FDAX-TRADING-STRATEGIE
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Zeitstopps
Wurden vormittags Positionen eröffnet und der Kurs konsolidiert über Zeit an einer Zonenlinie und tendiert nicht in die gewünschte Richtung, dann greift vor 14.30h ein Zeitstopp und die Position wird glatt gestellt. Zur Gewinnsicherung insbesondere dann, wenn vormittags bereits ein Gewinn erzielt wurde. Grund: US Wirtschaftsnachrichten um 14:30h
Seit Aufnahme des Zeitstopps in das Regelwerk hat sich das Ergebnis wesentlich verbessert. Zuweilen wird ein Mehrwert verhindert, 6 und 7 November, aber auch empfindliche Verluste verhindert. Im angefügten Chart gut zu erkennen. Anstatt Gewinn an dem Handelstag 8.11.18 wäre ein hoher Verlust entstanden. -
Handelstag 9.11.18
mit einem Gewinn von 13.000€ das beste Ergebnis überhaupt. Bitte auf Vierecke im Chart achten:
Manchmal durchschreiten die Kurse die Zonen mit Dynamik und manchmal gibt es eine punktgenaue Berührung der Zonenlinie mit sofortigem Reversal. auch das knappe Verfehlen der Marken um ein oder zwei Punkte kommt vor. Ein geübter trader kann nach dem Alarm beispielsweise eine
limit-Order in Wartestellung halten, um einen sofortigen Rücksetzer ohne vorherige Orderausführung
einzufangen. Kommt dies vor, wird TP entsprechend mit Limit verschoben. -
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Gesunder Menschenverstand
Wie erhofft konnte nach dem Zeitstopp um 14:30h noch ein Gewinn in der Range Erweiterung erzielt werden. Der Handelstag ist zwar noch nicht zu Ende aber Gewinnmitnahmen schaden nicht. Aus dem Chart ist zu ersehen, dass FDAX am Tagestief und der DOW am Tageshoch notiert. Gibt der DOW nach läuft der FDAX unweigerlich in den Verlust.
Bemerkung: Für das fortlaufende Bewertung wird das Ergebnis um 22:00h dokumentiert. -
Handelstag 8.11.18
Positionen wurden kurz vor 14:30h mit Zeitstopp und Verlust von 250€ geschlossen. Es ist, nach der Eröffnung der US Börse um 15:30h, gut möglich, dass Gesamtposition noch in Gewinn gelaufen wäre aber auch in größeren Verlust. Eventuell ergibt sich eine neue Möglichkeit in der Range Erweiterung. -
Wahrscheinlichkeiten
Über diese wurde oft berichtet Endloskontrakte Long/Short im Rhytmus der Konjunkturzyklen
Dazu der aktuelle Tageschart. Für den heutigen Tag kann man aus der Kerze nicht erkennen, dass auch heute nach Erreichung der 100 Punkte Marke wieder um 50 Punkte korregiert wurde. Das ist absolut nicht immer Intraday der Fall aber auf Sicht immer. -
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Handelstag 6.11.18
Ein guter Wochenanfang. Heute überaus gemütlich. Zwei Positionseröffnungen Long mit TP 30 und 35 Punkte.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()
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Handelstag 2.11.18
Wie im letzten Beitrag dargelegt war das Ergebnis bis 14:00 nicht messbar. Es folgte eine unerwartete Range Erweiterung am unteren Rand des Charts. Mit derzeit 50/100 CFDs ein Gewinn von 7750€.
Eine starke Strategie die jede Bewegung berücksichtigt.
Später folgt eine Zusammenfassung für die Woche. -
Handelstag 2.11.18
Auszug Regelwerk
Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen: Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED/EZB Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und um 14:30h ( heute 13:30h) MEZ veröffentlicht. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden.
An diesen Tagen wird ohne fixe Gewinnmitnahme gehandelt bzw. Long bis zur Veröffentlichung und buy the dips bei kurzen Korrekturen. In der Ergebnisfortschreibung wird der Tag ohne Ergebnis notiert wenn auch ein Gewinn angefallen ist. Siehe eingefügter Chart. -
Dieser Handelsansatz besteht doch nicht darin, dass man NUR mit einem oder mehreren Kontrakten Short bleibt und darauf wartet, dass eine große Korrektur eintritt. Es besteht aus dem täglichen Handel von kurzfristigen Long und Shorts gegen oder mit eine(r) feste(n) Shortposition. Je nach Zyklen und erfolgter Korrektur kann diese dann auch Long sein.
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GeorgM schrieb:
So einfach ist das (bezogen auf CFDs) unter den neuen Marginanforderung sowie den aktuellen Finanzierungsbedingungen (Finanzierungskosten auch für Shorts) nicht mehr, Georg. Ich denke, die Zeiten sind vorbei.
Danke Ralf
1. Die Marginerhöhung hat keinen Einfluss auf die Kursbewegungen und der davon abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten.
2. Die Zinsen auf einen (1) Euro CFD Dauershort-Kontrakt beträgt zurzeit etwa 0,90€ pro Tag oder grob 1 Punkt.
Dieser Handelsansatz besteht doch nicht darin, dass man NUR mit einem oder mehreren Kontrakten Short bleibt und darauf wartet, dass eine große Korrektur eintritt. Es besteht aus dem täglichen Handel von kurzfristigen Long und Shorts gegen oder mit eine(r) feste(n) Shortposition. Je nach Zyklen und erfolgter Korrektur kann diese dann auch Long sein.
Die Marginerhöhung hat natürlich keinen Einfluß auf die Kursbewegung -genausowenig wie der Zins. Aber wenn Du eingestiegen bist und der Kurs läuft unerwarteterweise mehrere tausend Punkte gegen Dich (was mir schon passiert ist) - dann läufst Du mit den neuen Randbedingungen in Liquidationsanforderungen rein, die man(n) erst mal stemmen und aushalten muss. Mir ist z.B, passiert, dass ich mit meinem Short-Grid über 2000 Punkte unter Wasser war und mein Broker plötzlich Finanzierungskosten für Shorts haben wollte. Das macht dann schon was aus, wenn Dein Grid relativ engmaschig ist (war keine 100 Punkte) ...bin aus der Nummer noch vor der Marginerhöhung rausgekommen....will nur die Mitleser hier warnen. Klingt immer alles so einfach und toll.Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen -
So einfach ist das (bezogen auf CFDs) unter den neuen Marginanforderung sowie den aktuellen Finanzierungsbedingungen (Finanzierungskosten auch für Shorts) nicht mehr, Georg. Ich denke, die Zeiten sind vorbei.
Danke Ralf
1. Die Marginerhöhung hat keinen Einfluss auf die Kursbewegungen und der davon abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten.
2. Die Zinsen auf einen (1) Euro CFD Dauershort-Kontrakt beträgt zurzeit etwa 0,90€ pro Tag oder grob 1 Punkt.
Dieser Handelsansatz besteht doch nicht darin, dass man NUR mit einem oder mehreren Kontrakten Short bleibt und darauf wartet, dass eine große Korrektur eintritt. Es besteht aus dem täglichen Handel von kurzfristigen Long und Shorts gegen oder mit eine(r) feste(n) Shortposition. Je nach Zyklen und erfolgter Korrektur kann diese dann auch Long sein. -
GeorgM schrieb:
Marktstruktur
und die daraus ersichtlichen Wahrscheinlichkeiten und der davon abgeleitete Handelsansatz DAUERSHORT
Komme immer wieder darauf zurück, weil dieser Handelansatz, richtig umgesetzt, auf Sicht nie Geld verlieren kann. Eingefügt:
1. Entwicklung DAX seit 1988
2. Wahrscheinlichkeit einer Korrektur an jedem 1000 Punkte Hoch
3. Entwicklung DAX seit 2015. Verlust nach Bewegungshoch 2015. Oben wird die Luft immer dünner.
4. Wahrscheinlichkeit einer Korrektur nach jedem Bewegungshoch von 100 Punkten auch nach einer Korrektur.
Alleine daraus ist ein positiver Handelsansatz abzuleiten.
So einfach ist das (bezogen auf CFDs) unter den neuen Marginanforderung sowie den aktuellen Finanzierungsbedingungen (Finanzierungskosten auch für Shorts) nicht mehr, Georg.
Ich denke, die Zeiten sind vorbei.
Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen
