Hallo Element!

Du schreibst ABN seien um einiges teurer.Ich handele die quasi nur,wodurch unterscheiden sie sich von den TuB Zertis?
Bei den ABN Zertis habe ich bisher immer eine korrekte Kursstellung gehabt,ganz im Gegenteil zur DB oder HSBC.

Grüße

Kauft man OS, hat man nicht das Problem der Nachschusspflicht und der Knock-Out-Schwelle. Der Hebel liegt um die 60 und langt mir. Man muss halt auf die Kennzahlen sehen.

Mit der Vola kann höchstens in Seitwärtsphasen Probleme geben. Habe da noch keine Probleme gehabt. Ich liebe Shortpos. so wie heute, weil dann der OS-Moove durch die Vola beschleunigt wird. Hinzu kommt, dass ich hauptsächlich über Goldman Sachs handele und die haben neben der Commerzbank und Oppenheim einen Pauschalpreis bei der DAB. Egal wie hoch ich ordere, kostet es immer 8,95 € und mein Konto ist in Deutschland. Bei Consors und Comdirekt kann man nur davon träumen. Jetzt seid Ihr dran.

@ elementleader

Was meinst du denn wann die Aufgelder abgebaut werden? Nur dann wenn du nicht investiert bist, oder nur einmal am Monatsende oder wie?

Mindestens 2x pro Woche wird konkret was abgezogen und wenn man ständig investiert ist triffts einen auch. Außerdem kann ich aus eigenem Leid berichten, dass morgens, also dann wenn der Daytrader kauft die Aufgelder immer noch einen tuk höher sind als am späten Nachmittag. Also auch Intraday wird in gewisser Weise abkassiert.

Mich würde mal interessieren wie du billige Zertifikate findest? Aber du machst ja kein EOD und brauchst dich darum nicht zu sorgen.

Tory

@ tory
theoretisch hast Du recht, aber wir sind ja selten länger 1 Tag investiert wenn wir auf 60min Basis handeln und somit fällt es nicht so stark ins Gewicht. Für EOD Strategien ist es sicherlich ein gewichtiger Punkt und für diesen Zweck muss man sehr genau nach den billigsten Zertifikaten suchen.
Meine Favourites sind die von TuB, ABN ist um einiges teurer.

Da es hier eigentlich mal um

Zitat: Das harte Überleben gegen die Nebenkosten!!

ging hier noch eins drauf auf die Nebenkosten:

Zeitwertverlust bei Zertifikaten: Man will es kaum glauben, aber es gibt ihn und der ist nicht ganz zu vernachlässigen. Er fällt bei Long und Short an, wobei er bei Short geringer ist. Wie groß ist der? Ein Beispiel: Ein SalLong mit Laufzeit bis Mitte September hatte vor kurzem ein Aufgeld von ca 30 Cent. Bei 12 Wochen sind das gut 2 Cent pro Woche. Da man ja eigentlich pausenlos investiert ist, selbst wenn man zwischen Short und Long wechselt kann man wohl pro Monat mit zusätzlichen 5-8 Punkten Nebenkosten rechnen.

Das ist sicher alles nicht schlimm wenn es läuft, aber wehe wenn nicht. Auch wieder ein Grund zu D4F zu wechseln, oder?

Tory

Es wird die Margin solange immer größer, wie Geld auf einem Konto ist.

Angenommen du hast 1000.- oben.
Nun gehst du long und brauchst dafür 800.-
Lässt du nun den Verlust entsprechend groß werden, sodass die 800.- schon weg wären, kannst du noch mal für 200.- mehr ins Minus laufen, dort ist dann aber Schluß

Hintman,

ich hätte ja bis 3960 Margin "bezahlt", solange ist ja genug Geld da. Wenn Du nun sagst "Cash auf dem Konto" heisst das dann, dass nochmal bis zum Fill von meinem Depot abgebucht wird, oder ist nach aufbrauchen des bisher geleisteten Margins bei 3960 endgültig Schluss (es sei denn, ich will selber vom Depot weiter nachschiessen)

Ich will das mal so formulieren:

Du gehst ja davon aus, dass dein Stopp auf 3965 liegt, du aber erst bei 3955 gefillt wirst.

Besteht Nachschußpflicht? NEIN, denn die Position ist ja sowieso aufgelöst worden bei 3955. Wenn du allerdings schon zu Kursen um 3965 kein Cash mehr auf dem Konto hast, wird hier schon zwangsverkauft.

Hast du allerdings keinen Stopp drin, und der Kurs wandert immer weiter gegen dich, wird die Margin immer größer und das Bare immer weniger. Irgendwann reichts ihnen dann, und du wirst um Schließung oder zusätzliche Einzahlung auf das Konto gebeten.

>Nochmal allgemeiner als Frage formuliert: kann mann bei Futures oder CFDs allein durch das konsequente setzen von Stopps eine Nachschusspflicht generell ausschliessen<

Nein, zumindest nicht bei Futures. Mit CFDs kenne ich mich nicht aus.

Hintman,

wenn ich also ein Initial Margin von 1% habe, bei 4000 kaufe und meinen Stopp bei 3965 setze (-0,99125%) und bei Stopp aber erst zu 3955 (-1,125%) ausgeführt wird, dann muss ich noch für 5 Punkte nachschiessen, da ich ja nur bis 3960 Sicherheiten geleistet habe?
Ich habe selber (natürlich) noch nie Futures gehandelt, und hatte mal gelesen, dass die meisten Broker eine Position normalerweise schliessen, wenn die Margin aufgebraucht ist bzw, dass man bei einem Margin-Call die Option hätte entweder die Position zu schliessen oder eben tatsächlich nachzuschiessen. Das habe ich dann wahrscheinlich falsch verstanden, oder?

Nochmal allgemeiner als Frage formuliert: kann mann bei Futures oder CFDs allein durch das konsequente setzen von Stopps eine Nachschusspflicht generell ausschliessen, oder muss man bei einem ungünstigen Fill davon ausgehen mit seinem Stopp zu spät zum Zuge zu Kommen und auf jeden Fall hinterher in der Nachschusspflicht (zu einer bereits geschlossenen Position) zu stehen?

(Wegen den Fills gibt es ja (denke ich mal) auch die höhere Overnight Margin, aber unbenommen, was passiert, wenn zwar ein Stopp vor Aufbrauch der Margin liegt, dieser aber trotzdem erstmal unterschritten wird)

Wie schon im 1. Thread geschrieben, sind beim Dax die Unterschiede nicht so extrem, im Gegensatz zu amerikanischen Werten, Währungen usw.
Da muss man bei Zertis einen um das Bezugsverhältnis bereinigten Spread von 10cent und mehr hinlegen, gegen 3 bei den CFD´s, das sind hunderte Euro pro Trade und mehr Unterschied!

Beim Dax scheint die kostensituation eigentlich ausgeglichen zu sein. Das scheint aber nur so, denn in der Realität lehnen die Emis Kursanfragen schon mal für 30min ab, taxen zu ihren Gunsten, wird der Stopp in Stuttgart sehr schlecht ausgeführt usw.usf.

D.h. hier rechne ich mit Kosten von 6cent durchschnittlich, gegenüber 4 bei d4f

@tomtom

die stehen hier schon oft rum, schau mal im Thread "Was sind CFD´s" und auch im Thread "deal4free" wurden glaub ich ein paar Beispiele gezeigt.

Oder nimm dir die Exceltabelle zu VW her, sind 1200% gegebnüber 230% nicht ein kleiner Unterschied?

@zot

jep, ist wie bei Futures. Deshalb immer mit Stopps arbeiten

ist man bei CFDs eigentlich zum Nachschiessen verpflichtet wenn die Margin aufgebraucht ist, oder kann man auch festlegen, dass eine Position spätestens mit aufbrauchen der Margin geschlossen wird (eine art KO ohne Aufgeld)?

@ hintmann

das ist allerdings auch wahr; zumal es auch noch nicht mal gesagt ist, daß man bei solchen an sich schon äußerst seltenen Ereignissen unbedingt auf der 'falschen' Position ist (9/11 z.B. war der Abwärtstrend sowieso voll im Gange), die Wahrscheinlichkeit dafür ist von vornherein ja auch nur 50 %;
so gesehen, werde ichs mal angehen mit d4f

gruß amazon95

@amazon95

du hast schon richtig erkannt, auch das ist kein Grund weiter bei den teuren Zertis zu bleiben.

Nehmen wir mal an, 2x im Jahr ergeben sich Ereignisse, durch die man einmal 100 und einmal 50 Punkte schlechter ausgeführt wird als der reguläre Stopp.
Das sind dann 150 Punkte, die man sich mit Zertis erspart hätte. Ich zögere keinen Augenblick, zu behaupten, dass diese 150 Punkte in 3 Monate Trading mit CFD´s durch die billigeren Kosten und nicht vorhandenen Emiausfälle eingespielt sind

@ all
Zertis haben in einer einzigen Situation einen Vorteil, aber wirklich nur dann: an Tagen àla 9/11, wenn es zu extremsten Kursbewegungen und zwar gegen deine Position kommt; dann schützt das KO-Level vor noch weiteren Verlusten; bei CFDs wüßte man nicht (auch wenn man Stop Orders laufen hätte), zu welchen Kursen die dann tatsächlich geschlossen werden würden; das könnte auch weit entfernt von eventuellen Stop Kursen geschehen;

dennoch, ehrlich gesagt, aus diesem Grunde zögere ich immer noch auf CFDs umzusteigen, eigentlich dumm, denn es gibt so viel Vorteile, alleine die Handelbarkeit, die Arten der Orderaufgabe
immerhin bin ich auf halbem Weg zu d4f

gruß amazon95