Einstiege Long an einem sich abzeichnenden und im Tagesverlauf später bestätigten Trendtag wurden bereits im April 2011 dargestellt. vtad.de/node/1446 (Die veröffentlichte Strategie würde ich heute durch dazu gewonene Erkentnisse in einigen Teilen ergänzen bzw. neu formulieren.)

Im Chart vom gestrigen Handelstag sind die beiden wesentlichen Einstiege Long eingezeichnet und zwar in der Zeit nach Eröffnung FDAX um 8h und wiederum kurz vor Eröffnung der USA Börse um 15:30h. Heute füge ich einen weiteren Einstieg Long hinzu. Der Schlusskurs XETRA- DAX um 17:30h notierte mit 8850 am Hoch der Tagesrange . Ein seltenes Kursmuster an einem Trendtag. Um 20-21h notierte der FDAX / German 80 Punkte unter dem Close DAX um 17:30h. Dies ist bereits ein disconnect.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 17.10.14

Nach dem gestrigen Handelstag war heute eine Relief Rally angesagt. Davon ausgehend wurde für bis 14.30h eine Vola abhängige Trading Range von plus 130 Punkten antizipiert. Nach Eröffnung der USA Börse kam es dann auch zu einer Range Extension.

Wie geht es weiter? Sofern es über das Wochenende zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich der Ukraine kommt, kann mit einer Anschlussrally gerechnet werden. Was jedoch das Panorama trübt ist, dass der Russel 2000 (mid caps) heute nicht zulegen konnte.

Beste Grüße GeorgM

Bodenbildung ( correction Territory)

Eine Korrektur ist kein Crash sondern ein vorübergehende Baisse in einem übergekauften Markt. In den USA spricht man von ca 10%.

Alles deutet auf eine Bodenbildung hin. Siehe eigefügte Charts.

Beste Grüße GeorgM

Zeitstopp bis 14:30h

Sofern noch eine Position mit Einstieg an der ersten Aktionszone offen ist und in Folge eine weitere Position an der zweiten Aktionszone eröffnet wurde werden alle Positionen glatt gestellt wenn nach 3 weiteren 15 Minuten Kerzen zum Schlusskurs ein Verlust von > 10 Punkten festgestellt wird. Siehe Chart.

Es ist zwar kein Teil des Trade Managements, jedoch immer dann wenn ein Zeitstopp unten im Chart erfolgt hätte man mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit die Position dort drehen können. Vor allen Dingen bei hoher Vola.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 14.10.14

Auch an diesem Handelstag wurde der Disconnect (Abkopplung) über nacht und anschließend im Tageshandel zügig geschlossen. Nachdem eine Tageshandelsrange nach oben von 130 Punkten an der zweiten Aktionszone erreicht wurde waren nach Umkehrbestätigung Shortpositionen angesagt und der Kurs korregierte erneut bis zum Tief vom Vortag. Hier wurde kräftig nachgekauft bis der Kurs nachmittags erneut die zweite Aktionszone anhandelte . Darauf erfolgte wiederum eine Korrektur.

Weiter unten in diesem thread wurden die durchschnittliche Handelsrange nach Vola dargestellt. Es versteht sich, dass bei einer höheren Vola am Maximo der Handelsrange Shortpositionen ohne großes Risiko eröffnet werden können.

Beste Grüße GeorgM

Während der drei letzten Handelstage gab es bei erhöhter Vola interessante Kursverläufe die in Folge in Übereinstimmung mit dem Trade
Management der FDAX-TRADING-STRATEGIE erklärt werden.

Zunächst betrachten wir den Volatilitäts-Index VDAX. Die Vola hat sich in kurzer Zeit von 14 auf 28 erhöht. Dies bedeutet erweiterte Aktionszonen,
und außer Disconnects FDAX v. XETRA-DAX, absolute Präferenz für Shortpositionen.

Handelstag 13.10.14

Je höher die Vola umso effizienter die FDAX-TRADING-STRATEGIE.

Die Schließung des Disconnects ( Abkopplung) von gestern habe ich bereits heute morgen dokumentiert. Danach ergaben sich Short Einstiege bis 14:30h und danach bis 22h. Zur Erklärung Regeln des Trade Managements:

Positionseröffnung an den zweiten Aktionszonen in Übereinstimmung mit DJIA FUTURES von 8-14:30h

Die zweiten Aktionszonen Long/Short haben zurzeit je einen Abstand von 35 Punkten zu den ersten Aktionszonen. An der zweiten Aktionszone Long/Short werden die doppelte Anzahl von Kontrakten eröffnet. Das bedeutet zuweilen eine Verbilligung (Cost Averaging) einer an den ersten Aktionszoneneröffneten Position die in Verlust läuft. Bei dieser Handlungsweise handelt es sich keineswegs um ein Martingale System. Im Gegenteil ! Es werden in der Regel hohe Gewinne oder zumindest ein Verlustausgleich erzielt. An den Rändern der Trading Range (unfair Value) kommt es zu dem meisten Reversal. Eine Positionsaufstockung wird nur einmal vorgenommen und sehr seltene Verluste durch einen Zeitstopp begrenzt.

Heute wurde nach einer Umkehrkerze um 11:15h eine Shortposition eröffnet, die dann über die zweite Zone in den Verlust lief. Nach einer weiteren Umkehrkerze um 13:00h erfolgte eine vorbeschriebene zweite Eröffnung Short mit der doppelten Stückzahl.

Positionseröffnungen von 14:30-22h

Nach Eröffnung der US Vorbörse ab 14:30h bleibt die Notierung der DJIA FUT zum Einstieg an den Zonen unberücksichtigt. Nur sollten die Umkehrkerzen (Reversals) mit dem FDAX im Einklang sein. Nach 14:30h bzw. USA Börseneröffnung um 15:30h werden Positionen an den Aktionszonen eröffnet wenn der Kurs von oben oder unten die Zonen durch handelt. Das schließt auch eine 15M Kerze ein die zunächst über die Zonen hinaus gehandelt wurde und dann innerhalb der Zonen schließt. Der Handel über die Zonen hinaus mit anschließendem Schlusskurs innerhalb der Zonen sollte charttechnisch signifikant sein. Signifikant bedeutet auch Maximo/Minimo der Handlsrange. Wird nachmittags zunächst die zweite Aktionszone
durch gehandelt und somit eine Position eröffnet dann wird zum gleichen Abstand eine dritte Aktionszone aktiviert. Einstieg jedoch mit doppelter Anzahl von Kontrakten und Time Stop wie unten erklärt ( Wird noch behandelt)

Nach 14:30h erfolgten zwei Shorteinstiege. Es kam wiederum zu einem Late Breakdown. Daher Disconnect FDAX von 105 Punkten. Heute halte ich keine Longposition über Nacht und warte Eröffnungskurs morgen um 8 - 9 h ab. Es kann über Nacht zu einem weiteren Kursrutsch kommen !

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 13.10.14 Doppel Gap

Positionseröffnung an den Zonen.

Sobald eine Zone angehandelt wird, erfolgt ein Einstieg nur in Übereinstimmung mit dem US30/DOW und Heikin Ashi.
Eingefügt 5 Minuten Charts für den Shorteinstieg am Freitag.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 10.10.14

Der Disconnect vom Vorabend wurde nicht ganz geschlossen. Bei stark ansteigender Vola werden Shortpositionen bevorzugt und nach dem Scale Out System gemanagt.

Korrelationen im Intraday Tageshandel.

Bisher wurde nur die Relation FDAX v. DJIA FUT dokumentiert. Nachmittags, mit den berüchtigten Late Break Downs/Outs, ist es angebracht auch die beiden anderen US Major Avarages ( S&P 500, Nasdaq 100 ) zu betrachten. Zuweilen werden diese in der Tendenz sehr unheitlich gehandelt. Meistens wird der DOW ( nur 30 Aktien) positiver bewertet kann aber bei hoher Vola das Niveau nicht halten . Gestern um 19:45h notierte der DOW noch mit 42 Punkten im Plus während die beiden anderen Indizes bereits tief im Verlust notierten Als Folge sackte der DOW 200 Punkte ab und der FDAX noch einmal 100 Punkte. Eine andere interessante Beobachtung ist, wenn zum Beispiel alle 3 US Indizes bei Verlust / Gewinn gleichzeitig in den Gewinn/Verlust gehandelt werden. Dann unbedingt in die gleiche Richtung mit dem FDAX handeln. Die Entfernung DOW zu seinem Eröffnungskurs sollte aber nicht zu weit sein, denn bei größerem Kursunterschied kommt es sehr oft dort zu einem Retracement .

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 9.10.14

Drei Tage in Folge ein Disconnect FDAX v. XETRA- DAX. Trotz sehr weiter Gap wurden alle geschlossen. Long, Short und heute bin ich wiederum Long.
Habe bereits nachbörslich mit US30 Glück gehabt oder besser Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 8.10.14

Gestern hatten wir einen disconnect Long und letztendlich wurde heute abend die Lücke ausschließlich mit Hilfe der FED und DOW mit einem Late Breakout geschlossen. Er ergibt sich daher einen disconnect short mit 120 Punkten. Siehe Chart.

Habe nur eine kleine Position short zum Schlusskurs eröffnet denn, aus dem Tageschart ist zu ersehen, dass nach Erreichung der 9000 Marke schnell 2 Handelstage im Plus folgen insbesondere nach dem heutigen FED Bericht ( Minutes) Do not fight the FED !!!

Beste Grüße Georg

Ein Jahr Regression zum Mittelkurs das Herz der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Handelstag 7.10.14

Um 8h eröffnete der FDAX / German 30 mit einer kleinen Doppel Gap Long. Gestern hatten wir eine große Doppel Gap Short die sich schloß. Die DJIA FUT notierten um 8h bereits mit 22 Punkten im Minus und der (08:00: DE: Produktionsindex im Produzierenden Gewerbe August) war weit unter den Erwartungen, so dass mit einer Schließung der Gap vorerst nich zu rechnen war. Mit der XETRA-DAX Eröffnung um 9h begann dann auch die Talfahrt. Wer trotzdem Long eingestiegen war sollte die Stückzahl, gemäß dem Trading Management, an der ersten Zone Long verdoppeln/verbilligen. Nach Erreichung der Longzone schnellte der Kurs nach oben und es wäre dann sogar ein stattlicher Gewinn erzielt worden. Bis zur Eröffnung der US Börse um 15:30h ergaben sich mehrere Zonen-Longeistiege. Um 20h begann dann der berühmte Late Breakdown. Zum Schlusskurs, am Minimo der Tagesrange, ergab sich ein Disconnect von 80 Punkten zum XETRA-DAX Schlusskurs. Bin dann auch, mit entsprechender Absicherung, Long eingestiegen und hoffe morgen mit einem bounce back spätestens am nachmittag. Mal sehen.

Doppel Gap

Eine Doppelgap liegt vor wenn der FDAX/DE30 um 22:00h mindestens 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher Richtung von 20 Punkten +/- eröffnet. Insgesamt mindestens +/-40 Punkte. Nach Eröffnung Einstieg mit einer Umkehrkerze (Reversal) in Richtung Gapschließung mit einem Gewinnziel von 30-40 Punkten. Tendiert nach Einstieg der Kurs in den Verlust dann wird an der ersten Aktionszone- die dann als zweite eingestuft wird- der Einsatz verdoppelt.

Beste Grüße Georg

Korrelation DJIA FUT und FDAX

Ein ganzheitlicher FDAX- Intraday- Handelsansatz ist ohne ein profundes Verständnis hinsichtlich der Korrelation DJIA FUT und FDAX überhaupt nicht möglich. Der Eröffnungkurs FDAX um 8h hängt von der Kursentwicklung der DJIA FUT nach Schließung Vortag XETRA -DAX um 17:30h bis 22:15h und danach über nacht ab. Im Verhältnis zum Schlußkurs XETRA-DAX kann es zu einer Abkopplung, Doppelgap et cet kommen.

Grosso modo kann gesagt werden, dass die Bewegungsdynamik FDAX sich nach Eröffnung um 8h bis 14:30h durchaus ein Eigenleben entwickeln kann. In der Regel ist die Handelsspanne FDAX für diesen Zeitabschnitt doppelt so weit wie für die DJIA FUT. Nach Publikation der USA Daten ab 14:30h und spätestens um 15:30h, US Börseneröffnung, übernehmen die DJIA FUT das Kommando und der FDAX folgt.

Wer in dieser Zeit ein DAX-Segment nach 123, ABC u.s.w. handelt sollte sich versichern , dass der DOW die gleiche Bewegung vollzieht.

Angehängt 15M Charts für FDAX/ German 30 und DOW/US30 ab Donnerstag 2.10.14 bis Freitag den 3.10.14 22h. Ab 14:30 hat der DOW vollständig das Kommando übernommen. Das gilt insbesondere über nacht und für den Freitag. EUREX war zwar geschlossen, aber der CFD Broker hat mit einem erweiterten Spread den Kurs vom FDAX nach den DOW Vorgaben taxiert wenn auch ab 17:30h nicht mit dem selben Aufwärtsimpuls. Wie bereist letzte Woche angemerkt, lieben es die institutionellen Marktteilnehmer in den USA freitags den Kurs mit einem plus zu schließen, wobei zur Zeit 17000 für den DOW eine wichtige Benchmark ist.

Beste Grüße GeorgM

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem insgeasamt bullischen Umfeld mit niedriger Vola ( VDAX und VIX) regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Weiterhin sind die Sitzungen und deren Ergebnismitteilungen der EZB von besonderer Wichtigkeit. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden. Es ist durchaus möglich, dass morgens der FDAX zunächst fällt und dann aber spätestens gegen Mittag steigt. Der Anstieg ist keineswegs linear und Zonenhandel darf nach Bestätigung stattfinden.

Heute hatten wir Draghi + Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe + U.S. factory orders fall more than 10% in August.

Wie fast immer steigen die Kurse vor Bekanntmachung der Daten und je nach Ergebnisse gehen die Kurse nach 14:30h in den Keller.
Der Handelstag ist zwar noch nicht zu Ende füge jedoch Chart von heute und letztem Donnerstag ein.

Beste Grüße GeorgM

Hochwertige Positionseröffnungen in Richtung Mittelkurs (mean)

Bei Betrachtung des heutigen Charts ist zu erkennen , dass ein Einstieg Short und Gewinnmitnahmen gemäß dem Scale Out Verfahren sehr profitabel war. Hochwertige Positionseröffnungen an oder in Nähe der Aktionszonen sind solche mit Umkehrkerzen und gleichzeitiger Bestätigung durch die DJIA FUT und einer Heikin Ashi 5Minuten Kerze. Vergleichen wir die Charts von gestern und heute so ist festzustellen, dass heute erst an der zweiten Aktionszone der richtige Einstieg Short war.

Vorsicht und Geduld gilt insbesondere für die erste Aktionszone. An der zweiten Zone, mit heute bereits 90 Punkten Handelsspanne, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch weil bei Ersteinstieg an der zweiten eine dritte Zone folgt und damit eine Umkehr morgens viel wahrscheinlicher ist.

Beste Grüße GeorgM