@all

Vielen Dank für die hilfreichen Posts. Als ich dann Bo10as Post las, dachte ich mir oje, nun wurden so viele verschiedene Meinungen gepostet, jetzt bin ich genau so schlau wie am Anfang (erst war RM/TM das A und O, dann doch der Entry, und schlussendlich ist es ja eigentlich doch alles egal) :D. Aber nach mehrmaligem Durchlesen liest man doch einen Konsens heraus, auch wenn ich eigentlich noch gerne PT‘s Meinung dazu lesen würde, da er den stärksten Kontrast bildet. Ich werde das erstmal sacken lassen und kurz auf einiges eingehen.


@SilNoxx (btw, deine Zeilenumbrüche sind abgehackt)

SilNoxx schrieb:

Dein Text wirkt so als wärst du noch suchend. Dein Handelssystem muß dir doch im Laufe der Zeit bewiesen haben, wiewiele Punkte in einem Trade möglich sind.

Ich bin suchend, aber nicht nach Handelssystemen, sondern nach Methoden die Basics zu meistern. Eine Auswertung meiner Tradestatistik nach erreichten Punkten stelle ich mir als nicht aussagekräftig oder aber sehr komplex vor, weil:

Ich zum einen kein „Handelssystem“ im engeren Sinne benutze, als dass ich ein reproduzierbareres Einstiegssignal als solches (durch Indikatoren, starre Regeln) verwenden würde. Der Beweggrund für einen Einstieg in den Markt ist stets anders gewichtet. Mal war die Uhrzeit ausschlaggebend, mal das Momentum, die Price Action etc.

Desweiteren kommen diese Trades ja auch noch in verschiedenen Kontexte vor, wie mit / gegen Makrotrend, pre / post Newsevents, verschiedene Uhrzeiten, versch. Vola, etc. Ich denke, du siehst auf was ich hinaus will. Ich denke nicht, dass man hier einfach eine Schablone / Excelauswertung anstellen und dann sagen kann, ein CRV von 1,7 hätte mir am wenigsten Drawdown beschert, das ist ab jetzt für jeden Trade mein Fire & Forget Take Profit.

Keine Ahnung wie man hier „Land gewinnt“. Wie macht man das als sehr diskr. handelnder Trader? Bzw. wie macht ihr das? Durch Beobachtung den größten gemeinsamen Vielfachen einer Bewegung im Chart selber ermitteln oder wirklich eine platte Excelauswertung oder strenge Sortierung der Setups nach Ähnlichkeit und dann eine Excelauswertung?


@goso

Mein eigenes Handeln ist Entrylastig, allerdings hauptsächlich in Bezug auf Einstiege mit engen Stopps und das an Punkten, an denen Bewegung zu erwarten ist, diese ganzen Trades im "Niemandsland", erspare ich mir.

Magst du vielleicht kurz erzählen wie dein Trademanagement aussieht? Ich weiß, du hast relativ kleine Targets (CRV 1-2?), aber managst du einen Trade auch manchmal, wenn du der Ansicht bist es könnte ein Runner werden? Spielen einzelne Runner eine Rolle bzw. sind sie Bestandteil deiner Performance? Benutzt du Break Even Stops? Würde mich über ein paar Worte von dir freuen.

BE-Stops sind ja auch etwas, was in Foren und Tradingliteratur sehr häufig als Ratschlag verteilt wird („Ein Trade mit Buchgewinn darf auf keinen Fall mehr in den Verlust laufen“). Ich kann mich damit bisher nicht anfreunden zB. ab 1 IR im Plus den SL auf BE zu setzen. Denn zum einen ist der BE-Punkt selten auch ein charttechnisch sinnvoll liegender SL, zum anderen haben wir wieder das Dilemma, hier evt. einen guten Trade durch willkürliches Management im Zufallsbereich (hallo ibelieve) als BE-Trade in die Statistik eingehen zu lassen. Ein BE-Nachziehen wäre rein rechnerisch nur +EV, wenn häufiger ab +1IR der Kurs drehen und den IS reißen werden würde (was btw wiederum eine eigene Tradingstrategie hergeben würde). Als Alternative fände ich es noch sinnvoller über einen Teilexit nachzudenken, als einen SL auf BE nachzuziehen. Zustimmung, Einwände, Anregungen?

Ivolution schrieb:

Perfect Trader schrieb:

Der erste Freitag im Monat ist mit der Veröffentlichung der NFP-Zahlen für einen qualifizierten Trader regelmäßig einer der aller-wichtigsten Tage im Monat überhaupt. Bei ausreichender Kapitalisierung und guten Kenntnissen wird alleine an diesem Tag der Lebens-Unterhalt für den ganzen Monat eingenommen.

Was sind NFP Zahlen, wo werden sie veröffentlich, was bedeuten sie für meine Trades/ wie habe ich mich danach zu richten ?
Und gilt das dann nur für Freitag oder ist das ein Richtwert für den ganzen Monat?

Früher waren die NFP-Zahlen paradisisch für Daytrader, weil sich daraus für den restlichen Tag meist ein Riesentrend entwickelte. Inzwischen ist das durch Änderungen der Informationspolitik über die Arbeitslosenzahlen in den USA aber längst nicht mehr der Fall.
Wie auch bei anderen wichtigen News haben die NFP-Zahlen etwa 15 Minuten eine starke Wirkung, danach jedoch kommt es meist wieder sehr auf andere Faktoren an.

Ich selber freue mich auf Moves bei News und nutze sie. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn andere sich fernhalten. Das kommt ganz auf den Handelsansatz an.

Es gibt grundlegende Regeln beim Traden, die muß jeder beachten. Anderes ist völlig individuell, je nach Handelsansatz und Psyche. Dazu gehören News handeln oder nicht, TQ, ist der Entry wichtiger als Exit oder Entry völlig unwichtig usw.

@ Hintman, @Goso

bin ich nicht der einzige hier, jetzt bin ich aber froh.
Jod

Hintman schrieb:

Auch für mich ist der Entry ziemlich entscheidend. Der Grund ist einfach: ich bevorzuge sehr enge Stopps. Da habe ich wenig Spielraum für "Timingprobleme".

Hintman schrieb:

Auch für mich ist der Entry ziemlich entscheidend. Der Grund ist einfach: ich bevorzuge sehr enge Stopps. Da habe ich wenig Spielraum für "Timingprobleme".

Das ist eine Aussage, der ich mich vollonhaltlich anschliessen kann, der Entry ist in Bezug auf den möglichst engen Stop -und damit auch auf eine relativ geringe notwendige "Gewinnstrecke"- wichtig, aber die meisten Newcomer sehen die Wichtigkeit des Entries in Bezug auf die Kursprognose, aber gerade das ist für Newcomer mit wenig Screentime/keinen statistischen Untersuchungen meines Erachtens sinnfrei.

Gerade Michaels Frei-Schnauze Strategie ist prädistiniert dazu genau diesen Punkt hervorzuheben, nicht die Kursprognose, sondern der mögliche Einstieg an einem Wendepunkt -denn nur dort ist ein enger Stop sinnvoll möglich, ausserdem gibt es auch dort die Chance darauf eine Bewegung am Beginn zu erwischen und damit auf eine längere "Gewinnstrecke"- viele Strategien zäumen das Pferd meines Erachtens von hinten auf -zB kaufe das 155. Hoch -, aber das muss jeder für sich herausfinden.

Wer technisch orientiert handelt sollte sich die Mühe machen die Dow-Theorie zu verstehen, diese besagt u.a. dass das Fortbestehen eines Trends (auch nach einer Korrektur) wahrscheinlicher ist als der Trendbruch (in jedem Trend gibt es eine Vielzahl an Korrekturen, aber nur ein Ende des Trends) und damit kann man schon Geld verdienen.

Mein eigenes Handeln ist Entrylastig, allerdings hauptsächlich in Bezug auf Einstiege mit engen Stopps und das an Punkten, an denen Bewegung zu erwarten ist, diese ganzen Trades im "Niemandsland", erspare ich mir.

@ webern

Dein Text wirkt so als wärst du noch suchend. Dein Handelssystem muß dir doch im Laufe der Zeit bewiesen haben, wiewiele
Punkte in einem Trade möglich sind. Wenn du auf Basis des Tickcharts - bis 5 m , dein Trading aufbaust, dann wirst du sehr viele Trades haben, mit entsprechend wenig Punkten. Der Entry wird hier sehr entscheidend sein, ansonsten wird der Stopp-Loss
dich Geld kosten.

Ziele und Umkehrpunkte kann man bestimmen, allerdings dauert es einige Zeit bis man verstanden hat wie es geht, vielen Tradern ist diese Möglichkeit nicht wichtig
und lassen sich einfach, durch nachgezogen TP, ausstoppen. Was zählt ist, am Ende des Tages, der Woche, des Monats, des Jahres ein positives Ergebnis zu haben.

weberm schrieb:

aber auch manuell eingegriffen habe, sobald ich das Risiko sah, dass mein Trade bei Anzeichen von Schwäche nicht ins TP laufen könnte.

Warum solltest Du nach X-Zeit den Verlauf besser vorhersagen können als bei Trade Eingang?

Was sich aber natürlich änder ist das CRV.
Von daher gäbe es natürlich die Möglichkeit nach X-Zeit den Trade zu überprüfen.
Wenn ich davon ausgehe das nach Entry mein Trade wenn er den in meine Richtung läuft X-Zeit in meine Richtung geht kann ich am Ende schauen wo er steht.
Bin ich in der nähe meines Ziels kann ich manuell schliessen, vor allem weil das CRV ja eigentlich sehr schlecht steht. Bis zum Ziel ist es nur noch wenig, aber der Stop liegt jetzt sehr weit weg.
Aber auch das würde ich nur nach festen Regeln machen. Ansonsten liegst Du nach dem Gesetz der größten Gemeinheit in der Mehrheit der Fälle Falsch.

Es geht nicht darum das Du Gott wirst und die Kurse vorher sagst die kommen,
sondern darum das Du ein System-Regeln hast die dich auf Dauer am Ende als Gewinner aus dem Markt gehen lassen.

Dabei ist es erst mal vollkommen egal ob Du ein Trendfolgesystem mit einer TQ von 30% und hohem CRV fährst oder aber lieber schneller handelst und ein kleines CRV mit hoher TQ nimmst.

Auch für mich ist der Entry ziemlich entscheidend. Der Grund ist einfach: ich bevorzuge sehr enge Stopps. Da habe ich wenig Spielraum für "Timingprobleme".

@ weberm

"Ich muss aber gestehen, dass ich immer noch sehr entryfixiert bin, ..."

In vielen Texten der Tradingliteratur wird der Entry als relativ unbedeutend im Gesamtkonzept des Tradingerfolges dargestellt, auch in diesem Forum vertreten verschiedene, z.T. von mir sehr hoch geschätzte, Autoren diese These.

Es darf aber darauf hingewiesen werden, dass auch die gegenteilige Ansicht existiert. So behauptet etwa Peter Soodt, nach eigener Definition u.a. Inhaber der erfolgreichsten deutschen Tradingschule, dass die alte Kaufmannsregel, wonach im Einkauf der Gewinn liege, durchaus auch für das Trading Gültigkeit habe. Er sagt, für den Erfolg eines Trades sei der Entry zu 70% entscheidend (keine Ahnung, wie zu solchen Zahlen kommt). Dass ein "gelungener" Einstieg aber extrem entspannend wirkt, kann ich gut nachvollziehen.

Hallo PF,

Gerne, mir ging es um die generelle Empfehlung für Anfänger – die man ja überall lesen kann, dass man Trades mit einem CRV 2 bevorzugen soll. Nun hast du in diesem Forum auch die passende Begründung (stat. Vorteil schon bei gelegentlicher Trendizität) dazu geliefert. Jedoch hat mich dann dein Post #72 etwas verwirrt, da es sich las, als ob du den Vorschlag von JodS11Körnchen auf ein größeres CRV zu gehen, kritisieren würdest. Dein dargestelltes Verhältnis TQ zu CRV ist stimmig, aber wieso würde man so etwas (System mit höherer TQ als CRV) einem Anfänger raten oder auch überhaupt traden wollen, wenn man durch ein vielfaches Reward-to-Risk-Ratio schon mal einen leichten statistischen Edge (die Trendizität) von Haus aus auf seiner Seite hat? Worauf ibelieve hinauswollte (Danke an dieser Stelle) ist mir schon klar, aber irgendwo braucht man ja einen Edge, damit man die BE-Schwelle überschreitet und nicht irgendwann feststsellt, dass meinem avg. RRR von 0,5 nur einer TQ von 66% gegenübersteht. Und allein die Ausrichtung CRV >1 liefert ja schon mal einen (kleinen) Edge wenn ich das richtig verstanden habe.

Durch Anregung der Posts hier im Thread habe ich auch mal versucht einen Account in Forextester mit Absicht zu killen, wo nur der Entry selbst zu bestimmen war und der Exit mit dem 2-fachen des Anfangsrisikos festgelegt wurde. Nach etwa 100 Trades hatte ich mit einem leichten Gewinn aufgegeben.

Würdet ihr einem Anfänger eher raten den 4h TF zu traden, wo die Spreadkosten im Verhältnis nicht so hoch ausfallen, so dass sich dieser „Edge“ nicht gleich von den Gebühren wieder aufgefressen wird?

Meine Exitstrategie sah bisher immer so aus, dass ich einen TP mit CRV von 2 anvisiert habe, aber auch manuell eingegriffen habe, sobald ich das Risiko sah, dass mein Trade bei Anzeichen von Schwäche nicht ins TP laufen könnte. Um den Erfolg meines Trademanagements zu überprüfen, habe ich in meinem Tradingjournal eine Spalte, wo ich die Differenz des Ergebnisses zwischen meinem aktiven Trademanagement und einem theoretischen fixen TP vom 2-fachen des Anfangsrisikos eintrage. Resultat bei noch eher wenigen Trades: relativ ausgeglichen. Manchmal schafft man es einen Verlusttrade durch einen frühzeitigen Exit zu vermeiden, manchmal beschneidet man durch Übervorsicht auch einen Gewinn, der letztendlich doch noch den theoretischen 2-fachen TP erreicht hätte. Meint ihr, dass bessert sich noch mit der Zeit, oder ist ein statisches TP generell optimaler? Hmm, gerade wo ich das schreibe kam mir der Gedanke, es macht ja eigentlich eher Sinn, nur dann mittels aktivem Trademanagment manuell einzugreifen, wenn man sieht, dass ein Trade (z.B. aufgrund hohen Momentums oder anstehenden News) über das TP-Ziel hinausschießen könnte.

Ich muss aber gestehen, dass ich immer noch sehr entryfixiert bin, und komplexe Entscheidungen wie Trademanagement lieber eher mit einem fixen TP vereinfachen würde. Ich denke, dass manuelle Trademanagement Entscheidungen wie eben es auch beim Entry der Fall ist, auch sehr hohen Zufallscharakter hat. Andererseits, wenn ich den Exit einem fixen TP überlasse, dann ist doch wiederum der Entry die entscheidende Größe, die über den Erfolg entscheidet? Schwierig das alles.

Beiträge auf Forderung des Autors kulanterweise entfernt. Wir entschuldigen uns, sollten Folgepostings dadurch unverständlich werden.

JodS11Körnchen schrieb:

@ Harley,

nur weil für dich diese Zahlen seit Jahren zu deinem Wissensschatz gehören, muß ein Newbie nicht
gleich ein Witzbold sein. Stell dir vor du wärst der Anfänger und jemand würde das schreiben. So hält man
seines Gleichen bei Laune, ganz sicher aber nicht, wirkliche Anfänger, die traden lernen wollen.

Jod

Harley schrieb:

Irgenwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich bei ivolution um einen Witzbold handelt.

Kennt NFP und nun Hexensabbat nicht.

Aber egal, wie goso schon angemerkt hat, man braucht auch Futter.

Da gebe ich dir Recht. Allerdings hat er ja geschrieben, dass er schon "viel recherchiert" hat.
Wie es aussieht ist er im 15min TF und Forex unterwegs. Da sollte man aber
a) beides kennen und
b) täglich nachsehen was so an news anliegt ( Arbeitsmarktzahlen usw.)
Ich für meinen Teil kannte NFP und Hexensabbat, bevor ich, auch mit Demo, anfing mit traden.

Ivolution schrieb:

Übrigens wundert mich auch, dass die Profis (fast) keine Indikatoren benutzen. Ich verwende MACD, CCI, MA 10 mit MA 38 manchmal, bei Seitwärtsbewegungen evtl noch RSI.
Ich dachte eig, dass ich recht gut damit fahre. Bin offen für neues, würde es aber gerne nicht komplizierter machen.

Indikatoren und Oszillatoren zeigen nur den Kursverlauf an -teils zwar sehr verzerrt, aber eben doch-, noch dazu referenzieren sie nur einen Wert der jeweiligen Zeiteinheit (O,H,L oder C), daher sind sie einerseits nicht wirklich aussagekräftig und andererseits bieten sie keinen Mehrwert an Information. Ausnahmen davon sind volatilitätsbezogene Indikatoren (z.B. ATR), diese können und werden u.a. zur IS und TP Berechnung genutzt.

Ivolution schrieb:

war mir jetzt auch noch nicht so wichtig).
auf jeden Fall für mich ein Indiz, dass es die nächsten Minuten bergab gehen sollte.

Der Kurs steigt oder fällt nicht weil irgendeines dieser Hilfsmittel es anzeigt, sondern die Hilfsmittel zeigen es an weil der Kurs steigt oder fällt.

@ Ivolution,

"nur" ein Bild Ivolution, sieh es dir an, Erklärungen kommen gerne nach deinen
Fragen diesbezüglich, so erhöht sich dein Lern-Effekt.
Bezogen auf dein Bild vom Euro. Post #71

Jod

@ Harley,

nur weil für dich diese Zahlen seit Jahren zu deinem Wissensschatz gehören, muß ein Newbie nicht
gleich ein Witzbold sein. Stell dir vor du wärst der Anfänger und jemand würde das schreiben. So hält man
seines Gleichen bei Laune, ganz sicher aber nicht, wirkliche Anfänger, die traden lernen wollen.

Jod

Harley schrieb:

Irgenwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich bei ivolution um einen Witzbold handelt.

Kennt NFP und nun Hexensabbat nicht.

Aber egal, wie goso schon angemerkt hat, man braucht auch Futter.

weberm schrieb:

Und bei einer Strategie mit hoher TQ ist der Entry dann doch eines der wichtigsten Bestandteile des Systems oder nicht (weil du meintest der Entry hätte zum großen Teil Zufallscharakter)?

Nein, ein schlechtes CRV

ICh kaufe Heute 10 Standard Werte von denen ich glaube das es sie auch noch in 15 Jahren gibt.
Verkaufen tue ich so bald ich im Gewinn bin.
Stop gibt es keinen, die Verlust Phase sitze ich aus. Bei Guten Werten und einer Laufzeit von 15 Jahren sollte ich auf fast 100% TQ kommen.
100% Zufalls Einstieg und fast 100% TQ.

Der Entry ist dahingehend Wichtig das ich mir Stellen such wo ich von ausgehe das was Passiert.
Am besten noch Stellen an denen mit großerer Wahrscheinlichkeit das passiert was ich erwarte.
Aber die TQ bestimme ich auch da am Ende durch mein CRV.

Gebe ich dem Stop mehr Platz und setze ein enges Ziel geht die TQ Hoch,
Fahre ich enge Stops und ein weiteres Ziel fällt die TQ bei gleichen Einstiegen bzw. System.

Die Kunst liegt jetzt darin den besten mittel Weg für seine Strategie zu finden.

Viel Wichtiger als die Richtung nach dem Entry vorher zu sehen ist es ein Gefühl dafür zu haben wie lange die Bewegung im allgemeinen läuft. Daraus kann ich dann mein Ziel und meinen Stop ableiten je nach TQ die ich will.

Irgenwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich bei ivolution um einen Witzbold handelt.

Kennt NFP und nun Hexensabbat nicht.

Aber egal, wie goso schon angemerkt hat, man braucht auch Futter.

Der Karpfenteich muss ohnehin gefüllt bleiben, sonst haben die Hechte nix zum Futtern.

Da bin ich voll bei dir. Aber es kommt darauf an WIE man solche Weisheiten teilt.