Ich habs mir vor ein paar Jahren genauer angesehen. Nur allein die Mean Reversion Strategie bringt aus meiner Sicht keine positive Erwartung. In der Strategie steht auch, man soll das an 'manifesten Trendtagen' nicht machen sondern mit dem Trend handeln und gleich um 8:00 einsteigen. Natürlich ist der Knackpunkt die Trendtage herauszufiltern, die einen mit MR-Strategie zerstören. Funktioniert aber nicht wirklich mit den angegebenen Kriterien (o/n Dow und Nikkei). Dieser Part ist auch nur in einem 3-Zeiler schwammig im PDF formuliert. Mein Schluss war jedenfalls, dass stärkere Bewegungen im o/n Dow und Nikkei nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit für Trendtage in den europäischen Indices erhöhen und damit als Filter untauglich sind.
Logisch betrachtet, wenn es einen Weg gäbe, um 8:00 (oder auch erst um 9:00) schon mit einiger Sicherheit bestimmen zu können, ob das ein Trend-Tag wird oder nicht, wäre das im Prinzip schon der Gral und was wäre ein Kinderspiel, mit dieser Information eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.
Logisch betrachtet, wenn es einen Weg gäbe, um 8:00 (oder auch erst um 9:00) schon mit einiger Sicherheit bestimmen zu können, ob das ein Trend-Tag wird oder nicht, wäre das im Prinzip schon der Gral und was wäre ein Kinderspiel, mit dieser Information eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.