Endloskontrakte Long/Short im Rhytmus der Konjunkturzyklen

      Guten Morgen,
      ja, so hatte ich verstanden. Ich stellte mir vor, dass der Handelsansatz als solcher vielleicht dennoch (d.h. trotz bereits erfolgter Korrektur - die Korrektur von 3-4000 P., bei der auf eine feste Long-Position zu wechseln wäre, steht ja noch aus) gefahren werden kann, da ja, wie Sie sagen, zur Zeit immer noch eine feste Position Short besteht, gegen die long gehandelt werden kann.

      Es gibt für mich noch Verständnisschwierigkeiten, die aber wohl eher die Formulierungen angehen:

      "Bei dem Handel mit einer kurzfristigen Longposition gegen die fixe Shortposition ist zu beachten ,dass in der Regel nur die Hälfte der Stückzahl eingesetzt wird, denn bei fallenden Kursen darf nie ein Verlust durch Longpositionen erfolgen!"

      1) Der Verlust der Longposition muss ja dann am selben Tag realisiert werden (Stop Loss), ist also ein realer Verlust. Die Short-Position bleibt dagegen doch offen, also macht diese nur einen "Buchgewinn". Realen Verlust durch den Long und Buchgewinn durch den Short kann man zwar gegenrechnen, aber es kann ja sein, dass der Short später wieder ins Minus läuft. Usw.
      Also hier ist mir nicht klar, wie der Short dann tatsächlich den Verlust des Long abfängt und nicht nur im Buch.

      2) Eine weitere Frage: Ich verstehe, dass der Intraday-Handel die laufenden Kosten für die Dauerposition einholen soll. Idealerweise soll der Intraday-Handel auch dafür sorgen, dass genug erwirtschaftet wird, dass selbst bei einem Stop-Out des Dauershort der Verlust aufgewogen oder geschmälert ist. Aber das Worst Case Scenario ist schon, dass der Dauer Short recht zügig ausgestoppt wird (nicht absolut auszuschließen, dass der Markt ein neues Hoch macht, dann aber noch weiter rally macht). In kurzer Zeit lassen sich mit dem Intraday-Handel ja nicht die Kosten für den gerissenen Stoploss der Dauerposition erwirtschaften (deren Zeithorizont ja eher im Bereich 1 Jahr liegt?).

      Besten Dank!

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „zygnom“ ()

      Hallo zygnom

      Der Sinn dieser Strategie ist zur Zeit der kurzfristige Handel Long gegen eine feste Position Short zu handeln. Aber auch zusätzliche Shorts am Tageshoch.

      Support und Widerstand sind wie das Wetter. Das Hoch wurde schon um 1000 Punkte korrigiert.
      Dazu gibt es von mir viele Langfrist Charts.
      Guten Tag. Die Widerstandszone um 13500 dürfte nun zum Support geworden sein. Sie markiert für mein Verständnis auch das letzte ATH, nach dem es dann eine enorme Korrektur gab. Seitdem wurde als neues High die 16000 markiert. Wir befinden uns noch in Reichweite von 16k, die 15000 ist ebenfalls derzeit Supportlevel (psychologsiche Marke ist klar).

      Ich spiele mit dem Gedanken, hier nun einen Short-Einstieg zu machen – und zwar mit einer kleinen Position (0,x-CFD), um diese bei eventuellen Rücksetzern zur 16000 zu vergrößern. Die Korrektur, die dabei erwartet wird, sollte mind. den 13500er-Support anlaufen.

      Erscheint dies sinnig?

      Was mir die Sache etwas schwierig macht, ist die Tatsache, dass die Märkte durch verschiedene äußere Einflussfaktoren nach oben getrieben sind und werden, die in früheren Jahren weniger stark oder gar nicht wirkten (EZB etc.).
      Hallo Bernd
      Komme noch einmal zurück auf deine Mitteilung vom Februar

      "Der Punkt mit "die Endlosposition hoch im Verlust" macht mich im Kopf immer etwas nervös"

      Es ist natürlich zweckmäßig für einen Erstanwender dieses Ansatzes bei einem neuen Jahreshoch, von dem eine statistisch erwiesene Korrektur von mindestens 1000 Punkte erfolgen kann, einzusteigen.

      Jedes mal wenn ich diesen Thread fortführe habe ich in der Zwischenzeit auch neue praktisch wertvolle Ideen umgesetzt. Werde dazu noch schreiben.

      Grundsätzlich muss der Erstleser sich zwei Konten vorstellen. In dem einen Konto läuft die Shortposition.
      Mit dem anderen Konto wird kurzfristig, gemäß der FDAX-Trading-Strategie, eine Long Position dagegen gehandelt aber zuweilen auch zusätzliche Shortposition.

      Wird allein mit dieser Maßnahme zum Beispiel bei einem CFD Short als Dauerposition mit dem zusätzlichen Handel täglich im Schnitt ein Gewinn von nur 10 Punkten erzielt, dann kann auf Sicht nie ein Verlust entstehen.

      Allerdings darf die Longposition nicht mit der Shortposition wesentlich nach unten laufen. Darum muss die Shortposition immer ein entsprechendes Übergewicht haben.

      Ein geübter Trader kann auch die Shortposition bei gewissen Kriterien einfach auflösen und weiter oben wieder einsteigen. Zum Beispiel bei einem manifesten Trendtag usw.

      Für Anfänger ist diese Strategie nicht geeignet. Für erfahrene Trader und Kenner der FDAX-Trading-Strategie jedoch sehr.
      Der Handelsansatz dieses Threads ist für mich faszinierend auch deshalb da er in keiner Literatur zu finden ist. Er ist logisch und auf Sicht kann kein Verlust sondern nur ein Gewinn anfallen.

      Dazu auch FDAX-TRADING-STRATEGIE und der unten eingefügte Chart.

      Während der DAX seit Beginn 1988 im Schnitt pro Handelstag 1,5 Punkte zugelegt hat kann sich das Ergebnis phasenweise in jeglicher Berichtszeit ändern und zwar je nach der zugrunde gelegten Benchmark.

      Im angefügten Chart hat der DAX von der Benchmark 15000 bis jetzt 16000 in 100 Handelstagen jeweils 10 Punkte zugelegt. In der Zwischenzeit aber auch schon +/- 0 notiert.

      Der Handelsansatz ist allerdings nur von aktiven Händlern zu realisieren.
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      • Tageschart DAX ab April 21.jpg

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      Der Punkt mit "die Endlosposition hoch im Verlust" macht mich im Kopf immer etwas nervös, aber ja - logisch gesehen - kommt die auch wieder in den Gewinn zurück bzw, wird durch die Gegenposition kompensiert (wenn man nix falsch macht)

      Hallo BerndN

      Damit tun sich die Leser schwer. Auch wenn der Kurs bei einer fixen Shortposition, sagen wir von jetzt an, steigt sollte das Ergebnis auf Sicht positiv sein. Dies ergibt sich aus dem Intraday Handel und der langfristigen Tatsache, dass DAX im Schnitt nur 1,3 Punkte/Handelstag steigt.
      ok,
      mein erster Gedanke war jetzt, dass ohne den Endloskontrakt doch eigentlich - wie im FDAX - genauso Gewinne gezogen werden, ohne das Risiko des Verlustes durch die Endlosposition.

      aber dadurch, dass die Endlosposition immer Anzahl grösser gleich der Gegenposition ist kann ja bei Verlust in der Gegenposition kein realer Verlust eintreten (von Gebühren und Steuern mal abgesehen)

      das mit dem "besten Zeitpunkt" hab ich mir mittlerweile auch abgewöhnt. Das ist aber echt Psycho sich davon zu lösen.

      noch mal die Frage zum Schliessen der Endlosposition:
      das wäre dann bei einer Short Endlos dann nach einem Sturz von 3-4000 Punkten und rebound in Long Richtung oder bei einem Verlust bei Steigenden Kursen von ? x000 Punkten und abwarten ob sich da dann ein neues Allzeithoch bildet von dem aus dann eine neue Endlos Short gestartet wird... ?

      Der Punkt mit "die Endlosposition hoch im Verlust" macht mich im Kopf immer etwas nervös, aber ja - logisch gesehen - kommt die auch wieder in den Gewinn zurück bzw, wird durch die Gegenposition kompensiert (wenn man nix falsch macht)

      Du hast verdammt gute Ideen, Augen und einen brilianten Verstand für das Thema. Und den Kopf um das auch umzusetzen. echt Respekt.
      CFD DAX: open8h u. close22h :IG Kassa 1Eur / Xetra 1730 u. Vdax-New : investing / DAX ATR 14 : Guidants L&SDax
      Endloskontrakte Long/Short im Rhytmus der Konjunkturzyklen

      Betrachten wir die drei Säulen

      1. Festlegung Endloskontrakt Short oder Long entweder bei neuem Allzeithoch (Short) oder nach Korrektur von 3.000 bis 4.000 Punkte vom Allzeithoch (Long) Den besten Zeitpunkt kann niemand erwischen.

      2. Handel Intraday gegen den Endloskontrakt entweder kurzfristige Long- oder Shortposition. Am Tageshoch oder - tief auch eine zusätzliche Short- oder Longposition. Der intradayhandel konform mit dem Regelwerk FDAX.

      3. Bei einem sich Intraday plötzlich erkennbaren starken Trend, meisten um 9:00h - 15.30h oder nach 20:00h, sichtbar durch eine Volumenkerze kann die Gesamtperformance auch dadurch verbessert werden indem die Gegenposition , sei diese im Gewinn oder sogar Verlust, rasch geschlossen und später zu einem günstigeren Kurs neu eröffnet wird.

      Grundsätzlich ist zu verstehen, dass seit der DAX Entwicklung ab dem 1. Juli 1988 dieser mit enormen Korrekturen nur 1,3 Punkte im Schnitt pro Handelstag zugelegt hat und mit einem durchschnittlichen Gewinn von multiple plus des Intradayhandels auf Sicht nie ein Verlust eintreten kann.

      Beispiel gestern. Siehe vorletzter Beitrag. Die Festposition Short notierte morgens hoch im Gewinn und am Tagesende hoch im Verlust. Wichtig ist, dass mit zwei Long Gegenpositionen ein Gewinn von 55€ erzielt wurde. Siehe Anhang.
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      Hallo Georg,
      soweit ok.

      mit den Kurs laufen beide Longs dann irgendwann in den Gewinn (heute) und der Short hebt evtl. Anfangsverluste im Long auf.
      so wie im FDAX Regelwerk kommt der Kurs irgendwann zurück. und ist bis dahin abgesichert.

      Wenn die beiden Long positionen erfolgreich waren, wird dann irgendwann das Short auch geschlossen oder bleibt das in der Position dann wirklich dauerhaft offen?

      und wenn der Kurs in die andere Richtung Long läuft, dann gehen die Shorts in den Verlust - aber über Nacht würde ja schon mal die 1 Long 20pkt über 22Uhr getriggert.
      Für einen vollen Ausgleich müsste der aber noch irgendwann eine zweite Long dann folgen. oder? am nächste 22Uhr 20pkt drüber?
      CFD DAX: open8h u. close22h :IG Kassa 1Eur / Xetra 1730 u. Vdax-New : investing / DAX ATR 14 : Guidants L&SDax
      Guten Morgen BerndN
      Die Eröffnung einer Endlosposition Short sollte in der Nähe eines neuen Allzeithochs starten,
      Natürlich kann dann der Kurs noch weiter steigen. Eine Endlosposition Long etwa 4000 Punkte unter dem Allzeithoch. Point of no return.
      Bei einer fixen Shortposition werden Longpositionen mit relativ schnellen Gewinnmitnahmen gehandelt.
      Als Benchmark kann man das Regelwerk FDAX anwenden.
      Bei einem Endloskontrakt Short sollten die kurzfristigen Longpositionen nie die Stückzahl der Shortpostion
      übersteigen.
      Es gibt bei diesem Handelsansatz sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Beispiel:
      Gestern Abend wurde eine Shortposition mit 2 CFDs eröffnet. Eine Limitorder 20 Punkte darüber wurde nicht getriggert. Heute morgen wurde die erste Longposition (1CFD) unter dem Einstiegskurs Short eröffnet und weiter darunter eine zweite Longposition (1CFD) eröffnet.

      Die zweite Longposition kann dann, wenn im Gewinn, ziemlich schnell geschlossen werden. Und so weiter......
      Dazu Positionen DEMO Ig und Chart mir Erklärungen.
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      Hallo Georg,
      das liest sich sehr spannend.
      Noch hab ich aber nicht genug verstanden um Fragen stellen zu können.
      - das pdf hab ich schon gelesen.

      An was machst Du denn das DauerShort / Long fest und wann dreht das?
      Dauershort, wenn ein Langzeithoch erreicht und verlassen wird?
      Dauerlong wenn die nächste Unterstützung auf Jahresbasis (??) wieder nach oben verlassen wird ?
      CFD DAX: open8h u. close22h :IG Kassa 1Eur / Xetra 1730 u. Vdax-New : investing / DAX ATR 14 : Guidants L&SDax
      Widerstand und Unterstützung / Punkt ohne Rückkehr

      Man könnte annehmen, dass dieser Handelsansatz auf große Korrekturen spekuliert. Gefehlt. Es geht um den Intraday- Handel gegen eine Fixposition die, je nach Kursstand. Short oder Long sein kann.

      Bei steigenden Kursen wird als Fixposition Long und bei fallenden Kursen natürlich Short favorisiert.

      Angefügt Jahreschart aus dem zu ersehen ist, dass über viele Jahre die Marke von 8000 als Widerstand fungierte und nun als Unterstützung. Klassische Charttechnik. Die Marke von 13500 ist nun der neue Widerstand und es kann sehr viele Jahre dauern bis dieser Kurs wieder erreicht wird.

      Im Tageshandel ist der Schlusskurs um 22:00h die Referenz und es bleibt nur noch die Fixposition offen. Beispiel 2 CFDs Short. Danach wird eine Gegenposition 1 CFD Long als Stop Buy Order 20 Punkte über dem Schlusskurs abgesetzt. Da der Handel von CFDs zeitlich weiter geht und über Nacht gehandelt wird, außer am Wochenende, kann es somit zu keiner weiten Gap kommen.Die Position kann, oder auch nicht, eingestoppt werden.

      Der Punkt ohne Rückkehr/ Point of no return ist am Widerstand oder an der Unterstützung mit dem Schlusskurs auszumachen indem die Limit Buy/ Sell order für lange Zeit nicht mehr getriggert wird.

      Der Point of no return für Long war am 21.2.20 und zwar ein Tag nach dem Allzeithoch. Siehe Chart.
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      Angefügt Wochenchart über 6 Jahre. In dieser Berichtsperiode hat der DAX zum jetzigen Zeitpunkt praktisch nicht zugelegt.

      Nehmen wir an, dass, gemäß der derzeitigen Margin von 600€ pro 1 CFD, der Handel Anfang 2014 mit einem Kapital von 1500€ anfing. Es konnte somit 1 CFD Dauershort und gleichzeitig Indraday zusätzlich von 0,5 CFD long bzw. 0,5 Short gehandelt werden.. Ein durchschnittlicher Tagesgewinn einschließlich Zinsen für 1CFD Dauershort von 20€ ist realistisch und zwar ohne Verlust/Gewinn für Dauershort.

      Nach Gewinnen werden die Positionen aufgestockt insbesondere je höher der Kurs klettert. Notiert der Kurs bei 8000€ Drehung der Dauerposition in Long.

      Wer lust hat kann ja mal eine Simulation der Ergebnisse anstellen. Über die Jahre gigantisch.


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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      FDAX Endloskontrakt Short/long

      "Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstellen Sie ggf. ein neues Thema. "

      Ich greife diesen Handelsansatz noch einmal auf weil er ein sehr hohes Gewinnpotenzial hat und für engagierte Trader besonders geeignet ist. Bei Beobachtung des Regelwerks kann auf Zeit NIE ein Verlust auftreten.

      Im Januar wurde das Regelwerk a jour gebracht und viele Leser kennen die unten angefügte PDF.

      Ausschnitt:

      Ein durchschnittlicher Gewinn von 40 Punkten/Tag ist jedoch bei einer Handelsspanne von 80-120 Punkten mit Impulsen und Korrekturen an den Rändern der Range keine Hexerei.Das Zahlenspiel dient nur zur Veranschaulichung. Natürlich könnte der Kurs über das Allzeithoch klettern, aber auch dann wieder unter 8000 fallen. Das liest sich abstrakt entspricht aber den bisherigen historischen Kursen und Wahrscheinlichkeiten.Gemäß obiger Konstellation ist es jedoch durchaus möglich, dass die Gesamtposition durch weitere DAX-Kursverluste zunächst ein Gewinn erzielte.Der Handelansatz hat psychologische und markttechnische Vorteile. Durch die überwiegend fixe Shortposition ist der Trader immer im Markt. Bei möglichen Katastrophen, Black Swans und Flash Crashes stehen wir auf der richtigen Seite. Siehe Risiko Management.

      Das die Marke von 8000 noch einmal so schnell angehandelt würde, hätte sich niemand ausmalen können.
      Die Börse halt!
      Dateien
      Begünstigt durch den Kursverlust unter die Benchmark von 11550 und der weiten Handelsspannen der letzten Handelstage konnte insbesondere durch die Gegenpositionen Long ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Siehe Chart. Anfangskapital am 5. November betrug 5000€.
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