Programmierung "Frei Schnauze"

      gerne könnte ich mal ein Webinar zu einer kleinen Studie mit matlab inkl. entsprechender Codes zum downloaden anbieten und das ganze online darstellen. Ein erster Versuch schadet nicht, vielleicht bekomme ich dadurch mehr Rückmeldungen und kann dadurch die Arbeit stark verbessern, was aktuell mangels Rückmeldungen nicht möglich scheint.
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Buch Empfehlung

      @janson & PT:

      ich kenne persönlich auch keine Bücher, mit denen man explizit Tradingideen statistisch/stochastisch überprüft bzw. überarbeitet. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch keine Bücher gezielt gesucht habe. Eigentlich habe ich schon gesucht, und stand mal vor den Bücher-Regalen in der Mathematik/Informatik-Bibliothek zu TU-München und habe einige Finanzmathematik-Bücher und Dissertationen in der Hand gehabt, von denen ich trotz vorhandenen einigermaßen guten Grundkenntnisse, nahe Null verstehen konnte.

      So habe ich mich entschieden, anstatt nach anscheinend nicht findbaren Büchern zu suchen, selbständig und mit dem, was man in jedem "normalen" Mathe-Buch findet, die Tradingideen statistisch stochastisch zu überprüfen. Kurz danach habe ich mich für matlab entschieden und habe dann losgelegt. Der Vorteil war, dass ich mich durch meine Arbeit mit matlab ein bisschen auskenne. Die Studen und deren Ideen existierten bis vor zwei Monaten gar nicht in meinem Kopf und ich wusste vor zwei Monaten nicht, dass ich mit matlab (als Traumwerkzeug) Tradingideen abarbeiten werde. Ich meine, man braucht (und man findet anscheinend) kein Buch, das einem erzählt, wie genau alles funktioniert. Einem bleibt am Ende nichts übrig, als das vorhandene übliche Werkzeug, das in jedem Laden zu kaufen ist, zu nehmen und versuchen durch ein paar Modifikationen daraus etwas neues leisten zu lassen. Obwohl sowas wie matlab oder Python sind kein normales Werkzeug, ich meine eher das Mathe-Buch.

      Ich muss aber auch dazu sagen, dass Grundkenntnisse im Bereich Statistik und Stochastik und Wahrscheinlichkeitslehre sind sehr von Vorteil, wenn man diese zufällig durch sein Studium oder wie auch immer besitzt. Sonst sind diese Gebiete keine einfachen Gebiete der Mathematik, falls man als Null-Anfänger dran ist.

      Genau aus diesem Grund, wäre ein Community echt toll, wo man seine Kenntnisse ohne großen Aufwand mit anderen auf ungefähr gleichem Niveau austauschen konnte oder kleine Schulungen/Webinare halten/haben konnte. Ich würde z.B. gerne einige meiner Ergebnisse per Webinar oder sowas ähnliches veröffentlichen, so dass man in aller Ruhe und Freiheit spielerich gemeinsam mit anderen seine Studien und Ergebnisse und Erkenntnisse darstellen und kritisieren lassen kann und online Fragen, Vorschläge, Feedbacks etc. bekommt. Ich weiß aber leider nicht wie sowas geht und habe es nie gemacht... und weiß auch nicht ob es überhaupt sinnvoll ist.... Vielleicht erstelle ich ein Youtube-Kanal oder sowas, wenn Interesse und Bedarf besteht, mal sehen....

      Das Problem in so einem Forum ist dass man aus Platz- und Zeit-Gründen nicht alle seine Ergebnisse veröffentlichen und diskutieren kann. Vor allem für jemanden wie mich ist es eine zusätzliche Herauforderung, das ganze nochmals in ein einigermaßen verständbares Deutsch zu gießen, damit der Leser am Ende den guten Käse nicht wegen dem penetranten Gestank nicht genießbar findet. Aber per Webinar könnte man (ich) relativ frei einiges ausführen und zeigen und spielen und machen und so...

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      @marmooli

      Bzgl. Python ist vielleicht ist auch dieses Gratisbuch hilfreich Introduction to Python for Econometrics, Statistics and Data Analysis

      Gibt’s eigentlich ein gutes Buch wie man Tradingideen statistisch erarbeitet/überprüft? Es gibt doch bestimmt so etwas wie einen roten Faden für eine vernünftige Vorgehensweise.

      Hoffe darauf, dass es hier bald weitergeht. Praxisbeispiele liest man eher selten, das letzte Mal war glaube ich als Krümel in Harleys BuFu-Thread vor einigen Monaten ein paar anschauliche Auswertungen postete.

      Perfect Trader schrieb:

      (Flugzeuge schlagen nicht mit Flügeln und Waschmaschinen rubbeln nicht).
      genau das ist das, was ich die ganze Zeit versuche irgendwie rüberzubringen, konnte aber nicht so kompakt wie PT ausdrucken. Ein automatisches Handelssystem hat weniger mit unseren menschlichen Ansätzen zu tun. Nicht die Maschine muss so handeln wie wir wollen, sondern wir müssen versuchen wie eine Maschine zu denken. Erst dann entsteht ein System, das funktioniert und erst dann werden unsere menschlichen Ziele "zufällig" erreicht.
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      @ Perfect Trader

      Deine Begründungen, warum man lieber (oder wenigstens parallel) mit Python arbeiten sollte, überzeugen mich schon langsam. Mein Problem ist, dass ich Null erfahrung mit Python habe. Ich weiß nicht, wie zeitaufwändig eine Einarbeitung in Python sein kann und ob ich es schaffe, mich in eine neue Sprache einzuarbeiten.

      Jedenfalls...ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Du wieder im Thread schreiben würdest und wenn man wieder Dein fundiertes Know-How hier als Unterstützung hätte.

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Servus Hintman,

      ich habe in meinen vom matlab-publisher erzeugten Charts erstmal absolut gar nichts außer eine Korrelation der OHLC größer 0,7 und das war es. Ich bin noch weit weg davon entfernt einen Signal-Finder zu programmieren, der das FS-System einigermaßen nachbilden kann.

      Das, was der Code macht, könnte man so zusammenfassen: Der Code nimmt das von Dir gepostete Chart-Muster für Renault und such nach "ähnliche" Muster mit der gleichen Kerzen-Anzahl über Historie von Renault und auch am Ende BMW (als Beispiel). Die Screenshots sind durch das Programm gefundene "ähnliche" Kerzen-Kombinationen in Vergangenheit, wobei dazu die folgenden 5 Kerzen auch zusätzlich dargestellt werden, damit man in einem Blick sieht, was nach so einer ähnlichen Kerzen-Kombination in Vergangenheit passiert ist. Diese 5 Kerzen wären z.B. eine Basis für eine statistische Bewertung (in der Studie nicht vorhanden).

      Das, was für die Menschen unter "Ähnlichkeit" einfach zu verstehen ist, ist verdammt schwer einer Maschine beizubringen. Ich habe hier erstmal die allereinfachste Methode verwendet, nämlich "lineare Abhängigkeit" und bin selber von den guten Ergebnissen überrascht worden. Das die gefundene Chart-Stücke irgendwie ähnlich sind, ist relativ leicht zu sehen. Das wichtigste ist, das man dies anhand eines "objektiven" Kriteriums definieren kann.

      Das was Du erwähnt hast, sind noch sehr fortgeschrittene Schritte. Die kann man alles noch einbauen.

      Wenn ich weiter spinnen darf, würde ich sagen, es wäre mit dieser Methode evtl. möglich ein quasi lernfähiges Programm zu schreiben, dem Du mit jedem Deiner Signale beibringen kannst, was aus Deiner Sicht, ein gutes Signal sein kann. Das Programm sammelt diese und versucht nach ähnlichen Kombinationen in Vergangenheit und in der Zukunft. Das Programm erstellt eine Datenbank und lernt immer dazu. Das Programm kann immer intelligenter werden und selber alles anhand historischer Daten evaluieren, so dass es Dir irgendwann sagen kann, ob die von Dir als Signal eingegeben Kerzenkombination einerseits zu Deinem bisherigen Konzept zusammen passt und andererseits, was für Chancen und Risiken in der Vergangenheit bei so einer Konstellation existierten.

      Der Teufel steckt im Detail, aber mir scheint das Gesamtkonzept schon völlig machbar und möglich...

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Grüß dich marmooli,

      wird immer spannender :)

      Hast du in deinen Screenings bewusst auf die weiteren Bedingungen verzichtet? Wie da wären, dass
      - für ein Shortsignal die Tageskerze negativ sein muss, oder dass
      - wir keinen neuen Tagestiefs hinterherlaufen, sprich für ein Shortsignal muss der heutige Trigger (das Tagestief) zumindest größer sein als das gestrige Tagestief.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      @ Perfect Trader

      danke für Deine Kommentare.

      bzgl. der Verbesserungsvorschläge bin ich sehr offen und freue mich auf Feedbacks. Vor allem freue ich mich auf Deine Meinungen, da Du "fachlich" einer derjenigen bist, der weiß worüber er redet.

      Bzgl. Octave kann ich nur sagen, schade. Gibt es Python Möglichkeiten sowas ohne großen Aufwand zu programmieren? Ich möchte dass alle meinen Code nachvollziehen können. Dort wo man nichts versteht bzw. nicht nachvollziehen kann, wird auch keine Verbesserungsvorschläge gemacht.

      Die dargestellten Diagramme in der Stude müssen noch untersucht und interpretiert werden. Das Programm ist nur eindummes aber mächtiges Werkzeug, denekn müssen "WIR"...

      Servus

      marmooli
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      2. Trend Umso klarer und auch steiler der Trend desto besser.
      Steilheit des Trends wirft natürlich Fragen auf, man könnte z.B. die Differenz zwischen den letzten Extrempunkten ins Verhältnis zum Preis setzen oder auch zum ATR; das Ganze dann in Abhängigkeit von der Zeit.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
      Oder nehmen wir das Shortsignal in Air Liquide vom 17.10. Das verdiente Bestnoten in allen 3 Kategorien, musste an diesem Tag gegen Essilor antreten wo die Kerze deutlich ungünstiger war (=Trigger weiter vom Extrempunkt entfernt).

      Die Frage wie weit ich im Chart zurückblicke ist extrem schwierig. Ich habe im angehängten Chart mal jenen Zeitraum eingeschränkt, den ich brauche um rasches manuelles durchscannen zu ermöglichen. Würde ich nur 20 oder weniger Tage zurückblicken, ist die Trendlage wesentlich schwieriger zu identifizieren. Bzw. erhält man wesentlich mehr Kandidaten, die es dann erforderlich machen den Zeitraum auszudehnen um eine solide Entscheidung treffen zu können.
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      Am 19. Oktober musste ich mich zwischen 5 Shortsignalen entscheiden. Sobald die Entscheidung schwer fällt, vergebe ich Noten in 3 Kategorien, welche halt natürlich wieder ziemlich subjektiv sind. Im Notensystem 1-5, die geringste Punkteanzahl gewinnt.

      1. Korrektur/Potential
      Bietet die Aktie einen schönen günstigen Einstieg klar entfernt vom letzten Extrempunkt? Oder ist es nur ein Katzensprung zum nächsten heftigen Widerstand?

      2. Trend
      Umso klarer und auch steiler der Trend desto besser. Seitwärtsphasen kriegen einen Malus, der sich aber in Grenzen hält wenn die Schwankungen volatil genug sind.

      3. Kerze
      Haben wir eine schöne kleine Kerze in der Nähe des Extrempunkts? Oder liegt doch schon wieder ein schönes Stück Weg zwischen dem Trigger und dem Wendepunkt?

      [table='Aktie,Korrektur/Potential,Trend,Kerze'] [*]Daimler
      [*]1[*]2[*]2[*]
      Infineon
      [*]1[*]3[*]2[*]
      EDF
      [*]1[*]3[*]1[*]
      Renault
      [*]1[*]2[*]1[*]
      St. Gobain
      [*]1[*]1[*]
      3
      [/table]

      Renault geht als Sieger aus dieser Bewertung hervor.
      Bilder
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      es gibt zwei Möglichkeiten, die Sache zu untersuchen. Einmal von vorne nach hinten und einmal von hinten nach vorne, nämlich:


      • zuerst klären, was Hintmans Liebling-Chart-Muster sind, die am besten aus seiner Sicht seinem System passen. Dann diese Chart-Muster sammeln und dann untersuchen, was in der Historie der Aktien nach ähnlichen Mustern passiert ist. Wie oft und wie viel ist die Aktie nach so einem ähnlichen Muster in den nächsten z.B. 5 Tagen nach oben geklettert, bzw. anders rum nach unten. Falls genug Statistik vorhanden, könnte man sehr vorsichtig Schlüsse für die Zukunft ziehen. Ein Forward-Test könnte bestätigen, ob das ganze überhaupt einigermaßen Sinn macht.
      • eine andere Möglichkeit ist, schauen wo die Aktie innerhalb von z.B. 5 Tagen unsere Wunsch-Bewegungen realisiert hat, z.B. innerhalb von 5 Tagen so und so viel Wachstum nach oben mit schönen weißen Kerzen, und dann schauen was vor dieser Bewegung passiert ist und welche Chart-Muster mit welchem Zeitfenster vor dieser Bewegung zu erkennen sind. Danach nach ähnlichen Chart-Mustern in der Historie der Aktien suchen und das ganze mit dem Punkt 1 wiederholen.

      Die zweite Methode ist etwas komplizierter und überspringt den Rahmen der "FS-Programmierung", wäre aber als Weiterentwicklung des Programms eine schöne Option.

      Ich habe inzwischen mit einigen beliebigen Mustern und anhand Korrelation letzte Nacht einige historische Daten untersucht. Bin selber echt davon begeistert, wie gut die einfache "lineare Abhängigkeit" das, was wir "Ähnlichkeit" nennen, in Sachen Chart-Muster abbilden kann. Und das alles ohne noch andere Kriterien. Das Programm sucht die ähnlichen Muster wie mein Referenz-Muster und findet tatsächlich ähnliche Muster, so ähnlich wie ich es will! Und das ganze nur mit sehr wenig Code in matlab.

      Langsam überspringt das ganze meine verfügbare Zeit und ich bräuchte an der Stelle etwas Unterstützung. Perfect Trade hat mal einen guten Vorschlag gemacht wegen der Software. Er meinte man könnte anstatt matlab genau so gut mit Octave arbeiten. Kennst sich jemand mit Octave aus? Hat jemand Interesse gemeinsam Micro-Studien durchführen und anderen die Ergebnisse zur Verfügung und zur Diskussion stellen?

      servus

      marmooli
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      Ok, ich such mir mal ein paar Tage raus, warum ich mich für Signal A und nicht B entschieden habe. Ich gehe da ja schon nach 3 subjektiven Kriterien vor, die kann man vielleicht nachstellen.
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