Und:

Mal wieder ein Dankeschön!!

Wie soll man auch auf sowas kommen? Mit den V-Indizes, na gut, aber der Rest...

Also, nochmal danke.

Captain

Das wären dann auch schon die wichtigsten Möglichkeiten
Exoten machen das dann auch noch mit der Differenz zweier GD´s usw...aber lass das, wurzelsepp hat schon die bequemsten Optionen aufgezählt.

Datenreihe auf Tagesbasis nehmen, die aktuellsten x Werte in eine Tabellenkalkulation importieren, Standardabweichung berechnen, das ist dann die x-Tage-Volatilität. Oder einfach einen Chart mit Bollinger-Bändern (x Tage, 0.5 Standardabweichungen) anschauen, die Differenz zwischen oberem und unterem Band ist dann die x-Tages-Volatilität. Oder du schaust dir Volatilitätsindizes wie VIX (S&P 500) oder VDAX (DAX) an, die stellen die implizite Volatilität von Optionen auf die entsprechenden Indizes dar.

Hallo Miteinander!

Hab mal wieder ne Frage:

Wo/wie kann ich in Erfahrung bringen, wie hoch die Volatilität bei verschiedenen Underlyings ist? Insbesondere sind hier natürlich die Indizes (Nas, es, sp etc.) oder auch Devisen interessant. Auch die relative Volatilität wäre natürlich wichtig.

Hat jemand eine Idee?

Bis dann,

Captain