FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Nach meiner Tätigkeit als Metallhändler wechselte ich in die Branche der Investitionsgüter. Zunächst 10 Jahre in London und später in Paris. Komplette Anlage wurden weltweit in die Stahl-Metall und Recyclingsindustrie verkauft und installiert. Nach 47 Arbeitsjahren konnte ich mich seit 2000 intensiver mit dem DAX befassen. Inernetanschluß, Zugriff auf Handelsdaten, Trading Plattformen mit der Möglichkeit zur Chartdarstellung machten konkrete Untersuchungen der täglichen Handelsspanne möglich. Durch die Betrachtung der Entfaltung der täglichen Trading Range wurden wiederkehrende Muster beobachtet:
      - Der Kurs ist der beste Indikator.
      - Kurseröffnungslücken die sich schließen oder fortsetzen.
      - Durchschnittliche Intraday Handelsspanne
      - Rangeerweiterung bei steigender Volatilität. (Der DAX-Volatilitätsindex (VDAX) drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Aktienindex DAX aus. Er wurde 1995 eingeführt. Seit 2005 ist der VDAX-NEW maßgebender)
      - Häufige Kursumkehr an bestimmten Kurslevels. Auch als Pivot Points bekannt.
      - Kursentwicklung vor-nachmittags.
      - Kursweiterentwicklung FDAX bis 22h nach Xetra-DAX Schlusskurs und Auktion um ca. 17:33h
      - Teilweise substantielle Kursentwicklung ab 20h mit erheblichem Abstand Schlusskurs DAX.

      Alsbald wurde mir klar, dass Kurseröffungslücken und vorerwähnte Kursentwicklung nach 20h von den DJIA FUT abhängen. Kommendes Thema. Gleichzeitiges Studium der englischen Börsenliteratur rundeten meine Erkenntnisse ab. Trotzdem: man lernt ja nie aus! Für den praktischen Handel habe ich zunächst die Umkehrformationen präferiert und begann mit langjährigem Forward Test Einstiegszonen für Long- und Short Trades zu gestalten. Es entstand ein Handelsgerüst. Dieses stellt sich heute wie folgt dar. Siehe eingefügter Chart von gestern.

      Trade Management

      Der Handelsansatz der FDAX-Strategie basiert in erster Linie auf Regression zum Mittelwert (Mean-Reversion). Für die Strategie wird daher die Intraday-Handelsspanne in volatilitätsabhängige Aktionszonen aufgeteilt. Aktionszonen dienen zur Orientierung für den Einstieg von Long- oder Short-Positionen. Sie basieren auf langjährigen Erfahrungswerten an denen sich innerhalb der Trading Range die meisten Korrekturen (Retracements) in Richtung Mittelkurs und darüber hinaus ausbilden.

      Trade Management mit CFDs DE30 Cash

      Aktionszonen werden je nach der VDAX-NEW Berechnung fortlaufend neu bewertet. Die Einteilung der Aktionszonen erfolgt über oder unter dem Close Vortag um 22h und Open um 8h.
      Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit 30 Punkten für Long- und 35 Punkten fürShortpositionen gehandelt.
      Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte beidseitig.
      Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Long- und 40 für Shortpositionen. Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Longzone verzichtet.

      Täglich wurde händisch eine Ergebnisrechnung in den Charts fortgeschrieben.

      Klarstellung: Habe nie einen user im Forum um die Programmierung eines EAs gebeten. Vielmehr xyxyber gefragt, ob er mir bei der Aufnahme meiner Aufzeichnungen in eine Excel Tabelle behilflich sein könne. Der Handel mit EAs enstpricht nicht meiner Natur. Fortsetzung folgt.
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      Entwicklung der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      ( Liebe Leser. Zunächst einmal eine persönliche Einführung. Morgen geht es weiter)

      Mein ältester Enkel, der kürzlich sein Abitur in New York machte, hat an dieser Schule eine bildhübsche Brasilianerin kennen gelernt mir der er zur Zeit eine Europareise unternimmt. Als ich meinen Sohn darauf ansprach ob so ein Verhältnis von Dauer sein könne erwiderte er: Vermutlich nicht, aber er hat den Standard gesetzt !

      Geboren 1939, in dem idyllischen Städtchen, Cochem a der Mosel, wurden meine Kindheit von einer Fülle von Ereignissen geprägt die mein Berufsleben als Trader ( Commercial ) / Geschäftsführer entscheidend beeinflussten.
      Cochem, mit dem 4,2 Km langen Eisenbahntunnel, spielte im zweiten Weltkrieg bei der Nachschub Logistik nach Frankreich eine entscheidende Rolle. Bombardierungen durch die Alliierten legten daher den Kern des Ortes in Schutt und Asche trafen aber nie den Tunneleingang. Neugierige aktive Kontakte (z.B. als Kippensammler) mit den Besatzer, Amerikaner und später Franzosen, hatten früh mein Interesse für Sprachen und die weite Welt entwickelt. Mit jahrelangem Wegräumen der Trümmer( Hacke und Schaufel) kam ich schon sehr früh mit der Verwertung von Trümmer- und Kriegsschrott in Kontakt. Metalle waren der Renner während des Korea Krieges, 1950-53. Preise erhöhten sich von Woche zu Woche. Seit der Beladung des Dreirades des kleinen lokalen Schrotthändlers mit flachen Moselsteinen und dessen Verwertung weiß ich was Mehrwert bedeutet.
      Mit Entlassung aus der Volksschule ( damals Standard) fing ich mit 13 Jahren in dem nah gelegenen Kurort, Bad Bertrich, im Kurhotel als Hotelboy an. Erste Tätigkeit um 6h morgens war das Schuhe putzen der Gäste. Schuhe wurden zum Putzen vor die Hotelzimmer gestellt. Diese wurden in einem Weidekorb eingesammelt und mit Kreide auf der Schuhsohle nach Zimmernummer registriert. Höchstes Lob und üppiges Trinkgeld erhielt ich von Herrn Friedrich Flick , der nach der Entnazifizierung wieder sein Industieimperium herstellte und dort regelmäßig kurte. Überhaupt wurden wir angehalten alle männlichen Gäste mit Herr Direktor anzusprechen. Mein früher Entschluss stand fest, so was ähnliches wollte ich auch mal werten.
      Zunächst hat mich jedoch die durch Jack Kerouac (on the road ) eingeleitet Beatnik Bewegung per Anhalter durch die Metropolen Europas geführt. Habe sehr schnell Englisch, Französisch und Spanisch erlernt und mit diesem damaligen " Erfahrungsvorsprung" wurde ich in Madrid von dem damals noch sehr wichtigen Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co angestellt.
      Danach war ich, schon in gehobener Stellung, bei Salzgitterhandel in Düsseldorf für den weltweiten Handel mit Metallen zuständig. Handel bedeutete die Zusammenführung von Verkäufer und Käufer. Besuche vor Ort in allen Kontinenten. Neben dem Handel an sich musste die Fracht organisiert, Aus- und Einfuhrgenehmigungen eingeholt/überprüft, Zahlung per Akkreditiv gesichert und Währungsabsicherungen durchgeführt werden. Als Folge dieser Tätigkeit wurde ein tiefes Verständnis für weltweite politischen Zusammenhänge, Wirtschaftszyklen in den einzelnen Länder, Währungen (FOREX) etc. etc. entwickelt.
      Von der Börse London Metal Exchange erhielt ich täglich einmal per Telegramm den MITTELKURS
      der wichtigsten Metalle. So, nun sind wir endlich bei dem Kern der jahrzehntelang später entwickelten FDAX-TRADING-STRATEGIE angelangt. Mittelkurs bedeutet, dass es unter/über diesem Bewegungen stattfinden. Seitdem war ich von der täglichen Handelsspanne fasziniert, insbesondere aber die Auslöser heftiger Bewegungen.

      Beste Grüße GeorgM
      Trading ist ein Geschäft und der Erfolg ist auf einer Strategie mit einem positiven Erwartungswert begründet.

      Auslöser aller heutigen Beiträge war obige neutrale Feststellung welche auf jeden Handelsansatz zutrifft mit dem man Geld erwirtschaften will.

      Morgen werde ich mich bei der Abarbeitung der Kriterien mit dem backtest der Handelszonen und die daraus gewonnenen nützlichen Einsichten befassen.

      Beste Grüße GeorgM

      Harley schrieb:

      [

      Norbert Gundeler schrieb:

      Und sicher: PT bleibt PT. Er war genial, ist es und wird es auch noch sein, wenn sich an Andere keiner mehr erinnern kann, egal ob im Trading oder in allen anderen Dingen, die er professionell angeht.


      Geil. :thumbsup:


      Das Eigenlob stinkt ja zum Himmel.........

      Und wenn schon. Wenn die Welt nur voller so genialer Typen wäre, würde ich reis aus nehmen. Ich brauche auch "Normalos" um mich herum. Auch Menschen mit Defiziten - egal in welchem Bereich auch immer - sind genauso wertvoll wie jeder andere auch. Genialität ist also nicht unbedingt eine erstrebenswerte Eigenschaft. Viel wichtiger ist für mich Menschlichkeit und Toleranz. Dazu gehört auch, dass man sich in bestimmten Situationen mal zurück halten kann. Wenn man das selbst nicht merkt, muss man es von anderen auch mal gesagt bekommen. Und deshalb sage ich es hier ganz deutlich: "Lieber Norbert Gundelar! Für dich wäre hier im Thread Zurückhaltung angebracht!"

      Foren-Threads dienen dem Austausch und nicht vorrangig der Initiatoren-zentrierten Sicht

      @ Harley

      Ich kann jetzt nicht unbedingt sehen, wieso die Posts "gar nichts" mit Georgs Strategie zu tun haben. Georgs Start-Post sagt, dass er diskretionär tradet und vom Automatisieren der Strategie nichts hält, mein folgendes Post # 2 deutet an, dass man mit genügend viel Mühe beim Knowledge-Engineering auch bisher schwer formalisierbares, nur implizit im Kopf des Fach-Experten vorliegendes Wissen formalisieren kann.

      Diese Erkenntnis ist nun keineswegs neu, sondern das Angebot und Interesse an einer Objektivierung bestand ja schon seit vielen Jahren und nicht nur in diesem Forum, sondern gleich in mehreren anderen auch.

      Wichtig ist, dass vor vielen Jahren Georg selber diverse Board-Mitglieder, darunter auch mich, von sich aus angesprochen hat, um ihm bei der Formalisierung zu helfen. Alle haben ihm aber eine Absage erteilt, weil sie seine Ideen nicht klar genug formuliert fanden oder einfach auch nur keine Lust hatten.

      Ansonsten könnte sich jeder Thread-Starter freuen, dass sein Thread von Anfang an auf so rege Mitwirkung trifft und eine lebhafte Diskussion, auch in Randfragen und dem Umfeld zu einer Sache, ist per se auch nicht schlecht sondern eher der tiefere Sinn eines Forums.

      Ein Forum lebt eigentlich davon, dass es die Beiträge zu einem weiten Spektrum in einem Thread zusammenhält. Will man eine Initiator-zentrierte Sicht, bietet sich ein Blog oder eine eigene vollständige Web-Site an. Die auf Georgs Wunsch mögliche Trennung in einen Extra-Diskussions-Thread zu seinen Darlegungen, ist ein Mittelweg, der aber eigentlich auch der Natur eines Forums nicht optimal entspricht.
      @Norbert,

      Georg hat einen neuen Thread angefangen und noch nicht einmal seinen zweiten post hier gemacht, aber es sind, mit diesem, schon 10 post!!!!!!!!!!!!!!
      Haben aber alle nichts, aber auch garnichts mit seine FDAX-Strategie zu tun.

      @ Hintman,
      nimm bitte meine post´s raus. Und am besten die vom Norbert auch, falls ihm das Recht ist.
      Wer Rechtschreibfehler in meinen Beiträgen findet, darf sie gerne behalten!
      candletrading.de/blog/category/tradingblogs/harley-fgbl/

      Konstruktive Untersuchungen liefern objektive Resultate - man muss sie nur machen

      @ Harley

      Eigentlich verstehe ich nicht, warum es so enden müsste. Georg hat dank langer Marktbeobachtung und ausführlicher expliziter schriftlicher Niederlegung vieler Ideen dazu, unabhängig von nicht immer sofort algorithmisch stringenten Umsetzungs-Möglichkeiten eine gute Vorarbeit geleistet. Die hier und da vorhandenen Schwachstellen sind für eine Baustelle normal, auf der gearbeitet wird. Nur dort, wo nicht gearbeitet wird, gibt es keine Schwachstellen - leider aber auch keinerlei Resultate.

      Wenn Leute, eine fachliche Diskussion nicht von persönlichen Aversionen trennen können, dann ist das ein Zeichen großer Unreife, wobei ja bei vielen schrägen Diskussionen Georg gar nicht der Motor war, sondern Leute, die jede Diskussion als wilkommenen Ansatzpunkt für ihr eigenes Auslassen von Destruktion nutzen, so ähnlich wie die sog. "Fußballfans", denen es nicht um Fußball sondern um unkontrollierte, willkürliche Randale geht.

      Wenn dann noch
      • offenkundig der elementarsten, allgemein anerkannten und in zig offiziellen Quellen nachlesbaren Grundsätze des Programmierens völlig unkundige Leute
      • bei sachkundiger Bewertung objektiv extrem minderwertiges Stümperwerk
      • nach einer ganz sachlichen Punkt-für-Punkt-Darlegung,
      • wie sie in jedem professionellen Programmier-Prozess als Peer-Review ein gängiger Arbeitsschritt ist,
      • gegen alle gebotene Vernunft aggressiv zu einem "Meisterwerk" vergötzen wollen und
      • dabei noch behaupten, die Anderen seien zu dämlich Tabulatoren von Leerzeichen zu unterscheiden und sie
      • dann nach dem Einsatz elementarer, jedem Programmierer bekannter Tools
      • statt ihren Fehler und ihr absonderliches Beharren darauf zu entschuldigen,
      • wirklich sachkundige Menschen aufs Übelste beleidigen,
      dann gibt es nicht den geringsten Grund, so etwas aus Gründen eines vermeintlichen "Friedens" zu akzeptieren. In allen Bereichen der realen Welt entscheiden schon noch die wenigstens minimal ausreichend sachkundigen Leute in den Führungspositionen und nicht jedermann ohne Qualifikation nach Gutdünken.

      Eigene Ansätze vor Pauschal-Kritik

      @ archie

      Bevor Du von einem von mir zu zeigenden Trade schreiben darfst, solltest Du erst mal Deine zeigen. Wer lesen kann, ist übrigens klar im Vorteil und so würde jeder, der diese elementare Kulturtechnologie beherrscht, Hunderte von Trades von mir finden, im Gegensatz zu keinen von Dir.

      Es geht aber überhaupt nicht um einzelne isolierte Trades, sondern um den Gehalt von Strategien, aber auch das kann offenbar nicht jeder verstehen.

      Wieso ein konstruktives Angebot für eine Objektivierung ohne Sinn und Verstand in das Gegenteil verkehrt und geifernd in den Dreck getreten wird, darf gerne erklärt werden und wieso sich Leute, die nur wenig außer Sudelei abliefern, konstruktive Leute anzumachen berufen sein sollten, darf gerne mal erklärt werden.

      Und sicher: PT bleibt PT. Er war genial, ist es und wird es auch noch sein, wenn sich an Andere keiner mehr erinnern kann, egal ob im Trading oder in allen anderen Dingen, die er professionell angeht.

      Wenn Du wirklich konstruktiv sein willst, dann bringe doch mal einige von Georgs Know-how-Elementen auf den programmierbaren Kern. Oder bringe Ansätze zur Quantifizierung des von mir angedeuteten Zusammenhangs aus dem Bild im Post # 2. Meinst Du etwa, dass mir es einfach so aus dem Nichts zufällt, die Dinge in die richtige Richtung anzudeuten? Ich bin auch kein Mathematiker und kann nur die Anregung für eine Untersuchungsrichtung geben. Wo sind den all die Super-Trader, Mathematiker und Programmierer mit ihren tollen und besseren Konzepten? Wo ist Dein fachlicher Beitrag oder gar ein organisatorischer, z. B. ein Remote-Programmierteam zu organisieren?
      @ Harley

      Ich habe mich ja nun wirklich bemüht, moderat und objektiv zu formulieren und einen positiv-konstruktiven Ansatz erkennbar werden zu lassen.

      Wenn bereits das sachliche Diskutieren in einem Forum, ohne überhaupt an einer einzigen Formulierung unmittelbaren Anstoß zu nehmen, von übel sein soll, dann stimmt doch irgendwas nicht mit den Erwartungen an ein Forum, in welches man sich ja zum Meinungsaustausch begibt.

      Da ist Zensur oder gar Selbstzensur völlig fehl am Platze, genau wie das Verdrehen sachlicher Diskussionsbeiträge in einen Versuch, eine Person zu unterminieren.

      Wenn ich dann noch an die immense Zeitdauer (mit einigen Unterbrechungen durch andere Dinge nämlich mehrere Stunden inkl. der Erzeugung des Bildes) denke, die ich in das ausgewogene Post investiert habe, dann würde ich für meine guten Anregungen etwas mehr als doch deutlich erkennbare, nicht nur rein fachliche Kritik erwarten.

      Objektive Untersuchungen eines handhabbaren Regelwerkes

      Der für eine Strategie erhoffte positive Erwartungswert sollte auch objektiviert ausweisbar sein. Darunter ist nicht so sehr das Vorzeigen einer realen akzeptablen Tradingleistung in einem begrenzten Zeitraum gemeint (wobei da bei den geringstmöglichen aller Maßstäbe schon jede Rendite oberhalb des theoretisch als "risikolos" angenommenen Zinses ausreichen würde, obwohl auch noch über ein geeignetes Kombinationsmaß aus Rendite und Risiko zu diskutieren wäre, welches nicht unbedingt das Sharpe-Ratio als einziges Maß sein muss), sondern vielmehr eine zumindest in einem methodisch einwandfreien Backtest nachrechenbare Nachvollziehbarkeit für einen ausreichend repräsentativen Zeitraum mit ausreichender Tradeanzahl für genügend statistische Power der Untersuchung.

      Es kann dabei nicht von jedem Trader erwartet oder gar verlangt werden, dieses zu erbringen, da das keineswegs trivial ist. Außerdem ist es schon jedem Trader selbst überlassen, an welche Glaubenssätze er sich halten will, denn es geht ja um sein Geld und seine Privatautonomie. Bei einer veröffentlichten und ausreichend klarifizierten Strategie, die sich an ein breiteres Publikum wendet, sollte es aber zumindest sachkundigen Dritten mit den entsprechenden Skills möglich sein, unter Zugrundelegung des Wissens des Know-hows des ursprünglichen Entwicklers der Strategie diese Auswertungen vorzunehmen.

      Solche Auswertungen haben dabei nicht den vordergründigen Zweck, eine persönliche Botschaft über die Fähigkeiten des Erstnutzers der Strategie abzugeben, sondern objektive Aussagen zur Validierung und punktuellen Verbesserung zu liefern.

      Die Arbeitsteilung zwischen fachlichen Know-how-Trägern und Knowledge-Engineers, die das Wissen in eine formalisierte Form bringen und zuweilen noch weiteren "einfachen" Programmierern, die das gesamte Werk durch Fleißarbeit zu einem Produkt abrunden, ist dabei der übliche Weg. Von der Umsetzung durch den Erstnutzer selber kann im Regelfall nicht ausgegangen werden.

      Die Betrachtungen zur Mean Reversion enthalten einen richtigen Kern, da die Mean Reversion als objektiv belegbares Phänomen selbst auf insgesamt deutlich trendierenden Märkten unstrittig ist.

      Objektive Nachprüfbarkeit und damit auch diverse Detailprobleme ergeben sich erst, wenn sehr konkrete Handelsregeln anzugeben sind. Mit der einfachen Erkenntnis einer Mean Reversion in einem oder mehreren Zeitrahmen alleine ist nämlich noch keine vollständig beschriebene Handelsstrategie verbunden. Bei genauerer Festlegung der Einstiegspunkte sind je nach den ergänzenden Regeln zum Risikomanagement auch katastrophale Verluste möglich, ganz unabhängig davon, ob diese durch Weglassen von Stops und sehr weites Laufenlassen von Verlusten entstehen, die schon bei moderaten Hebeln auch problemlos den Totalverlust allen Tradingkapitals bedeuten können, oder durch für den Rest der Strategie nicht passende Stops, die durch ihre zu häufige Realisierung ihre gedachte Schutzfunktion für das Kapital in die Wirkung als dessen systematischer Vernichter verkehren.

      Die zu einfache Annahme, dass man einfach zum Nulltarif mit Stops seinen Erwartungswert verbessern kann, kann gemäß dem TANSTAAFL-Grundsatz natürlich nicht zutreffen. Das Vermeiden noch größerer möglicher Verluste, die sich ggf. vielleicht auch erholen könnten (oder eben auch nicht und existentiell groß werden), wird durch das endgültige Realisieren der Verluste am Stop Loss erkauft.

      Das habe ich im angehängten Bild dargestellt. Die rosa Fläche wird abgeschnitten. Damit die Gesamtwahrscheinlichkeit für alle denkbaren Ereignisse wieder 1 wird, kommt die grünliche Fläche dazu. Damit würde sich der Erwartungswert der gezeigten Verteilung vom Nullpunkt nach rechts verschieben, was aber in dieser Form nicht der Realität entspricht, da die ursprüngliche Kurve die Wahrscheinlichkeitsdichte angab, von der Ausgangssituation an dieser Stelle zu landen und weiter freie Bewegungen auszuführen, die neue Kurve aber an der linken Grenze jeden Verlust sofort realisiert. Die untersuchten Szenarien sind damit andere und nicht direkt vergleichbar.

      Insofern sind auch Georgs oft geäußerte Bedenken hinsichtlich der Stops als Verlustbringer nicht völlig aus der Luft gegriffen. Genauso sind Stops aber nicht die Wurzel allen Übels, sondern im Rahmen der Gesamtstrategie sehr genau zu untersuchen.

      Zusammen mit den statistischen Eigenschaften der Kursbewegung und möglicherweise ebenso existierenden wiederholbaren Mustern bestimmter Mikrobewegungen kann aber mit den richtig parametrisierten Stops eine Verbesserung des Erwartungswertes der Gesamtvorgehensweise erreicht werden.

      Weil die Zusammenhänge aber nicht so einfach sind, wie in vielen allgemein gehaltenen Büchern zu Stops oder "Technischer Analyse" oft oberflächlich und vage umrissen, ist für eine brauchbare Aussage eine so weitgehende Präzisierung einer Strategie erforderlich, dass sie backtestbar wird.

      Realistischerweise muss dabei die Regelmenge relativ klein sein, um handhabbar zu sein. Das Aufstellen immer neuer Regeln für besondere Situationen bringt in Summe keine Verbesserungen mehr. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber je mehr Regeln man im Vornherein beachten und abwägen muss, desto weniger praktisch anwendbar wird die Strategie.

      Man sollte sich ehrlich zu den Werten einer objektiv handhabbaren Strategie mit einem überschaubaren Regelsatz bekennen und nicht in der Art einer Suche "nach dem heiligen Gral" alle unvermeidbaren Risiken des Marktes auszuschalten versuchen, denn das ist dem Wesen der Märkte entsprechend völlig unmöglich.

      Das Zurückziehen vieler, durchaus auch guter Trader auf das explizite Herauskehren der Diskretheit ihrer Strategien wird der Sache der Erfassung der wesentlichen Aspekte nicht gerecht, denn eine Strategie kann mit gutem Knowledge-Engineering und aktiver Mitarbeit des Know-how-Trägers mit handfester Arbeit immer soweit objektiviert werden, dass sie dann auch implementiert werden kann.

      Es gibt keine nicht implementierbaren Strategien, sondern nur unklare Strategien, schlechte Knowledge-Engineers bzw. Programmierer und nicht ausreichend kooperative Know-how-Träger, die eine Implementation scheitern lassen.

      Grundsätzlich sollten alle vernünftigen Leute mit ausreichend Interesse an der Objektivierung und Implementierung einer Strategie mitwirken und der Know-how-Träger sollte deren Angebot als Chance sehen. Andererseits muss auch soviel korrekte Arbeitsweise eingebracht werden, dass einmal objektiv als keinen positiven Erwartungswert versprechende Ansätze nicht über Gebühr mit weiterem Zeiteinsatz verfolgt werden, sondern eher an den Stellen mit hoher Erfolgsaussicht weiter gearbeitet wird.
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      FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Seit meiner Vorstellung der FDAX-TRADING-STRATEGIE sind einige Jahre vergangen. Trader und Strategie haben durch Beharrlichkeit Fortschritte erzielt.
      Trading ist ein Geschäft und der Erfolg ist auf einer Strategie mit einem positiven Erwartungswert begründet.
      Intraday werden Wahrscheinlichkeiten gehandelt und es gilt aus der volaabhängigen durchschnittlichen Handesspanne ein Gewinn zu realisieren.
      Der DAX hat seit seiner Einführung im Jahr 1988 durchschnittlich 1,2 Punkte zugelegt. Bei einer täglichen Trading Range von +/- 100 Punkten versteht es sich, dass im kleinen und übergeordneten Zeitfenster substantielle Hin und Her - Bewegungsabläufe stattfinden.
      Diese Bewegungsdynamik wird auch als mean reversion (Regression zur Mitte) bezeichnet.
      In der täglichen Handelsspanne ist nicht davon auszugehen, dass der Eröffnungskurs - obwohl sehr häufig - zwingend wesentlich über- und unterschritten wird.
      Mean reversion findet daher innerhalb der Range auf allen Preisebenen statt, sogar an den wenigen manifesten Trend Tagen mit Schlusskurs Maxima oder Minima der Spanne.
      Für den Handel wurde volaabhängig ein Handelsgerüst mit Kauf-und Verkaufzonen kreiert. Diese Zonen dienen zur Orientierung und Positionseröffnungen finden nach konkreten Vorgaben statt.
      Als wichtigster Indikator dienen die DJIA FUT.
      Bei dieser Strategie handelt es sich um einen sehr aktiven diskretionären Handel. Es wird ausdrücklich nicht empfohlen mit den Handelszonen einen EA zu konstruieren.
      Werde in den nächsten Tagen einzelne Aspekte abarbeiten.

      Beste Grüße GeorgM