DAX Straddle und Strangle Trading
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Guten Morgen
Wenn ich den letzten Beitrag richtig interpretiere, dann bleibt, wie fast immer in diesem Forum, für die noch verbleibenden Strategievorsteller hier nur noch die Satire übrig. Likes werden en masse für banale
Kommentare verteilt und spiegeln damit trefflich den Geist dieses Forums wider. Quel dommage!
Beste Grüße GeorgM -
16.03.17
Invest 0,87 Gain 0,26 ReturnOnInvest 29,54%
1 CallKauf -0,43
1 CallVerkauf 0,08
1 PutKauf -0,44
1 PutVerkauf 1,05
Allerdings habe ich durch Overtrading und Gebühren den Gewinn nicht realisieren können.
Fehler 1: Gewinne habe ich nicht laufen lassen.
Fehler 2: Ich habe mit einem Call mit zu geringem Delta gehedged.
Fehler 3: Ich bin zu gierig geworden.
Fehler 4: Ich habe die Trades auf einem teuren Konto ausgeführt.
Fehler 5: Ich war erst kurz vor 9:00 Uhr am Arbeitsplatz (obwohl ich früh abgestanden war).
Alles Traderfehler .. -
Jetzt auf Volatilitäts-strukturen achten
twitter.com/RussellRhoads/status/842126676276453376
Gerade angesehen:
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@gg12
Genauso ist es. Ich war auch schon in vielen Ländern unterwegs.
In dem wo ich jetzt bin werde ich wohl auch noch eine ganze Weile bleiben -
Jetzt mal ein Danke an alle die diesen Thread aktiv machen
AKTIVSTE THEMENDAX Straddle und Stangle Trading 92 Antworten
Jeder Input ist willkommen, auch herausfordernde Fragen!
Es ist eine Reise für uns alle und jeder wird wohl einen anderen Weg nehmen.
Ich sehe das wie im Urlaub. Mich interessieren verschiedene Länder. Aber ich
werde wohl nicht überall hinfliegen. Allerdings schaue ich gespannt auf das, was
andere machen - und wo sie sich hin entwickeln.
Vielleicht besuche ich morgen ein Urlaubsland, das heute noch nicht auf meiner
Wunschliste ist. -
Mein Backtesting:
Linear gerechnet fallen in 8 Stunden 0,26 EUR Verlust an.
Ich nehme das als Näherung, auch wenn ich weiss, dass ATM
Optionen langsamer (nichtlinear) verfallen.
Damit ist der rechnerische Tagesverlust bei Kursstillstand
im DAX definiert.
Jetzt muss ich nur nur in die gepostete Tabelle gehen und
Tag für Tag den Abgleich machen, ob die Strategie aufgegangen
wäre. Wenn ja, dann habe ich die Chance auf einen Vorteil
im Markt in der nahen Zukunft.
Meiner Meinung nach gibt es keinen fixen (unlimitierten)
Vorteil. Es gibt nur eine Edge-Wahrscheinlichkeit, da sich
der DAX und der VDAX nicht täglich vorhersagen lassen!
In einer genügenden Anzahl (Forward) von durchgeführten Trades
ergibt sich dann vielleicht etwas Aufschluss und hoffentlich
- niemals sicher - einen Gewinn -
@GerogM
Ich hätte auch nicht gedacht, dass die implizite Vola so weit runter geht.
Leider interessiert sich der VDAX nicht für meine Meinung (BIAS)
Nachrichten sehe ich mittlerweile als pure Unterhaltung, inbesondere
die sogenannten Expertenmeinungen, siehe Brexit, US-Wahlen, NL-Wahl,...
Wie kann man nur so daneben liegen?
Besser man macht keine Forecasts, um sich vor anderen als Experten zu profilieren.
Ist das nicht eine groteske Anmaßung von Wissen? -
@GeorgM
Habe nirgendwo behauptet das ich ein "Experte" bin. Ich handle Optionen auf der Stillhalterseite. Dort ist mein "Edge" das
die Mehrzahl der Optionen wertlos verfallen und ich über den Zeitwertverfall profitieren kann und das funktioniert auch.
Was ich nicht verstehe ist, warum hier ständig der Spieß umgedreht wird. Wenn man hier Handelstrategien
einstellt, muss man auch mit Kritik an selbigen leben können. -
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Hier sind die Ergebnisse von gestern.
Die Zahlen sind normalisiert und keine Gebühren/Kosten sind berücksichtigt.
15.03.17
Invest 4,08
Gain 0,46
ReturnOnInvest 11,27%
1 FutureLong -0,99
1 close 1,37 0,38
1 FutureLong -1,05
1 close 1,37 0,32
2 PutLong -1,06
2 PutLong -0,98
4 close 1,8 -0,24 0,46
FutureLong wurde mit -
@gg12
So wie ich das sehe ist das eine Tabelle zur Berechnung der Parameter und kein Backtest. Das sagt nichts über den Erwartungswert der Strategie aus.
Wie es schon oft hier gesagt wurde: Long-Straddles/Strangle bräuchten einiges an Präzision beim Einstieg um in den Gewinn zu laufen. In einem täglichen Aufsetzen sehe
ich definitiv keinen Sinn. -
-
@Chaosfreak Zu Deiner Info.
Ich nehme 60 - 90 Tage für mein Backtesting.
Deweiteren brauche ich nur den Wertverlust eines Straddles pro Tag (12 Handelsstunden max.)
Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn Jahre zurückzutesten.
Tägliche Spannen im DAX seit 13.12.2016
Median
35
64
Durchschnitt
43
73
66 Tage
LEGENDE
=======
Tag-Nr.
Datum
Eröffnung
Hoch
Tief
Schluss
High minus Open
Open minus Low
Close minus Open (Absoluter Wert)
Maximale Bewegung zum Hoch oder Tief
1
15.03.17
12000
12027
11977
12010
27
23
9
27
2
14.03.17
11987
12003
11930
11989
15
57
1
57
3
13.03.17
11955
12006
11949
11990
51
6
35
51
4
10.03.17
12018
12067
11937
11963
49
82
55
82
5
09.03.17
11924
12025
11918
11978
101
6
55
101
6
08.03.17
11923
12017
11922
11967
94
1
44
94
7
07.03.17
11964
11989
11935
11966
25
28
2
28
8
06.03.17
11957
11999
11922
11958
42
35
2
42
9
03.03.17
11998
12058
11995
12027
60
3
29
60
10
02.03.17
12053
12083
12042
12060
30
11
7
30
11
01.03.17
11915
12074
11914
12067
159
1
152
159
12
28.02.17
11847
11854
11781
11834
6
66
13
66
13
27.02.17
11858
11861
11793
11823
3
66
35
66
14
24.02.17
11921
11935
11722
11804
14
199
117
199
15
23.02.17
11994
12016
11926
11948
22
68
46
68
16
22.02.17
11990
12031
11966
11999
41
24
9
41
17
21.02.17
11818
11988
11798
11967
170
19
150
170
18
20.02.17
11832
11841
11805
11828
9
27
4
27
19
17.02.17
11760
11775
11694
11757
16
66
3
66
20
16.02.17
11779
11815
11728
11757
36
51
22
51
21
15.02.17
11834
11848
11725
11794
14
109
41
109
22
14.02.17
11767
11788
11753
11772
21
14
5
21
23
13.02.17
11698
11813
11685
11774
115
13
76
115
24
10.02.17
11699
11712
11645
11667
13
54
32
54
25
09.02.17
11584
11657
11548
11643
73
36
58
73
26
08.02.17
11547
11591
11480
11543
44
67
4
67
27
07.02.17
11498
11606
11484
11549
108
15
51
108
28
06.02.17
11628
11680
11510
11510
52
118
118
118
29
03.02.17
11636
11697
11628
11651
61
8
15
61
30
02.02.17
11628
11676
11604
11628
48
25
0
48
31
01.02.17
11646
11723
11623
11660
77
24
13
77
32
31.01.17
11693
11733
11535
11535
41
157
157
157
33
30.01.17
11786
11792
11659
11682
6
127
104
127
34
27.01.17
11842
11845
11798
11814
3
43
27
43
35
26.01.17
11868
11893
11820
11849
25
48
19
48
36
25.01.17
11678
11828
11669
11806
150
8
128
150
37
24.01.17
11555
11596
11538
11595
41
17
40
41
38
23.01.17
11546
11605
11509
11546
59
37
0
59
39
20.01.17
11569
11637
11547
11630
68
22
61
68
40
19.01.17
11624
11645
11579
11597
21
45
27
45
41
18.01.17
11592
11599
11530
11599
7
62
7
62
42
17.01.17
11522
11583
11425
11540
62
96
19
96
43
16.01.17
11537
11579
11536
11555
42
1
17
42
44
13.01.17
11577
11636
11554
11629
59
22
52
59
45
12.01.17
11599
11606
11492
11521
7
107
78
107
46
11.01.17
11588
11692
11525
11646
105
63
59
105
47
10.01.17
11583
11607
11545
11583
24
38
0
38
48
09.01.17
11607
11607
11522
11564
0
85
43
85
49
06.01.17
11561
11606
11547
11599
45
13
38
45
50
05.01.17
11538
11603
11537
11585
65
0
47
65
51
04.01.17
11610
11616
11531
11584
7
78
25
78
52
03.01.17
11632
11637
11561
11584
6
70
47
70
53
02.01.17
11426
11617
11415
11598
191
12
172
191
54
30.12.16
11443
11482
11406
11481
38
38
38
38
55
29.12.16
11411
11459
11405
11451
48
7
40
48
56
28.12.16
11469
11476
11459
11475
6
10
6
10
57
27.12.16
11458
11481
11452
11472
24
6
14
24
58
23.12.16
11477
11480
11409
11450
3
68
27
68
59
22.12.16
11444
11476
11429
11456
31
16
12
31
60
21.12.16
11445
11480
11440
11469
35
5
23
35
61
20.12.16
11415
11472
11407
11465
57
8
49
57
62
19.12.16
11384
11427
11380
11427
43
4
43
43
63
16.12.16
11369
11452
11357
11404
83
11
35
83
64
15.12.16
11267
11387
11267
11366
120
0
99
120
65
14.12.16
11254
11281
11235
11245
27
19
10
27
66
13.12.16
11195
11300
11192
11285
106
3
90
106 -
Die letzten Jahren waren Diviaktien in, nun wollen alle mit Optionen reich werden.
Ist leider nicht mein Spielplatz.
Viel Glück damit!... einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde, zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben. -
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