DAX Straddle und Strangle Trading
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Straddle für heute ist gekauft mit Basis DAX 12050.
Daten zum VDAX 14,2521 +0,03% [+0,0036]
Ich habe den Trade zeitversetzt aufgebaut mit einem DWaveC 10.03.17 DAX-Fut. und
der doppelten Anzahl von Puts. Damit ergibt sich ein Long Straddle.
Ziel ist es einen Ausbruch nach oben oder unten heute zu erwischen.
Die Postionen werden heute spätestens bis 17:30 Uhr wieder geschlossen!
PS: Bislang war der Markt diese Woche ja noch relativ ruhig... -
Hier ist die Information zur Volatilität zum Verkaufszeitpunkt.
(verzögerte Daten)
08.03.17 13:53:35 Uhr
14,2121
-1,69% [-0,2445]
07.03.2017 14,823 14,8712 14,1968 14,4566
06.03.2017 15,0767 15,3094 14,7037 14,8839 (OHLC-Werte)
PS Danke nochmal an Purri für die nette Antwort bezüglich der Volatilität
PS2 Langsam glaube ich wirklich, dass die Volatilität nach oben geht. Aber das
soll man ja als Trader nicht (BIAS)! -
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Danke @goso d’accord
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gg12 schrieb:
Hallo GeorgM
Klasse! Dann sind wirdacor.Habe meine Postion gerade mit einem Putoptionsschein
abgesichert.
d’accord -
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Hallo gg12
Deine Auswahl scheint mir sehr plausibel. DAX Straddle und Stangle Trading
Bin auch netto Long seit 9h und somit hat sich meine Verlustschwelle um weitere 80 Punkte erhöht.
Trotzdem abgesichert. Intraday ist alles möglich. Beste Grüße GeorgM -
@woren Wieso dieser "allerdringlichst"e Hinweis? An wen? Und wozu?
Sicherlich ist es gut Mid-Preise zu testen (bzw. leicht darüber für longs).
Aber den Kursen hinterherzulaufen ist etwas das mich mehr Geld kosten kann,
wenn ich einen Straddle/Strangle aufbaue und nur eine Seite gefillt bekomme.
Aus meiner Sicht muss man jeweils ein Risko gegen ein anderes abwägen.
Ein Problem wird wohl eher gross und dringlich, wenn man die Positionen
zu gross macht, oder alles auf einmal machen will.
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Es sei nochmals allereindringlichst darauf hingewiesen, dass man bei börsengehandelten Optionen in liquiden Serien fast immer Inside-Preise zwischen den eher indikativen Bids and Asks bekommt. Man kann sich da sehr mutig an die Schnappstelle des gierigsten Pricing-Automaten anschleichen und durchaus an der besten Stelle des eigenen Preis-Modells oder dem Midpreis anfangen zu testen und bei dringendem Bedarf langsam ansteigende Zugeständnisse machen. Dann sind statt Riesenspreads von 1 USD oder mehr oft nur wenige Cents drin. Der Einstand zu Marketpreisen ist bei Optionen meistens ein grober Tradingfehler, der langfristig sehr viel Geld kostet.
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Hallo gg12
Deine Kommentare zu den verschiedenen Beiträgen der Mitglieder sind alle sehr ausgewogen.
Am nächsten Freitag 14:30 US Arbeitslosenquote (Feb)
Bis dahin oder danach kann es noch zu weiten Kursausschlägen kommen. Beste Grüße und viel Erfolg GeorgM
Füge hinzu: Rechne eher mit steigenden Kursen
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@woren Deine Aussagen zu Pricing von Optionsscheinen kann ich gut nachvollziehen.
Ich vergleiche Optionsscheine verschiedener Emittenten untereinander und ich vergleiche
Preise von Optionscheinen und Optionen an der EUREX (ODAX). Da kann man einiges
erleben. Besonders aufpassen muss man, dass man keinen teuren Opionsschein kauft
z.B. vor 9:00 Uhr oder irgendwelchen ODAX-Preisen nachläuft und keinen guten Fill
für den Straddle/Strangle bekommt.
Beide Vor- und Nachteile. Deswegen trade ich auch beide -
@Purri Meine Feststellung war, dass die Vola "unten" ist, also eine Lagebeschreibung ohne Forecast.
Ein long Straddle macht für mich Sinn, wenn die Vola unten ist. Dann ist er relativ billig.
Allerdings kann ich nicht sagen, ob oder wann etwas in der Zukunft passiert.
Daher möchte ich eine Serie von Straddles/Strangles handeln, um langfristig einen
Kapitalanstieg zu bekommen oder andere Positionen z.B. Inline-Optionsscheine abzuhedgen.
Für diese Woche benötige ich eine Bewegung um mindestens 150 Punkte um Break-Even zu sein.
(gemessen vom DAX bei der Eröffnung des Strangles bis zum Hoch oder Tief dieser Woche) -
Zu Purris Frage an gg sein angemerkt, dass es zuweilen gerade beim Pricing von Optionen/Optionsscheinen interessante Spitzen der eingepreisten Vola gibt. Ich kenne jemanden mir ziemlich vertrauten, der im US-High-Tech-Bereich bei seiner Meinung nach interessanten Werten, wo die üblichen Übertreibungen nach turnusmäßigen Terminveröffentlichungen absehbar sind, zuweilen sogar beide Legs eines Strangles mit Gewinn verkauft (zeitlich versetzt, die erste Extrembewegung zuerst, die Korrektur später), nachdem er einige Tage vorher kauft.
Bei den "üblichen Verdächtigen" wie Apple, Cisco, Oracle usw. sind die Übertreibungen, egal was die gerade für einen Müll faseln, teils so irrsinnig, dass ein Mehrfaches des Einstandpreises erlöst werden kann. Dass so irrsinnige Bewegungen in den Optionspreisen nicht vollständig vom Markt vorweggenommen werden, liegt wahrscheinlich daran, dass die Pricing-Engines einfach automatisch an die Basiswerte gekoppelt sind und die großen Optionsschreiber echte Portfolios als Sicherheit hinterlegen und einfach liefern oder kaufen, da sie nicht mit den Optionen zocken, sondern ohnehin im Basiswert long oder short gehen wollten und statt unmittelbar am Markt zu ver-/kaufen vielfach im Jahr renditesteigernd Optionen schreiben und kein Problem damit haben, auch ausgeübt zu werden, weil dann eben die ohnehin intentionierten Ver-/Käufe erfolgen. -
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