FDAX-TRADING-STRATEGIE

      House Money

      Liegt ein Handelsansatz mit einem positiven Erwartungswert vor, dann bringt das Money Management (MM) von Ryan Jones (The Trading Game) hervorragende Ergebnisse. Das bedeutet sowohl Positionserhöhungen in Gewinnphasen als auch Positionsreduzierungen in Verlustphasen. Aggressiv am Anfang und mäßig nach hoher Kapitalkurve. Seit der Berichtszeit vom 08.01.2018 wurde ein vergleichsweise aggressives Money Management angewandt:
      • Kapital 2000 Euro: Handel von zwei beziehungsweise
      nach Positionsverdopplung vier Cfds
      • Kapital 4000 Euro: Handel von vier beziehungsweise
      acht Cfds
      • Kapital 6000 Euro: Handel von acht beziehungsweise
      16 Cfds
      • Kapital 10.000 Euro: Handel von zehn beziehungsweise
      20 Cfds
      • Kapital 15.000 Euro: Handel von 15 beziehungsweise
      30 Cfds
      • Kapital 30.000 Euro: Handel von 20 beziehungsweise
      40 Cfds
      • Kapital 50.000 Euro: Handel von 25 beziehungsweise
      50 Cfds
      Am 14.06.2016 betrug das Kapital 101.335 Euro. Es erfolgt eine weitere Positionserhöhung auf 35 und 70 Cfds.
      Drawdown und Positionskürzungen: Positionskürzungen werden vorgenommen, wenn eine
      Kapitalminderung bis auf die Hälfte der letzten Ebene vorliegt – beispielsweise also bei Rückgang der Kapitalkurve von 100.000 auf 75.000 Euro. Das ganze erfolgt um bis zu drei Stufen zurück.

      Drawdowns werden auf Monatsbasis dokumentiert. Im Berichtsjahr keiner. Seit Mitte Juni ist eine zweimonatige Seitwärtsbewegung festzustellen. Es handelt sich um eine zyklische Bewegung über 2-3 Monate die auch in den Vorjahren festzustellen war, wenn auch nicht während den gleichen Monaten.

      Danke Horst

      Die Ergebnisse werden regelkonform fortlaufend dokumentiert und mit Chart unterlegt. Mit weiteren Beiträgen weise ich darauf hin, wie diskretionäre Trader das Ergebnis noch verbessern können zum Beispiel dann, wenn Zonen durchgehandelt werden. Diese Verbesserungen fliesen jedoch nicht in die Statistik ein. Andernfalls gäbe es fast keine Ausstoppungen.

      Ansonsten gilt auch:
      Nachrichtenabhängige Positionseröffnungenungen
      Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt
      es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen.
      Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
      wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht.
      Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr.
      Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und
      auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden. Auch wird an US Feiertagen auf den Handel verzichtet
      Bilder

      • Handelstag 9.8.18 3.jpg

        135,59 kB, 1.265×802, 238 mal angesehen

      Hallo Georg,Du musst mir gar nichts beweisen, ist nur verlorene Lebenszeit für uns beide den ProRealTime Jahreschart anzuschauen. Ich kann nur mit den Kursen arbeiten und testen die mein Broker mir anbietet. Mit den schmutzigen Tricks muss ich leben. Wahrscheinlich bin ich einer der ganz wenigen der nicht nur an Deine Strategie glaubt sondern weis, dass sie funktionieren kann. Habe selber mehrfach ein Livekonto verdoppelt, dazu brauchte ich einmal 6 und einmal 5 Monate. Es geht aber auch in 31 Tagen wie ich gleich zeigen werde. Habe im Tradingraum meines Coaches im Dez 2017 ein 2 stündiges Webinar gegeben und die Strategie vorgestellt. Im Januar startete dann eine Disziplin Challenge bei der jeder Teilnehmer sich 66 Tage verpflichtete seine Trades einzustellen. Sinn war lediglich Disziplin zu üben um täglich sein Tagebuch zu führen, nicht wer die besten Ergebnisse aufweist.Also habe ich am 8. Januar mit einem 2000.-€ Konto angefangen und täglich meine Trades ca 270 Leuten vorgeführt. Am Tag 31 dem 21 Februar war das Konto verdoppelt. Mein Ziel war erreicht und ich hatte die Veröffentlichung eingestellt. Für mich privat habe ich diese Dokumentation aber weitergeführt bis zum Tag 57 wo der Kontostand dann bei 5398,60.-€ stand. Wen das interessiert darf sich die pdf anschauen. Wer dann immer noch zweifelt dem kann ich dann leider auch nicht mehr helfen. Getradet wurde mit einem EA, wobei ich mir allerdings die Freiheit erlaubte manuell einzugreifen und Ihn nicht blind handeln lassen. Ein backtest im nachhinein ohne manuelle Eingriffe hätte niemals dieses Ergebnis gebracht. Die pdf startet in umgekehrter Reihenfolge, beim öffnen sieht man den letzen Tag. Deshalb runter scrollen und den 8. Januar suchen.
      Besonders möchte ich auf die roten Kommentare im Februar hinweisen. Dort wurde begründet warum ich von Georgs Strategie abgewichen bin. Z.B. 25. Jan Draghi spricht - Tag beendet oder Fed Sitzung - kein Handel der am 6. Feb ATR > 700 das war ein Grund für mich den EA auszusetzen oder Martin Luther King Feiertagshandel am 12 Januar, Tp's reduziert oder am 6. Feb Positionsgrösse wegen hoher ATR halbiert. Dies sind alles Sachen die nicht in Georgs Betriebsanleitung stehen ! Da muss man einfach mal vom Regelwerk abweichen. Hatte mich schon geärgert, dass ich mich hier eingeschaltet hatte. Mehr hab ich nicht zu sagen. Bin dann mal weg, sagte doch Hape Kerkeling.

      Sorry: Leider tritt beim hochladen der pdf ein unbekannter Fehler auf. Die Datei ist 2.385 kb gross, sind natürlich viele Bilder drin.
      Kann der Michael eventuell helfen wie ich das lösen könnte. Aber wenns keinen interessiert ist es auch gut.
      Glaube es funktioniert jetzt wenn ich nur bis Tag 53 hochlade, es fehlen dann 3 Tage, den letzte Tag 57 habe ich als png hochgeladen.
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      • Tag 57.png

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      Dateien

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „deal2win“ ()

      Weil mein Name auch genannt wurde: Die Trades vom 9.8.2018 hätte so nicht gemacht werden dürfen, weil der Anstieg viel zu schnell war. Aber weil es jetzt (im Nachhinein) gut ging, geht der natürlich in die Statistik ein - schon klar.... :wacko: - aber träumt schön weiter....

      Horst wird mich jetzt nicht verstehen - aber mir ist auch zu heiß....und irgendwie nervt es auch....
      Over & out
      PS: Den long mußt Du noch einzeichnen....
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
      Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen

      Bei Beurteilung der Charts CFDs und FDAX sollte man wissen:

      Der DAX Future notiert in der Regel höher als der Kassa DAX. Die Differenz ist umso größer, je weiter der Verfallstermin in der Zukunft liegt und je höher das Geldmarkt Zinsniveau bis zum Verfalltag ist. Der Future Preis kann ermittelt werden über: Kassa Dax + Cost of Carry (Cost of Carry = hypothetische Refinanzierungskosten bis zum Verfalltag des Futures). Zum Verfallstermin entsprechen sich die Stände von DAX Future und Kassa DAX

      Vereinfacht: Kurs FDAX zum DAX ist variabel und bei gewissen Situationen substantiell.

      Hallo Horst

      Es geht hier nicht um IG oder dein Broker sondern um den offiziellen FDAX Kurs von ProRealTime.
      Außerdem zählt auch der Schlusskurs und da gibt es oft sehr unterschiedliche Kurse. Logisch ist auch, dass das Jahresergebnis unterschiedlich ist, denn ein sehr gutes Ergebnis ist nur mit Positionserhöhungen nach positiver Kapitalkurve und dem Handel von Doppel Gap, Wide Gap und Range Erweiterungen möglich. Angefügt der Chart vom 28 Juni bis 2 Juli 2018. Dreimal zweite Zone und einmal ausgestoppt. Auch dreimal
      Range Erweiterungen.

      Schlage vor, dass wir via Skype den gesamten Jahreschart und damit die einzelnen Ergebnisse betrachten. Können wir auch in drei Sitzungen erledigen:) Jede andere Betrachtung bringt NICHTS!
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      • Handelstage 28 Juni und 2 Juli 18.jpg

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      Hallo Georg,
      10 x 2. Zone, habe das mal mit dem EA getestet. Manche Trades stimmen mit Deinen Bildern überein. Es gibt aber Trades die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Andere Abweichungen lassen sich durch andere Brokerkurse und knapper Nichtausführung erklären. Allein durch diese 4 Tage kann man schon auf ein völlig unterschiedliches Jahresergebnis schließen. Daß mein Broker auf ganze Jahr gesehen soviel schlechter sein soll als IG kann ich mit nicht vorstellen. Mein open Kurs z.B. liegt nur 0,5 bis max 1 Punkt anders als der offizielle Fdax Kurs. Beobachte das täglich. Zumindest war der EA und die Strategie an diesen 4 Tagen erfolgreich, wenn auch unterschiedlich.
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      • Fdax_7_Juni.png

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      • Fdax_8_Juni.png

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      • Fdax_11_Juni.png

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      Danke Horst

      Bezüglich zweite Zone vertraue ich auf meine händisch im FDAX Chart von ProRealTime seit 2010 ausgewerteten Ergebnisse. Es muss ein kontinuierlicher Chart sein und keiner, der nach jedem Verfallstag angepasst wird. Bezweifle, dass ihr den mechanischen Backtest nach diesem Muster langfristig durchgeführt hat. Weiterhin muss die Range Erweiterung berücksichtigt werden. Bei deinem hoffentlich nächsten Besuch hier können wir in die Einzelheiten einsteigen.

      Hallo Georg,
      ja natürlich, NFP war schon letzten Freitag dem 1. Freitag im Monat, ist so programmiert. Nein, der EA hat keine Schwierigkeiten mit reentrys. Dazu das Bild von heute. Stimmt mit Deinem überein, nur dass bei mir die 2. Zone knapp verfehlt wurde. Ist eben so, altes Thema. Nur hat backtest ergeben das die 2. Zone (beim EA) nicht zu mehr Profit führte. Deshalb der Umstieg auf den vorhin gezeigten EA mit nur einer Zone. Auch wenn es bei Dir mit diskretionärem Handel besser aussieht.
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      Danke deal2win für deinen Beitrag.
      Habe keinen persönlichen Kontakt zu divebubble und kenne daher seine Motive bezüglich Abo nicht.
      Freue mich, dass Euch die FDAX-TRADING-STRATEGIE, wenn auch jetzt in geänderter Form, Anregungen für einen EA gab. Der Neueinstieg in eine mit Gewinn abgeschlossene Position trägt wesentlich zu einem besseren Ertrag bei. Kann es sein, dass der EA damit immer noch Schwierigkeiten hat? Weiterhin ist die Verdopplung der Positionen an der zweiten Aktionszone für das System überaus wichtig. Das Ratio von Gewinn zu Verlust dieser Aktion beträgt 2:1.Auch heute wurde damit ein guter Gewinn erzielt. im Money Management wird mit dem fixed ratio trading nach Ryan Jones gearbeitet. das bedeutet sowohl Positionserhöhungen in Gewinnphasen als auch Positionsreduzierungen in Verlustphasen.

      Als Beweis der heutige Handelstag mit Mehrfacheinstieg. Obwohl in den letzten beiden Handelstagen ausgestoppt, ist insgesamt ein Gewinn zu verzeichnen.
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      • Handelstag 8.8.18.jpg

        206,26 kB, 1.773×855, 234 mal angesehen

      Ich frage mich wenn ich bei divebubble das Abo für 480$/Monat abschließe wo da was für mich hängen bleibt ? Auch wenn sich das Konto nach 7 Monaten verdoppelt hat ist ausser Spesen nichts gewesen !? Das Ergebnis ist Meilenweit weg von dem was Georg postet. Allerdings schafft unser EA (von RobotTrader und mir) der nach Original Regeln handelt das auch nicht. Er ist zwar profitabel war die DrawDowns sind schon heftig wenn dieser ohne manuellen Eingriff stur gehandelt wird. Damit die investierte Zeit nicht umsonst war haben wir eine Alternative entwickelt. Abgeändert wurde von Georgs Regeln ein neuer EA:
      1. Es wird nur die 1. Zone gehandelt
      2. Es gibt keine Reentrys, nur ein Trade an Zone 1, fertig.
      3. Market Profile wird mit eingezogen, je nachdem ob der OPEN innerhalb der Value Area oder ausserhalb liegt, wird nur eine Richtung oder beide Richtungen gehandelt.
      4. Filter: Jeder 3. Freitag im Monat handelt das System nicht. (wegen NFP Daten in den USA)
      5. Filter: Eine Woche vor Weihnachten wird Handel eingestellt und beginnt erst in der zweiten Januarwoche.
      6. Filter: Eine Monsterkerzen Erkennung wurde eingebaut wenn die 1. Zone sehr schnell erreicht wurde, wird der Trade nicht genommen.
      7. Maximaler Verlust wurde auf 200€ eingestellt.
      8. Uhrzeiten wurden abgeändert
      Georgs Strategie basierte anfänglich auf 2 CFD für die 1. Zone und 4 CFD für die 2. Zone. Durch ESMA sind 6 CFD mit 2000€ nicht mehr möglich. Da wir nur die 1. Zone handeln nehme ich 4 CFD. Ein Konto mit 4000€ wäre bei folgendem backtest ab Januar 2017 bis heute nicht in Probleme gelaufen, trotz ESMA. Die Equity Kurve hat einen schönen gleichmäßigen Verlauf ohne krasse Rücksetzer.
      PS: Hätte gerne jeden Trade gezeigt, aber eine .html Seite läßt sich hier nicht hochladen.
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      • Georg_2017_2018.png

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