DAX Straddle und Strangle Trading
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Hier ist der Chart dazu.
prnt.sc/en01x6
Deutlich sieht man auch den Anstieg der VIX Volatilität
Im VDAX siehts so aus:
22.03.17 09:45:55 Uhr
15,1699
+11,29% [+1,5393] -
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Anliegend Chart der DAX Future mit den eingekreisten Bereichen
prnt.sc/emz39w -
Hier der Chart zum Verlauf des Dax von gestern.
prnt.sc/emyykh -
Dialog (Fortsetzung)
Max: "Guten Morgen Trader12"
Trader12: "Guten Morgen Max"
Max: "Du hast den Abschwung im DAX gestern gut gesehen. Ich habe Deine Aufzeichnung erhalten."
Trader12: "Das ehrt mich, aber es ist nicht ganz richtig. Ich habe gestern einige Fehler gemacht."
Max: "Dein Core-Straddle ist doch im Gewinn abgeschlossen worden!"
Trader12: "Ja, aber ich bin nicht zufrieden, weil ich zunächst den vorbörslichen Anstieg
auf 12100 nicht richtig erfasst habe. Dort hätte ich den Put kaufen können.
Dann habe ich zwar die SKS über 12100 gesehen, aber nicht richtig schnell
darauf reagiert. Hier hätte ich handeln müssen!
Dann habe ich den Straddle, als der Markt einbrach, nicht verkauft, sondern
mit Calls abgehedged, weil ich gierig geworden bin. 'Lock-In-Profits' war das
nicht! - sondern Overtrading. Ich habe alle 50 Punkte im Dax-Sturz Calls
gekauft...
Max: "Kann passieren! Gier ist genauso gefährlich, wie übertriebene Angst.
Und denke, dran: Du hast einen Bias nach oben gezeigt. Deine Meinung zählt
jedich am Markt nichts :-)" -
Hier ist noch der fiktive Dialog zwischen Max und Trader12 für diesen Trade. Viel Spaß beim Lesen.
(es darf gelächelt und kommentiert werden :-))
Max:
"Hast Du keinen Stopp Loss?"
Trader12:
"Nein, hier brauche ich keinen StoppLoss. Die Positionsgröße ist mit
0,31*xxx Stück angemessen für die Erreichung des Ziels.
Mein Ziel ist es die 3.57 nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen!
Ich mache also mit Dir eine Wette, dass ich nicht nur = (ist gleich) 3,57 schaffe,
sondern auch >3,57 erreichen werde."
Max:
"Das klingt lobenswert. Woher nimmst Du die Sicherheit? Du kannst mit Deiner
Straddle/Strangle-Strategie doch keine Stillhaltergeschäfte beeinflussen."
Trader12:
Doch, ich kann ja Gewinne über meine Straddle/Strangle-Aktivitäten erzielen,
die dann mögliche Zielverfehlungen der Stillhalterstrategie kompensieren.
Max:
"Dir ist hoffentlich klar, dass Du keine Einflussmöglichkeit auf die Stillhalter-
strategie hast. Du bist außerdem nur temporär für ein klar umrissenes und zeitlich
begrenztes Target verantwortlich! Die Gesamtziele liegen bei mir. Ich bin
für die aggregierten Ergebnisse verantwortlich!"
Trader12:
"Das ist mir klar. Ab Freitag muss ich weiterziehen. Ich will Dir jedoch die
Freude eines Gewinnes, soweit ich das gut beeinflussen kann, machen :-)"
Max:
"Ich weiss, dass Du gute Arbeit leistest. Deswegen bis Du ja diese Woche hier.
Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ich zähle auf Dich." -
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@Chaosfreak
"... Du bist dir sicher das du weißt was man als Stillhalter macht?"
Jetzt bin ich neugierig geworden (bei so einer Frage)Kläre bitte auf.
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@gg12
Auch bei fallender Volatilität und steigenden Kursen kann ich als Stillhalter profitieren. Du bist dir sicher das du weißt was man als Stillhalter macht? -
@Chaosfreak
Du redest aber nicht von Stillhaltergeschäften im DAX?
Die Volatilität fällt seit Monaten.
Die Kurse sind nach oben ausgebrochen... -
gg12 schrieb:
@Chaosfreak
Leider funktionieren, die von Dir angesprochenen Stillhaltergeschäfte seit
einigen Monaten nicht mehr gut.
Na das kann ich aber so jetzt nicht stehen lassen. Wie kommst du darauf? Kann mich gerade in den letzten Monaten nicht beschweren. -
Hier sind die Konditionen für Calls und Put auf den DAX mit Laufzeit bis 24. März, 13:00 Uhr.
Ziel ist es einen Straddle auf der 12050 aufzubauen.
Die Kosten des Straddle liegen bei ca. 130,70.
Es ist eine Bewegung von mindesten 150 - 200 Punkten von jetzt an bis zum
Wochenhoch oder Wochentief erforderlich, um den Straddle in den Gewinn zu führen.
Der Optionswert (Call=Put) am Geld liegt bei ca. 65,05
181,20 ODX4 11900.00 24MAR17 18,35
140,10 ODX4 11950.00 24MAR17 27,25
103,70 ODX4 12000.00 24MAR17 40,30
71,65 ODX4 12050.00 24MAR17 59,05
46,70 ODX4 12100.00 24MAR17 84,40
28,75 ODX4 12150.00 24MAR17 116,30
16,90 ODX4 12200.00 24MAR17 154,30 -
Zusammenfassung des Straddleskaufes für heute
Der Straddle wurde bereits gestern kurz vor 22:00 Uhr aufgebaut und heute
vormittag wieder verkauft.
GewinnStraddle +33 Cent
Hedgeverlust -25 Cent
Gewinn 8 Cent
Invest 0,95 EUR (0,34+0,61)
Gewinn in % vor Kosten 8,42%
Kauf
16.03.2017 COMMERZBANK PUT17 DAX
0,34 EUR
0,66 EUR
+32 Cent
Kauf
16.03.2017 DEUT.BANK CALL17 DAX
0,61 EUR
0,62 EUR
+1 Cent -
@GeorgM
Selbst ein banaler Kommentar ist mir lieber als kein Kommentar. Alles ist Rückmeldung.
Im Vergleich zu anderen Foren sehe ich sehr gute Posts (z.B. auch zu Python, Propfirms, etc.)
Auch bei einer auf dem Papier erfolgreichen Strategie bleibt noch immer der Trader, der
die Strategie mit Trades umsetzen soll - und oft nicht optiomal tradet. Deswegen ist Rückmeldung
und Selbstreflexion wichtig.
Hier sind nochmal typische Fehler die ich noch mache:
- Gewinne nicht laufen lassen
- Optionen mit zu geringem Delta also zu weit aus dem Geld kaufen
- zu gierig werden d.H. zu große Positionen
- keine gnadenlose Kostenreduktion in allen Konten
- zu lockere Herangehensweise z.B. unpünktliches Starten, schlechtes Reporting
- viel Ablenkung im Trading u.a. durch Youtube oder dieses Forum
Wenn ich meine Fehler erkenne, kann ich daran arbeiten besser zu werden -
@Chaosfreak
Leider funktionieren, die von Dir angesprochenen Stillhaltergeschäfte seit
einigen Monaten nicht mehr gut.
PS: Ich habe auch in Italien und Spanien im Urlaub getradet. Allerdings ist es hier für mich effektiver.
Es ist schwer Arbeit und Urlaub zu mischen. Wenn Du im Ausland wohnst ist es natürlich anders.
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