FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Danke Ralf.

      Stütze mich auf meine Erfahrungen und wichtig sind inbesondere:

      Late Breakouts and Breakdowns

      Verstehe nichts von Scheitelpunkten.

      Auszug aus dem Text der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Auch wenn der FDAX bis zur US Börseneröffnung zuweilen ein Eigenleben hat, so folgt der FDAX
      danach sklavisch den DJIA Fut. Ab 21:00h, vor allen Dingen freitags, verliert der FDAX aufgrund
      geringen Umsatzes oft an Momentum.

      Obwohl die Intraday-Korrelation DJIA Fut/FDAX sehr eng ist, kann es durchaus im Tagesverlauf zu
      Divergenzen kommen. Im Extremfall sogar DJIA Fut im Minus und FDAX im Plus oder invers. Für
      Einstiege an den Zonen oder nach Rangeerweiterungen in Abstimmung mit den DJIA Fut zählt dann
      nur der „Hier-und-Jetzt-Moment“. Das heißt ausdrücklich Bewegung der 15-Minuten-Kerzen DJIA
      Fut/FDAX im Tandem.

      Ansonsten: Ausnahmen bestätigen die Regel

      GeorgM schrieb:


      Der diskretionäre Trader beachtet immer die Korrelation DJIA FUT und FDAX.
      Bedeutung: Geben die DOW Futures nach, dann fällt in der Regel der FDAX noch mehr!

      Das würde ich aber nicht als Korrelation bezeichnen, Georg. Müßte man dann allerhöchstens in zwei Zeitabschnitte einteilen - einmal mit dem Korrelationsergebnis von -1 bis zum Scheitelpunkt - und dann mit einem Ergebnis im besten Fall von 1 -also genau gegenläufig. Ich habe mir die Korrelation (im Sinne der Definition) von DJ und Dax schon öfter angeschaut (weil die angeblich immer gleich marschieren) - aber das passt nicht wirklich. Auch die Korrelation zwischen Dax und EurUsd ist meinen Simulationen gemäß ein Märchen aus "Börse vor Acht". OnlyMy2Cts.

      Unabhängig davon werde ich Deine Beobachtung mal im Hinterkopf behalten....da wäre ein interessanter Zusammenhang :thumbup:
      Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
      Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen

      mission statement (Grundsatzerklärung)

      Der mechanische Handelsansatz ist trotz aller Defizite gegenüber dem diskretionären Handel der FDAX-TRADING-STRATEGIE auf Sicht robust und rentabel.

      Es ist mein Ziel dem interessierten Leser im Detail die aktuellen Situationen im Vergleich aufzuzeigen. Der eingefügte Chart wird klar, wenn vorher beide Beiträge von heute gelesen werden:

      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Aus dem Vormittagsgewinn von 180€ wurde mit dem mechanischen Handel immerhin ein Verlust von 250€ und zwar exakt wie erklärt. Der diskretionäre Trader hat nach Eröffnung der US Börse den Short Gang eingelegt und zwar gemäß der DOW Vorgaben.
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      Aktuell Handelstag 8.2.18

      Der diskretionäre Trader beachtet immer die Korrelation DJIA FUT und FDAX.
      Aktuell notieren die DOW Futures 112 Punkte im Plus und der FDAX 142 Punkte im Minus.

      Bedeutung: Geben die DOW Futures nach, dann fällt in der Regel der FDAX noch mehr!
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      Handelstag 8.2.18

      Insgesamt wurden heute an der ersten und zweiten Zone Long 6 CFDs (2 und 4) eröffnet. Vier wurden mit einem Gewinn von 180€ an der ersten Zone glatt gestellt. 2 CFDs aus der ersten Zone sind noch im Handel. Wie bereits gestern im Detail erklärt, kann die offene Position noch in den Verlust laufen. Ein Gesamtverlust ist auf der Longseite des Charts jedoch nicht mehr möglich. Ausnahme: Range-Erweiterung auf der Longseite
      nach 14:30h und erneute Positions-Eröffnungen mit Verlust.

      Fragen dazu werde ich gerne beantworten.
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      Handelstag 7.2.18

      Gewinnsicherung hat Vorrang!

      Aus dem Chart ist zu ersehen, dass nach Reversal an die zweite Zone keine neue Longposition eröffnet wurde. Die Gefahr, insbesondere bei erhöhter Vola, ist gegeben um den vorher erwirtschaften Gewinn wieder abzugeben. Siehe Regel. Insgesamt wurde heute ein Gewinn von 360€ erzielt.

      Gewinnsicherung/Verlustminderung 3 Regel 1.

      Wurden an der ersten und zweiten Zone, Short oder Long, Positionen eröffnet und nur die Positionen aus der zweiten Zone mit Gewinn glattgestellt, dann werden nach einem Reversal bis zur zweiten Zone dort keine neuen Positionen eröffnet. Die Positionen aus der ersten Zonen laufen entweder in den Gewinn oder sie werden mit Verlust an der 20 Punkte Marke oder um 22h glattgestellt. Ausnahme, wenn Doppel Gap vorliegt.
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      Handelstag 6.2.18

      Heute war mit 520€ Gewinn ein erfreulicher Handelstag. Ergebnis für den laufenden Monat Februar +160€.

      Bei genauer Betrachtung des Charts könnte man hier oder dort denken, dass das Gewinnziel nicht exakt getroffen wurde. Mit der erhöhten Vola und 15M Kerzen von 100 Punkten sind nach Abschluss nicht die Retracements innerhalb der Kerzen zu ersehen. Eingefügt Beispiel der ersten Kerze Short nach der Range- Erweiterung.
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      Erhöhte Volatilität erfordert Erklärungs- und Handlungsbedarf

      Eingefügt Chart von gestern. Nach einem Gewinn von 270€ wurde der Handel nach der Range- Erweiterung und Ausstoppung noch mit einem Verlust von 10€ geschlossen. Da dies mit mechanischem Handel bei erhöhter Volatilität sicherlich öfters vorkommt, sollte eine Gewinn-Sicherungsregel, sagen wir nach 150€ Gewinn, eingebaut werden. Vorschläge bitte.

      Nach dem diskretionären Handelsansatz wäre dieser Verlust nicht entstanden. Siehe Chart.
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      GeorgM schrieb:

      Handelstag 6.2.18

      Eingefügt Chart von heute. VDAX wurde bis jetzt noch nicht neu taxiert und es blieb somit noch bei den
      Zonenabständen. Bei Änderung erfolgt Mitteilung.

      @GeorgeM : Aber dieser Chart hat doch jetzt nix mit der FDax-Strategie zu tun, oder? Wenn doch: Wieso bist Du da long gegangen? Grüßle :)
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      Kom*mu*ni*ka*ti*on Substantiv[die] u.a.: die Verständigung zwischen Menschen mithilfe von Sprache oder Zeichen

      Handelstag 6.2.18

      Eingefügt Chart von heute. VDAX wurde bis jetzt noch nicht neu taxiert und es blieb somit noch bei den
      Zonenabständen. Bei Änderung erfolgt Mitteilung.
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