pips schrieb:
Hallo Elarvi,
bei den Statistiken fehlt meines Erachtens die tatsächliche Vergleichsgröße.
Das bedeutet, die Höhe von Verlust und Gewinn wird nicht verglichen und aus diesem Vergleich ein Prozentsatz ermittelt.
Beispiel: 6 Fälle, 4 Gewinne, 1 Verlust, 1x +-0: Die Statistik zeigt einen Profit-Faktor von 66,7%, was nicht aussagekräftig ist.
Guten Morgen und vielen Dank für Ihren Kommentar.
Ich denke, das ist eine angemessene Bemerkung, und vielleicht sollte ich sie in die Statistik aufnehmen, aber wie Georg richtig feststellt, habe ich nie von Gewinn oder Verlust gesprochen, sondern eher von Häufigkeit oder Erfolgsquote.
Ich habe eine parallele Studie auf der Grundlage der Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeiten und der Daten, die Georg jede Woche auf VTAD hochlädt, erstellt. In dieser Studie habe ich den durchschnittlichen Gewinn pro Handel und die mathematische Erwartung für jede der Zonen und Setups, aber im Gegensatz zu der Berechnung, die Georg vorgenommen hat, habe ich sie für einen einzelnen Vertrag durchgeführt. Der Grund ist ganz einfach: Wenn jemand beschließt, seine Positionen zu erhöhen, weil das Modell Gewinne anzeigt, muss er nur die Einheit mit der Anzahl der Kontrakte multiplizieren.
Es ist offensichtlich, dass das Ergebnis für einen einzelnen Kontrakt von Georgs Berechnungen abweicht, wo er derzeit zwischen 7 und 14 CFDs handelt. Wenn er also bereit ist, die Statistiken für 1 CFD hochzuladen, werde ich sie gerne teilen.
Andererseits geht es nicht darum, die Ergebnisse direkt mit 7 oder 14 CFDs zu multiplizieren, denn wie Sie alle wissen, hat Georg die Anzahl der Kontrakte in diesen mehr als 100 Tagen schrittweise erhöht, da seine Gewinne gestiegen sind.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.