Programmierung "Frei Schnauze"

      @Hintman:

      Du kannst auch paar 1A-Signale aus der Vergangenheit nennen, allerdings bitte 100% unabhängig davon, was danach tatsächlich passiert ist. Wichtig ist, dass Du diese Signale nach Deinem FS-System als hochpassende Signale zu Deinem System empindest. Machen wir zuerst einen kleinen Test und schauen wir, ob wir überhaupt mit den Ergebnissen was anfangen können...

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Wenn du Punkt 1 und 4 noch näher spezifizierst (Kurs = Basiswert? Oder Preis des Basiswertes?) können wir gleich loslegen :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      FS-System Prognose

      @ Hintmann:

      wenn Du mir dabei helfen würdest, könnte ich eine kleine Studie starten, die eventuell eine Art Prognose für das FS-System ermöglichen könnte. Ich bräuchte nur folgende Inputs von Dir:

      1. Auf welchem Kurs siehst Du das nächste Kauf- bzw. Verkauf-Signal (eigentlich nichts neues!)
      2. was für eine Note zwischen 1 und 3 gibst Du disem Signal (1... 1A-Signal, 2... gutes Signal, 3... moderat)
      3. sehr wichtig: wie viele EOD-Kerzen Historie des Kurses brauchst Du mindestens, um dieses Signal zu erkennen
      4. auf welchen Kursen suchst Du im Moment ähnliche Muster, um solche Signale zu finden

      Die Hauptidee ist folgende: Wenn Du ein Signal auf einem Kurs erkennst und dann sagst, mindestens wie viele Kerzen in der Vergangenheit auf dem EOD-Chart Du gebraucht hast, um diesem Signal eine Anerkennung zu schenken, werde ich dieses Beobachtungszeitfenster von Dir nehmen und über sämtliche von Dir beobachteten Kursen und für gesamte Historie von diesen Kusen Korrelationen ermitteln. Eine Korrelation ist eine lineare Abhängigkeit, die in diesem Fall ein Maß für die "Ähnlichkeit" der Situation/Konstellation/Chartmuster darstellen könnte. Bei Korrelationen größer x (noch zu definieren) kann man davon ausgehen, dass so eine ähnliche Konstellation in der Vergangenheit vorhanden ist. Diese Fälle kann man sammeln und dann, falls genug Statistik vorhanden, folgendes ermitteln. Man kann anhand der ähnlichen historischen Fälle in der Vergangenheit, Wahrscheinlichkeiten für die nächsten 5 Tage in Zukunft ermitteln. Diese zeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und wie sich der Kurs in den nächsten 5 Tagen bewegen wird. So könnte man die Ergebnisse nochmals mit dem Auge kontrollieren und die Methode weiter fein tunen.

      Wichtig ist, dass die Signals von keiner anderen Informationsquelle beeinflusst werden und Du keine kleinere Periode als ein Tag in Deine Bewertung mit einbeziehst. Wenn das Dich interessiert, können wir einen kleinen Test starten und schauen, was da herauskommt. Ich werde dann auch meine Fragen etwas präzise formulieren. Die verwendeten Codes werde ich auch gerne veröffentlichen, damit man diese bei Bedarf verbessern kann.

      Ob die Idee überhaupt funktioniert, bin ich nicht 100% sicher, schauen wir mal...

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Alles klar, ist sinnvoll. Ad fehlendes Feedback: das musst du in diesem Fall sogar positiv sehen, da meist ja nur bei Kritik geantwortet wird. Das ist einfach ein schönes Stück Arbeit, wonach sich jeder darauf freut wie du weitermachst.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Hintman schrieb:

      Was aus den letzten Diagrammen schwer herauszulesen ist bzw. mir im Fazit fehlt: wie sieht denn nun die Verteilung genau aus zwischen sagen wir 3,4,5 udn 6 Tagen Haltedauer?

      @ Hintman:

      das fehlt tatsächlich im Fazit, aber schon bewusst, weil:

      1- die Ergebnisse solch einer Studie sind noch keinerlei brauchbar, weil sie noch sehr rohr und abstrakt sind. In so einer Studie geht es mir eher um die Methode und nicht um das Ergebniss. Dass ich die Haltedauer von Deinem System erwähnt habe war ersttmal nur eine Anregung zum Thema "Programmierung vom FS", weil es im Endeffekt darum geht (oder gehen sollte) irgendwann das FS-System programmieren zu können.

      2- andererseits haben die Verteilungen für 3, 4, 5 und 6 Tage keine erkennbare Information für das Auge. In diesem konkreten Fall kann man nicht mehr mit dem Auge die Informationen auslesen, man braucht Werkzeug, nämlich mathematisches Werkzeug. Man kann erst dann die feinen Unterschiede anhand einfacher statistischen Mittels wie Mittelwert, Varianz usw. erkennen aber auch anhand etwas fortgeschrittener Mittels wie Zentrieren, Normalisieren und Standardisieren der Information, aber auch mit weiter fortgeschrittenen Methoden, wie Modellieren, Schätzungsmethoden, Liklihood, Konfidenzintervalle etc.

      wenn ich wieder mal Zeit habe, werde ich eine zweite kleine Studie zu einem vielleicht viel interessanterem Thema veröffentlichen und werde gerne etwas ausführlicher die mathematischen Methoden, die ich verwende, besprechen. Hoffentlich mit einem lesbareren Text. Ich kenne leider keine anderen Methoden, mit denen ich die Sache mit dem Trading untersuchen kann. Ich denke, die Wahrscheinlichkeitslehre ist das einzige Licht in der Dunkelheit wenn man nur als technischer Analyst unterwegs sein will. Das Buch von Tilo Arens "Mathematik" vom Spektrum Akademischer Verlag ab Seite 1217ff ist ein toller Eingstieg zum Thema Statistik/Stochastik gar nicht trocken und für fast jeden verständlich. Wenn jemand Interesse hat empfehle ich dieses Buch. Ich habe einige Finanzmathematik-Bücher in der Hand gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr wenig verstanden, was die mir erzählen wollen!! Deshalb bin ich ein Fan von zwei einfachen Sachen geworden:

      Grundlagen der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie

      UND

      Selbständiges einfaches Denken nach dem KISS-Prinzip

      Es dauert vielleicht sehr lange, bis man ein Prototyp in der Hand hat, der einigermaßen funktioniert, aber ist sehr nervenschonend, macht extrem viel spaß und egal ob man im realen Trading Gewinne gemacht hat oder Verluste, wird man am Ende immer "gewinnen" 8)

      Ich hätte mir nur etwas mehr Feedback im Forum gewünscht, da Monologe führen können einen voll gegn die Wand führen, wenn die anderen nicht rechtzeitig die Notbremse ziehen!

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.
      Bin begeistert! Was aus den letzten Diagrammen schwer herauszulesen ist bzw. mir im Fazit fehlt: wie sieht denn nun die Verteilung genau aus zwischen sagen wir 3,4,5 udn 6 Tagen Haltedauer?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      eine kleine Studie mit MATLAB

      ich habe hier eine kleine Studie zum Thema Haltedauer der Positionen mit Matlab gemacht, die ich als pdf hier:

      www.workupload.com/file/tWlBDeB

      hochgeladen habe, weil ich hier im Forum keine Datei größer 200KB anhängen konnte. Man kann die Datei ohne Registrierung herunterladen. Trotzdem wenn jemand eine bessere Hosting-Seite kennt, mit der er sich sicherer fühlen sollte, bin ich offen die Datei auch dort hochzuladen bzw. direkt per Email zu schicken.

      Die Studie sollte der Veranschaulichen einiger meiner Gedanken dienen (bzw. helfen diese etwas besser zu lesen), die hier per reinen Text und mangels guter Formulierungen meinerseits evtl. zu trocken ausgedrückt worden waren.

      Ich freue mich auf Eure Feedbacks

      servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      ibelieve schrieb:

      so lange wie aber nur geschrieben wird das war mal ein guter trade der lief direkt ins plus und diese 2 wochen waren blöde weil ich fast nur verlierer habe bringt mir/uns/euch das überhaupt nichts weil es keine wirklich auswertbaren daten sind.

      ich bin voll bei Dir.

      Dass Hintmanns System irgendwie funktioniert ist bei mir eher ein Glauben und kein Wissen. Dass Hintmanns System Potenziale in sich hat genau so ein Gefühl und kein Wissen. Alles nur Glauben, Hoffnungen, Gefühle und ähnliche subjektive Dinge.

      Ich will keine 100% Sicherheit erreichen aber möchte wenigstens mathemaisch belegbare berechnete Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen haben, mit denen ich besser klar komme als mit irgendwelchen religion/ideologie-ähnlichen Glauben (*nicht zu negativ gemeint*). Wenn ich eine berechnete Wahrscheinlichkeit von von z.B. 70% habe und dann eine Reihe Verluste erlebe, weiß ich trotzdem, dass bei einer großen Anzahl von Versuchen, endlich die Gewinne kommen werden. Das beruhigt mich schon. Aber wenn ich nur eine "Glaube" habe, die mir sagt "es hat bisher irgendwie gut funktioniert, alle Gurus sagen es, mach so weiter" und dann eine Reihe von Verlusten einkassiere, dann tauscht sich diese Glaube sofort mit einer Unsicherheit und Zweifel in mir. Ich fühle mich mit der ersten Variante wohler als mit der zweiten. Die zweite ist sowas wie in der Dunkelheit gehen. Bei der ersten Variante sind auch nicht alle Horizonten hell und sichtbar, aber wenigstens zwei drei Meter im Voraus kann man noch ein bisschen sehen und aufpassen...

      vielleicht bin ich naiv, schauen wir mal ob wir zu einem Ergebniss kommen ...
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      TraderMik schrieb:

      @ibelieve: Ich weiß, deine Zeit ist eher begrenzt. Hast Du weitergemacht und den gesuchten Vorteil auch gefunden?

      nein, habe nicht weiter gemacht.
      aus dem einfachen grund weil ich glaube das ergebnis zu kennen.
      es wird nicht ausschlaggebend sein genau zu wissen was eine kleine oder große kerze ist, oder zu sagen wie weit muss eine Korrektur gelaufen sein um einen guten einsieg zu finden.
      nein, um hier mit wirklich erfolgreich zu sein müsste man die harmonie im chart dem rechner beibringen. und da habe ich noch nie lösungsansätze zu gefunden.

      TraderMik schrieb:

      Ich glaube vielmehr, dass es in dieser Strategie einen ?Mind-Hindman-Indikator? gibt der von vielen im Forum individuell interpretiert wird (was zu den unterschiedlichsten Ergebnissen in der Performance führt).

      mein reden seit ewigkeiten.
      die einfachste art das herraus zu bekommen wäre wenn die leute(inclusive hintman) die es traden mal eine auswertung über monate machen würden wo man die verschiedenen erfolge sehen würde.
      wenn sie das machen würden und man sich die kommentare im thread durchlist um zu sehen wer wo rauf achtet wüsste man direkt was wirklich einen vorteil bringt und was nicht.

      so lange wie aber nur geschrieben wird das war mal ein guter trade der lief direkt ins plus und diese 2 wochen waren blöde weil ich fast nur verlierer habe bringt mir/uns/euch das überhaupt nichts weil es keine wirklich auswertbaren daten sind.

      wie ist den jetzt das ergebnis nach einem jahr?
      positiv oder negativ?
      gab es mehr wochen wo ich gewonnen habe oder habe ich mehr wochen wo ich verloren habe?

      TraderMik schrieb:

      Die Diskussion war aber für mich wieder ein Schritt der mich in meinem Gefühl bestätigt hat.


      hat der thread doch schon seinen sinn/berechtigung gehabt.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/
      Zitat vonmir selbst:

      "Die Frage ist nun, wann ich einsteige, wie lange ich halte und wann ich aussteige. Der Rest (nämlich Money und Risiko Management, Anzahl der Positionen, und und und) ist erstmal nicht wichtig. Ich soll ein Sinal-geber haben, der mir sagt: jetztBuy....hold....hold.....hold.....jetzt sell !"

      Um Missverständnisse zu beseitigen: hier war nicht gemeint dass RM & MM usw nicht wichtig sind. Ich meinte nur, zur Vereinfachung der Modellierung verzichte ich erstmal auf diese Sachen und versuche verschiedene Aspekte der Sache abstrahiert zu betrachten. Später werde ich RM & MM besprechen, wobei ich auf andere Sachen (z.B. egalmit welcher Strategie gearbeitet wird) verzichten werde.

      mag sein dass es am Anfang nach einer leeren abstrahierten Theoritisierung ausschaut, aber um Modellieren zu können, kenne ich leider nur diese Methode: alle anderen Parametern eliminieren und sich auf einen Paremeter konzentrieren und diesen genug studieren und dann die Bausteine nebeneinander setzen. Kein System fällt auf einmal aus dem Himmel herunter, sondern alles muss man langsam und Schritt nach Schritt zuasmmensetzen. Wenn ich von Anfang an wusste oder wissen konnte, wie alles mit allem verbunden ist, wäre ich nicht hier 8)

      Servus

      marmooli
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      Gedanken zur Wachstumsrate

      um zwei Kurse über gleichem Zeitfenster (z.B. 1 Jahr) miteinander vergleichen zu können habe ich das Problem, dass die absolute Werte dieser Kurse unterschiedlich sind, d.h. einer schwingt um z.B. 50 EUR und der andere hat maximal 10 EUR erreicht.

      Um trotzdem einen Vergleich zu ermöglichen nehme ich folgendes an und definiere die relative Wachstumsrate:

      ich trade die Kurse mit einer mono-Trade-Buy-and-Hold(-and-Sell)-Strategie über das gesamte Zeitfenster (z.B. ein Jahr) mit einer Positionsgröße von 1 (weniger sei nicht möglich) und definiere die relative Wachstumsrate von meinem arbeitenden Kapital wie folgt:

      w=(Endkapital-Anfangskapital)/(Anfangskapital)

      und weil ich nur eine Aktie gekauft habe: w = (Endkurs-Anfangskurs)/(Anfangskurs)

      Das gleiche erreiche ich wenn ich von einem konstanten Kapital und einer variablen Positionsgröße ausgehe, die ich (angenommen möglich) komplett in einen Kurs investiere (angenommen kein Margin, keine Kosten usw.) in beiden Fällen bleibt w gleich.

      Was habe ich für einen Vorteil? --> Der Kurs der Aktie wird zum Kurs meines Kapiatls. Das heißt alle Informationen, die in dem Kurs der Aktie drin stecken, werden zu meiner Kapitals-Wachstumskurve und andrs rum. So kann ich verschiede Aktien untereinander vergleichen, und das alles unabhängig von meinem Handelssyste, da mein Handelssystem nichts anderes macht als den Aktienkurs 1:1 zu meinem Kapitalkurve umzuwandeln und anders rum.

      Wohl gemerkt, ich habe hier eine "relative" Wachstumsrate über das Zeitfenster D (z.B. ein Jahr), wobei meine Tradedauer und das Zeitfenster übereinstimmen.

      Was passiert nun wenn ich die Trade-Dauer von meiner mono-Trade-B&H-Strategie verkürze? Zum Beispiel ich verkürze meine Tradedauer um eine Kerze. So entstehen zwei Trade Möglichkeiten: 1- am ersten Tag einsteigen und am vorletzten Tag aussteigen. 2- am zweiten Tag einsteigen und am letzten Tag aussteigen. nun kann ich auf dem selben Kurs zwei verschieden Halte-Dauer vergleichen: einmal eine Haltedauer über dem gesamten Zeitfenster und eine Haltedauer von einem Trade um eine Kerze kürzer. Das, was ich vergleiche ist die relative Wachstumsrate, wobei ich merke, jekürzer meine Haltedauer im Vergleich zu meinem Gesamtzeitfenster wird, desto größer wird die statische Aussagefähigkeit meiner ermittelten Wachstumsraten. ich kann also die Häufigkeit der Wachstumsraten für verschieden Haltedauern ermitteln und ein Histogramm ermittelt, anhand dessen ich dank genügend vorhandener Daten dann eine Normalverteilung erkennen kann und dann anhand dieser Normalverteilung Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. (diese werde ich später an Beispielen und mit Abbildungen weiter veranschaulichen)

      Auf diese Art und Weise könnte ich zum Beispiel ermitteln, welche Haltedauer auf einem bestimmten Kurs mit einer bestimmten System am optimalsten sein kann (daran arbeite ich noch, ist noch nochtvollständig)

      ich kann eine n*n*m Matrix aufstellen, die alle möglichen Wachstumsraten über alle möglichen Haltedauern für ein bestimmtes System über m verschiedenen Kursen beinhaltet. Diese Matrix hat zwei Vorteile: 1-seine Inhalte sind untereinander vergleichbar und 2-man Gewinnt aus der Kombination von einem System mit einem Kurs eine (unter anderem) Normalverteilung. Alleine, dass man eine Verteilung aus einem Kurs herausziehen kann ist der Anfang für weitere stochastische Berechnungen und Bewertungen.

      Servus

      marmooli
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      kleine Anmerkung meinerseits

      Da es manche Kommentare über meine Person ab und zu in anderen Threads geschrieben werden, möchte ich folgendes erklären, bevor es weiter geht:

      Ich bin weder ein Alleswissender noch ein Guru oder der Ähnlichen, habe es auch nie beauptet und nie versucht. Ich bin sogar kein richtiger erfahrener Trader. Profi-Programmierer bin ich auch nicht.

      Das, was ich schreibe sind einige eigene Gedanken über das Traden, ohne zu veruschen (wie TraderMik so schön sagte) irgendjemandem irgendwas zu beweisen. Ich habe einige Zeit getradet und ein bisschen Erfahrung gesammelt, erkenne mich aber auf keinen Fall als Trader und bin weit weg davon. Ich interessiere mich für dieses Thmea und möchte nur meine Gedanken mit anderen austauschen.

      Dass manche versuchen die Situationen so stark zu eskalieren und zu polarisieren, und Fehler der anderen hier und da herauszufischen und einen an den Prangen zu stellen, um sich selbst zum König zu krönen, ist halt ihre Art, was jeder selbst beurteilen und bewerten soll. Dagegen kann ich nichts tun, will ich auch nicht. Alles regelt sich von alleine. Kein Kurs bewegt für immer nur in eine Richtung.

      Über konstruktive Disskussionen über das Thema freue ich mich aber sehr...

      Servus

      marmooli
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      amR eines Kurses

      Es gab eine Anmerkung von PT, dass absolute maximale Rendite einer Kerze 2*(H-L)-abs(O-C) ist und nicht (H-L).

      zuerst einmal vielen Dank, dass jemand so gut mitdenkt. Die Überlegung ist interessant aber ich bleibe bei (H-L) und das aus folgenden Gründen:

      angenommen haben wir eine weiße Kerze mit vorhandenen Informationen OHLC. Unter anderem sind folgende Szenarien möglich:

      1- nach dem O hat die Aktie zuerst im Laufe des Tages den L erreicht und dann bis H hochgestiegen und dann mit C den Tag verlassen.

      2- nach dem O hat die Aktie zuerst H erreicht und dann L und dann C

      da ich allgemein angenommen habe, dass ich meine kleinste Kerze, die ich verfügbar habe eine Tageskerze festlege und keinerlei mehr Information haben kann/will, kann ich im Voraus keine Order definieren die 2*(H-L)-abs(O-C) traden kann, weil ich nicht weiß, welches Szenario am nächsten Tag vorkommt. Da beide Szenarien nicht gleichzeitig vorkommen können, kann ich nicht (auch theoretisch und logisch nicht) im Voraus meine Order so setzen, dass ich 2*(H-L)-abs(O-C) traden kann. Sonst könnte man sagen, dass die amR unendlich ist weil es rein theoretisch möglich sei, dass die Aktie im Laufe des tages zwei Mal oder drei Mal oder unendlich(!) zwischen H und L schwingen könnte!!

      Genau aus diesem Grund und Bewusst habe ich eine Auflösung definiert von dem ich nichts anderes weiß außer OHLC und nicht weiter reinschauen kann was innerhalb des z.B.Tages passier ist. Diese Information halte ich als nicht für mich existierend. Daraus ergibt sich, dass ich nur einen Trade pro Kerze (selbstverständlich erstmal als Vereinfachung) plane. So ergibt sich eine amR als Summe aller Kerzen mit voller Länge. Ander Annahmen führen zum Unendlichen, auf dessen Basis ich nicht in der Lage bin, ein Modell aufzubauen.

      Servus

      marmooli
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      eine Unabhängigkeit, die doch eine Abhängigkeit ist

      jetzt drehen wir die Fragestellung. angenommen ich verfüge nur über einem einzigen Kurs, den ich mit verschiedenen Handelssystemen traden möchte. Egal wie diese Systeme aussehen, kann ich mit einem System bessere Rendite und mit dem anderen schlechtere Rendite erzeugen. Das bedeute, dass jedes System hat UNABHÄNGIG von dem Kurs eine Art "Kraft" aus dem gleichen Input mehr oder weniger Rendite herauszuholen. Meine Schlussfolgerung ist, dass ich keinen Kurs vollkommen unabhängig von bestimmter "Kraft" der Systeme traden kann. Eine andere Feststellung ist, dass es "gute" und "schlechte " Systeme geben kann, unabhängig davon auf welchem Kurs man diese tradet!

      es geht um eine Art gleichzeitige Abhängigkeit und Unabhängigkeit von "Kurs" und "System".

      These: Wenn ich Systeme untereinander vergleichen will soll ich den Kurs konstant halten und wenn ich Kurse untereinander vergleichen will soll ich das System konstant halten. Oder anders gesagt, wenn ich Systeme vergleichen will, soll ich das unabhängig von diesem und jenem Kurs machen können und wenn ich Kurse vergleichen will, soll ich dies unabhängig von diesem und jenem System machen können.
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.

      weitere Gedanken zur B&H-Strategie

      hier wieder einige evtl. langweilige und triviale Gedanken, aber ich versuche diese langsam aufbauen...

      man kann jede Strategie zu einer B&H-Strategie reduzieren/modellieren, da im Endeffekt wird in jeder Strategie irgendwo eingestiegen und dann nach einer bestimmten Zeit wird ausgestiegen. Sogar wenn die Haltedauer nur eine Kerze (z.b. ein Tag) ist, ist der Trade immer noch ein B&H. Eine traditionelle B&H über mehreren Jahren ist genauso eine B&H über einer Kerze, wenn man auf alle Informationen dieser Jahre verzichtet und alles als eine Kerze mit einem H, L, O und C darstellt. Selbstverständlich ist ein Buy-&-Hold eigentlich ein Buy-&-Hold-&-Sell, weil sonst macht die ganze Sache keinen Sinn. Die Frage ist nun, wann ich einsteige, wie lange ich halte und wann ich aussteige. Der Rest (nämlich Money und Risiko Management, Anzahl der Positionen, und und und) ist erstmal nicht wichtig. Ich soll ein Sinal-geber haben, der mir sagt: jetztBuy....hold....hold.....hold.....jetzt sell !

      Es ist für mich wichtig dass ich mein kleinstes Zeitfenster definiere. Ich muss irgendwo aufhören, weitere Informationen hereinzubringen, sonst findet die Sache kein Ende. Ich muss auch aus persönlichen und praktischen Gründen eine Entscheidung treffen, wie klein ich meine kleinste Informationseinheit haben möchte. Z.B. ich habe mich aus persönlichen Gründen für Tageskerzen entschieden. Die Gründe sind subjektiv aber diese spielen erstmal keine Rolle. Alles, was detaillierter ist als eine Tageskerze, interessiert mich nicht mehr und existiert für mich nicht mehr (bitte beachten, dass Tageskerze nur ein Beispiel ist). Wenn jemand sagt, Du kannst aber Deine Tageseinstiege durch Betrachten des 1h-Charts verbessern, dann sage ich, dass man dann kein EOD-System mehr hat sondert so eine Art End-Of-Hour-System und dieses kann man auch anhand Betrachung von 15min Charts weiter verbessern usw und irgendwann wird man zu einem Tick-Trader. Will ich das? kann ich das?

      Angenommen habe ich folgendes Handelssystem: Mein Handelssystem tradet pro Kerze eine Position und kauft bzw. verkauft nur ein Stück Aktite. Das System setzt Limit- bzw. Stop-Order auf die kommende Kerze und ist in der Lage (und dies ist rein theortiesch möglich) die maximale Länge jeder Kerze zu traden. (Angenommen Ich zahle keine Gebühren.) Nun merke ich dass ich mit diesem System die absolute maximale Rendite einer Aktie über Zeitfenster t (entspricht n Kerzen) ausschöpfen kann. Mehr kann man nicht aus einem Kurs raus holen.

      Die nächste Feststellung ist, dass ich mit diesem System mit verschiedenen Aktien, verschiedene Renditen erwirtschaften kann. Eine Aktie hat mehr Potenzial in sich und eine weniger. Das bedeutet, dass UNABHÄNGIG von meinem System hat jede Aktie einen "Charakter" und eine Art "innere Energie", die freigesetzt werden kann. Und noch eine Feststellung: Jede Aktie hat UNABHÄNGIG von dem Handelssystem eine "Grenze". Meine Schlussfolgerung ist, dass ich kein System vollkommen unabhängig von bestimmten "Charaktern" der Werte entwickeln kann, das mit jederm Wert die gleiche Rendite ermöglicht. Eine andere Feststellung ist, dass es "gute" und "schlechte " Aktien geben kann, unabhängig davon wer diese mit welchem System tradet!
      stolz auf seinen ersten Totalverlust! Nun fühlt er sich erwachsen.