Ich habe dieses Thema weiterverfolgt und werde es nun großteils ad acta legen.
Meine Ergebnisse welche haupsächlich auf Backtests und auf wenigen realen Trades beruhen sind sehr ernüchternd.
Bei insgesamt 500 manuell durchgeführten Trades (2000-2010), anhand von historischen Daten konnte ich eine leichte Performancesteigerung mit der variable Risk- Methode feststellen, welche aber mit einem größerem Risiko erkauft wurde.
Setze ich Rendite und das eingegangene Risiko ins Verhältnis komme ich ca. auf das gleiche Ergebnis.
Die Beruteilung nach "Signalgüte" ist außerdem sehr in Frage zu stellen, da man nach der Zeit die Signal, welche eine sehr geringe Güte aufweisen, mit einem Risiko von 0 bewertet (man lässt sie also weg).
Deshalb würde ich die Beurteilung der Signalgüte nicht in den Bereich des Variable Risk einordnen, sondern in der Bereich des Entrys.
Aber auch die Bewertung über die Equitykurve (liegt die E über ihrem MA20 dann mehr Risiko) brachte mir keinen Vorteil.
Die Beurteilung über den Fell Well Indikator brachte eine kleine Verbesserung, welche aber auch als statistischer Ausreißer betrachtet werden kann (nur 120 Trades wurden so bewertet).
Diese Beurteilung werde ich aber noch weiter verfolgen, da ich hier im realen Handel einen Vorteil verspüre. Die Psyche wird mit dieser Methode besser geschont, und man steht sich eventuell nicht so sehr selbst im Weg.
Grüße Christoph
Meine Ergebnisse welche haupsächlich auf Backtests und auf wenigen realen Trades beruhen sind sehr ernüchternd.
Bei insgesamt 500 manuell durchgeführten Trades (2000-2010), anhand von historischen Daten konnte ich eine leichte Performancesteigerung mit der variable Risk- Methode feststellen, welche aber mit einem größerem Risiko erkauft wurde.
Setze ich Rendite und das eingegangene Risiko ins Verhältnis komme ich ca. auf das gleiche Ergebnis.
Die Beruteilung nach "Signalgüte" ist außerdem sehr in Frage zu stellen, da man nach der Zeit die Signal, welche eine sehr geringe Güte aufweisen, mit einem Risiko von 0 bewertet (man lässt sie also weg).
Deshalb würde ich die Beurteilung der Signalgüte nicht in den Bereich des Variable Risk einordnen, sondern in der Bereich des Entrys.
Aber auch die Bewertung über die Equitykurve (liegt die E über ihrem MA20 dann mehr Risiko) brachte mir keinen Vorteil.
Die Beurteilung über den Fell Well Indikator brachte eine kleine Verbesserung, welche aber auch als statistischer Ausreißer betrachtet werden kann (nur 120 Trades wurden so bewertet).
Diese Beurteilung werde ich aber noch weiter verfolgen, da ich hier im realen Handel einen Vorteil verspüre. Die Psyche wird mit dieser Methode besser geschont, und man steht sich eventuell nicht so sehr selbst im Weg.
Grüße Christoph