Systemidee - bitte um Meinungen

      Hi Joachim,

      wie kommst du voran?

      VG
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Moin Leute,

      ich will diesen Thread dazu nutzen, um den Fortschritt meiner Tradingidee zu dokumentieren und vielleicht kommt ja etwas interessantes auch für andere dabei heraus?!
      Ich will ja - wie beschrieben - diskretionär handeln, aber natürlich werde ich Programmierung trotzdem als Tool nutzen.
      Um mit meiner Tradingidee - Widerstände und Unterstützungen zu handeln (sicherlich kein neues Konzept ;( ) - weiterzukommen, habe ich mir nun folgende Überlegungen gemacht:
      1.)Widerstände und Unterstützungen (W/U) sind besonders aussagekräftig in Korrekturen um in Richtung des Haupttrends einzusteigen
      2.) W/U sind in höheren Zeiteinheiten besonder aussagekräftig, daher werde ich sie im Wochenchart suchen
      3.) Gehandelt werden soll dann im Tageschart, wenn sich dies in Tests als sinnvoll erweist - auf Intraday habe ich keine Lust mehr
      4.) W/U bieten ein sehr hohes CRV, da der Stopp eng gelegt werden kann (muss getestet werden)
      5.) W/U sind zwar diskretionät viel besser zu bewerten, aber um grundsätzliche Parameter auszutesten wird ein Indikator und darauf basierend ein Handelssystem dafür programmiert
      6.) Ich gehe davon aus, dass alles was auf diesem starr programmierten W/U funktioniert, auf diskretionär bewerteten W/Us ebenso gut bzw. besser funktioniert
      7.) Der W/U-Indikator ist eine Basis, um Stopps, Moneymanagement, Trendfilter, eventuell Oszillatoren etc. auszutesten ohne dafür (diskretionär) Wochen und Monate zu brauchen.
      8.) Als Anlageuniversum sollen Aktien, Indizes und Forex dienen, wie sie bei ActivTrades verfügbar sind (ca. 150-200 Werte)
      9.) Die verschiedenen Assetklassen werden getrennt betrachtet, da es hierbei erfahrungsgemäß einige Unterscheide und Besonderheiten gibt
      10.) Der Zeitaufwand soll im Echtbetrieb am Wochenende nicht mehr als 2-3 Std. sein und in der Woche nicht mehr als 30 Min.

      Auf dem folgenden Bild sieht man den gerade fertiggestellten Indikator auf den DAX angewendet. Ich habe einen Widerstand so definiert, dass ein Hoch jeweil links und rechts mindestens 7 tiefere Hochs haben muss. Eine Unterstützung sieht dementsprechend so aus, dass ein Tief jeweils links und rechts mindestens 7 höhere Tiefs aufweisen muss. Die Zahl "7" ist willkürlich gewählt, aber ich gehe davon aus, so relevante W/U zu erwischen. Es werden jeweils die drei letzten so gefundenen W/U's in die Betrachtung genommen.
      Die orange-gelben Linien sind dabei die Unterstützungen, die bläulichen die Widerstände. Die Pfeile zeigen die Stellen, an denen der Markt W/Us angehandelt bzw. gebrochen hat.

      Die nächsten Schritte wären nun, Handelsregeln zu testen und vor allem wohl einen Trendfilter einzubauen.

      Ich werde weiter berichten.
      Anregungen und Kommentare sind sehr willkommen!!!

      DanielR schrieb:

      @ Joachim

      Ich wünsche Dir viel Erfolg! Wenn du Deinen Weg im Systemtrading gegangen bist, dann wirst du wahrscheinlich mit dem nötigen Zeitinvest auch im diskretionären Trading Deinen Weg gehen. Von "Tischler bleib bei deinen Leisten" würde ich Abstand nehmen, da solche "Waisheiten" einen Menschen im Vorankommen eher limitieren.

      Alles Gute
      Dan


      Ok dann drücken wir es besser aus. Never change a running system ;)
      Wenn dir dein Feind überlegen ist, geh' ihm aus dem Weg! Ist er zornig, reize ihn! Und wenn er ebenbürtig ist, kämpfe! Und falls nicht, teile mit ihm und fang von vorne an! trading-stocks.de
      @ Joachim

      Ich wünsche Dir viel Erfolg! Wenn du Deinen Weg im Systemtrading gegangen bist, dann wirst du wahrscheinlich mit dem nötigen Zeitinvest auch im diskretionären Trading Deinen Weg gehen. Von "Tischler bleib bei deinen Leisten" würde ich Abstand nehmen, da solche "Waisheiten" einen Menschen im Vorankommen eher limitieren.

      Alles Gute
      Dan
      I go for it!
      Tischler bleib bei deinen Leisten. Systemtrader Leben ganz anders, Arbeiten ganz anders. Statistiken, Auswertungen sind unser Brot. In dem Lager wo du hin wechseln möchtest ist Screentime das Brot. Ich würde mir den Schritt gut überlegen.

      Viel Erfolg.


      Hallo Systemtrader,
      vielleicht hast du Recht, aber vielleicht steht der Schritt für mich auch einfach an. Wenn es eine Erfolgsstory wird - super. Wenn nicht, dann kann ich ja immer noch zurück und dümmer wird man durch solche Erfahrungen bestimmt nicht.
      Hallo Joachim108,

      danke für deine Beiträge und gutes gelingen

      Wir kennen uns aus dem FF-Forum und hatten dort auch via PN Kontakt.
      Ohne offtopic werden zu wollen was hat dich bewogen den
      vollautomatischen Handel einzustellen, fakt ist Märkte ändern sich
      ständig egal wie man tradet? Du warst ja auch mal in der EA-Betreuung
      SimplyTrader/SimplyTrader Extended mitbei, deinen YouTube-Kanal dazu
      gibt es auch noch ...

      Ich selbst bin in genau umgekehrter Richtung unterwegs, um mehr Zeit zu
      haben. Danke an dieser Stelle goso zu den erhaltenen Tipps ORB

      Viel Erfolg.


      Beste Grüße

      Roti


      Hallo Roti,
      schön von Dir zu hören.
      Ja, ich war im Systemtrading ziemlich engagiert - und was noch wichtiger ist - auch profitabel. Habe ja auch den ersten Tradingcontest in der FF gewonnen, wenn auch hauptsächlich deshalb, weil die meisten anderen sich total übertradet haben und pleite waren :thumbsup:
      Es gibt mehrere Gründe, warum ich zum diskretionären Handel wechsele:
      1. Ich fühle mich in den kleinen Timeframes nicht wirklich wohl, da die täglichen Schwankungen um manchmal mehrere huntert Euronen mich wahnsinnig gemacht haben. Mein Systemportfolio bestand am Ende ich meine aus 7 eigenständigen Systemen und 20 FX-Paaren. Ich habe Lust, es etwas ruhiger anzugehen und versuche mich daher mal im EOD und da brauche ich keine EAs.
      2. Wenn du meine Bestrebungen verfolgt hast, ging es mir in letzter Zeit ganz stark darum, einen brauchbaren Marktphasenfilter zu entwerfen. Damit war ich auch nicht allein, denn wir hatten eine Gruppe von Systemtradern gegründert, die sich "Eichhörnchentrader" nannten - eine Anspielung auf die Turtle-Trader und das Eichhörnchen sollte $$$ sammeln gehen :thumbup: Jedenfalls ist es uns nicht gelungen einen Marktphasenfilter zu finden (und zu programmieren) der die Systeme an- und ausschaltet, wenn es angezeigt ist. Der Marktphasenfilter ist aber ein Kernpunkt in meinen Glaubenssätzen vom Systemhandel, denn starre Systeme funktionieren halt nur in den entsprechenden Marktgegebenheiten. Es mag neuronale Netze geben, die dieses Problem lösen, aber einerseits kenne ich mich damit nicht aus und andererseits glaube ich auch nicht, dass man das eigentliche Problem damit löst.
      3. Ich hatte denEindruck, dem Markt immer hinterher zu laufen. Ein neues System funktionierte eine Zeit lang gut, und ging dann in den Drawdown oder wurde ganz unbrauchbar. Das ist ja auch völlig normal und daher auch das handeln eines Systemportfolios, aber mich hat das mehr und mehr genervt. Ich habe nicht getradet, sondern am Fließband Systeme entwickelt und angepasst.
      4. Meine Erkenntnis (für mich, natürlich nicht allgemein gültig) ist nun, dass der brauchbarste Marktphasenfilter zwischen den eigenen Ohren oder Rippen sitzt und man sein Marktverständnis halt trainieren muss. D.h. aber auf keinen Fall, dass ich nicht nach ziemlich klaren Regeln handeln will - nur muss ich die jetzt noch finden.
      5. Ein automatisiertes System zu entwickeln, dass zumindest unter bestimmten Marktgegebenheiten gut funktioniert ist relativ einfach behaupte ich jetzt einfach mal. Und ein diskretionärer Trader erzählt bestimmt, dass seine Art des Tradings gut funktioniert und einfach ist. Das automatische System kann man vergleichsweise schnell entwickeln, weil man unendlich viele Möglichkeiten in kurzer Zeit austesten und zur Not auch optimieren kann - nur die Halbwertszeit ist begrenzt. Der diskretionäre Trader braucht (vermute ich) deutlich länger, um ein System zu finden, da er weniger und zeitintensivere Möglichkeiten für Backtests hat und sein Marktverständnis schulen muss. Dafür kann er aber ein System finden, das ihm liegt und die Anpassung passiert von alleine, da er ständig dazulernt und das System viel schneller an den Markt anpassen kann und irgendwann ist fast alles schon einmal da gewesen. Der diskretionäre Trader lernt, das System ist erst einmal doof! EIn modernes Wort wäre hier wohl "Nachhaltigkeit"!

      Ich habe jedenfalls alle automatischen Systeme aus dem Markt genommen obwohl sie Geld verdient haben ( was ich ja auch über MyFXBook nachgewiesen hatte) und will jetzt selbst traden lernen 8o
      Das heisst aber nicht, dass ich mich in Zukunft nicht mehr der Hilfe von EAs bedienen werde - aber eben nur noch als Halbautomaten und hilfreichen Tools. Jedenfalls kann ich jetzt schon sagen, dass ich zwar bestimmte Erfahrungen mitnehmen kann, aber auf eine Art und Weise wieder am Anfang stehe.
      Ich habe immer gesagt, dass ein guter diskretionärer Trader (gibt es wohl nur nicht so viele von) einem Systemtrader immer klar überlegen ist. Und warum soll ich mir nicht zutrauen, ein guter Trader zu werden - den nötigen Biss habe ich wahrscheinlich und alles andere wird man sehen!

      Nach diesen langen Ausführungen zu deiner Frage erlaube ich mir auch noch, dir einen Rat zu geben: Es ist eine Illusion zu glauben, dass Systemtrading weniger zeitintensiv ist - zumindest nicht, wenn du auf Dauer Geld verdienen willst. Du musst deine Zeit nur anders einsetzen und bist nicht an Marktöffnungszeiten gebunden, was natürlich ein klarer Vorteil ist!
      Tischler bleib bei deinen Leisten. Systemtrader Leben ganz anders, Arbeiten ganz anders. Statistiken, Auswertungen sind unser Brot. In dem Lager wo du hin wechseln möchtest ist Screentime das Brot. Ich würde mir den Schritt gut überlegen.

      Viel Erfolg.
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      Automatik vs. diskretionärer Handel

      Joachim108 schrieb:

      Ich habe jahrelang mit vollautomatischen Systemen gehandelt und komme jetzt immer mehr davon weg. Ich habe zwar die Hoffnung, meine Erfahrungen aus dem EA-Handel mit in das diskretionäre Trading herüber retten zu können


      Hallo Joachim108,

      danke für deine Beiträge und gutes gelingen :thumbup:

      Wir kennen uns aus dem FF-Forum und hatten dort auch via PN Kontakt. Ohne offtopic werden zu wollen was hat dich bewogen den vollautomatischen Handel einzustellen, fakt ist Märkte ändern sich ständig egal wie man tradet? Du warst ja auch mal in der EA-Betreuung SimplyTrader/SimplyTrader Extended mitbei, deinen YouTube-Kanal dazu gibt es auch noch ...

      Ich selbst bin in genau umgekehrter Richtung unterwegs, um mehr Zeit zu haben. Danke an dieser Stelle goso zu den erhaltenen Tipps ORB ;)

      Viel Erfolg.
      Beste Grüße

      Roti :)
      Mir wäre da der TP definitiv zu weit, da bei 1,31 herum ja ein fetter Widerstand lauert in Form einer früheren Unterstützung.

      ad CRV von 2 und 60% Trefferquote: wenn du nur 50% schaffst, oder sagen wir 40%, investiere ich bei dir


      Hast in beiden Fällen Recht. Der TP ist wirklich zu weit und entweder ziehe ich den Stopp schnell nach oder lege den TP unter den Widerstand.
      Die Frage ist ja nicht nur nach dem CRV und der TQ, sondern auch nach der Tradehäufigkeit. Wahrscheinlich sind meine Vorstellungen über das Trading im Tageschart auch etwas zu rosig. Komme ja eher aus den ganz kleinen Zeitebenen und da ist das Marktrauschen ja ein riesiges Thema. Ist aber wohl zu blauäugig zu glauben, EOD ist alles ganz einfach 8)
      Trotzdem sind die Trends sicher etwas stabiler, als z.B. im 5- oder 15-Min-Chart - nur hat man da EOD nicht so häufig etwas von.
      Mir wäre da der TP definitiv zu weit, da bei 1,31 herum ja ein fetter Widerstand lauert in Form einer früheren Unterstützung.

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      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Hier noch ein zweites Beispiel für einen Trade im Gold, den ich gestern im Gold eingegangen bin (Demokonto). Vielleicht ist der SL zu weit weg gewählt und es muss nicht unbedingt unter dem Swingtief sein?!
      Aber auch hier stimmt das Setup mit einem RSI unter 30 und dem übergeordneten Long-Trend (im Bild nicht zu erkennen, aber vorhanden). Hier liegt der TP tatsächlich schon ziemlich in der Nähe des Punkt 2 und noch näher an einem anderen Widerstand - also hier würde ich den TP nicht mehr höher legen wollen und vielleicht ist es auch schon zuviel des Guten...

      Hallo Hintman,

      ich verdeutliche den Swingansatz - der ja nur eine erste Idee ist - mal an einem Chart, der meinen ersten Trade zeigt, wie ich ihn auch im Demokonto gemacht hatte. Blau ist derEntrypreis für den Short, rot der SL und grün der TP.
      Es ist jetzt schon absehbar, das mein TP von 2R in diesem Fall zu knapp bemessen war - da wäre mehr drin gewesen. Zum Kaufzeitpunkt war der RSI im überkauften Bereich und der übergeordnete Trend war Short - also genau das gewünschte Setup.
      Vieleicht hast du Recht und ich sollte auf den Punkt 2 spekulieren (unterste Unterstützungslinie), aber der ist in diesem Fall ja noch Kilometer weit weg und das ist nicht meine Idee von einem kurzfristigen Swingtrade. Da ich bei Ausbruchs- und erst Recht dem Trendtrade vile frustrierende Momente für wenige Glücksmomente erwarte, bin ich psychologisch bei den Swings auf eine gute Trefferquote angewiesen. Besser als meine Befindlichkeiten zu traden wäre es aber bestimmt, auf den Markt zu hören ?(
      Es mag Trades geben, da kann man vielleicht gut bis zum Punkt 2 im Markt bleiben, aber eigentlich ist der Swingtrade für mich immer vorher zuende. Am Punkt 2 selbst beginnt ja oft eine volatile Phase und der Durchbruch ist ungewiss. Daher gehe ich lieber wieder neu in den Markt, wenn der Durchbruch bestätigt ist (was auch immer das heisst) und habe dann halt auch ein anderes Exitmanagement.

      Hallo Joachim,

      danke fürs Teilen deiner Ideen mit uns. Wie ich unsere Community kennen wird es dir an kritischem Feedback nicht mangeln :)
      Das dir aber nur helfen soll, alles in einem realistischen Licht zu betrachten.

      Die erste Frage die sich mir aufdrängt: du möchtest einerseits an Punkt 2 den Gewinn aus dem Einstieg in der Korrektur mitnehmen, und erst bei Ausbruch darüber hinweg dann einen neuen Trade eingehen? Warum nicht Gewinn eng absichern und abwarten, ob er nicht ohnehin ansatzlos hindurchgeht?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Systemidee - bitte um Meinungen

      Moin,
      obwohl ich schon einige Monate hier Mitglied bin, habe ich dieses Forum gerade für mich entdeckt und die fehlende Quantität wird ja vielleicht durch Qualität wettgemacht :?:
      Ich habe jahrelang mit vollautomatischen Systemen gehandelt und komme jetzt immer mehr davon weg. Ich habe zwar die Hoffnung, meine Erfahrungen aus dem EA-Handel mit in das diskretionäre Trading herüber retten zu können, aber da gibt es ja difinitiv noch andere Dinge zu beachten - vom psychologischen Aspekt will ich dabei gar nicht erst reden.
      Meine Idee ist nun etwas zu tun, was im automatischen Handel - zumindest mit meinen Programmierkenntnissen - nicht möglich ist. Ich möchte sowohl Swing-, als auch Ausbruchs- und Trendtrading verbinden und dabei die Marktgegebenheiten beurteilen. Als erste Idee für Triggermarken habe ich an Widerstände und Unterstützungen gedacht.
      • In Seitwärtsmärkten und in Trendmärkten in der Korrektur möchte ich Swingtrading betreiben. Da das Gewinnpotential durch die Range oder den Punkt 2 - um es markttechnisch auszudrücken - begrenzt ist, reicht mir hier ein CRV von 2 und ich hoffe auf eine Treferquote von mehr als 50%. Hier könnte zur zusätzlichen Bestätigung ein Oszillator, wie z.B. der RSI eingesetzt werden.
      • In Trendmärkten bei Ausbruch aus dem letzten Punkt 2 soll dieser Ausbruch dann auch getradet werden. Zusätzliche Rahmenbedingungen oder Setups sind mir noch nicht klar, aber hier gehe ich von einien Fehltrades aus und eine TQ von 50 % wäre schon gigantisch. Das Gewinnpotential ist natürlich auch höher und daher sollten 4R angestrebt werden.
      • Trendtrading finde ich eigentlich total unatraktiv, da lange Haltezeiten mit niedriger Trefferquote (25%-40%) und anderen emotionalen Schwierigkeiten einhergeht. Auf der anderen Seite ist im Trendhandel sehr viel Geld zu verdienen und persönlich glaube ich sogar, dass dies für die meisten Trader (Investoren?) die einfachste Möglichkeit ist, an der Börse profitabel zu sein und hohe Gewinne zu generieren.
        Daher habe ich mir überlegt, das ich mein Ausbruchstrading nur zu einem Teil bei z.B. einem Gewinn von 4R beende. Der verbleibende Teil wird dann bei 1R im Plus abgesichert und als Trendhandel mit den nachgezogenen Stopps über/unter die jeweiligen Swinghochs bzw. -tiefs fortgeführt. Damit habe ich zwar immer noch die lange Haltezeit, aber eine TQ von 100% für den reinen Trendteil und die Möglichkeit die entscheidenden, langen Trends zu erwischen und davon zu profitieren. Die meisten Trades werden dann aber in diesem Teil ausgestoppt, aber halt im Gewinn.
      Mein Plan ist also mit anderen Worten, drei verschiedene Tradingansätze zu einem zu kombinieren und mich mit meinem Trading an die vorherrschende Marktphase anzupassen, womit ich im Systemhandel immer zu spät war und aufgelaufene Gewinne immer wieder teilweise abgeben musste. Im automatisierten Systemhandel bin ich dem Markt also immer hinterher gerannt und mit dem diskretionären Handel (nach festen Regeln mit Interpretatonsspielraum) möchte ich mit dem Markt mitschwimmen.

      Da ich mit dem diskretionären Handel keine praktischen Erfahrungen habe - meine Anfangszeit und dem Handel nach Empfehlungen zählt wohl nicht - bin ich über eure Meinungen, Vorschläge und Kritiken sehr dankbar.
      Wenn Interesse besteht, kann ich zur Verrdeutlichung auch gerne Charts einstellen, die das angedachte Vorgehen verdeutlichen sollen.

      Lieben Gruß
      Joachim

      P.S.: Auch wenn ich Risiko- und Moneymanagement nicht erwähnt habe, dann deshalb, weil ich das als selbstverständlich ansehe.