FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Hochwertige Positionseröffnungen in Richtung Mittelkurs (mean)

      Bei Betrachtung des heutigen Charts ist zu erkennen , dass ein Einstieg Short und Gewinnmitnahmen gemäß dem Scale Out Verfahren sehr profitabel war. Hochwertige Positionseröffnungen an oder in Nähe der Aktionszonen sind solche mit Umkehrkerzen und gleichzeitiger Bestätigung durch die DJIA FUT und einer Heikin Ashi 5Minuten Kerze. Vergleichen wir die Charts von gestern und heute so ist festzustellen, dass heute erst an der zweiten Aktionszone der richtige Einstieg Short war.

      Vorsicht und Geduld gilt insbesondere für die erste Aktionszone. An der zweiten Zone, mit heute bereits 90 Punkten Handelsspanne, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch weil bei Ersteinstieg an der zweiten eine dritte Zone folgt und damit eine Umkehr morgens viel wahrscheinlicher ist.

      Beste Grüße GeorgM
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      Big Points

      Den disconnect XETRA-DAX und FDAX haben wir bereits kennen gelernt. Da DOW um 22h und die DJIA FUT für den Handelstag um 22:15h schließen ergibt sich in der Regel kein disconnect. Er manifestiert sich zuweilen zur Eröffnung um 15:30h . Heute notierten die DJIA FUT um 15:30h 160 Punkte im Minus. Ohne besondere Ereignisse und mit einer niedrigen VIX Notierung von 15 eher ein seltenes Ereignis. Es ist daher anzuraten mit der ersten Umkehrkerze sofort Long zu handeln. Da kommen schnell 100 Punkte zusammen.

      Beste Grüße GeorgM
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Heute beginne ich mit einer Beitragsfolge von qualitativen Positionseröffnungen nach Lage und Zeit.

      Qualitative Positionseröffnungen sind Trades, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sofort in die gewünschte Richtung tendieren.

      Zum Gelingen gehören bestimmte Voraussetzungen, die noch dokumentiert werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Vola ( VDAX). Mit Kenntnis des Schlusskurses vom Vorhandelstag um 22h und Eröffnungskurs um 8h wird ein Handelsgerüst erstellt welches der Vola angepasst wird.

      Betrachten wir den Chart von gestern. Während bei einer niedrigen Vola vo 17-18 Maximo und Minimo der Trading Range 90 Punkte ausmachten summierten sich die größeren Kursbewegungen über 40 Punkte, siehe Pfeile im Chart , auf 700 Punkte. Wenn auch die Kursbewegungen nicht immer so ausgedehnt sind, so wollen wir jedoch jeden Handelstag ein Stück davon für unser Konto gut schreiben.

      Das Handelsgerüst wird der Vola wie folgt angepasst:

      Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten für Shortpositionen gehandelt.
      Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen.
      Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

      Die Aktionszonen dienen zur Orientierung und qualitative Positionseröffnungen erfolgen nur in Korrelation mit den DJIA FUT (mehr dazu folgt).

      Beste Grüße GeorgM
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      @ Deal

      Ja aber nicht in der Beschriebenen Perfektion. Man muss dazu aber auch sagen das es Zeitweise auf Grund der Marktdynamik auch wirklich gute Zeiten gibt, aber in den Wilden Zeiten brechen sich viele das Kreuz.



      @ Mr.Moon

      Das ist ein Richtiges und gutes Argument, es gab durchaus Teilaspekte die Interessant waren oder vielleicht auch noch sind.

      Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Mich Stört nur die Beschriebene Perfektion wo selbst der Flash Crash als eine Gewinnmöglichkeit ausgelegt wurde ;)
      Wenn dir dein Feind überlegen ist, geh' ihm aus dem Weg! Ist er zornig, reize ihn! Und wenn er ebenbürtig ist, kämpfe! Und falls nicht, teile mit ihm und fang von vorne an! trading-stocks.de

      GeorgM schrieb:

      Hallo Systemtrader

      Hier in diesem Thread wird detailliert dargestellt nach welchen Kriterien das Regelwerk der FDAX-TRADING-Strategie aufgebaut wurde. Es geht nicht um die Ausführung von Trades.

      Die wesentlichen Elemente des Regelwerks wurden anhand von Charts dokumentiert . Was folgt sind Erklärungen hinsichtlich qualitativer Positionseröffnungen nach Lage und Zeit, RM und MM.

      Beste Grüße GeorgM


      Wo ist denn der Unterschied zwischen "Ausführung von Trades" und "Erklärung qualitativer Positionseröffnungen"? Mit Hindsight findet man immer qualitative Positionseröffnungsmöglichkeiten.
      Schade, dass es den Dislikebutton im Forum nicht gibt. Denn ich vermute, hier verdreht fast jeder die Augen bei all dem after-the-fact geposte...
      Hiermit ergänze ich den Chart von gestern gemäß dem Regelwerk.

      In dem Chart werden die Bewegungen vormittags und nachmittags mir eine range extension dokumentiert. Donnerstags werden gemäß dem Regelwerk anfänglich Long-Trades eröffnet . Der Einstiege Short erfolgen nach dem Scale Out Verfahren, das heißt, dass eine Teilorder laufen gelassen wird und zwar bis zur nächsten signifikanten Umkehrkerze. An den Aktionszonen Long wurden nachmittags keine Positionen eröffnet, weil der Kurs die Aktionslinie nicht von unten nach oben durchhandelte. Alles wurde bereits ausführlich in diesem Thread beschrieben.

      Beste Grüße GeorgM
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      Hallo Systemtrader

      Hier in diesem Thread wird detailliert dargestellt nach welchen Kriterien das Regelwerk der FDAX-TRADING-Strategie aufgebaut wurde. Es geht nicht um die Ausführung von Trades.

      Die wesentlichen Elemente des Regelwerks wurden anhand von Charts dokumentiert . Was folgt sind Erklärungen hinsichtlich qualitativer Positionseröffnungen nach Lage und Zeit, RM und MM.

      Beste Grüße GeorgM

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Ist ja alles gut und schön dennoch möchte ich Kritisieren das deine dargestellten Trading Tage allesamt wie üblich im nachhinein bewertet und betrachtet worden sind. Ich möchte gerne mal einen sehen der das was du hier Dokumentiert hast so nur halbwegs in real time umgesetzt bekommt.
      Wenn dir dein Feind überlegen ist, geh' ihm aus dem Weg! Ist er zornig, reize ihn! Und wenn er ebenbürtig ist, kämpfe! Und falls nicht, teile mit ihm und fang von vorne an! trading-stocks.de
      Handelstag 24.9.14

      Nach drei Abwärtstagen ist eine Erholung durchaus normal. Insbesondere bei der weiterhin niedrigen Vola. Wer sich eingehender mit der FDAX-TRADING-STRATEGIE beschäftigt wird feststellen, dass das Regelwerk logisch und daher bei der Anwendung sehr effizient ist.

      Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung der Handelsspanne ( Range Extension) nur in Korrelation mit den DJIA FUT nachmittags stattfinden kann. Daher teilen wir den Handelstag in zwei Handelsperioden auf und zwar von 8 - 14:30 oder 15:30h wenn um 14:30h keine Veröffentlichung von US-Daten ansteht.

      Der Einstieg nachmittags an der ersten Aktionszone ist sehr problematisch und daher werden nur dann Positionen eröffnet, wenn z.B. für Short der Kurs von oben nach unten die Aktionslinie durchbricht und darunter schließt.

      Heute können wir erkennen , dass dies nicht der Fall war. Auch gab es keinen Shorteinstieg an der zweiten Zone weil dort der DOW seitwärts konsolidierte und dieses Muster in der Regel zu einem Ausbruch führt (heute Long).

      Positionseröffnungen von 14:30-22h ( Auszug)

      Nach 14:30h bzw. USA Börseneröffnung um 15:30h werden Positionen an den Aktionszonen eröffnet wenn der Kurs von oben oder unten die Zonen durch handelt. Das schließt auch eine 15M Kerze ein die zunächst über die Zonen hinaus gehandelt wurde und dann innerhalb der Zonen schließt. Der Handel unter die Zonen hinaus (für Short) mit anschließendem Schlusskurs innerhalb der Zonen sollte charttechnisch signifikant sein. Wird nachmittags zunächst die zweite Aktionszone durch gehandelt und somit eine Position eröffnet dann wird zum gleichen Abstand eine dritte Aktionszone aktiviert. Einstieg jedoch mit doppelter Anzahl von Kontrakten und Time Stop wie bereits erklärt.

      Beste Grüße GeorgM
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      Handelstag 23.09.14 siehe Chart


      80% Setup (Auszug)

      Nach einer längeren 15- Minuten- Candlestick Kerze die praktisch ohne Docht oder mit einer Gap zur letzten Kerze schließt folgt mit 80 prozentiger Wahrscheinlichkeit eine zweite in gleicher Richtung.


      Zeitstopp bis 14:30h (Auszug)

      Sofern noch eine Position mit Einstieg an der ersten Aktionszone offen ist und in Folge eine weitere Position an der zweiten Aktionszone eröffnet wurde werden alle Positionen glatt gestellt wenn nach 3 weiteren 15 Minuten Kerzen zum Schlusskurs ein Verlust von > 10 Punkten festgestellt wird.
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      22.9.14

      Über Nacht wurde verlautet:

      HSBC's gauge of Chinese factory activity for September is due on Tuesday. After the bank's final August reading fell to a three-month low of 50.2, investors will watch to see if the index slips below the 50 level that demarcates expansion from contraction.

      Daraufhin gaben alle Kurse in Asien heftig nach und der FDAX eröffnete mit einem Doppel Gap. Nach anfänglichem Zögern wurde Gap schließlich geschlossen und nach Eröffnung der US Börse ging alles in den Keller.

      Beste Grüße GeorgM
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      Referendum Schottland

      Gelegenheit Long über Nacht, gute Nachrichten = schlechte Nachrichten, politische Börsen haben kurze Beine

      Als die Wahlen um 23h MEZ zu Ende gingen und die Vorhersage mit 54% Nein stimmen bestätigt wurden habe ich einen erneuten Longeinstieg riskiert und bei einem take profit von 50 Punkten den Alarm eingestellt. Dieser weckte mich um 5:30h . An der Schließung der Gap ab der ersten Aktionszone war ich jedoch nicht beteiligt. Strand, Besuch bei meiner Cafeteria und Golf.

      Beste Grüße Georg
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      Ergänzung zum gestrigen Handelstag: Korrelation DAX/ DOW

      Sofern der DAX um 15:30h, USA Börseneröffnung, hoch im Plus oder Minus tendiert, zum Beispiel 100 Punkte, und der DOW bei Eröffnung um die 50
      Punkte, dann kann mit höchster Gewinnwahrscheinlichkeit eine Position DOW in die gleiche Richtung eröffnet werden.

      Es ist allerdings darauf zu achten, dass es sich nicht um einen Trendtag in Folge handelt.

      Beste Grüße GeorgM
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