FDAX-TRADING-STRATEGIE

Gap Handel ist nicht mein Ding. Handel an Zone 1 LONG hat auch funktioniert.Allerdings sind die Zonen wegen des Gaps wahrscheinlich nicht korrekt eingezeichnet. Setup 3 am Nachmittag habe ich auch gehandelt.

Da der DAX Close von gestern 22.00 Uhr nicht wirklich per 15M Schlusskurs überboten wurde, habe ich das als „Trendtag-Short“ interpretiert und einen SHORT-Trade bis zur runden 15.000er Marke gehalten. Da keine Korrektur bis zur zweiten Zone erfolgte (also keine Range-Erweiterung), ein zweiter Versuch am Nachmittag - nach 5 Kerzen mit ca. 10 Punkten Gewinn abgebrochen.

Vergleich Nikkei, Dow und DAX:
Ausgehend vom nächtlichen Top (ca 3:40 MEZ) hatte der DAX noch klaren Nachholbedarf SHORT.
Die stärkeren Verluste von Nkkei und besonders DOW bis Handelsschluss 18.01. fanden nächtlich ihre Fortsetzung,
eine Umkehr war nur für strenge Optimisten sehr kurzfristig wahrzunehmen. Deren Ende war sichtbar um 9:45.

In diesem Moment war der DAX deutlich näher an seinem ATH als der DOW, was angesichts des Desasters für die DE-Wirtschaft wirklich verwundern muss.
Long wg. common sense daher m.E. nur mit raschem SL auf Null. Den ersten Gewinn hätte ich lieber behalten!
2. Zone Einstieg zweifelhaft auch nach Regelwerk, da dynamischer Downtrend zu erkennen?

pips schrieb:

Hallo Elarvi,
bei den Statistiken fehlt meines Erachtens die tatsächliche Vergleichsgröße.
Das bedeutet, die Höhe von Verlust und Gewinn wird nicht verglichen und aus diesem Vergleich ein Prozentsatz ermittelt.
Beispiel: 6 Fälle, 4 Gewinne, 1 Verlust, 1x +-0: Die Statistik zeigt einen Profit-Faktor von 66,7%, was nicht aussagekräftig ist.

Guten Morgen und vielen Dank für Ihren Kommentar.

Ich denke, das ist eine angemessene Bemerkung, und vielleicht sollte ich sie in die Statistik aufnehmen, aber wie Georg richtig feststellt, habe ich nie von Gewinn oder Verlust gesprochen, sondern eher von Häufigkeit oder Erfolgsquote.

Ich habe eine parallele Studie auf der Grundlage der Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten und der Daten, die Georg jede Woche auf VTAD hochlädt, erstellt. In dieser Studie habe ich den durchschnittlichen Gewinn pro Handel und die mathematische Erwartung für jede der Zonen und Setups, aber im Gegensatz zu der Berechnung, die Georg vorgenommen hat, habe ich sie für einen einzelnen Vertrag durchgeführt. Der Grund ist ganz einfach: Wenn jemand beschließt, seine Positionen zu erhöhen, weil das Modell Gewinne anzeigt, muss er nur die Einheit mit der Anzahl der Kontrakte multiplizieren.

Es ist offensichtlich, dass das Ergebnis für einen einzelnen Kontrakt von Georgs Berechnungen abweicht, wo er derzeit zwischen 7 und 14 CFDs handelt. Wenn er also bereit ist, die Statistiken für 1 CFD hochzuladen, werde ich sie gerne teilen.

Andererseits geht es nicht darum, die Ergebnisse direkt mit 7 oder 14 CFDs zu multiplizieren, denn wie Sie alle wissen, hat Georg die Anzahl der Kontrakte in diesen mehr als 100 Tagen schrittweise erhöht, da seine Gewinne gestiegen sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

GeorgM schrieb:

Danke Peganuss

Handel am Nachmittag Setup 2

Zonen scheinen ca 20 P. zu hoch eingezeichnet....

Hallo Elarvi,
bei den Statistiken fehlt meines Erachtens die tatsächliche Vergleichsgröße.
Das bedeutet, die Höhe von Verlust und Gewinn wird nicht verglichen und aus diesem Vergleich ein Prozentsatz ermittelt.
Beispiel: 6 Fälle, 4 Gewinne, 1 Verlust, 1x +-0: Die Statistik zeigt einen Profit-Faktor von 66,7%, was nicht aussagekräftig ist.