FDAX-TRADING-STRATEGIE

Handelstag 11.9.18

Trade Management

Derzeitiger Handel mit 35CFDs erste Zone und 70 zweiten Zone bedeutet bei Ausstoppung ein Gesamtverlust von 4.900€.

Nach Eröffnung an der ersten Zone haben wir in der Regel viel Zeit bis eventuell die zweite Zone angehandelt wird, wenn überhaupt. Habe es schon beschrieben, stellt sich nach dem Ersteinstieg heraus, dass mit einer 15M Kerze die erste Zone durchgehandelt wird, dann wird der Chart auf 5 Minuten eingestellt. Wird die zweite Zone durchgehandelt, dann erfolgt erst nach einer 5M Umkehrkerze eine Positioneröffnung mit 70 CFDs . Es wird dann darauf geachtet, dass der Gesamtverlust nicht 4900€ übersteigt.

Eingefügt Chart 5M mit Zweiteinsteig und momentanes Gesamtergebnis. In dem fortlaufenden Ergebnisbericht wird der heutige Tag mit Ausstoppung registriert. Diese Übung hat doch den Zweck Verbesserungen in den aktuellen Handel einzubringen. Es ist doch phantastisch wenn auch ohne die laufenden Trade Management Verbesserungen ein hoher Zuwachs erreicht wird.

Ergebnis gestern, Handelsrahmen heute mit Positionseröffnung Long an der ersten Zone.

Range Erweiterungen (RE)

Viele Handelstage haben bis 14:30h, Beginn der US Vorbörse, ihre Handelsspanne nicht ausgeschöpft. In Anlehnung an das Market-Profile wird die Handelsspanne bis 14:30h als Value Area eingezeichnet. Von diesen wiederum werden die dann aktuellen Zonen gehandelt

Der Handel gemäß der Range Erweiterung beginnt ab dem Hoch oder Tief bis 14:30h oder ab einer Range von mindestens 100 Punkten. Zur Verlustbegrenzung wurde festgelegt:

Wurden auf einer Seite des Charts Positionen aus beiden Zonen ausgestoppt und der Kurs steigt bis 14:30h nicht über/unter die zweite Aktionszone, dann wird auf einen Handel in der RE verzichtet.

Dem liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass ohne eine zwischenzeitliche Kurserholung mit Handel über/unter der zweiten Aktionszone sich der Kurs nach der Ausstoppung in gleicher Richtung fortsetzt.

Eine sehr effiziente Regel. Siehe eingefügte Charts.

Handelstag 7. 9.2018

Zum Wochenende ein neues Jahreshoch.

Wide Gap
Wide Gaps sind Notierungslücken die nicht die Anforderungen einer Doppel Gap erfüllen jedoch eine Differenz von Close und Open von +/- 40 Punkten ausmachen. Gehandelt wird ab dem Vortagesschlusskurs, dann erste Aktionszone, mit dem Gewinnziel Eröffnungskurs um 8h. Der Einstieg sollte zügig bis spätestens 12h erfolgen. Es ist ein Revers Gap Close Handelsansatz. Notiert de VDAX-NEW über 20 wird der Handel der Wide Gap erst nach einer Mindestlücke von 70 Punkten in Erwägung gezogen.

Handelstag 6.9.18 mit Range Erweiterung

Handelstag 6.9.18

Einstiege Long und Short am Tief und Hoch der Handelsspanne.

Handelstag 05.09.2018

Auch heute wurden die Positionen aus den beiden Zonen Long um einige Punkte ausgestoppt. Der Gesamtverlust konnte allerdings durch Longpositionen in der Range Erweiterung verringert werden. In diesen Beiträgen geht es darum von diesen Verlusttagen zu lernen. Der zweite Einstieg Long wurde korrekt ausgeführt und drehte 5 Punkte vor der Ziellinie. Das ist dann noch kein Grund die Position zu schließen. Ergibt sich jedoch aus dem Chartbild, dass über 2 Stunden tiefere Tiefs zu erkennen sind, dann muss diese Position vor dem Einstieg in den Verlust geschlossen werden. Die Position aus der ersten Zone Long wäre zwar danach ausgestoppt worden, das Tagesergebnis somit aber neutral.

Gewinnsicherung

Seit der Aufzeichnung der täglichen Charts, zurück bis 2010, wurden von 8:00h bis 14.30h gemäß dem aktuellen Regelwerk, noch nie beide Zonen, Short und Long, erfolgreich abgewickelt. Überhaupt kommt es selten zu dieser Konstellation. Beide Zonen Short oder Long und auf der anderen Seite die erste Zone long oder short sehr wohl. Zur Gewinnsicherung werden dann nach Abwicklung beider Zonen auf der anderen Seite nur noch die Hälfte der Kontrakte gehandelt. Nach möglicher Ausstoppung wird dann noch ein Teilgewinn erzielt. Siehe Chart von heute.

Wo findet der nächste Einstieg statt?

Wir markieren das bisherige Tief und Hoch und setzen Alarme. Dort oder in Nähe werden neue Positionen eröffnet.

Anpassung

Die Zonenlinien sind Anhaltspunkte für Positionseröffnungen Short/Long. Die beiden letzten Beiträge befassten sich mich der Erzielung von günstigeren Kursen unter und über den Zonen. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass die Zonenlinie frühmorgens nicht erreicht wird und zwar dann, wenn um 8:00h die DJIA FUT neutral notieren. Wird dies erkannt, kann der Trader eine Postion auch über/unter der Zone eröffnen. Das Ziel der Gewinnmitnahme bleibt erhalten. Heute bot sich demgemäß eine gute Gelegenheit.

durch Anpassung

hätte der Verlust durch Ausstoppung vermieden werden können. Daher, insbesondere bei steigender Vola,
auf die 9:00h Kerze achten.

Anpassung

Der Handel mit volatilitätsabhängigen Zonen mit Einstieg, Gewinnziel und Verslustbegrenzung durch Stopps hat sich außerordentlich gut bewährt. Sofern sich die Gelegenheit nützlich anbietet und der Ersteinstieg unter/über den ersten Zonen stattfindet, werden die Zonen im gleichen Abstand verschoben. (Für die fortlaufende Statistik nicht, da davon ausgegangen wird, dass der diskretionäre Trader auf Sicht bessere Ergebnisse erzielt) Gemäß dieser Statistik war das Ergebnis heute +/- 0. Betrachten wir den Chart, dann wäre durch Verschiebung der Zonen nach Ersteinstieg ein hoher Gewinn erzielt worden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die erste 15M Kerze ab 9:00h. Eine sogenannte Wide Range Bar. Tritt diese auf, dann kann mit 80% Sicherheit mit einer Fortsetzung gerechnet werden.

Trade Management

Trotz aller Sorgfalt kann man Ausstoppungen nicht gänzlich verhindern. So auch heute. Eine Langfristanalyse der Ausstoppungen zeigt Bemerkenswertes. Frühe Ausstoppungen werden in der Regel durch die Einwirkung der DJIA FUT bewirkt. Nach Tagestief kommt es meistens zu partiellen Umkehrungen oder sogar nachmittags über den Eröffnungskurs hinaus. Es ist zwar kein Bestandteil der Strategie jedoch bringen Wiedereinstieg nach der Ausstoppung meistens erhebliche Gewinne. Der Zeitpunkt muss allerdings gut gewählt sein. Siehe Chart.

Kapitalentwicklung 2018

im Money Management wird mit dem Fixed Ratio Trading nach Ryan Jones gearbeitet. Das bedeutet sowohl Positionserhöhungen in Gewinnphasen als auch Positionsreduzierungen in Verlustphasen. Seit der Berichtszeit vom 08.01.2018 wurde ein vergleichsweise aggressives Money Management angewandt:
• Kapital 2000 Euro: Handel von zwei beziehungsweise vier Cfds
• Kapital 4000 Euro: Handel von vier beziehungsweise acht Cfds
• Kapital 6000 Euro: Handel von acht beziehungsweise 16 Cfds
• Kapital 10.000 Euro: Handel von zehn beziehungsweise 20 Cfds
• Kapital 15.000 Euro: Handel von 15 beziehungsweise 30 Cfds
• Kapital 30.000 Euro: Handel von 20 beziehungsweise 40 Cfds
• Kapital 50.000 Euro: Handel von 25 beziehungsweise 50 Cfds

Am 14.06.2016 betrug das kapital 101.335 Euro. Es erfolgt eine weitere Positionserhöhung auf 35 und 70 Cfds. Nachdem in der zweiten Hälfte Juni das Kapital durch einige Vollausstoppungen auf 84.000Euro reduziert wurde, hat es sich bis heute auf 118.565Euro verbessert. Gewinne entstehen gemäß dem Handelsansatz über Zeit von selbst. Es gilt Vollausstoppungen zu reduzieren oder abzuschwächen.

Dazu Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Weiterhin: Wird eine Position an der ersten Zone eröffnet und wird dann festgestellt, dass die erste Zone
durchgehandelt wurde, sollte bei Erreichung der zweiten Zone eine erneuten Positionseröffnung nur nach
einer Umkehrkerze vorgenommen werden. Siehe angefügter Chart.

Handelstage 20 bis 27. August 2018

Nach zwei Handelstagen mit Vollausstoppung in Folge konnte heute ein neues Hoch erzielt werden. Chart FDAX von ProRealTime.

In der Regel wird der FDAX nachmittags nach 14:30h nur nach einer Range Erweiterung gehandelt. Das hat seinen guten Grund, denn zwischen 14:30 und 16:30h werden in den USA wichtige Daten veröffentlicht und es kommt dann sehr oft zu einer RE. Sind diese abgearbeitet, und der VDAX-NEW notiert unter 16 können im Tandem mit den DJIA FUT auch Positionen long/short an den normalen Zonen eröffnet werden. Es erfordert Geschick und Übersicht, die in jedem Beruf, mit der Zeit erworben werden.

Angefügt Chart mit Erklärungen. Position, diesmal DOW, wurde händisch eröffnet und mit Limit von 30 Punkten glatt gestellt.

Gewinne in Abstimmung mit DJIA FUT und Heikin Ashi auch über die Ziellinie hinaus.

Danke Werner für deinen Beitrag und sauberen Chart

Risiko Management
das Verlust-Management findet auf drei Ebenen statt:
1. Intraday durch festgelegten Verlust-stopp 35 Punkte unter und über der zweiten Aktionszone.
2. Zeitstopp kurz vor 14:30 Uhr, wenn der Kurs an den Zonen seitwärts konsolidiert und sich die Positionen im Verlust befinden.
3. Zeitstopp zum Tagesende.

Verluste durch Ausstoppungen haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig unter-überhandel wird. Wichtiger Augenmerk liegt auf den DJIA FUT über Nacht und die Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h. Weiterhin wird die erste Zone und eventuell zweite Zone mit Elan überrollt. Es wird einem nicht immer gelingen, für die erste Zone keine Positionen zu eröffnen. Jedoch für die zweite Zone erst nach einer 15M Umkehrkerze oder Verzicht. Zur Entscheidung stand eine ganze Stunde zur Verfügung. Stellt man fest, dass der Kurs am Hoch oszilliert kann der diskretionäre Trader sich mit Mikro Trading versuchen (kein Bestandteil der Strategie) Das Resultat könnte wie folgt aussehen: