mechanische Systeme - Marktauswahl - Filter - MM&RM - Drawdowns - Kennzahlen

      Hallo Christoph123,

      die folgenden Antworten sind zum Teil basierend auf dem persönlichen Handelsstil und den Vorlieben wie man Systeme entwickelt.
      1.) Wie kommt es, dass die meisten Systeme entweder auf Aktienmärkte
      ODER auf Forex anzuwenden sind? Was sind die charttechnischen
      Unterschiede?
      Das ist aus meiner Sicht schon mal eine wesentliche Erkenntniss. Ein Handelssystem wird für mich für einen bestimmten Markt entwickelt und funktioniert auch am besten auf diesem. Warum das so ist hat sicherlich viele Ursachen. Aktion z.B. tendieren immer steigend, liegt in der natur der Sache. Im Forex werden 2 nichts miteinander zu tunhabende Währungen gegenübergestellt.
      2.) Wenn Stops die Performance schwächen, warum setzt man Stops? Sie
      sind eigentlich nur sinnvoll um bei straken Intraday-Schwankungen die
      Reißleine zu ziehen, weil bei Gaps nützen sie auch nichts.
      Coole Frage!! In meinen Systemen kommen klassische Stopp eher nicht vor.
      4.) Ist es vernünftig ein System nur mit Longsignalen laufen zu lassen, oder sollte man immer beide Seiten erfassen?
      Warum nicht? Wobei man langfristig mehere Systeme haben könnte und dort darf dann auch ein LongOnly System mitlaufen.
      6.) Ein- und Ausstiege sind nicht wichtig, RM&MM sind das A & O!
      Das würde ich so jetzt nicht immer behaupten. Es kommt sicherlich auf die Art des Systems an. Es gibt Systeme wo der Einstieg die Performance bringt.
      7.) Wie geht ihr mit Drawdowns um? Also wie errechnet ihr ob dieses System mit einem DD von 40% es wert ist zu traden?
      Der maxDD ist für mich wichtiger als die Performance selbst, denn unter anderem stellt sich die Frage ob man ein System mit 40% DD auch wirklich durchhandelt.

      Ohne konkret Werbung machen zu wollen ist das aktuelle Buch von Thomas Vittner "Das Tradingtagebuch" eine lesenswerte Lektüre zu dem Thema.

      VG TraderMik

      Danke für diesen Thread

      @ Christoph123

      Zuerst einmal vielen Dank :thumbup: für den neuen Thread, der sehr gut ins Forum passt. Auch ich hoffe auf eine interessante Diskussion zu diesem Thema.

      An Stelle der Bezeichnung 'mechanische Systeme' würde mir 'automatisierte Systeme' besser gefallen haben, da in der heutigen komplexen technisierten Welt 'mechanisch' nicht mehr immer im früheren Sinne von hoher Präzision und Zuverlässigkeit und großer Kraft gebraucht wird, sondern auch als Pejorativ benutzt werden kann, im Sinne von plump und nicht auf der Ebene des gebündelten modernsten Technikstandes aus allen Technik-Gebieten (inkl. super-raffinierter Software).

      Da die Märkte aber eine globale Interaktion geistiger Widerspiegelung zukünftiger Entwicklungen bei den Marktteilnehmern als Ursache ihrer Bewegungen haben, wird eine auf längere Zeit brauchbare Automatisierung von Trading-Tätigkeiten eher deutlich mehr als weniger Raffinesse erfordern.

      Die von Dir gestellten Fragen lassen erst einmal nichts spezifisch anfängermäßiges erkennen und sollten von jedem Trader eines jeden Qualifikationslevels durchdacht werden, selbst wenn ganz bestimmt auch eine ziemliche Anzahl erfahrener Trader und bereits gestandener Designern und Implementatoren automatisierter Systeme nicht gleich zu allen Fragen eine nützliche Antwort parat haben wird. Die zum Start der Diskussion gestellten Fragen waren also gut gewählt.

      Einen ersten, ganz sicher nicht abschließend gemeinten Antwort-Versuch !!, der die Dinge eher nur anreißen soll, zerteile ich mal in mehrere Posts, weil die Antwort sonst ätzend lang und mögliche präzise Rückbezüge schwieriger werden.

      mechanische Systeme - Marktauswahl - Filter - MM&RM - Drawdowns - Kennzahlen

      Hallo erstmal,
      ich möchte mit diesem Thema die allgemeinen Fragen über mechanisches Trading erörtern.
      Ich bin ein Anfänger, und dies wird man an meinen Fragen sicher erkennen, jedoch ist dieses Thema von mir sehr ernst gemeint.

      Es soll hier nicht um spezielle Einstiege, Ausstiege und Indikatoren gehen, sondern um Basics wie z.B. in der Überschrift aufgezählt.

      Ich versuche schon des Längern ein System für den Aktienhandel zu entwickeln, dies gelingt mir auch - mit Einschränkungen !
      Und um solche Einschränkungen möchte ich diskutieren.

      Damit meine ich, dass ein System auf den DAX funktioniert aber auf den AEX nicht. Es funktioniert für Aktienmärkte, aber für Forex nicht. Ohne Stopps funktioniert es prima, mit Stopps schrumpft die Performance auf wenige % im Jahr. Ich hoffe ihr könnt euch etwas darunter vorstellen.

      Hier also meine Anregungen & Fragen:

      1.) Wie kommt es, dass die meisten Systeme entweder auf Aktienmärkte ODER auf Forex anzuwenden sind? Was sind die charttechnischen Unterschiede?
      2.) Wenn Stops die Performance schwächen, warum setzt man Stops? Sie sind eigentlich nur sinnvoll um bei straken Intraday-Schwankungen die Reißleine zu ziehen, weil bei Gaps nützen sie auch nichts.
      3.) Kann man einem System vertrauen, dass auf den DAX funktioniert aber auf den AEX nicht? (DAX und AEX nur als Beispiel)
      4.) Ist es vernünftig ein System nur mit Longsignalen laufen zu lassen, oder sollte man immer beide Seiten erfassen?
      5.) Systeme funktionieren ja bekanntlich nur in Trends ODER in Seitwärtsphasen?! Welche Lösungen gibt es, bzw. wie erkennt man die Phasen am besten (mechanisch)? ADX??
      6.) Ein- und Ausstiege sind nicht wichtig, RM&MM sind das A & O!
      7.) Wie geht ihr mit Drawdowns um? Also wie errechnet ihr ob dieses System mit einem DD von 40% es wert ist zu traden?
      8.) Wie bewertet ihr euer System? Visuell? Nur anhand von Kennzahlen? Beidem?

      Ich hoffe ich kann damit eine Diskussion in Gang bringen.

      Danke schonmal für Antworten :)

      Grüße
      Christoph