Hallo Georg,
sorry für das verspätete Melden. Ich verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse und möchte mich für Deine Mühen bedanken! Leider habe ich den Ansatz wohl noch immer nicht voll durchdrungen. Das Problem an Deiner Strategie scheint mir zu sein, dass sie die notwendigen zwischenzeitlichen Verluste ausblendet, indem am Ende des Handels schlicht saldiert wird zwischen der Dauerposition und den kurzfristigen Positionen. Das Konto ist m.E. jedoch dauerhaft beiden Risiken ausgesetzt, solange die Positionen laufen. Bei einer reinen Saldierung werden diese realen Risiken gewissermaßen geglättet und damit m.E. das Bild verfälscht.
Wertvoll finde ich Deinen Hinweis auf die mehrstufigen Abhängigkeiten der Märkte und der jeweiligen Indizes sowie die Anerkennung vielfacher Reflexivitäten.
Besten Dank und viele Grüße!
sorry für das verspätete Melden. Ich verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse und möchte mich für Deine Mühen bedanken! Leider habe ich den Ansatz wohl noch immer nicht voll durchdrungen. Das Problem an Deiner Strategie scheint mir zu sein, dass sie die notwendigen zwischenzeitlichen Verluste ausblendet, indem am Ende des Handels schlicht saldiert wird zwischen der Dauerposition und den kurzfristigen Positionen. Das Konto ist m.E. jedoch dauerhaft beiden Risiken ausgesetzt, solange die Positionen laufen. Bei einer reinen Saldierung werden diese realen Risiken gewissermaßen geglättet und damit m.E. das Bild verfälscht.
Wertvoll finde ich Deinen Hinweis auf die mehrstufigen Abhängigkeiten der Märkte und der jeweiligen Indizes sowie die Anerkennung vielfacher Reflexivitäten.
Besten Dank und viele Grüße!