Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Systemtrader schrieb:

      GeorgM schrieb:

      Korrekt! Es ist auch nur eine Zusammenfassung von dem was schon bekannt ist. Die Erfahrung hat mir jedoch gezeigt, dass Wissen zum Nulltarif, hier ohne mitzudenken, nicht zum Erfolg führt.


      Dann muss man dies auch nicht öffentlich in einem Forum behandeln oder ?

      Oder öffentliche Foren, in denen sich Menschen aufhalten, die von Ihren Ideen überzeugt sind und diese auch ausreichend für alle dokumentieren (warum auch immer), seit 6 Jahren mit völlig unnötigen Kommentaren zu füllen. Macht so ein tread nicht flüssiger lesbar. Du reagiert auf GeorgeM seit 6 Jahren immer destruktiv und fordernd - ohne auch nur den Ansatz einer eigenen Idee zu liefern..Aber ich stimme GeorgeM zu: Sollte mich an meinen eigene Leitsatz halten :D Habe für meine Verhältnisse lange schweigend zugeschaut...Ulrich Wickert muss man halt im übertragenen Sinne auch zustimmen: "Die Klugen geben solange nach - bis sie die Dummen sind"...mir geht's da zuweilen wie dem FDP-Oberturner in seiner berühmten Rede....Zitat am Ende der Rede:"das hat jetzt Spaß gemacht..."
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
      Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen

      GeorgM schrieb:

      Danke Bernd

      Korrekt, dein Entwurf entspricht dem Stand wie in der Gruppe besprochen. Werde aus zeitlichen Gründen doch erst bis zum Ende nächster Woche damit fertig. Es werden 2 Positionspapiere sein: 1. mit Erklärungen und 2. eine kurze Zusammenfassung praktisch als Anleitung für den Handelstag anfangend mit Eröffnungschart.

      Bin noch zögerlich ob dieses Dokument auch allen Besuchern des CT zugänglich sein soll oder nur den Mitgliedern nach Anforderung. Habe bereits 22 Interessenten. LG Georg


      Ich denke es ist Zeit für Transparenz ;)
      Danke Bernd

      Korrekt, dein Entwurf entspricht dem Stand wie in der Gruppe besprochen. Werde aus zeitlichen Gründen doch erst bis zum Ende nächster Woche damit fertig. Es werden 2 Positionspapiere sein: 1. mit Erklärungen und 2. eine kurze Zusammenfassung praktisch als Anleitung für den Handelstag anfangend mit Eröffnungschart.

      Bin noch zögerlich ob dieses Dokument auch allen Besuchern des CT zugänglich sein soll oder nur den Mitgliedern nach Anforderung. Habe bereits 22 Interessenten. LG Georg
      Hallo zusammen,

      würde gerne den Vorschlag machen, dass es zusätzlich zu Georgs umfassenden Regelwerk auch einen "One-Pager" gibt, sprich eine Kurzbeschreibung des Regelwerks für den mechanischen Handel, ohne diskretionäre Anteile. Diesen One-Pager könnte man (am besten Georg) dann auch immer nachführen, falls es Änderungen/Erweiterungen gibt, so dass alle Interessierten auf dem gleichen Wissensstand sind.

      Im Anhang mal ein Entwurf als PDF, wäre schön, wenn Georg (oder auch andere Interessierte) diesen Entwurf überprüfen/korrigieren/erweitern würden. Ich schicke Georg die Original Word Datei per Mail zu.
      Dateien
      Danke Robot Trader für deinen Beitrag

      Zum ersten Teil: Never change a winning team. Sicherlich kann man alles überprüfen und hier und dort noch verbessern. Jedoch Beispiel: siehe im Anhang, abgeleitet von XETRA DAX mit Close Freitag 13.245, Pivot und R / S Zonen für den Montag. So weit so schlecht denn FDAX und abgeleitete CFDS schließen um 22h und öffnen bereits um 8h. Es kann also im Vergleich zum Close XETRA DAX zu erheblichen Notierungslücken kommen. Übrigens im Day Trading kommen für mich keine nachlaufenden Indikatoren auch nicht Bollinger in Betracht.

      Zum zweiten Teil. Wären es Mädels! Dein Wahlspruch ist doch: Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience. Würde allerdings in Hinsicht zur Strategie idiots mit bewussten Ignoranten ersetzen.

      Beste Grüße GeorgM
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      • Pivot point.jpg

        104 kB, 1.253×881, 83 mal angesehen
      Wenn ich mit die Strategie von Georg so anschaue, dann frage ich mich stets, ob man anstelle der festen Punktvorgabe nicht z.B. die Daily-Pivots nutzen könnte. Im Prinzip geht dieses System doch schlicht davon aus, dass es einen fairen Preis gibt, bei dem sich Käufer und Verkäufer wohl fühlen und der deswegen nach einer gewissen Abweichung (Deine Fix-Punkte) zu seinem Gleichgewicht zurückkehren möchte. Da gibt es ja viele Ansätze. Vom Bollinger bis zum Hurst, Marketprofil oder eingezeichnete Kanäle...im Prinzip immer derselbe Ansatz. Letztlich geht es ja immer "nur"um die Frage, wieviel trades gehen mit welchem CRV gut - oder auch nicht. Wann öffne ich Positionen - und wann bleibe ich besser an der Seitenline. Bitte hier bzgl. FDAX und Pivot um eine Diskussion

      Bei der Gelegenheit mal ein paar aufmunternde Grüße an GeorgM: Obwohl Du hier schon mehrmals Deinen Abschied eingereicht hast, läßt Du Dich immer noch von der Seite anmachen - von Mädels, die hier außer Gemecker noch nichts fundamentales beigetragen haben - gleichzeitig aber eine professionelle Dokumentation nebst öffentlich zugänglichem Depot verlangen, um alles überprüfen zu können. Kann mich noch gut erinnern, wie teilweise dieselben netten Menschen sofort mit wilden Verdächtigungen losgeschossen haben, als ich anfangen wollte, GEMEINSAM einen Indi zu programmieren. Gut ist im Sinne dieser Mädels nur, wer seine erfolgreiche Strategie auf dem Silbertablett reicht - am besten noch mit der fertigen Excel-Tabelle um die trades einzutragen und natürlich darf der kostenlose EA mitsamt Quellcode nicht fehlen - aber wehe, er ist nicht gut dokumentiert :rolleyes: In diesem Sinne: Dankeschön an Dich und weiter viel Erfolg und vorallem eine robuste Gesundheit ;)
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
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      Regelwerk Fortsetzung

      Das "mechanische" Regelwerk der FDAX-TRADING-STRATEGIE ist robust und sehr einfach zu verstehen. Für all diejenigen die es auch verstehen wollen:)

      Neben den Basisregeln gibt es 6 Sonderregeln die sich logisch an die unterschiedlichen täglichen Handelsspannen anpassen und dienen zur Verlustminderung bzw. zur Gewinnsicherung.

      Aus dem angefügten Chart mit den Handelstagen 11.1.-12.18 ist am eingezeichneten Viereck rechts zu ersehen, dass an der ersten Zone long keine neue Positionen eröffnet und somit der Gewinn um jeweils 60€ geschmälert wurde.

      Die Regel zur Gewinnsicherung lautet: Wurde auf einer Seite des Charts, Long oder/und Short die beiden Zonen mit Gewinn abgearbeitet dann wird auf der jeweiligen Seite keine neue Position eröffnet. Warum ? Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die Zonen bis zum Close oder Eröffnung mit Gewinn erreicht wurden und es dann zu einem Reversal kommt, sehr häufig im Tagesverlauf Maxima und Minima der Range durchgehandelt und somit angefallene Gewinne abgegeben werden oder es sogar zu einem Verlusttag kommt.
      Spannendes Wochenende wünscht GeorgM
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      • Handelstage 11.1. - 12.1.18.jpg

        201,66 kB, 1.753×913, 74 mal angesehen
      Purri, schön, dass Du immer fleißig mit liest. Grund?


      So heißt es schon im Strategietext 2011

      Handel nach Rangeerweiterung.
      Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Handelsspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um
      16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer
      Rangeerweiterung führen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann
      aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.
      Bei sehr hoher Vola kommt es regelmäßig zu einer Rangeerweiterung und eingeleitet durch die US Börse zu sogenannten Late Reversals die sehr oft die Tagesrange in die Gegenrichtung umkehren.

      Wir haben mit der Gruppe im Laufe 2107 im Zusammenhang der Dokumentation des "mechanischen" Regelwerks verschiedene Sonderregel definiert und festgehalten. Die Rangeerweiterung nach 14:30h ist eine davon.
      Siehe auch: Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Handelswoche 8.1. - 12.1.18

      Diese Handelswoche war sehr spannned . Mit insgesamt 4 Gewinn- und einem Verlusttag.
      Anfangskapital 2000€ und derzeitiger Kapitalstand 2410€. Es kamen 3 Sonderregel von insgesamt 6 zum Einsatz die ich anhand einzelner Charts noch erklären werde. Auch wird die Entwicklung des Verlusttages von 310€ analysiert. Wie immer Höchsteinsatz 6CFDs oder 400€
      Bilder
      • Handelswoche 8.1. - 12.1.18.jpg

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      Jürgen schrieb:

      Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren


      Nein, das geht ganz einfach.

      Eine Frage, GeorgM,
      auf deinem Bild vom heutigen Handelstag sieht es so aus als ob du die Shortzone bei 30 Punkten oberhalb des Open-Kurses gesetzt hast.
      Gemäss den Kriterien sollte doch bei einem VDAX-NEW Wert unter 20 die Shortzone erst bei 35 Punkten sein.
      Letztmals hier erwähnt.
      Bilder
      • fdaxind.jpg

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      Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht!​


      Danke Jürgen

      Immer noch, jedoch notiert der VDAX seit langer Zeit auf Allzeittief. Die derzeitigen Abstände sind deshalb optimal. Von nachlaufenden Indikatoren wie ATR halte ich für Index Day Trading gor nix:) Nur Kurs (price action) zählt. Von Programmierung verstehe ich leider nichts werde es auch nicht mehr lernen. In meinem Alter zählt nur noch der Tag und keine Vorratssammlungen. Beste Grüße und danke für dein Interesse. Georg
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      • VDAX.jpg

        153,46 kB, 1.026×873, 61 mal angesehen

      GeorgM schrieb:

      Die eingezeichnete "near hit" Kerze wäre jedoch mit der diskretionären Einstiegstechnik nach oben eingefangen worden


      ​Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht! Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren und deshalb bist Du sicherlich davon abgewichen!

      ​Aber hast Du mal überlegt, ob Du die Zonenabstände nicht vom Tages-ATR (z.B. ATR(5)) abhängig machst, dann wäre diese "near hit" Kerze vielleicht auch automatisch drin gewesen!
      ​Wenn Du beispielsweise 1/4 * ATR(5) (vom Tageschart) für den ersten Zonenabstand nimmst, hast Du damit die halbe Schwankungsbreite des Dax berücksichtigt.
      ​Für den Gesamtabstand zur 2. Zone kämen dann 1/2 * ATR(5) in Frage. Da wäre dann die ganze Schwankungsbreite des Dax abgedeckt.
      So eine Abhängigkeit lässt sich dann trotzdem gut programmieren und Du bist nicht ganz so starr mit Deinen Abständen.
      ​Und der eine oder andere Trade kommt dazu und der eine oder andere Trade wird erst später eingegangen, wenn starke Bewegungen da sind!

      ​Das sind dann Überlegungen, die man austesten kann, wenn ein EA dafür da ist und testen kann, ob sich das Ergebnis damit verbessern lässt.