Das Bild aus dem dritt-vorigen Post stellt eine typische Im-Nachhinein-Betrachtung dar, die sich immer schön gestalten lässt. Die Tausender-Marken sind völlig irrelevant und esoterisch herbei phantasiert. Der DAX wird aus einer gewichteten Summe einzelner Kurse gebildet und die Bestimmung "glatter" Marken für relevante Entscheidungen könnte von besonders einfältigen Fernseh-"Journalisten" kommen, die permanent glauben, Erklärungen für Zufalls-Abläufe angeben zu müssen, und damit klüger als die echten Börsianer zu sein. Sie ist in etwa genauso Aussage-kräftig wie die Ableitung der Flur-Temperatur aus den Fieber-Kurven der Patienten eines Krankenhauses.
Um "die statistische Relevanz gebührend zu berücksichtigen " müsste man wissen, wie man Statistik wirklich nutzt und was Relevanz genau ist. Ohne die Leser von Foren in irgendeiner Form zu beleidigen, dürfte sachlich festzustellen sein, dass das nur ein sehr kleiner Teil der Hobby-Trader kann (höchstens im unteren einstelligen Prozent-Bereich). Bei der Mehrheit erfolgt keinerlei seriöse Vorbereitung sondern pure Spielerei auf der Basis von Halb- und Nichtwissen, gepaart mit Raffgier und weitgehender Ignoranz gegenüber rationalen Vorgehensweisen, oft auch noch garniert mit Reich-Werde-Träumerei, die jedwede ernsthafte Arbeit ersetzt.
Bereits das Ignorieren seriöser und validierbarer Untersuchungen für einen eigenen Edge und das Verabsolutieren zockenden Glücksspiels sind sichere Zutaten zu schwersten finanziellen Einbußen.
Wie immer, wenn einfach frei erfundene Dinge aus dem Reich der Fabeln behauptet werden, kommt reinen Mutmaßungen bezüglich der Eröffnungs-Lücken keinerlei Wahrheits-Gehalt zu.
In Wahrheit gab es in den letzten knapp 10 Jahren im FDAX (genau von 2006-07-13 bis 2016-02-16, wer einen größeren Datensatz hat, kann ihn mir gerne bereit stellen ) folgende Gaps:
Die kumulierten Werte für die Gaps ergeben sich aus der multiplikativen Verknüpfung aller Gap-Erträge, der Gesamt-Wert ist das Produkt aus dem Wert der Abwärts- und der Aufwärts-Gaps (beim Nachrechnen immer Basis 100 % mit einrechnen).
Einzig bei Beachtung der selteneren Full-Range-Gaps wird überhaupt eine (geringe) negative Auswirkung sichtbar, deren reale Bedeutung durch das zahlenmäßig größere Ergebnis bei Close-Gaps nicht leicht für einen Trading-Edge zu deuten ist.
Der vermutete Short-Bias und das antizyklische Setzen auf Mean-Reversion ist trotz dessen Berechtigung in der Hand echter Profis ein typisches Zeichen für Anfänger, die glauben, klüger als der Markt sein zu können, wenn sie die einfache Regel "Trade was Du siehst und nicht was Du denkst oder Dir gar Dritte einreden" brachial vergewaltigen.
Selbst, wenn eine Aussage-kräftige Statistik benutzt würde, bleibt immer noch die Frage, ob ein Gap (unabhängig von einer eventuellen Schließung) eher ein Reversal oder eine Trend-Fortsetzung anzeigt, womit die Folkloristen-Bücher ganze Seiten mit allerlei Bildchen füllen, ohne am Ende einen im Vornherein nachvollziehbar ableitbaren Vorteil anzugeben. Nur Allgemein-Plätze mit schönen Im-Nachhinein-Worten in den Raum zu stellen, stellt noch keine nachvollziehbare Strategie dar.
Ohne Frage ist es gestattet, nur Anregungen für eigene Untersuchungen zu geben und Andere nicht mit fertigen Resultaten zu füttern, die diese wahrscheinlich ohnehin nicht richtig nutzen könnten, aber wie der Thread-Titel verspricht, sollte eine komplette Strategie aufgezeigt werden, im Gegensatz zu früheren Threads des gleichen Autors mit dem Titel-Teil "Anregungen".
Zur Überbetonung der Nachrichten, sei gesagt, dass in den meisten Fällen Kurse Nachrichten machen, nur selten umgekehrt. Ganze Serien von Tagen in einer Richtung, wie z. B. ein Crash um fast 2.000 Punkte in 10 aufeinander folgenden Tagen mit nur einem Tag mit einem kleinen Gewinn, wie z. B. ab 2015-08-11, lassen sich so nicht erklären.
Flunkern in einem fort ist auch eine Arbeit - die eines Märchen-Erzählers. Erfolgreiches Trading braucht aber eine andere Form der Arbeit - die sachliche Untersuchung, die nachvollziehbare Implementation und die disziplinierte Anwendung.
Um "die statistische Relevanz gebührend zu berücksichtigen " müsste man wissen, wie man Statistik wirklich nutzt und was Relevanz genau ist. Ohne die Leser von Foren in irgendeiner Form zu beleidigen, dürfte sachlich festzustellen sein, dass das nur ein sehr kleiner Teil der Hobby-Trader kann (höchstens im unteren einstelligen Prozent-Bereich). Bei der Mehrheit erfolgt keinerlei seriöse Vorbereitung sondern pure Spielerei auf der Basis von Halb- und Nichtwissen, gepaart mit Raffgier und weitgehender Ignoranz gegenüber rationalen Vorgehensweisen, oft auch noch garniert mit Reich-Werde-Träumerei, die jedwede ernsthafte Arbeit ersetzt.
Bereits das Ignorieren seriöser und validierbarer Untersuchungen für einen eigenen Edge und das Verabsolutieren zockenden Glücksspiels sind sichere Zutaten zu schwersten finanziellen Einbußen.
Wie immer, wenn einfach frei erfundene Dinge aus dem Reich der Fabeln behauptet werden, kommt reinen Mutmaßungen bezüglich der Eröffnungs-Lücken keinerlei Wahrheits-Gehalt zu.
In Wahrheit gab es in den letzten knapp 10 Jahren im FDAX (genau von 2006-07-13 bis 2016-02-16, wer einen größeren Datensatz hat, kann ihn mir gerne bereit stellen ) folgende Gaps:
Aufwärts Tage | Abwärts Tage | Aufwärts Tage % | Abwärts Tage % | Aufwärts kum. Wert % | Abwärts kum. Wert % | Gesamt kum. Wert % | |
Gap gemessen vom Close zum Open (Close Gap) | 856 | 635 | 35,2 % | 26,1% | 4230,25 % | -97,10 % | 25,53 % |
Gap gemessen vom High/Low zum Open (Full Range Gap) | 403 | 260 | 16,6 % | 10,7 % | 326,44 % | -78,18 % | -6,95 % |
Die kumulierten Werte für die Gaps ergeben sich aus der multiplikativen Verknüpfung aller Gap-Erträge, der Gesamt-Wert ist das Produkt aus dem Wert der Abwärts- und der Aufwärts-Gaps (beim Nachrechnen immer Basis 100 % mit einrechnen).
Einzig bei Beachtung der selteneren Full-Range-Gaps wird überhaupt eine (geringe) negative Auswirkung sichtbar, deren reale Bedeutung durch das zahlenmäßig größere Ergebnis bei Close-Gaps nicht leicht für einen Trading-Edge zu deuten ist.
Der vermutete Short-Bias und das antizyklische Setzen auf Mean-Reversion ist trotz dessen Berechtigung in der Hand echter Profis ein typisches Zeichen für Anfänger, die glauben, klüger als der Markt sein zu können, wenn sie die einfache Regel "Trade was Du siehst und nicht was Du denkst oder Dir gar Dritte einreden" brachial vergewaltigen.
Selbst, wenn eine Aussage-kräftige Statistik benutzt würde, bleibt immer noch die Frage, ob ein Gap (unabhängig von einer eventuellen Schließung) eher ein Reversal oder eine Trend-Fortsetzung anzeigt, womit die Folkloristen-Bücher ganze Seiten mit allerlei Bildchen füllen, ohne am Ende einen im Vornherein nachvollziehbar ableitbaren Vorteil anzugeben. Nur Allgemein-Plätze mit schönen Im-Nachhinein-Worten in den Raum zu stellen, stellt noch keine nachvollziehbare Strategie dar.
Ohne Frage ist es gestattet, nur Anregungen für eigene Untersuchungen zu geben und Andere nicht mit fertigen Resultaten zu füttern, die diese wahrscheinlich ohnehin nicht richtig nutzen könnten, aber wie der Thread-Titel verspricht, sollte eine komplette Strategie aufgezeigt werden, im Gegensatz zu früheren Threads des gleichen Autors mit dem Titel-Teil "Anregungen".
Zur Überbetonung der Nachrichten, sei gesagt, dass in den meisten Fällen Kurse Nachrichten machen, nur selten umgekehrt. Ganze Serien von Tagen in einer Richtung, wie z. B. ein Crash um fast 2.000 Punkte in 10 aufeinander folgenden Tagen mit nur einem Tag mit einem kleinen Gewinn, wie z. B. ab 2015-08-11, lassen sich so nicht erklären.
Flunkern in einem fort ist auch eine Arbeit - die eines Märchen-Erzählers. Erfolgreiches Trading braucht aber eine andere Form der Arbeit - die sachliche Untersuchung, die nachvollziehbare Implementation und die disziplinierte Anwendung.