Programmierung "Frei Schnauze"

      marmooli schrieb:

      2-wenn sie nichts mit Modellieren zu tun haben/hatten oder haben wollen, trotzdem nicht sofort behaupten, dass sowas nicht möglich wäre
      Damit könnte ich gemeint sein - was überhaupt kein Problem ist.

      Ich möchte die teilweise recht langen Beiträge der letzten Tage bzw. meine Position nach 48 h Nachdenken nochmal kurz zusammenfassen, bevor vielleicht Missverständnisse entstehen:
      - Das Modellieren eines Algorithmus zum finden von "freundlichen Kerzen" halte ich absolut für möglich. Der Ansatz von marmooli sieht auch schon ziemlich gut aus - RESPEKT!!!
      - Der Rest des Trade-Management (Zielberechnung, Stückzahl, Zeit) ist trivial, was ja eines der genialen Punkten am System ist, Wer mag kann noch den Zeitstop autonmatisieren, natürlich geht das, aber es ist kein Kernvorteil.
      - Ich möchte SEHR GERNE einen Teil dazu beitragen.

      Aber: Beim Task "welche der 10 hochgespülten Signale werden jetzt genommen" bleibe ich bei meiner Meinung, dass die "Erfahrung" oder der "Stil" einzelner Trader sich nicht (bzw. nicht mit realisierbarem Aufwand) abbilden lässt.
      Die Faktoren "kleinste Kerze und sauberster Rücksetzer" werden von ca. 1.000.000.000 möglicher Einflussfaktoren übersteuert. (Hallo Chaostheorie, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen)
      In meinen nächsten Posts, welche Signale ich vorgefiltert habe und welche es dann geworden sind, werde ich gerne wieder auf meine Gedanken hierzu verweisen.

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      Beispiel an einem Chart: (s. Chart)

      der heutige Tag ist Tag Null, gestern Tag 1 und so weiter. Ziel ist, nachdem wir eine kleine freundliche Kerze gefunden haben, schauen ob diese sich in einer Fahne innerhalb eines Swing befindet und sowohl günstiger als Hoch der Fahne als auch nicht davongelaufen ist.

      Die Fahne besteht aus zwei Phasen: Stange, nämlich Tief zu Hoch, und Korrektur, nämlich Hoch bis heute (kleine Kerze). Solange in der Korrekturphase die Fibo 50 durch die Referenz-Kerze, nämlich die tiefste Kerze zwischen Hoch und heute, nicht verletzt wurde dann haben wir ein Kaufsignal.

      Das Programm fängt mit heute und gestern an und findet den Tag des Hoches (0 oder 1) den Tag des Tiefes (0 oedr 1) den Tag ders Referenz, nämlich der tiefste Tag zwischen Tag des Hochs und heute. Wichtige Bedingung ist, dass H und R nicht gleich sind (sonst ist heute Hoch und dementsprechend nicht günstig) und andererseits muss Tief immer im Vergleich zu Hoch in Vergangenheit sein. Wenn soweit passt dann wird kontrolliert, ob Fibo-Regel passt. Sobald Fibo-Regel passt haben wir einen Kaufsignal sonst betrachten wir einen weiteren Tag (bis max z.B. 15 Tage).

      im Chart haben wir

      erste Runde heute und gestern: H=1, T=0, R=0 --> T>H --> passt nicht also drei Tage werden untersucht

      zweite Runde: heute (0), gestern (1) vorgestern (2): H=2, T=0, R=0 --> passt nicht also t=3

      dritte Runde: t=3 (d.h. vier Tage): H=2, T=3, R=0: wir sehen dass nun die Stange entdeckt wurde (T>H), die Referenzkerze in der Korrektur bleibt die Kerze von heute aber rein theoretisch könnte z.B. gestern sein. Nun sehen wir aber dass innerhalb von vier Tagen Fibo 50% verletzt wird deshalb passt nicht also t=4

      vierte Runde: t=4: H=2, T=4, R bleibt 0 : wir sehen dass die Stange wieder entdeckt wird und sehen dass diese länger geworden ist (nömlich unser Auge sieht die Fahne besser) aber für das Programm ist dies egal, soweit passt immer noch T>H. Nun passt auch Fibo 50% --> Kaufsignal :thumbup:

      interessant ist dass unser Auge sieht dass wir noch einen Tag weiter berechnen können und die Fahne siet dann viel besser aus, aber für das Programm ist das nicht notwendig, es sieht es quasi schon.

      Ihr könnt selber mit veschiedenen Kerzenformationen spielen und die Potenziale des Programms selber entdecken. Durch diese sehr einfache Regeln sind einiges vom Hintmann-System modelliert worden.

      SELBSTVERSTÄNDLICH gibt es noch sehr viel zu tun.... aber der Rest später 8)

      Ich freue mich über Feedbacks.

      marmooli
      Bilder

      • Beispiel.jpg

        86,28 kB, 562×426, 236 mal angesehen
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      @TradeMik

      TraderMik schrieb:

      Kannst Du noch verraten, wie Du das Problem des "günstigen Einstiegs" gelöst hast?

      ich würde behaupten ich habe 80% des gesamten Hintman-Systems schon modelliert und mit einer sehr kompakten Idee geknackt. Der Rest ist nur Feinschleifen und nicht ganz so schwierig. selbstverständlich nur für diejenigen verständlich, die

      1- es ernst nehmen

      2-wenn sie nichts mit Modellieren zu tun haben/hatten oder haben wollen, trotzdem nicht sofort behaupten, dass sowas nicht möglich wäre

      3- nicht nur was fertiges und gekautes zum Schlucken haben wollen, sondern auch selbst mitdenken

      hier unten der Kernd des Programms, allerdings in einer nicht Compilierbarer Sprache. Ich muss mich noch nach dem Urlaub hinsetzen und dies richtig programmieren. Ich brauche einige unter Euch, die mich dabei unterstützen können und wollen. Nur so bekomme ich Feedback Eurerseits und kann meine Ideen besser umsetzen. Und ich möchte noch eins sagen: an der Börse werden täglich Milliarden und Millionen transferiert und ich habe absolut nichts dagegen, wenn andere mit meinen Ideen Geld verdienen können. Ich mag Leute wie Hintman oder Casi und viele Andere, die ihr Wissen und ihr geistige Arbeit ohne Copyright allen zur Verfügung stellen. Ich hoffe ich könnte auch so einer sein.

      Hier der Code, wie gesagt sehr kompakt:

      Kaufsignal = 0

      if 100*(((low+0,6*ATR[10])-high)/(high-low))>0
      AND
      close(0) > open(0) then --> finden der kleinen freundlichen Kerze
      begin

      t=1

      LOOP solange Kaufsignal=0 und t<15 --> t Anzahl der zu untersuchenden Tage
      begin
      for i=0 to t
      finde max(high(i)) dann H=i --> Tag des Hochs
      for i=0 to t
      finde min(low(i)) dann T=i --> Tag des Tiefs
      for i=0 to H
      finde min(low(i)) dann R=i --> Referenz zum Testen ob Fibo 50 innerhalb der Fahnenform verletzt wurde
      if
      T>=H &
      R<>H &
      low(R)> (high(H)-low(T))/2
      then Kaufsignal=1 --> Bedingungen zum Finden der Fahnenform

      t=t+1 --> wenn keine Fahnenform gefunden wird einen weiteren Tag untersucht
      end

      benötigter Feinschliff:

      Bedingungen zur Kontrolle des Verhältnis der Fahnenstange zur Fahne

      Haupttrend muss stimmen (sehr einfach)

      Widerstände und Unterstützungen berücksichtigen (relativ einfach)

      das ganze für Short-Positionen

      ....

      Servus und bis dann
      marmooli 8)
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      RealCasi schrieb:

      Das läuft daraus hinaus, wie diskretionär man das System auffasst. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich trotz mangelnder Erfahrung meine eigene Spielart von FS aufbaue oder ob Hintman das auch so sieht, aber mein Verständnis ist eben:

      ...war spät gestern. Ein System, das "Frei Schnauze" heißt, kann nur diskretionär sein. :wacko:
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      Servus zusammen,

      ab heute bin ich zwei Wochen im Urlaub. Ich wünsche Euch allen gute Trades. Nachdem ich wieder zurück bin werde ich mein Programm weiter mit Euch besprechen.

      Ich denke ich habe heute den Kern des Programms hinbekommen. Der besteht aus sehr wenigen und einfachen Bedingungen ohne Verwendung von irgendwelchen Indikatoren und sollte das Hintman-System (hoffentlich) gut nachbilden können. Ich muss es allerdings testen und schauen, in wie weit die Programm-Signale mit Euren FS-Siganal-Vorschlägen im Forum übereinstimmen. Wenn ich Erfolge haben würde, teile ich diese sehr gerne mit Euch mit und freue mich sehr auf Eure Rückmeldungen. Lasst mich vorher das ganze etwas reifer backen, bevor ich hier anfange Mist zu erzählen...

      also bis dann..

      marmooli

      PS: @TradeMil: in Deinem Chart gibt es auch Fahnenstangen. Es entsteht (meistens) die Stange der Fahne und dann geht diese in eine Korrektur, wobei sich die ganze Fahnenform entwickelt und "die kleine Kerze" steht am Ende dieser Formation, nämlich heute (d.h. an dem entsp. Handelstag)
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Hallo marmooli

      marmooli schrieb:

      Im Vorab entschuldigung wenn ich mich manchmal nicht exakt ausdrücke, wenn das der Fall sein sollte, dann bitte unbedingt nachfragen.
      das ist überhaupt kein Problem. Ich frage gerne, wenn Du gerne antwortest :) Wichtig ist, daß wir vom gleichen reden!

      marmooli schrieb:

      zu der Phase 2: Diese Phase ist die Entstehung einer potenziellen Fahnenstange (s. Chart). Angenommen sind wir in einem Aufwärtstrend und auf einmal entstehen 2, 3, 4 lange Kerzen in die gewünschte Richtung. Wir hoffen das dies sich in seiner Entwicklung zu einer Fahne mit Korrektur wird.
      Ok das hab ich jetzt verstanden, aber warum brauchen wir diese Fahnenstange? Wollen wir nicht einfach solche Kerzen finden wie im angehängten Beispiel?

      marmooli schrieb:

      Zu Deinem Vorschlag bin ich ehrlich gesagt nicht einverstanden damit, weil:
      Kein Problem, ich behaupte mal von mir ich bin Kritikfähig!

      marmooli schrieb:

      1- Je Mehr Du Restriktionen für Deine Bedingungen definierst, desto weniger wird der Spielraum Deines Programms. Sachen wie n Kerzen mit Maximum und Minimum der Anzahl mit high über low und was weiß ich alles, diese machen das Programm extrem träge. Vergiss nicht, dass wir bald genug zu tun haben und viele andere Parameter definieren "müssen". Wenn die Anzahl der Bedingungen zu hoch wird, dann selektiert unser Programm die Aktien so dermaßen pinglisch, dass im Endeffekt über sehr lange Zeit keine Signale entstehen. Bitte denk daran, dass alleine mit einem Scanner mit der UND-Bedingung_2 sehr selten und ganz wenige Signale über liquide Werte entstehen. (probiere es ruhig mit ProRealTime)
      Da hast Du natürlich völlig recht, je mehr Restriktionen man verwenden desto eher sinkt die Anzahl der Signale bis hin zur sinnlosigkeit des Systems. Das habe ich gerade an einem anderen System in der Entwicklung bemerkt. Ich hatte "nur" noch ca 100 Signale in 10 Jahren. Da musste ich auch etwas zurückrudern.


      LG
      TraderMik
      Bilder

      • examples.png

        16,61 kB, 1.067×446, 246 mal angesehen

      FS-Grundsatzfrage: Ist das sauberste Signal automatisch der beste Trade?

      karl76 schrieb:

      Statt "diskussionsfähig" würde ich lieber die "besten" Signale benennen wollen, und dann habe ich nur noch die Qual der Wahl ;)
      Wenn ich tatsächlich 10 Supersignale haben sollte, dann suche ich mir halt das "superste" aus,
      Hallo Karl,

      bin auch noch vor'm Rechner kleben geblieben... Deswegen nur ganz kurz:

      Das läuft daraus hinaus, wie diskretionär man das System auffasst. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich trotz mangelnder Erfahrung meine eigene Spielart von FS aufbaue oder ob Hintman das auch so sieht, aber mein Verständnis ist eben:

      Das formal beste Signal ist nicht automatisch der beste Trade. --> Wenn ich es richtig verstehe, siehst du _genau_das_ anders?!? --> Dann haben wir den Kernpunkt der unterschiedlichen Auffassungen.

      Da haben wir weiterhin einen Querschluss zu Programmierbarkeits-Diskussion -> Das beste Signal lässt sich sicherlich sauber definieren und somit programmieren. Da habe ich keine Zweifel. Wenn du nur danach gehst, ist FS dann doch programmierbar, aber .... an der Stelle beginnt die Diskusssion von vorne, siehe Inditex...

      LG und jetzt wirklich Schluss für heute
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      RealCasi schrieb:

      vorweg noch mal wieder: Ich reiße hier zwar die ganze Zeit die Klappe auf, trade aber erst seit einem Monat live. Mir ist bei jedem Post bewusst, dass ich vielleicht in 3 Monaten was völlig anderes erzähle :rolleyes:
      Hallo Casi,

      das ist ein sehr guter Ansatz :)
      Im Grunde erkenne ich mich nämlich selbst in Deinen Äußerungen wieder. Auch ich habe früher bei jedem möglichen Tradekandidaten versucht, alle möglichen Infos links und rechts des Weges dazu zu finden.
      Allerdings habe ich irgendwann gemerkt, daß das für mich nicht zielführend ist, da ich damit keinen richtigen Tradingplan verfolgt habe, sondern mir den Wert nur "schönreden" wollte.

      Die größte Hürde, die ein Trader meiner Meinung nach überwinden muß, bevor er ein erfolgreicher Trader sein wird, ist die des Findens seines persönlichen Tradingplans/Tradingstils.
      Ich selbst bin dort auch noch nicht komplett angelangt, aber seit ein paar Wochen habe ich den Eindruck zielgerichteter vorgehen zu können. Ich weiß jetzt besser, was mir liegt, und was nicht.

      Und das ist auch ein Punkt hier: das FS-System ist nicht von News abhängig, sondern es wird nur der Chart betrachtet. Wenn einem selbst aber News wichtig sind, dann wird man das FS-System selbst nicht erfolgreich anwenden können, da man eben nicht nur auf den nackten Chart schaut.
      Kurz gesagt: in so einem Fall sollte man weitersuchen, welches andere Tradingsystem vielleicht besser auf einen paßt, welches man dann auch selbst diszipliniert traden kann, weil es der eigenen Persönlichkeit entspricht.

      Ich selbst handele das FS-System ja in der Tat auch nicht blind nach, da es nur zu ca. 95% ;) meiner Persönlichkeit entspricht. Sondern ich benutze mein Wissen von der Markttechnik, um die für mich "richtigen" Signale zu handeln, also die, die meiner Meinung nach sowohl FS- als auch Markttechnik-konform sind (quasi eine Doppelsicherung).
      Insofern kannst Du natürlich versuchen, das FS-System zu handeln und zusätzlich noch die Nachrichtenlage einfließen zu lassen. Die eigentliche Frage ist aber, ob Dir das FS-System selbst liegt, und Du es evtl. nur ein wenig modifizieren mußt, damit Du es erfolgreich tradest. Wenn aber die Modifikationen ein höheres Gewicht haben als die FS-Regeln, dann wird es sicher schwierig.

      Kannst Du das einigermaßen nachvollziehen, was ich sagen will?

      RealCasi schrieb:

      Die zitierte Auffassung von dir teile ich eindeutig nicht.
      Mein Verständnis des Systems ist eher, über das Regelwerk die "diskussionsfähigen" Signale zu ermitteln und dann genauer hinzugucken.
      Fragen wir mal so: Wenn du an einem Tag 10 Signale findest, die alle kleine Kerzen, netten Rücksetzer bei ungebrochenem Trend usw. haben, kaufst du dann alle 10?
      Oder, wenn der DAX/CAC/SMI in einem stabilen (es soll ja solche Phasen geben *g*) Aufwärtstrend ist, tendierst du dann nicht mehr zu Longs als zu Shorts?
      Statt "diskussionsfähig" würde ich lieber die "besten" Signale benennen wollen, und dann habe ich nur noch die Qual der Wahl ;)
      Wenn ich tatsächlich 10 Supersignale haben sollte, dann suche ich mir halt das "superste" aus, denn pro Tag sollten es ja nicht mehr als 2-3 Trades werden: Idealerweise auch immer einen Long und einen Short, egal wie die Gesamtmarktlage ist. Denn ich betrachte ja Einzelwerte, und die können (und werden) sich problemlos anders verhalten als der Index, in dem sie sind.
      Das schöne ist dann ja auch, daß man bei 10 Supersignalen die jeweiligen 10 Charts miteinander vergleichen kann, und dann vielleicht auch ein programierbares Regelwerk herausfindet. Denn einige dieser 10 Charts werden sehr ähnliche Charakteristiken haben. Und wenn man dann in ein paar Tagen schlauer ist, wie die Signale "performed" haben, kommt man der Programmierbarkeit immer näher. Sprich: welche Signale haben eine hohe Trefferquote.

      RealCasi schrieb:

      Ich für meinen Teil schaue mir alles an, was "halbwegs in Frage kommt" und beurteile dann nach bestem Wissen und Können Marktumfeld, allgemeine Charttechnik (besonders Widerstände/Untestützungen) usw.
      Dabei kann durchaus auch mal eine Situation rauskommen wie "Bei Wert A ist das Signal etwas schöner, aber ein fieser Widerstand vor dem Kursziel, bei Wert B ist zwar eigentlich die Kerze schon wieder zu weit vom Swingextrem weggelaufen, aber trotzdem liegt das Ziel noch vor dem letzten Swinghoch" - da hilft dann für Normalsterbliche nur Münze werfen.
      Das ist meiner Meinung nach aber nicht mehr das FS-System in Reinkultur.
      Ich verstehe das FS so, daß ich Kerzen suchen soll, die möglichst klein sind und nach einem Swing auftreteten, der gegen den Trend verläuft.
      Dazu sollte der Swing auf keinen Fall zu klein sein, denn sonst müßte ich noch die von Dir beschriebenen Hilfsmittel (Widerstände/ Unterstützungen, Marktumfeld) zu Rate ziehen, um aus dem "halbwegs" ein "ja" oder "nein" zu machen.
      Wenn ich aber bereits ein "gutes bis sehr gutes" Signal sehe, dann muß ich eigentlich nur noch mit den anderen zwei, drei Werten vergleichen, die auch "gut bis sehr gut" sind und kann mir da dann das beste heraussuchen. Ich vergleiche also innerhalb des FS-Systems die gefundenen Signale, und bleibe so dann auch automatisch fokussiert auf das System selbst. Damit lerne ich nicht nur, mit dem System selbst umzugehen, sondern werde auch immer sattelfester bei der Anwendung da ich innerhalb des Systems meine Tradingkandidaten herausfiltere und keinen externen Filter verwende.
      Wenn ich hingegen noch andere Hilfsmittel benutze, ist die Gefahr groß, daß ich mich verzettele, und klare Signale plötzlich wieder als schlechte Signale einstufe.

      Z.B. Deine Überlegung ""Bei Wert A ist das Signal etwas schöner, aber ein fieser Widerstand vor dem Kursziel" paßt sehr gut auf den Deutsche Bank-Trade, der gestern gestartet wurde. Die 26,- Euro-Marke wurde jetzt mehrfach nicht geknackt, mein Kursziel mit 1,8-ATR liegt aber bei 26,85.
      Das "Problem" bei einem Widerstand ist aber: man weiß im Vorfeld ja nicht, ob der Widerstand erneut hält, oder ob er diesmal fällt. Im Grunde eine 50:50-Chance, oder sogar noch eher zu Gunsten des "Fallens", denn wir handeln mit dem FS-System ja meistens in Trendrichtung, und nur selten gegen den Haupttrend.
      An der Börse ist alles möglich. Nur die eigenen Gedanken schränken einen oft ein und man verpaßt gute Trades.

      Sprich: Deine Überlegung zu Wert A habe ich bei der Deutschen Bank zwar auch angestellt, aber ich bin den Trade trotzdem (oder gerade deswegen) eingegangen. Denn sollten die 26,- Euro fallen, wird mein Kursziel garantiert angelaufen (nun gut, Garantien gibt es an der Börse natürlich auch keine :D), weil dann richtig Fahrt in dem Wert aufgenommen wird. Dann wäre ja sogar wieder Platz bis mindestens 30,- Euro. Und es war in meinen Augen definitiv ein schönes Signal nach FS-Regelwerk, und da dies das Hauptregelwerk hier ist, hat das "Vorfahrt" vor sonstigen Überlegungen.

      Deine Überlegung zu Wert B würde mich hingegen veranlassen, diesen Kandidaten erst gar nicht näher zu betrachten, da er gegen das FS-Regelwerk verstößt. Denn warum soll ich halbwegs gute Signale handeln, wenn ich gute bis sehr gute gefunden habe? Und wenn ich gar keine guten Signale gefunden habe, dann mache ich halt gar keinen Trade. Alles andere ist weder der Einhaltung meines Regelwerks dienlich, noch wird mein Trading-Konto mir dies langfristig danken.

      RealCasi schrieb:

      LG
      Casi
      Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig meine Ideen und Gedanken näherbringen, und daß Du daraus für Dich selbst etwas mitnehmen kannst.
      Ich wünsche Dir einen weiterhin erfolgreichen Fortschritt beim Erlernen des Tradinghandwerks!
      Nur wer sucht, wird finden, und Du machst Dir auf jeden Fall viele Gedanken, wie man an der Börse erfolgreich sein kann :thumbup:

      Lieben Gruß
      karl76

      p.s. hm, so, jetzt ist aber doch spät geworden. aber ich lerne ja selbst was für mich, wenn ich meine gedanken mal zu "papier" bringe; vielleicht hat mir dieser post mehr gebracht als dem leser desselben ;)
      "The BEST LOSER is the long-term winner." (Phantom of the Pits)

      Perfect Trader schrieb:

      Es kommt überhaupt nicht darauf an, die best-möglichen Überlegungen anzustellen, sondern überhaupt erst einmal mit angemessenem Aufwand welche, die zu einem profitablem System führen. Statt nach dem "all-klugen" System zu suchen, welches alle erdenklichen Bedingungen beachtet, tut man gut, sich mit der psychologischen Ursache für diesen Such-Aufwand zu beschäftigen.

      Dahiner steckt oft der offene oder verborgene Wunsch, in einer prinzipiell unsicheren Welt die dort gar nicht mögliche Sicherheit zu erzielen.

      Hallo PerfecctTrader,

      genau der Wunsch nach nicht erreichbarer Sicherheit eben nicht. Das wäre ja der Ansatz, ein System programmieren zu wollen, das alle Erwägungen abdeckt.
      Das halte ich an der Börse im absoluten Intraday/Scalping für möglich und interessant, nicht umsonst zielen die meisten Robots auf Scalping (wobei auch dort viele diskretionäre Trader unterwegs sind und sich hinter den Robots nach meinem Verständnis nicht verstecken wollen).

      Es mag von mir aus grundsätzlich möglich sein, dass ein richtig großes Programmierteam mit diversen Mannjahren Entwicklungsaufwand letztlich alle Faktoren jenseits des Tellerrandes des einzelnen Kurses abgedeckt bekommt, aber ich halte nichts davon im gegebenen Kontext.
      Für das kleine Trader-Häuflein hier im Forum und evtl. nur einen freiwilligen Programmierer ist das entscheidend zu groß.
      Dann lieber der vollkommen pragmatische Ansatz eines Tools, das uns einen großen Teil der Arbeit abnimmt, aber dafür relativ schnell zur Verfügung stehen kann. Auf alles andere würde man viel zu lange warten, und ich bezweifele, dass der entgangene Mehrgewinn aus der Wartephase dann jemald ausgeglichen werden kann. Auch hier kommt wieder die/eine andere 80/20 um die Ecke: Mit 20% des Aufwandes ein Werkzeug schaffen, das 80% der Arbeit erledigt. In der Software-Entwicklung emprisisch belegt.

      Das soll nicht heißen, dass nicht über die Zeit verfeinert und ausgebaut werden soll und kann, aber bitte am Anfang den Ball flachhalten und nur mal vorsortieren. (Letzlich muss sowieso marmooli wissen was er macht..... Wir reden hier über eine freiwillige und noch nicht erbrachte Leistung eines freiwilligen Dritten)

      Apropos Ball: Zweifelsohne sind Computer/Roboter dem Menschen bei vielen vergleichsweise einfachen Aufgaben wie Scalpen, Schweißen, Schachspielen mittlerweile überlegen. Allerdings scheitern die Dinger nach wie vor kläglich bei komplexeren Aufgabenstellungen wie Fußball spielen, die Markteinführung eines Produktes planen oder eine Unfallstelle sichern.
      Und den Hintman-Ansatz sehe ich als eher komplex an. Simples Beispiel: Laut Hintmans Backtesting funktioniert die Strategie prima beim DAX-Auto-Wert VW, aber nicht beim DAX-Auto-Wert BMW. Dann beziffere mal die Einflussgrößen für diesen Unterschied, viel Spaß ;)

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      Beispiel, warum der diskretionäre Einstieg niemals nicht programmierbar ist

      Hallo an alle, die gerade über Programmierung diskutieren,

      hier ist ein - glaube ich - prima Beispiel, warum ich eine komplette Programmierung des Hintman-Systems für nicht machbar halte.

      Schaut euch bitte den Screenshot des Wertes Inditex (Spanien) an. Sieht doch auf den ersten Blick nett aus. -> Ich würde von einem Vorauswahl-Algorithmus jedenfalls wollen, dass er dieses Papier heute hochspült.

      Aber - ich würde es trotz formal korrektem Signal nicht kaufen. Grund: Der ganze IBEX-35 ist heute heftigst nach oben gegangen, Inditex lag auf Platz 4 der Flop-Liste.
      Das interpretiere ich so, dass der Wert "schwach" ist und hier kein Rücksetzer im Aufwärtstrend gebrochen wurde, sondern der Abwärtstrend bleibt -"Wenn es heute nicht richtig aufwärts geht, dann geht es gar nicht aufwärts".

      Und das sind Gedanken, die man einer Software nicht vernünftig beigebracht bekommt. Dieses eine Fallbeispiel ließe sich natürlich abbilden, aber solche Überlegungen gibt es quasi undendlich viele.

      Zusätzlich noch den Aspekt, dass nichts gehandelt werden soll, wenn Quartalszahlen anstehen - über einen Crawler den Terminplan auf finanzen.net auslesen lassen? Hmmmmm.....
      Dann noch: Der eine wertet Widerstandslinien, Dreiecke, Doppel-Tops stark, der andere ignoriert die Charttechnik eher.

      LG
      Casi
      Bilder

      • Inditex.JPG

        154,6 kB, 1.523×963, 243 mal angesehen
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      marmooli schrieb:

      Ich habe bewusst den Begriff der ?kleinen Kerze? als Beispiel genommen und habe versucht eine eindeutige ?backtestbare? Definition dafür zu schaffen. Der Vorteil solcher Definition ist, dass du sie backtesten kannst. Nehmen wir an, das Hintman-System besteht aus einigen Bedingungen die mit dem logischen ?UND? miteinander verbunden sind. Wenn eine von diesen UND-Bedingungen für eine Aktie ? false? ist, dann kann ich einfach den Trade mit diesem Wert für heute vergessen. Eine dieser Bedingungen ist (wenn ich mich nicht irre): die Einstiegs-Kerze von heute soll möglichst klein sein.

      Seid ihr mit meiner Definition von der kleinen Kerze einverstanden?:

      Eine Kerze ist klein wenn das Verhältnis ihrer Länge zu 0,6*ATR(10) den Betrag x nicht überschreitet. Den Parameter x kann man dann als Diskussionssache betrachten und darüber reden.
      Yepp. Da geht's lang zusammen mit dem Kommentar von Hintman. Vorsortieren und den Rest diskretionär.

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      ibelieve schrieb:

      es sollte nicht darum gehen wie weit der kurs der letzten kerze von der vortages-kerze entfernt ist, sondern darum wie weit wir uns vom letzten swing hoch entfernt haben. (beim auf-trend)

      Einigen wir uns auf beides ? ;)
      Sagen wir mal so: Die Formel kann und muss man ausfeilen, aber generell ein Vorsortier-Algorithmus hätte schon was.

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)

      marmooli schrieb:

      Ansonsten finde ich Express in FutureStation gar nicht so schlecht. Mag sein dass die Platform und der Editor für Express im Vergleich zu mancher anderen Software etwas primitiver aussieht und nicht so ganz hübsch und sexy ist wie einige andere Platform, aber funktionieren tut das und zwar gar nicht so schlecht. Alleine die Idee der "Sentimentoren", "Filter" und "Stops" ist meiner Meinung nach eine super-Idee. FutureStation finde ich persönlich eine gute Plattform, gebe ich Dir auch Recht, dass es etwas komisch und ungewöhnlich ist. Bin selber noch beim Entdecken seiner Fähigkeiten.
      Hallo marmooli,

      ja, das hat mich auch zur FS bewogen und das gefällt mir auch nach wie vor gut.
      Komma aber:
      Mein Hauptproblem ist, dass sich nachweislich wiederholt Abweichungen gegenüber den garantiert börsenechten Kursen ergeben. Aktueller Erkenntnisstand ist, dass die FS (bzw. der Broker WHS) nur die 17:30 Kurse als Schlusskurs ausgibt und die nachbörsliche Entwicklung ignoriert.
      Weiterhin kann WHS keine Spreads.
      Drittens ist die FS in vielen Details doch auf Intraday-/Scalping ausgelegt, z.B. sind die Zeichenwerkzeuge doch rudimentär und die Orderaktivitäten kan man sich auch nur vom gleichen Tag anzeigen lassen.

      Ich tendiere dazu, die (kostenlose) WHS ProStation rein für die Order-Aufgabe zu nutzen und die immerhin 29 € im Monat für die FS lieber in eine brokerunabhängige Software/Datenfeed zu stecken. Werde nächste Tage eine Demo von Tradesignal ziehen und mir da eine Meinung bilden.

      Danke für den Code von ProRealTime!!! Mal sehen, vielleicht wird das ja auch die SW der Wahl.

      LG
      Casi
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)