System Quality Number - Kennzahl zur Einordnung eines Handelsystem

      Das ist im Prinzip 1:1 die Sharpe-Ratio, nur auf Basis von "Rs", unter Nicht-Berücksichtigung der risikolosen Rendite (was immer das heutzutage auch ist). Dazu sollte Google genügend Treffer ausgeben. Vom Golf hab ich keine Ahnung, aber das ELO-Rating von den Schachspielern hat damit relativ wenig zu tun..

      Es ist aber eh eine sehr simple Formel. Je höher die Trade-Anzahl und die Renditen und je kleiner die Standard-Abweichung/Volatilität, desto höher des Ergebnis. Ist sicher keine schlechte Methode, um verschiedene Systeme/Trader/Fonds etc. untereinander zu vergleichen, in die Zukunft kann man damit aber auch nicht blicken.

      System Quality Number - Kennzahl zur Einordnung eines Handelsystem

      Hallo miteinander,

      durch Zufall bin ich auf einen Artikel (godmode-trader.de/nachricht/Ne…adingsysteme,a619429.html) gestoßen. Im Artikel ging es um Newsletter, dass ist aber nicht der Grund dieses Threads. Die Newsletter wurde nach einer mir unbekannten Kennzahl beurteilt „System Quality Number" oder SQN. Im Blog daxtrade.blogspot.de konnte ich weitere Informationen, wie die Berechnungsformel und weiteres finden:

      "Die System Quality Number
      Die wichtigste Kennzahl die hilft um ein gutes von einem schlechten System zu unterscheiden ist nicht etwa die Performance. Vielmehr gilt es eine hohe System-Quality-Number zu erzielen. Die System-Quality-Number (SQN) zeigt wie ertragreich ein System und wie stabil dessen Performance ist. Eine hohe SQN lässt auf eine hohe Wahrscheinlichkeit schließen, dass eine in der Vergangenheit erzielte Performance auch in der Zukunft zu erwirtschaften ist. Und umso höher die SQN-Zahl, umso höher auch die zu erwartende Performance.

      Die SQN-Zahl ähnelt dabei stark dem Handicap von Profigolfern, welches sich anhand der in der Vergangenheit erzielten Leistungen berechnet; oder aber auch der Schachwertung um Anfängerspieler von Großmeistern zu unterscheiden.

      Dabei wird die SQN nach folgender Formel berechnet:

      √(Trade-Anzahl)*Erwartungswert/stdev(R)

      Das bedeutet, dass man die Wurzel der absoluten Tradeanzahl nimmt. Anschließend multipliziert man diese Zahl mit dem Erwartungs des Systems sowie der Standardabweichung der verdienten Chance/Risiko Verhältnisse (auch R-Vielfache genannt).      "
      Quelle: daxtrade.blogspot.de/p/performance_29.html

      Leider wurde keine Quelle im Blog angegeben und andere Internetseiten, welche die Formel hätten bestätigten können, fand ich leider nicht. Da ich mit der Excelformel der Standardabweichnung nicht auf die 1,67 kam (sondern 1,643), muss ich einfach fragen, ob es vielleicht einen deutschen Namen zu dieser Kennzahl gibt? Und Ihr mir ggf. gute Quellen für weitere Recherchen nennen könnt?

      Danke im Voraus für eure Antworten. Falls das Thema in eine andere Kategorie besser passen würde, so bitte ich hiermit Hintman den Thread zu verschieben.
      The Trend is your friend. Elbroto