Hier sind meine Diagramme für den ersten Testlauf, also für die ersten 5 Forward Tests.
Diese Diagramme zeigen den Verlauf der Systemparameter jedes einzelnen Systems.
Die optimalen Parameter betragen TP=12 und SL=4.
Man kann erkennen, dass diese Verläufe ruhiger werden, wenn der IOS Zeitraum größer wird.
Bei dem Test #5, IOS=1 Jahr, sieht man wie sprunghaft der Parameter seinen Wert ändert, diese Volatilität schlägt sich auch in der Equity Curve nieder.
Vermutung
Bei der sprunghaften Veränderung fiel mir folgendes auf:
Ändert sich der Wert sehr rasch, so ist es wahrscheinlich, dass das System mit der Änderung nicht" klar kommt", und ein negatives Ergebnis liefert.
Beispiel bzw. Beweise dafür werde ich noch nicht liefern, da ich einfach noch zu wenig relevante Daten habe um eine valide Aussage treffen zu können.
Ich werde diese Vermutung aber im Hinterkopf behalten und euch nach mehreren Test präsentieren.
Grüße
Christoph
Diese Diagramme zeigen den Verlauf der Systemparameter jedes einzelnen Systems.
Die optimalen Parameter betragen TP=12 und SL=4.
Man kann erkennen, dass diese Verläufe ruhiger werden, wenn der IOS Zeitraum größer wird.
Bei dem Test #5, IOS=1 Jahr, sieht man wie sprunghaft der Parameter seinen Wert ändert, diese Volatilität schlägt sich auch in der Equity Curve nieder.
Vermutung
Bei der sprunghaften Veränderung fiel mir folgendes auf:
Ändert sich der Wert sehr rasch, so ist es wahrscheinlich, dass das System mit der Änderung nicht" klar kommt", und ein negatives Ergebnis liefert.
Beispiel bzw. Beweise dafür werde ich noch nicht liefern, da ich einfach noch zu wenig relevante Daten habe um eine valide Aussage treffen zu können.
Ich werde diese Vermutung aber im Hinterkopf behalten und euch nach mehreren Test präsentieren.
Grüße
Christoph