ich würde folgendes machen:
i. Für das Handelssystem bestimmte Grundkriterien definieren. Diese Grundkriterien können z.B. Netto Profit oder/und Profit Factor des Systems sein.
ii. Das System auf eine relativ große Anzahl von Werten (z.B. auf alle DAX-30-Werten) und über lange Zeit (z.B. die letzten 3 oder 5 Jahre) laufen lassen
iii. die gelieferten Ergebnisse (Grundkriterien) für alle Werte auflisten und den Mittelwert und die Standarsabweichung der Werte berechnen.
iv. ein Parameter bewusst ändern und das ganze wiederholen
v. wenn der Mittelwert größer und die Varianz bzw. Standarsabweichung kleiner geworden ist, dann heißt das dass der Parameter optimiert wurde.

der Hintergrund:
das Einzige was zählt ist folgendes: Ein System ist ein gutes System, wenn dieses nicht von einer bestimmten Aktie und nicht für einer bestimmten Zeit abhängig ist, sonder für mehrere Aktien und auch für die Zukunft gut bleibt. Angenommen definieren wir ein gutes System wie folgt:
Ein gutes System A ist "gut" wenn der Netto Profit von diesem System "hoch" ist (z.B. 3% im Monat). Ein System B ist besser, wenn dessen NP höher ist als der NP von dem "guten" System A.
Aber dies ist nicht alles. Und zwar Das System B ist besser als das System A, wenn diese auch in Zukunft weiter besser bleibt. Je "stabiler" ein System ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses System auch in Zukunft genau so gute Ergebnisse liefert wie bei dem Backtesting. "Die Stabilität" könnte z.B. erreicht werden werden, indem das Backtesting weniger von einem Wert abhängig ist und unabhängig von dem Wert selbst und über lange Zeit "gleiche" gute Ergebnisse liefert. Dies könnte z.B. durch eine geringe Standardabweichung nachgewiesen werden.

@TraderMik: bitte Versuch Deine Änderungen und Anpassungen nach diesem Prinzip bewerten und gib Bescheid was rausgekommen ist. Viel Erfolg.

Grüß
marmooli