Das war aus meiner Sicht ein stilvolles und geistreiches Post. Sicherlich können alle von Menschen gemachten Regeln auch durch Menschen geändert werden und wenn die Menschen verständig sind, werden sie es auch tun, wenn sich einige Regeln als wenig geeignet heraus gestellt haben.

Gegen aus Einsicht erfolgte Regeln-Änderungen haben ganz sicher nur Denkfaule und Lernträge etwas. Verständige Menschen sehen darin eine intensive Beschäftigung mit den bisherigen Ansichten und eine ehrliche Revision zur Nacharbeit an den Punkten, wo es Verbesserungs-Potential gibt. Ohne solche Fortentwicklung würde die Menschheit, egal in welchem Fachgebiet, auf der Stelle treten.

Davon zu unterscheiden ist aber das Zurechtbiegen echter oder vorgeblicher Regeln, um beliebige Situationen oder Entscheidungen in ein im Wesentlichen nicht richtig funktionierendes, unstimmiges, aber vermeintlich als total sicher kommuniziertes Kalkül zu pressen.

Solche hochgradige intellektuelle Unredlichkeit macht übrigens die Politik vor, indem sie (sowohl unmittelbar für die Masse der Bevölkerung als auch langfristig für ihre wahren Auftraggeber) fehlerhafte Handlungen ohne Durchblick oder gar vernünftige Begründung pauschal als "alternativlos" erklärt. Genau diese Beliebigkeit ("ich habe darüber nochmal neu nachgedacht"), die je nach täglicher Stammtisch-Laune morgen den besten Zuspruch des Wahl-Publikums erwarten lässt, die keine andere Berechenbarkeit zulässt, als sich um das Maximum an Wählern zu kümmern, statt echte Problem wirklich zu lösen, wird ihr vorgehalten.

Diese Kritik am schlechten Vorbild lässt sich auch auf die gezeigte "Strategie" übertragen, wo echte Gewinne im Dauer-Einsatz nicht umfassend belegt wurden, genauso wenig wie die ursächliche oder wenigstens statistische Verknüpfung der Regeln mit objektiv quantifizierten Markt-Fakten, aber Vieles getan wird, das Publikum bei Laune zu halten und als "Experte" im Gespräch zu bleiben.

Genauer betrachtet besteht die "Strategie" aus einem beliebig großen, nicht abgeschlossenen, teils widersprüchlichen Satz von "Regeln" ohne nachvollziehbare Gewichtung, der je nach Marktlage im NACHHINEIN erweitert und gedeutet wird.

Echte Trader müssen Entscheidungen aber im Vornherein fällen. Wer allerdings nur mit einer sehr kleinen einstelligen Stückzahl mit 1 €/DAX-Punkt-CFD spielt, der kann sich auch tüchtig was zusammen flunkern. Mir wurde von Georg selbst bestätigt, dass er seine "Strategie" eher als Anregung sieht als eine systematische Verdienst-Quelle. Leute, die mit ihm beim unmittelbaren "Trading" Kontakt hatten, berichteten von für einen Systemhändler eher untypischen deutlich erkennbaren Emotionen schon bei kleinsten Drawdowns im Bereich weniger Euro.

Daher können diese Beiträge zur sogenannten "Strategie" allenfalls als ein entfernter Diskurs über das Für und Wider mancher Aspekte des Marktes angesehen werden als praktisch umsetzbare Trading-Strategie.

Wenn nach den diversen Einlassungen zu Futures, die noch nie real gehandelt wurden und ihrer Vermischung mit den CFD eines extrem kundenunfreundlich operierenden Market-Maker, der bizarren Fülle immer neuer "Regeln", dem nicht funktionierendem RM/MM, dem Vorbeigehen an den berechtigten Anmerkungen des Publikums u. a. m. nunmehr seit über neun Jahren keine nennenswerte Änderung in der Darstellungsweise stattgefunden hat, ist kaum ein Lernprozess zu erkennen und dementsprechend der Nutzen für das Publikum extrem gering. Ein wirklich erfolgsorientierter Trader hätte wenigstens mal einen besseren Anbieter probiert.

Wenn dann noch manch dazu passender Leser trotz vielen Jahren Foren-Lesens nicht verinnerlicht hat, dass ausschließlich der Realtime-Netto-Anlage-Wert zählt und nicht irgendwelche Buchwerte nur eines Teils der Trades, was übrigens keine Ansichtsfrage sondern mit dem strengen Niederstwert-Prinzip auch gesetzliche Bewertungs-Grundlage ist, braucht es wohl eine "passende Synergie" von Autor und angesprochenem Publikum, um das alles mit pushen zu können. Vielleicht ist diese "Synergie" aber auch nur einfach zu hoch für die "unverständigen" Leser, zu denen zu gehören ich gerne zugebe.

Ich finde das Thema mittlerweile fürchterlich. Diese Strategie besteht aus Regeln ohne Ende, die erst mal vom Interessierten erlernt werden wollen. Dann kommen immer wider mal neue Fassungen in Unterschiedlichen Sprachen die nicht jeder verfolgen kann. Aber was mich am meisten Nervt ist das man sich immer Meldet bzw extremere Marktbewegungen als sicheren Gewinn auspreist. Norbert hat die Fakten dazu klar dargelegt. Auch wenn Long CFD gehandelt werden ist es nicht einfach das Minus Floating das extrem ansteigt wenn man Intervall weise die Dauershorts aufbaut ausgleichen, ich finde das vorgehen gefährlich oder auch grob fahrlässig.


Ich bin mir sicher das ich mir jetzt wider was anhören kann aber shit happens.

@ GeorgM

Die Existenz von Zyklen bestreitet auch niemand. Sofern allerdings deutlich gehebelte Instrumente zum Einsatz kommen, ist ein Aussitzen zwischenzeitlicher erheblicher Schieflagen nicht möglich, sondern schrottet das Konto.

Selbst ein mit 1:1-Instrumenten ungehelbelt im Markt operierender Anleger kann bei erheblichem Drawdowns am Ende nicht guten Gewissens von einem tollen Gewinn sprechen, denn wenn man sein nicht optimales Handeln der Alternative des bestmöglichen Handelns gegenüberstellt, hat er implizit nicht notwendige Alternativkosten erzeugt, die eigentlich einen Verlust darstellen.

Eine Dauershort-Strategie mit linearen Instrumenten ist auch fraglich, da auf lange Sicht wegen volkswirtschaftlichen Wachstums, Gewinn-Akkumulation, Inflation und Survivor-Bias die Indizes nach oben tendieren. Eine solche Strategie, die wegen zwischenzeitlicher, meist schneller und heftiger Einbrüche (viel schneller als die Aufwärtsbewegung) im Prinzip bei einiger Modifikation sinnvolle Elemente enthält, funktioniert mit Optionen besser und erfordert auch dann Phasen, in denen man nicht im Markt ist oder eventuell alternativ Optionen schreibt, z. B. die wenn nach einem Einbruch die implizite Volatilität hoch ist.

Georg hatte schon 2012 ergänzend zur Fdax Strategie eine Langzeit short Strategie vorgestellt. Dieser bin auch ich gefolgt und zwar schon vor mehr als einem Jahr, somit im 4 stelligen Bereich. Mit mehr als 1 CFD. Als der Dax > 12000 war hatte ich oft gegrübelt was denn sein wird wenn er bis 18000 steigt ?! Sehr hohe Buchungsverluste, das ist korrekt. Man muss aber auch wissen, dass bei richtiger Anwendung täglich an den Zonen Long Gewinne entstehen. Somit steigt täglich der Kontostand bzw die Balance. Auf der anderen Seite schleppt man die hohen Verluste mit. Somit gehört höchster Aufmerksamkeit der Equity und nicht der Balance. Die Equity muss jeden Tag steigen, dann ist alles gut. Ich habe jetzt genau 1 Jahr warten müssen um die volle Ernte einzufahren. Seriös ist es also nicht wenn man nur einen Teil der Strategie kommentiert und den anderen Sachverhalt unter den Tisch kehrt.

Das letzte Post von GeorgM ist vom 27.01.2015. Da zeigt ActiveTrades ein Close von 10.649 an. Zwischendurch haben wir aber noch die 12.436 gesehen, also sage und schreibe 14 % im Underlying mehr. Da hätte selbst ein nur ein Stück 1:1-CFD tradender Spielmatz 1.786 € Drawdown gehabt, was bei seriösem MM ein Konto im mittleren 5-stelligen Bereich erfordern würde, ganz davon abgesehen, dass so große Bewegungen viel entspanter mit Optionen oder Optionsscheinen getradet werden können.

Wer keine Zeiten und keine SL angibt, liegt auf unendliche Zeit übrigens immer richtig, allerdings auch mit einem potentiell beliebig großen Drawdown. Bloß leider haben wir weder unendlich viel Zeit noch unendlich viel Geld das Realwerden solcher Hirngespinste der Beliebigkeit noch zu erleben.

Hindsight-George strikes again..

Danke Georg,
hatte diese Regel nicht vergessen. Nach den Erfahrungen der letzetn 3 Handelstage fehlte einfach der Mut um jederzeit von Kaufpanik überrascht zu werden. Trotzdem Danke nochmal.

27 Januar

Vormittagshandel beendet, es wird auf Rangeerweiterung gewartet
Die Normalität hat uns zurück.
Die 1. AZ war ( für mich ) nicht handelbar

26. Januar

genug ist genug, muss zum Sport

Habe mal versucht den SL zu erklären. Wenn der Markt weiter steigt laufen die 2 zuletzt eröffneten Positionen in den TP. Dafür werden dann 2 neue eröffnet. Um 22 Uhr wird dann eine oder beide zuletzt eröffneten Positionen im Verlust sein, die dann geschlosssen werden. Die anderen noch nicht realisierten Positionen erhalten ein SL mit 10 Punkten im Gewinn. Nur ein riesiges Gap könnten die dann noch in den Verlust bringen.
Wollte eigentlich zur Normalität zurückkehren, aber da die 1. und 2. AZ long nicht getroffen wurde, das Gap nach der Griechenwahl sehr schnell geschlossen wurde ging ich von einem weiteren Trendtag aus. Es blieb nur long übrig.

SL Statistik gibt es zumindest bei mir keine. Habe mal die letzten 3 Monate hier zurückgeblättert.
Habe auch Verluste gepostet, so z.B. am 18. Nov, am 6.Nov an 3 AZ, 12.Dez Verlust, am 15. Dez war ich long, wäre man an 2 AZ short gegangen wäre ein Verlust aufgetreten.

Es wurde in der Vergangenheit immer wieder Statistiken gefordert. Auch hier zu Anfang dieses Threads wurden Statistiken eingestellt.
Ich meine bei der Fdax Strategie ziehen die üblichen Sachen wie Kelly Formel, Profit Factor oder CRV nicht. Man muss das Ergebnis aller Trades des Tages dazu zählen, auch die micro trades für schnelle Gewinnmitnahme, Verluste an 1. AZ Gewinne oder Verluste an 2. AZ, Gewinnausgleich durch Drehung an 2. AZ oder Gewinne durch Rangeerweiterung. Also wenn man jeden Tag das Gesamtergebnis als einen Trade nimmt könnte man sicher eine Statistik erstellen. Aber wer braucht das schon ? Ein Blick aufs Konto ist doch Aussagefähig. Wenn man was verkaufen will braucht man natürlich so etwas. Ein EA macht immer das gleiche. Ergebnisse sind vergleichbar und sogar backtest fähig. Georgs Strategie ist jedoch etwas komplexer und läßt individuellen Spielraum zu. Somit sind trotz Regelwerk die Ergebnisse verschiedener Trader nicht vergleichbar. Bei meinen Bildern wird jeder der die Regel kennt sicher etwas finden was nicht Regelkonform war. Im Nachhinein wohlgemerkt ! Ich habe nur dokumentiert wie ich an den einzelnen Tagen damit umgegangen bin, was nicht den Anspruch auf Richtigkeit der Anwendung des Authors bedeutet. Sicher ist Georg nicht mit allem einverstanden was ich gemacht habe. Da bin ich mir sicher. Mir hilft jedenfalls das Tradinggerüst, und es reicht wenn ich damit zufrieden bin. Meine Ergebnisse sind vollkommen unterschiedlich zu Georgs, trotz gleichem Papiers.
Selbst eine Statistik wie ich sie oben beschrieben habe wäre auf Tagesbasis unterschiedlich und würde niemandem helfen. Es geht kein Weg daran vorbei sich zumindest mit einem Demokonto Vertrauen aufzubauen und seine eigene Statistik zu basteln.

Ob das bei zumindest einem der drei Herren so empfehlenswert ist, wird sicher manch einer bezweifeln; man schaue mal da:
captrader.com/de/produkte/managed-accounts/nextlevelcapital/
Auf einer Veranstaltung im Oktober 2014 kamen von ihm recht markige Sprüche ("wenn dann [nach paar Minuten] 500$ auf der Uhr stehen..." zitiert sinngemäß aus dem Gedächtnis), die nicht so recht passen wollen zu den fürs Jahr 2014 (welches ja wg. Handelsbeginn Juni nur 7 Monate waren) erzielten negativen Gewinnen (neudeutsch ). Angesichts der eher bedenklich stimmenden harten Fakten würde ich da selbst von einem Gratis-Seminar wohl eher abraten wollen.

Aber zurück zum Thema SL: ist der erwähnte Zeitstop an Az 2 der einzige, den Du anwendest, und wie oft passiert das (Peilung über den Daumen wäre schon was, wenn keine Statistik greifbar ist.