variable risk

      Auswertung- variable Risk

      Ich habe dieses Thema weiterverfolgt und werde es nun großteils ad acta legen.

      Meine Ergebnisse welche haupsächlich auf Backtests und auf wenigen realen Trades beruhen sind sehr ernüchternd.

      Bei insgesamt 500 manuell durchgeführten Trades (2000-2010), anhand von historischen Daten konnte ich eine leichte Performancesteigerung mit der variable Risk- Methode feststellen, welche aber mit einem größerem Risiko erkauft wurde.
      Setze ich Rendite und das eingegangene Risiko ins Verhältnis komme ich ca. auf das gleiche Ergebnis.


      Die Beruteilung nach "Signalgüte" ist außerdem sehr in Frage zu stellen, da man nach der Zeit die Signal, welche eine sehr geringe Güte aufweisen, mit einem Risiko von 0 bewertet (man lässt sie also weg).
      Deshalb würde ich die Beurteilung der Signalgüte nicht in den Bereich des Variable Risk einordnen, sondern in der Bereich des Entrys.

      Aber auch die Bewertung über die Equitykurve (liegt die E über ihrem MA20 dann mehr Risiko) brachte mir keinen Vorteil.

      Die Beurteilung über den Fell Well Indikator brachte eine kleine Verbesserung, welche aber auch als statistischer Ausreißer betrachtet werden kann (nur 120 Trades wurden so bewertet).
      Diese Beurteilung werde ich aber noch weiter verfolgen, da ich hier im realen Handel einen Vorteil verspüre. Die Psyche wird mit dieser Methode besser geschont, und man steht sich eventuell nicht so sehr selbst im Weg.

      Grüße Christoph

      Wer in der ekligen und kalten Welt des völlig entmenschlichten Kapitalismus, der nur das einzige Oberziel der Geldvermehrung um jeden Preis in den Händen sehr Weniger als mittlerweile völlig asozialen Selbstzweck hat, irgendwelchen romantischen Schmus einbringt oder gar was von "Demokratie" erzählt, die es nicht gibt (sondern nur die totale Herrschaft der Hochfinanz ohne jede Legitimation, dafür aber mit viel Mord, Terror, Krieg, Bürgerkrieg, Elend, Lüge und Hetze, vorgetragen durch mäßig talentierte Politik-Schauspieler als deren Auftrags-Marionetten ohne reale Entscheidungsmacht), der sollte noch einmal über die Funktionsweise des Systems nachdenken.

      Der Einzelne ist wegen der Dummheit der Masse gut gehalten, die Spielregeln des Systems bestmöglich einzuhalten, sonst droht die Strafe des Unterganges. Es geht dabei nicht um die eine oder andere persönliche Ansicht Einzelner sondern um die Funktionsweise eines völlig kaputten Systems, was einige besonders Einfältige sogar für gut funktionierend halten (als sicheres Zeichen, dass sie es nicht mal im Ansatz verstehen).

      Trader bin ich übrigens nur als gerne und sehr systematisch verfolgter Nebenbeschäftigung. Ansonsten bin ich als Unternehmensberater eher Reparateur bestimmter gesellschaftlicher Erscheinungen und es kann sich kaum ein Outsider vorstellen, wie eng auf Kante und links gestrickt das System schon ist. Es isteher 5 nach 12 als 5 davor.

      Norbert Gundeler schrieb:



      In einer funktionierenden........... biologischen Auslese würden sie mit ihrer Existenz ausradiert werden.


      Das sind schon recht radikale Aussagen, oder? Ideologiefrei????
      Biologische Auslese ist tatsächlich zunächst ein ideologiefreier Vorgang, da hast du Recht, allerdings nur solange man ihn im Rahmen der biologischen Evolutionstheorie anwendet. Das legen vor allem die letzten Worte deines obigen Satzes überhaupt nicht nahe. Im Gegenteil du argumentierst ausdrücklich über menschliches Zusammenleben und Sozialverhalten. Hört sich für mich eher nach "Sozialdarwinismus" an (wobei Darwin für den Begriff nun wirklich nicht verantwortlich ist).

      .......jeder dekadente Schwachsinn finanziert wird.

      Und klär mich gerne auf, falls du mit "dekadenten Schwachsinn finanzieren" die ca. 350 € Arbeitslosenhilfe meinst, oder was sonst meinst du damit? Das ist genau so viel wie die meisten von uns hier locker bei ein-zweimal Essen gehen mit ein paar Kumpels oder der Familie ausgeben. Davon leben manche Menschen einen ganzen Monat lang und du willst doch wohl nicht ernsthaft behaupten, dass die auch nur einen Cent davon für "Trading" ausgeben (könnten).
      Kann darin keine Dekadenz erkennen.

      Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass du bei deinem Potential den Beruf des Traders gewählt hast und nicht zum Beispiel den des Politikers.

      Oder hab ich dich missverstanden. Hab kein Problem damit, meine Position um 180° zu drehen, falls ich daneben lag. Einfache Aufklärung genügt übrigens. Sehe keinen Grund das nebenbei mit irgendwelchen haltlosen Behauptungen über meinen Tradingerfolg zu vermischen.

      Wir leben in einer Demokratie, und hier entscheidet die Masse.
      Die Masse möchte ein unbeschwertes Leben in der Mittelschicht führen, einige bevorzugen auch vollkommen vom Staat finanziert zu werden.

      Ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Auch bei der kürzlich vorgestellten Steuerreform gibt es kein Anzeichen für eine Änderung.

      EDIT: in Österreich

      Biologische Auslese ist ein völlig ideologiefreier Vorgang. Dadurch hat es Entwicklungen vom Einzeller bis zum Menschen gegeben, weil die Fittesten ihr Erbgut besser weitergeben können. In einer Gesellschaft, in der die Totalversager und Totalverweigerer nicht auf Kosten der Leistungsträger parasitär mitgetragen werden, ist der ökonomische Untergang oft eng mit dem biologischen Untergang verbunden. Außerhalb Deutschlands weht in den meisten Ländern ein anderer Wind und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch hier nicht mehr jeder dekadente Schwachsinn finanziert wird.

      Aber wer schon nicht traden kann, kann ja wenigstens unpassende Pseudo-Spitzen ablassen.

      Norbert Gundeler schrieb:



      In einer funktionierenden ökonomischen und biologischen Auslese würden sie mit ihrer Existenz ausradiert werden


      Alles so weit ok, nur mit obigem Satz hab ich ein Verständnisproblem, was ist noch mal "biologische Auslese"???? Hab nämlich zwischen 1933 und 1945 ganz schlecht im Biologie- und Geschichtsunterricht aufgepasst, obwohl unser schneidiger Studienrat immer wieder versucht hat mir das einzubleuen.

      Ich habe sogar erst gestern auf PRO7 (!!!) eine Werbung über eine solche Abzocke gesehen. Eine (Bäckerei-)Angestellte nahm die Hauptrolle ein, und versicherte, dass der Handel von Binären Optionen ein fixes zusätzliches Einkommen generiere, das Ganze sei problemlos während der eigentlichen Arbeitszeit mit dem Smartphone erledigbar.

      Ich kenne solche Abzockvideos sonst nur aus dem Internet, und war sehr überrascht über diese Werbung auf PRO7.

      Aber solange der DAX steigt, wird die Anzahl solcher Videos zunehmen. Ein steigender Kurs ist IMO der beste Köder für neue Kunden.

      Die schlimme Symbiose von Schwachköpfen und Betrügern

      Es ist immer wieder belustigend zu sehen, wie naive Menschen statt hart an einer eigenen Strategie zu arbeiten von nichtskönnenden Blendern abgezockt werden - aber die eigene Dummheit ist offenbar so groß, dass sich dieses Publikum nicht mal die dort abgesonderten Banalitäten selber erspinnen kann.

      Besonders hoffnungslose Fälle fangen vor lauter "Seminaren" nicht mal wirklich zu traden an, weil sie das "Flair des sie durchströmenden Weltgeistes" des ewigen, stetigen, absolut sicheren, völlig leistungslosen und in totaler "Sphären-Harmonie" ablaufenden Trades noch nicht spüren.

      Ich habe letztes Jahr einen geradezu beispielhaften total gestörten Schwachkopf kennengelernt, der um die 30.000 EUR für dieses hirnrissige Gesülze der Scharlatane ausgegeben hat und nun als vereinsamter Sozialhilfeempfänger in seinen Tod hinein vegetiert. Aber selbst solche Leute meinen noch, dass ihre völlig abstrusen Irrsinnigkeiten für irgendwen außerhalb ihrer abgeschlossenen Wahnwelt maßgeblich sein sollten und um in ihrer völligen Irrelevanz und Erfolglosigkeit mit wenigstens intellektualistisch klingendem Gelalle mithalten zu können, gieren sie geradezu noch immer neuen Gurus und Patentrezepten.

      Eins werden solche Leute aber NIE tun: Fehler bei sich suchen, sie abstellen und endlich mal selber zu arbeiten anfangen. Sie wollen alle Probleme mit dem Konsum von Objekten (mehr Bildschirme, "hochgeheime" Software etc.) und Leistungen (Coaching, Seminare, bessere Broker, raffiniertere Produkte etc.) lösen. Genau an solche armseligen Wichtel adressiert sich die Betrüger-"Industrie".

      In einer funktionierenden ökonomischen und biologischen Auslese würden sie mit ihrer Existenz ausradiert werden, im Wohlfahrtsstaat Deutschland honoriert die Gesellschaft dann ihr Versagen und ihre Arbeitsscheu auch noch und subventioniert so indirekt die Betrüger für ihre Stussmärchen noch mit.

      Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von „Norbert Gundeler“ ()

      goso schrieb:

      halten sich dagegen in überschaubaren Grenzen.

      Das hört sich grad so an, als hätte das eingesetzte Kapital Schwierigkeiten, durch Wachstum den Tellerrand zu erreichen, von drübberrauswachsen ganz zu schweigen.
      captrader.com/de/produkte/managed-accounts/nextlevelcapital/
      hatte ich vor ca. 7 Wochen schon mal verlinkt (FDAX-STrategie), warum da seit ca. Weihnachtzeit nix aktualisiert wurde, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen.
      Da ist aber auch eher mit Schrumpf-Müesli zu rechnen, was man, eine positive Korrelation der Performance und der Selbstdarstellung vorausgesetzt, nicht unbedingt vermuten würde. Aber vllt. ist ja der Knackpunkt das Vorzeichen bei der Korrelation?
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Christoph123 schrieb:




      Ich habe mir ein paar Aussagen von ihm aufgeschrieben: (sinngemäß)
      - Der Stop wird vom Markt gesetzt und dieser bestimmt die Positionsgröße, nicht umgekehrt! (Risiko nicht vergessen)
      - Trades sollte man nicht teuer erkaufen. Wenn die Gelegenheit nicht passt dann einfach draußen bleiben.(z.B. Stop ist zu weit sodass sich kein ganzer Kontrakt im FDAX ausgeht)
      - Das Ziel des Trades ist es nicht Geld zu verdienen sondern im Spiel zu bleiben, weil die guten Chancen kommen zu 100%, man muss nur Kapital besitzen um sie wahrzunehmen.



      Allerweltsweisheiten, Schäfermeier ist ein begnadeter Selbstdarsteller, seine Tradingerfolge -zumindest bei seinen diversen öffentlichen Aktionen inkl. Vermögensverwaltung- halten sich dagegen in überschaubaren Grenzen.

      Ich habs mir angehört, und es ging viel um variables Risiko.

      Er bewertet einen Trade nach seiner emotionalen und körperlichen Verfassun und ob seine Strategie zum Markt passt.
      Als Beispiel hat er seine Breakout-Open-Strategie hergenommen: Diese braucht einen trendigen Markt.
      Wenn er oft hinereinander verliert dann verringert er ebenfalls sein Risiko. (weil Startegie passt dann ja offensichtlich nicht zum Markt)

      Ich stellte eine Frage welche leider nicht beantwortet wurde: Mit dem variablen Risiko läuft man ja Gefahr, dass man den Anfang einer Erholung/Drawdown mit zu geringem/hohen Risiko tradet?

      Ich habe mir ein paar Aussagen von ihm aufgeschrieben: (sinngemäß)
      - Der Stop wird vom Markt gesetzt und dieser bestimmt die Positionsgröße, nicht umgekehrt! (Risiko nicht vergessen)
      - Trades sollte man nicht teuer erkaufen. Wenn die Gelegenheit nicht passt dann einfach draußen bleiben.(z.B. Stop ist zu weit sodass sich kein ganzer Kontrakt im FDAX ausgeht)
      - Das Ziel des Trades ist es nicht Geld zu verdienen sondern im Spiel zu bleiben, weil die guten Chancen kommen zu 100%, man muss nur Kapital besitzen um sie wahrzunehmen.

      Also alles relativ allgemeine Formulierungen.
      Ich als Anfänger habe diesem Webinar nichts Neues abgewinnen können.

      Der Ansatz ist schon ein komplett anderer. LOS steht ja für Management der Order im Verlust.
      Das schreckt im ersten Moment natürlich ab. Ich habe also Positionen im Verlust im Handelsbuch stehen.
      Der Verlust kann größer werden und ist theoretisch nicht beschränkt. Aber nur theoretisch.

      Ich finde es trotzdem überlegenswert das Thema RM/MM mit einer ganz anderen Art anzupacken.
      Ich habe es natürlich ausprobiert. Mit kleinem Konto und 1% Ziel pro Tag und Einzeltrades mit kleiner Posigröße.
      Also so wie beschrieben. Nach 50 - 100% des Kontos im Gewinn, zieht man das erwirtschaftete Geld ab usw....
      Es hat funktioniert!
      Man braucht zwar Erfahrung und am Anfang gute Nerven, wird dann mit einem sehr guten Ergebnis und relaxtem Trading belohnt.

      Man kann und sollte also einmal darüber nachdenken, finde ich. Einige Ideen aus dem LOM Ansatz habe ich für mich geklaut.
      Ich kenne sonst nicht wirklich wesentlich andere Ansätze als fix risk oder variable risk. LOM ist einer!
      Wormstall hatte mal einen anderen Ansatz. Dabei bestimmte das Konto und die Volatilität die Größe der Position.
      Fand ich auch sehr interessant. Besonders weil es egal war, in welche Richtung ich einen Trade in einem Wert einging.
      Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

      Ich werfe mal eine ganz andere Art des Risikomanagements in die Diskussion.
      LOM loss Order Management
      hier gefunden
      forexfactory.com/showthread.php?p=5227710#post5227710
      forexfactory.com/showthread.php?p=5237399#post5237399

      Es muss nicht immer fix rIsk oder variable risk sein, oder?
      "Erfahrung ist das, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du willst." Randy Pausch

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