Programmierung "Frei Schnauze"

      Servus TradeMik,

      vielen Dank, und das freut mich, dass Du Dich aktiv an der Diskussion beteiligst. Im Vorab entschuldigung wenn ich mich manchmal nicht exakt ausdrücke, wenn das der Fall sein sollte, dann bitte unbedingt nachfragen.

      zu der Phase 2: Diese Phase ist die Entstehung einer potenziellen Fahnenstange (s. Chart). Angenommen sind wir in einem Aufwärtstrend und auf einmal entstehen 2, 3, 4 lange Kerzen in die gewünschte Richtung. Wir hoffen das dies sich in seiner Entwicklung zu einer Fahne mit Korrektur wird.

      Zu Deinem Vorschlag bin ich ehrlich gesagt nicht einverstanden damit, weil:

      1- Je Mehr Du Restriktionen für Deine Bedingungen definierst, desto weniger wird der Spielraum Deines Programms. Sachen wie n Kerzen mit Maximum und Minimum der Anzahl mit high über low und was weiß ich alles, diese machen das Programm extrem träge. Vergiss nicht, dass wir bald genug zu tun haben und viele andere Parameter definieren "müssen". Wenn die Anzahl der Bedingungen zu hoch wird, dann selektiert unser Programm die Aktien so dermaßen pinglisch, dass im Endeffekt über sehr lange Zeit keine Signale entstehen. Bitte denk daran, dass alleine mit einem Scanner mit der UND-Bedingung_2 sehr selten und ganz wenige Signale über liquide Werte entstehen. (probiere es ruhig mit ProRealTime)

      2- Das Programm muss nach dem KISS Prinzip funktionieren, nämlich mit sehr wenigen und einfachen Bedingungen. Wir müssen überlegen wie wir das, was unser Auge sieht und unsere Sprache formuliert in andere Koordinaten mit sehr einfachen bedingungen umwandeln können, so dass der Freiheitsgrad des Programms relativ groß bleibt. Dem Optimierungsprogramm wird auch nicht gefallen wenn Du dem zig Parameter zum Optimieren gibst.

      3- fast alles was Du vorgeschlagen hast, ist in folgender Bedingung beinhaltet und nicht nur das, sondern auch vieles anderes, schau mal:

      Annahme1: wir wissen wo der Tief der Fahnenstange ist

      Annahme2: Die Spitze der Fahne ist auch entstanden

      Bedingung: wir suchen die kleine freundliche Kerze solange Fibonacci 50% und die Spitze nicht per Tagesschluss verletzt sind



      Gruß

      marmooli
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      • Fahnenstange.jpg

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      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Hallo marmooli,

      interessante Diskussion. Würde mich gerne daran beteiligen. Ich bin zwar in der Programmierung von Handelssystemen sicherlich noch ein Anfänger, beschäftige mich aber schon seit einigen Monaten mit dem Thema (Ich habe mit TradeSingalOnline erste Erfahrungen gesammelt, habe mich dann etwas mit der FutureStation von WHS beschäftigt. Ich nutze derzeit Ninjatrader zur Entwicklung und liebäugele mit Wealth-Lab wegen den Mängeln im NT bzgl Portfoliotests).

      Jetzt aber zur aktuellen Diskussion:

      - Ich glaube, daß ich die Regeln für "Swingtrading für Berufstätige" nach FS soweit verstanden habe (bin da auch schon eine Weile mit dabei).
      - Deine Phase 2 habe ich aber noch nicht wirklich verstanden. Kannst Du das irgendwie näher Erklären, vielleicht an einem Chart?

      Günstiger Einstieg (bleiben wir beim Long):
      Wenn ich alles richtig verstanden habe, wollen wir in einem Aufwärtstrend aus einer Korrektur handeln. Dazu suchen wir einen Günstigen Einstieg. Wie wäre es, wenn die kleine freundliche Kerze eine von n Down-Kerzen ist. Bedeutet:
      - n Down-Kerzen (minimun 1, max z.B. 5). Es müssen also bis zu 5 tiefere Kerzen sein. n als Optimierungs- bzw. Diskussionsparameter sowie die Definition einer Down-Kerze: Muss
      das Close unter dem Open liegen? Muss das High unter dem High der Vorkerze liegen? Muss das Low unter dem Low der Vorkerze liegen?
      - tiefer als die Kerze 0 könnte in % oder Promille gemessen werden.
      - da wir ja mit einer Stopp-Buy Order einsteigen finden wir so ein vermeintliches Swingtief. (Außer wir werden eingestoppt und es geht wieder abwärts)
      - das Setup ist hinfällig wenn das "tiefer" zu groß wird. Auch das könnte wieder in % oder Promille gemessen werden

      LG
      TraderMik
      @Hintman

      Servus Meister,

      lass uns zuerst einfach zur Vereinfachung der Diskussion auf Longpositionen konzentrieren. Bevor wir zum Trigger kommen würde ich gerne vorher das ganze Konzept in sechs Teile zerlegen und diese sehr grob definieren:

      1- Es besteht ein übergreifender Trend und in diesem Trend auf EOD-Basis existier ein Swing

      2- da wächst auf einmal in diesem Trend aus dem Boden einer kleinen Konsolidierung so eine Art Stange

      3- die Stange erreicht seine Spitze und geht in eine Korrekturphase und so entsteht eine Art Fahne

      4- solange die Fahnenform immernoch gültig ist und sich in der Korrekturphase befindet sucht der Trader die "kleine freundliche Kerze"

      5- Sobald die Sonne scheint und die kleine freundliche Kerze scheint setzt der Trader seine Order nach seinen Money- und Risiko-Kriterien

      6- falls die Order ausgelöst wird dann gelten nur drei Sachen: Stop-Loss, Take Profit und die Zeit

      Nun liegt an der Natur der Sache dass man von hinten nach vorne programmieren muss, weil die Plattformen pro Periode einen Zyklus des Programms durchführen (und das ist die Stelle, wo viele traditionelle Programmierer scheitern). Nun muss man am besten von hinten nach vorne die sogenannten UND-Bedingungen definieren. Dies macht einiges einfacher, da wenn eine dieser Bedingungen nicht gelten kommt der Kauf des CFD gar nicht mehr in Fragre. Angenommen befinden wir uns in der Phase 4. Die erste UND-Bedingung für mich war die kleine freundliche Kerze. das mit dem "freundlich" ist ganz einfach nämlich:

      UND_Bedingung_1_freundliche_Kerze:

      Close > Open

      UND_Bedingung_2_kleine_Kerze:

      0,6*ATR(10) / Kerzenlänge > X2 mit X2 als Optimierungs- bzw. Diskussionsparameter

      und jetzt kommen wir zu Deiner Frage. Um die Sache systematisch aufzubauen werde ich bevor ich mit dem Abstand zum Stangenhoch und "günstigerer" Kerze anfangen einfach den Begriff "kurze Lunte" als nächste UND_Bedingung definieren und zwar:

      UND_Bedingung_3_kurze_Lunte:

      (hoch-close) / Kerzenlänge < X3 mit X3 als Optimierungs- bzw. Diskussionsparameter

      Diese UND_Bedingung kann noch nicht dem günstigen Einstieg dienen sondern erstmal nur einer möglichst hoher Wahrscheinlichkeit der Auslösung der Stopp-Kauf-Order (über die Sinnhaftigkeit dieser Bedingung kann man auch reden)

      nun brauchen wir einen günstigen Einstieg. Ehrlich gesagt, ich habe an dieser Stelle keinen Vorschlag für Definition des günstigen Einstiegs. Ich würde das erstmal anders definieren und zwar: solange wir uns in der Korrekturphase befinden ist jeder Einstieg via Stop-Order günstig. Korrekturphase würde heißen: Solange der Stangenhoch nicht überschritten worden ist und Fibo Y (Y=61% ? bzw. 50% ? Diskussionssache) nicht per Tages-Schluss verletzt worden ist, befinden wir uns in einer Korrekturphase. Man merkt schon dass es langsam knifflig wird, aber so ist es halt wenn man mit objektiven Regeln leben muss. Es wird noch viel komplizierter wenn wir z.B. die Phase 2 definieren wollen ;)

      also nun warum ist in dieser Korrektur-Phase jeder Einstieg günstig? weil wir solange der Stangenhoch nicht überschritten worden ist im Verhältnis zu diesem Hoch noch günstig liegen und weil wir nie richtig wissen wie weit die Aktie noch runter kommt und weil wir mit Stop-Order arbeiten, nämlich wenn es am nächsten Tag günstiger wird als unser "günstig", haben wir noch nichts verloren und weil wir die kleine freundliche Kerze in der Hand haben und nicht wissen, ob wir noch eine zweite davon ernten dürfen.

      Was denkt ihr nun? freue mich auf Rückmeldungen.

      marmooli 8)
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      @marmooli

      das ist ein brauchbarer Anfang der Diskussion, da stelle ich mich gerne dahinter. Jetzt der nächste Punkt: Der Trigger, d.h. im Falle eines Longtrades das Tageshoch der Signalkerze, soll einen Betrag X Abstand zum letzten Swinghoch haben, aber nicht mehr als den Betrag Y vom letzten Swingtief entfernt sein.

      Damit die Bedindungen "günstig" und "noch nicht davongelaufen" erfüllt werden.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Servus Perfect Trader,

      und danke für Deine Anmerkungen. Um im Rahmen des Threads "Swingtrading für Berufstätige" zu bleiben und nicht zu weit philosophieren werde ich Beispiele aus diesem Thema nennen, worüber wir gerne diskutieren können. Aber vorher ganz kurz zur genannten Fuzzy-Logik: ich habe mich einige Zeit damit beschäftigt die Kursbewegungen an der Börse mit mathematischen Methoden zu analysieren. Angefangen mit der diskreten Fourier-Analyse, um die Amplitude und die Frequenz der Hauptwellen der Kurse zu finden bis zur Berechnung der Korrelationen unter verschiedenen Werten oder Ähnliches. Leider hat das alles für mich nichts gebracht, um in der Börse erfolgreich zu handeln. Ich betone „für mich“. Das heißt, ich war nicht in der Lage was profitabeles daraus zu holen, heißt aber nicht dass es gar nicht funktioniert. Sachen wie mathematische Formeln sind meiner Meinung nach für das Geld-Verdienen an der Börse nicht so ganz geeignet. Die Börse scheint nach noch unbekannten Regeln zu funktionieren. An der Börse ist „die Glaube“ eher am Spiel als „das Wissen“. An der Börse gibt es fast kein kollektives einheitliches „wissen“ wie z.B. in der Physik. Wenn der Käufer und der Verkäufer beide „wussten“ wie sich der Preis in der Zukunft entwickelt, entstünde gar kein Geschäft zwischen den beiden und dementsprechend keine Änderung des Preises. Der Preis bewegt sich, weil einer glaubt, dass es höher geht und der andere glaubt, dass es runterkommt. Leute wetten auf Kopf oder Zahl, auf das Fallen oder Hochfliegen der Münze wettet keiner.Ich werde mich in Sachen wie Börse nicht mit Fuzzy-Logik o.Ä. beschäftigen.

      Aber zurück zum Hintmans-System: wie Hintman selbst gesagt hat, ist der Einstieg des Systems nicht ohne weiteres Programmierbar (oder sagen wir eindeutig definierbar). Es gibt Begriffe in seinem System die subjektiv (oder sagen wir relativ) sind. Ich habe bewusst den Begriff der „kleinen Kerze“ als Beispiel genommen und habe versucht eine eindeutige „backtestbare“ Definition dafür zu schaffen. Der Vorteil solcher Definition ist, dass du sie backtesten kannst. Nehmen wir an, das Hintman-System besteht aus einigen Bedingungen die mit dem logischen „UND“ miteinander verbunden sind. Wenn eine von diesen UND-Bedingungen für eine Aktie “ false“ ist, dann kann ich einfach den Trade mit diesem Wert für heute vergessen. Eine dieser Bedingungen ist (wenn ich mich nicht irre): die Einstiegs-Kerze von heute soll möglichst klein sein.

      Seid ihr mit meiner Definition von der kleinen Kerze einverstanden?:

      Eine Kerze ist klein wenn das Verhältnis ihrer Länge zu 0,6*ATR(10) den Betrag x nicht überschreitet. Den Parameter x kann man dann als Diskussionssache betrachten und darüber reden.

      Und so kann man langsam versuchen das ganze System (vielleicht) eindeutig zu definieren. So ein System hat den riesen Vorteil, dass es eindeutig backtestbar, vergleichbar und optimierbar ist. Solange wir keine eindeutige objektive Basis zum Argumentieren und Diskutieren haben, landen wir ständig im Reich des Grübelns und Euphorie und Angst und Frust und...

      Am Ende der Zeit-Achse, wo die Wahrheit steht, weiß man hier und jetzt noch nicht wer Recht hatte. Diejenigen die heute lachen werde an dem Tag vieleicht doch weinen und vice versa :D

      Grüße

      marmooli 8)
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      RealCasi schrieb:

      Dabei denke ich konkret an "Scanne hunderte von Werten und spucke eine Liste aus, bei denen die Tageskerze kleiner X % und der Schlusskurs bei bullisher Kerze mindestens Y % unter dem Vortagesschlusskurs bzw bei bearisher Kerze Y% über dem Vortagesschlusskurs liegen".


      es sollte nicht darum gehen wie weit der kurs der letzten kerze von der vortages-kerze entfernt ist, sondern darum wie weit wir uns vom letzten swing hoch entfernt haben. (beim auf-trend)
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/
      Servus RealCasi,

      Programmieren tue ich mit allem, was sich programmieren lässt :D Bei fast allen Plattformen sind die Prinzipien und die Befehle relativ einfach und ähnlich. Das ist nicht das Problem. Problem ist das Umsetzen einer Idee in Form einer automatisierten Programms anhand vorhandener Mittel und im Rahmen der Einschränkungen der Sache an sich einerseits und des Plattform andererseits. In diesem Fall lassen sich manche Sachen wie z.B. der Einstieg im Hintmans System sehr schwer programmieren. Unmöglich ist es aber nicht.

      prinzipiell kannst Du Deinen gewünschten Scanner ganz einfach und mit wenigen Zeilen Programm anhand z.B. ProRealTime (auch kostenlose Version) programmieren.

      nehmen wir an, Du willst Dir etwas Zeit sparen und die mistriöse "kleine Kerze" im DAX30 automatisch scannen und erst dann schauen, ob es sich um einen geeigneten Einstieg handelt, anstatt dir alle 30 Werte einen nach dem anderen anzusehen. Hier das Programm für ProScreener im ProRealTime:

      Kerzenlaenge=high-low
      A = 100* (((low + 0.6 * AverageTrueRange[10](close))-high)/Kerzenlaenge)
      Condition1= A>(-10)
      SCREENER[Condition1]

      A>-10 wäre mein Vorschlag, Ideal wäre Null allerdings aus bestimmten Gründen lasse ich es bei -10 bleiben.

      Du lässt dieses Programm z.B. auf DAX laufen und er spuckt für Dich die Werte für heute schön sortiert raus. Den Rest kannst mit dem Auge

      Ansonsten finde ich Express in FutureStation gar nicht so schlecht. Mag sein dass die Platform und der Editor für Express im Vergleich zu mancher anderen Software etwas primitiver aussieht und nicht so ganz hübsch und sexy ist wie einige andere Platform, aber funktionieren tut das und zwar gar nicht so schlecht. Alleine die Idee der "Sentimentoren", "Filter" und "Stops" ist meiner Meinung nach eine super-Idee. FutureStation finde ich persönlich eine gute Plattform, gebe ich Dir auch Recht, dass es etwas komisch und ungewöhnlich ist. Bin selber noch beim Entdecken seiner Fähigkeiten.

      Gute Nacht

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      marmooli schrieb:

      Ich habe versucht, und bin immer noch dabei, dieses Hintmans System zu programmieren, was mir trotz meiner Erfahrung im Programmieren sehr schwer fällt.

      Hallo Marmooli,

      willkommen zunächst :thumbup:

      Wie und womit programmierst du?

      Ich gehe davon aus, dass man "frei Schnauze" nicht im Sinne eines Robots nachprogrammieren kann, aber glaube, dass ein kleines Tool hilft, sehr viel Zeit zu sparen.
      Dabei denke ich konkret an "Scanne hunderte von Werten und spucke eine Liste aus, bei denen die Tageskerze kleiner X % und der Schlusskurs bei bullisher Kerze mindestens Y % unter dem Vortagesschlusskurs bzw bei bearisher Kerze Y% über dem Vortagesschlusskurs liegen".
      Die exakten Werte müsste man ein wenig ausprobieren, vielleicht müssen die %-Werte auch ins Verhältnis zur Vola, aber man kann einem solchen System sicherlich beibringen, das auszuspucken, was man per Hand sieht (Achtung Wortwitz....)

      Es hat schon etwas leicht Autistisches, allabendlich erst mal 2-10 Vielleicht-Werte aus Hunderten von Werten rauszufiltern, die man sich dann genauer ansieht. Den Task würde ich gerne automatisieren.

      LG
      Casi

      PS: Ich habe mir schon das Express der FutureStation angeguckt und als Jugendsünde auch programmiert, aber zum einen geht mir die Plattform auf den Geist (sprich, da will ich keine große Zeit investieren, wenn ich an einem Wechsel überlege), außerdem fehlt mir ziemlich die Zeit.
      Geld allein macht nicht glücklich. Zum Glücklichsein gehören auch Immobilien, Aktien und eigene Unternehmen. (Dagobert Duck)
      @marmooli

      Wow, herzlich willkommen, so ein Startposting macht Freude :thumbup:

      Du hast vollkommen Recht dass eine Programmierung nicht so ohne Weiteres möglich ist. Das muss bei diskretionären aber Methoden einfach akzeptiert werden. Ich habe auch nie behauptet dass die Einstiege absolut objektiv sind. Die Ausstiege sind es aber sehr wohl.

      Und wenn jetzt sagen wir 20% der Signale diskussionswürdig sind, diesen Anteil nicht alle gleich sehen wie ich, dann halte ich das schon für einen gelungenen Leitfaden wenn der mit einem einzigen Webinar vermittelt werden kann.

      Ist ja auch eine spannende Herausforderung, eine Aktie zu finden für die man sich ganz bewusst entscheidet entgegen der Mehrheit, und diese dann ins Ziel läuft. Nur so schult man sein Einschätzungsvermögen.

      Alles was ich wollte ist die lange Lehr- und Lernzeit etwas abzukürzen. Aber letztendlich muss ohnehin jeder die Fehler am eigenen Leib erfahren, an der Börse bildet nur Schmerz wie wir alle wissen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Programmierung "Frei Schnauze"

      Hallo PerfectTrader,

      in Deinem Kommentar fand ich einige sehr wertvolle Punkte, die ich selbst (und vielleicht Du auch) nach langer Zeit und damals nach einigen heftigen Verlusten im Konto gelernt und verinnerlicht habe. Dass die Qualität des Trading nicht von Ergebnissen von Einzeltrades abhängig sein sollte ist allein einer der wichtigsten Kriterien zum Bewerten eines Systems. Problem ist aber, dass man nur dann von objektiven "Regeln" sprechen kann, wenn ein Trading-System 100% nach diesen Regeln quasi programmiert worden ist und die menschliche subjektive Entscheidung dort nichts verloren hat.

      Ich beobachte und teste seit einiger Zeit dieses sage ich mal "Hintman System" und muss zugeben, dass hinter der vielleicht einfach erscheinenden Regeln vom Hintman sehr intelligente Trade-Ideen stecken. z.B. Hintman redet von einer kleinen freundlichen Kerze mit einer kurzen Lunte als Trigger. Ich habe mich gefragt, warum? Alleine weil Backtesting ein positives Ergebnis gebracht hat, ist für mich kein Argument, so eine Regel zu akzeptieren. Es muss eine markttechnische Begründung dahinter stecken.

      Mein Problem mit Deinem Argument, dass man sich an den Regeln dieses Systems halten sollte ist, dass diese Regeln scheinen nicht so ganz objektiv zu sein. Das System nennt sich ja auch "freie Schnauze". Was ist für Dich eine "kleine" Kerze mit einer "kurzen" Lunte? Wie soll man sich an so einer Regel halten.

      Ich habe versucht, und bin immer noch dabei, dieses Hintmans System zu programmieren, was mir trotz meiner Erfahrung im Programmieren sehr schwer fällt. Z.B. eine kurze Kerze wäre für mich eine Kerze, deren Länge im Verhältnis zu 0,6*ATR(10) nicht größer als 10% sind und die markttechnische Begründung dafür wäre für mich, wenn ich mein SL 0,6*ATR(10) unter dem z.B. Hoch setze, dann sollten mindestens drei Widerstände dazwischen liegen bis mein nicht gelungener Trade ausgestoppt wird, nämlich Close, Open und Low.

      Ich bin selbst ein Freund von Diszplin und finde das Hintman-System ein äußerst interessantes System mit viel Potenzial, aber meine Frage ist, wie haltet ihr Euch an den teilweise subjektiven Regeln von deisem System? Ich bin der Meinung, entweder muss man ein völlig automatisiertes System definieren, diese vernünftig backtesten und optimieren (und nicht überoptimieren) und dann einfach daran glauben und auf einem für deises System vorgesehenen Konto laufen lassen bis es in Totalverlust endet bzw. schön und stabil Gewinne bringt. Wenn ich ein einziges Paranmeter an diesem System ändern will dann öffne ich ein neues Konto dafür. Man weiß nie so richtig wo die Reise mit der Börse hingeht und wie wäre es wenn man dies und jenes anders gemacht hätte...

      Nun macht man das entweder voll automatisiert, oder lässt man doch den Kollegen seine Gewinne laufen lassen, wenn er möchte... subjektive Regeln bleiben subjektiv und Du kannst nie solche quasi Systeme untereinander vergleichen.

      Andererseits muss ich mich hier gleich widersprechen und zugeben, dass das was das trainierte menschlische Auge in einem Blick sehen kann, kann kein Programm erkennen und genau deshalb scheint ein "Freie Schnauze"-System doch super funktionieren, wenn man fit und trainiert und erfahren ist. das trainierte Bauchgefühl kann mich manchmal bestens vor großen Verlusten Schutzen oder mir große Gewinne bringen. Der nachteil ist vielleicht, dass nichts so richtig nachvollziehbar und optimierbar bleibt, aber meine Güte, wer kann in der Börse alles nachvollziehen? Wir sind alle im nachhinein schlau!

      marmooli 8)
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.